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作者：黄恩喜中国科学技术大学

学位级别：硕士

基于藤结构的Pair copula分解模型是近年来Copula理论研究领域中出现的一种新方法。它在图形建模工具藤的逻辑结构基础上,利用一系列Pair copula模块对多元随机变量数据建模,并通过它来描述多元联合分布,进而可以用来分析多元变量间的... 详细信息

基于藤结构的Pair copula分解模型是近年来Copula理论研究领域中出现的一种新方法。它在图形建模工具藤的逻辑结构基础上,利用一系列Pair copula模块对多元随机变量数据建模,并通过它来描述多元联合分布,进而可以用来分析多元变量间的相依结构,特别是高维情况下的应用提供了理论基础。相比于直接利用多元Copula函数描述多元联合分布,Pair copula分解模型将多元联合分布分解成一系列两两变量间的pair copula模块,并用藤结构把它们组织起来,而且每一对Pair copula模块可以根据数据分布的尾部相关性特性选择合适的二元Copula函数来拟合,这就使得Pair copula分解模型能够捕捉到多元分布中两两变量间的尾部相关性差异,模型构建更加灵活。另外,基于Pair copula分解模型的仿真序列计算出投资组合的VaR值中包含了更多两两资产间尾部相关的信息,因此也更加准确。文章分为4章,结构如下:第一章为绪论,介绍了本文的研究背景;对Copula理论,Copula-GARCH模型以及Pair copula模型的研究现状做了详细的论述,并列举了前人在这些领域的研究成果;我们还从三个层面简单的讨论了文章的研究问题和意义;最后提及了数据来源和分析软件。第二章首先介绍了Copula函数的定义、定理和相关性质,以及几种常用的Copula函数;在Copula理论的基础上,我们继续探讨了近年来比较流行的Copula-ARCH类模型的构建和参数估计方法。第三章在Copula-ARCH类模型和Pair copula模型的基础上,提出了Pair copula-GARCH模型的构建和估计方法;结合Monte Carlo仿真技术,提出基于Pair copula模型下的数据模拟方法,进而利用这种方法探讨了多资产组合VaR的计算;最后利用上海股市数据实证分析Pair copula-GARCH模型的可操作性。第四章是本文的研究结论及展望。

关键词： Copula函数藤结构 Pair-copula分解 ARCH类模型 Monte Carlo模拟 VaR

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猴头菌寡糖的分离及其结构确定

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高等学校化学学报 2007年第7期28卷 1313-1315页

作者：姜瑞芝王颖陈英红高阳黄恩喜高其品吉林省中医中药研究院长春130021 吉林大学生命科学学院长春130023 长春中医药大学研发中心长春130061

It has been reported that the polysaccharide is the main active constituent of Hericium erinaceur.A series of oligosaccharide(mixtures of disaccharide and heptasaccharide of Hericium erinaceur) were separated from Hericium erinaceur by empty-fibrin filtration.Disaccharide and trisaccharide were purified via HPLC with NH2 column.Component sugars and glycosidic linkage ways were analysed via GC and GC-MS.Electrospray ionization tandem mass spectrometry(MSn) was used for the oligosaccharides structure study and the result shows that the disaccharide has two kind of structural styles and trisaccharide has one kind of structural style.

关键词：猴头菌浸膏寡糖电喷雾多级串联质谱

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基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析

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中国科学院研究生院学报 2010年第4期27卷 440-447页

作者：黄恩喜程希骏中国科学技术大学统计与金融系合肥230026

提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资... 详细信息

提出了多资产组合风险分析的pair copula-GARCH模型.相比于以往的copula-GARCH模型,它能够更好描述投资组合中两两资产间的尾部相关性的差异,从而更好地度量多资产组合间的相依结构.在此基础上,还探讨了pair copula-GARCH模型下的多资产线性组合的VaR的计算方法.最后给出模型的实证分析.

关键词： pair copula GARCH Monte Carlo VaR

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