检索结果-南通市图书馆

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

Markov模型下的融资融券投资策略研究

Markov模型下的融资融券投资策略研究

作者：鲍俊颖重庆大学

学位级别：硕士

融资融券交易属于信用交易的范畴，随着融资融券业务在国内的再度兴起,在给投资者带来新的投资工具的同时,亦增加了对投资者投资风险管理水平的需求。融资融券交易涉及到初始保证金制度、维持保证金制度和保证金追缴制度，与其他投资相... 详细信息

融资融券交易属于信用交易的范畴，随着融资融券业务在国内的再度兴起,在给投资者带来新的投资工具的同时,亦增加了对投资者投资风险管理水平的需求。融资融券交易涉及到初始保证金制度、维持保证金制度和保证金追缴制度，与其他投资相比，在投资操作上相对复杂，风险点相对较多，尤其是保证金追缴风险是我们需要重点关注的风险。投资者如何在做好风险防范的同时达到预期的收益是文章需要考虑的问题。论文建立一套针对融资融券交易特点的投机算法，并根据客户个性化的保证金组合和市场价格的波动。具体参考了目前我国现行的保证金制度，在考虑投资者保证金由现金构成，或者由现金和股票构两部分构成的情况下，让投资者通过概率目标函数值的大小对投资的时机进行把握。同时，策略还考虑了在投资者的风险承受水平与获利目标两个要素组成的不同决策方法下投资决策绩效，让投资者在风险可控的条件下设置入市规则，取得预期的收益目标。文章对其理论依据和计算方法进行了阐述。文章在考虑了逐日盯市制度的情况下,构建PRNC作为收益风险的衡量标准，同时提出了以Markov模型作为运算模型的递归算法，得出一个可动态调整的投资决策体系，并以上证180指数成分股中104只股票作为融资标的，应用动态决策系统进行决策，每只股票交易500次，测算得到80个不同投资方式下的市场平均年复合收益，在现金做抵押的情况下率最低为19.57%，最高可达40.06%，在现金和股票共同作抵押的情况下，最低为6.84%，最高可达37.83%，为投资者提供科学的投资决策理论依据和技术支持。

关键词：融资交易 Markov模型数量化投资决策

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

关于模糊软环的一点探讨

西南师范大学学报（自然科学版） 2016年第10期41卷 7-12页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程系重庆400065

提出了模糊软环的概念,研究了生成模糊软环的等价条件以及模糊软环的并、交和乘积运算,并讨论了这些运算的代数性质.

关键词：软集合模糊环模糊软环

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

股指期货套期保值比率计算的实证研究

中国市场 2016年第16期 89-90页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程系重庆400065

股票投资风险较大,股指期货能够通过反向操作进行套期保值,文章选取浦发银行等9只股票对股指期货的套期保值进行实证分析,通过对每个单只股票和两个不同形式股票组合相对于沪深300做回归拟合,并对这11种情形下的拟合效果进行统计分析,... 详细信息

股票投资风险较大,股指期货能够通过反向操作进行套期保值,文章选取浦发银行等9只股票对股指期货的套期保值进行实证分析,通过对每个单只股票和两个不同形式股票组合相对于沪深300做回归拟合,并对这11种情形下的拟合效果进行统计分析,得出股票组合的追踪效果优于单只股票,且通过不同股票的权重配比能达到更优效果,从而为实际操作提供依据。

关键词：股指期货套期保值回归

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

资本市场助推服装企业跨越式发展的实证分析

重庆第二师范学院学报 2016年第1期29卷 30-33页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程系重庆400065

我国服装企业众多,但大多资本实力不雄厚,品牌影响力较弱。尽管服装企业普遍具有通过资本市场做大做强的意识,但缺乏整体性、战略性的资本运作规划。通过分析雅戈尔、李宁两家服装企业的资本运作过程,对服装企业资本运作的一般发展路径... 详细信息

我国服装企业众多,但大多资本实力不雄厚,品牌影响力较弱。尽管服装企业普遍具有通过资本市场做大做强的意识,但缺乏整体性、战略性的资本运作规划。通过分析雅戈尔、李宁两家服装企业的资本运作过程,对服装企业资本运作的一般发展路径归纳总结,并就如何进行资本运作提出若干建议。

关键词：资本市场服装企业发展

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

VAR模型下的投资风险限额设置研究

重庆第二师范学院学报 2016年第5期29卷 25-28页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程系重庆400065

资产管理类公司作为重资本公司和经营风险溢价的专业机构,收益主要来源为经营风险溢价收益;同时,投资公司收益与证券市场繁荣程度以及经济宏观政策等有较大的相关性。如何进行资产配置,在满足经营风险偏好的同时使收益最大化是一个值得... 详细信息

资产管理类公司作为重资本公司和经营风险溢价的专业机构,收益主要来源为经营风险溢价收益;同时,投资公司收益与证券市场繁荣程度以及经济宏观政策等有较大的相关性。如何进行资产配置,在满足经营风险偏好的同时使收益最大化是一个值得思考的问题。本文对业务属性进行分类,通过计算各业务单元VAR,对证券公司收益、风险配置的分析方法进行研究,为经营决策提供科学的理论依据。

关键词：证券收益情景分析

我国债券市场发展过程中存在的问题及投资风险防范建议

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

宝鸡文理学院学报（社会科学版） 2021年第2期41卷 48-53页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程学院重庆400067

2014年以来,我国债券违约频发,违约数量和违约金额不断创出新高,在存量债券集中到期,金融去杠杆、打破刚兑的市场环境下,企业融资环境不断恶化,企业债券违约风险逐步加大。债券违约对债券投资机构及发行主体融资等有重大影响,探索如何... 详细信息

2014年以来,我国债券违约频发,违约数量和违约金额不断创出新高,在存量债券集中到期,金融去杠杆、打破刚兑的市场环境下,企业融资环境不断恶化,企业债券违约风险逐步加大。债券违约对债券投资机构及发行主体融资等有重大影响,探索如何构建完善我国债券投资管理体系、防范和化解债券投资风险具有一定的现实意义。

关键词：风险管理债券违约风险特征

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

Markov模型下的融资融券投资策略研究

河南师范大学学报（自然科学版） 2013年第3期41卷 10-14页

作者：黄光辉鲍俊颖吉文超重庆大学数学与统计学院重庆401331

在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构造了500次交易,并测算了80个不同投资策略下的年化收益率,发现... 详细信息

在逐日盯市制度下,构造了度量收益风险的PRNC指标,并在Markov模型下构造了递归计算方法,得到一个动态交易系统.采用上证180指数成份股中的104只股票进行实证研究,每只股票构造了500次交易,并测算了80个不同投资策略下的年化收益率,发现最低为19.57%,最高为40.06%.

关键词：融资融券 Markov链保证金投资策略

浅谈玉树旅游信息服务系统的研制与离散空间对象全视图算法的实现——基于Android智能手机

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

中国市场 2012年第40期 67-68页

作者：鲍俊颖陈祖刚重庆大学数学与统计学院重庆401331 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室北京100101

智能移动信息服务已经成为现代信息技术发展的重要方向。基于当前主流的Android智能手机和GoogleMap云地图平台,在准确分析青海省玉树旅游环境特点基础上,根据食、住、行、游、乐、购六大需求设计了旅游信息系统的功能框架,继而从技术... 详细信息

智能移动信息服务已经成为现代信息技术发展的重要方向。基于当前主流的Android智能手机和GoogleMap云地图平台,在准确分析青海省玉树旅游环境特点基础上,根据食、住、行、游、乐、购六大需求设计了旅游信息系统的功能框架,继而从技术实现角度对系统的功能进行了解析。本文重点论述了玉树旅游信息系统若干关键功能的实现方法,包括空间定位功能、信息查询功能以及旅游路线绘制等功能,并重点剖析了基于瓦片式地图的离散空间对象的全视图显示方法。

关键词： Android 智能手机移动GIS 旅游

我国证券基金经营机构债券交易主要风险分析及防范策略研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

重庆第二师范学院学报 2020年第3期33卷 19-23页

作者：鲍俊颖重庆第二师范学院数学与信息工程学院重庆400065

2014年以来我国债券违约事件频发,为有效防范和控制债券投资交易风险,中国人民银行及证券监管部门引导证券经营机构规范债券投资交易管理,防范债券投资交易风险。我国债券市场以机构投资者为主,单笔交易金额大,相比传统的股票竞价交易,... 详细信息

2014年以来我国债券违约事件频发,为有效防范和控制债券投资交易风险,中国人民银行及证券监管部门引导证券经营机构规范债券投资交易管理,防范债券投资交易风险。我国债券市场以机构投资者为主,单笔交易金额大,相比传统的股票竞价交易,债券投资具有的撮合交易的市场风险、交易对手风险及潜在的道德风险管理难度大。因此,从实际业务出发,对债券投资交易的主要风险进行分析并提出防范策略,以防范和化解债券投资交易相关风险。

关键词：债券投资债券违约风险管理