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中国股市高频配对交易研究:基于Lévy-OU过程

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系统工程理论与实践 2023年第8期43卷 2251-2265页

作者：赵华罗攀王思胤厦门大学经济学院厦门361005 广发银行股份有限公司总行广州510080

本文以双指数复合泊松分布的Lévy过程捕捉价差的跳跃性,以Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程刻画价差的均值回复特征,通过均值回复速度和已实现波动率(realized volatility,RV)筛选股票对,依据异质自回归(heterogeneous autoregressive,HAR)... 详细信息

本文以双指数复合泊松分布的Lévy过程捕捉价差的跳跃性,以Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程刻画价差的均值回复特征,通过均值回复速度和已实现波动率(realized volatility,RV)筛选股票对,依据异质自回归(heterogeneous autoregressive,HAR)模型预测股票对价差的波动率,提出了LOU-RV-HAR配对交易策略.基于沪深300指数成分股的五分钟高频数据的实证分析表明,LOU-RV-HAR策略取得了较好的配对交易业绩,夏普比率为1.6072,远超过同时期沪深300指数的市场表现.对比在价差模型、选股方法和交易阈值等方面调整所建立四种对比交易策略,LOU-RV-HAR策略的年化收益率和夏普比率均优于对比策略.进一步分析表明,LOU-RV-HAR策略在不同市场行情或者不同交易阈值下均表现出稳健的结果,沪深300成分股整体的配对交易业绩高于分行业的业绩.

关键词： Lévy-OU过程高频配对交易 HAR模型

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Markov跳变系统的单步约束预测控制

系统工程与电子技术 2007年第6期29卷 950-954页

作者：蔡胤刘飞江南大学自动化研究所江苏无锡214122

针对离散Markov跳变系统,研究带输出约束的单步预测控制问题。首先设计基于模态的单步预测控制器,驱动系统状态到达相应的终端不变集内,以此保证约束预测控制系统的稳定性,接着进一步讨论了系统存在峰值有界噪声输入情形。其中终端不变... 详细信息

针对离散Markov跳变系统,研究带输出约束的单步预测控制问题。首先设计基于模态的单步预测控制器,驱动系统状态到达相应的终端不变集内,以此保证约束预测控制系统的稳定性,接着进一步讨论了系统存在峰值有界噪声输入情形。其中终端不变集是通过在预测时域外寻求一个虚拟的带约束的状态反馈控制器以保证系统的随机稳定性来获得,为计算方便,控制器的优化问题转化为SDP问题,并得到以LMI描述的优化问题。最后对Markov跳变系统描述的经济学动力系统的仿真结果说明了本控制器设计方法能够在峰值有界噪声输入下保证系统的稳定性,并且使控制变量满足给定的约束条件。

关键词： Markov跳变系统噪声输入输入约束预测控制正半定规划

ω-3鱼油脂肪乳剂对重症患者全身性炎性反应的影响

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临床合理用药杂志 2021年第5期14卷 102-104页

作者：顾胤杰江苏大学附属宜兴医院江苏省宜兴市214200

目的观察ω-3鱼油脂肪乳剂对重症患者全身性炎性反应的影响。方法选取2016年6月-2019年6月于江苏大学附属宜兴医院接受治疗的重症患者41例,均予以ω-3鱼油脂肪乳剂静脉滴注治疗,比较治疗前后急性生理与慢性健康评分(APACHEⅡ)、C反应蛋... 详细信息

目的观察ω-3鱼油脂肪乳剂对重症患者全身性炎性反应的影响。方法选取2016年6月-2019年6月于江苏大学附属宜兴医院接受治疗的重症患者41例,均予以ω-3鱼油脂肪乳剂静脉滴注治疗,比较治疗前后急性生理与慢性健康评分(APACHEⅡ)、C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、IL-8水平及T细胞亚群指标。结果治疗后APACHEⅡ评分为(13.93±3.15)分,低于治疗前的(18.27±3.49)分(t=5.68,P治疗后CRP、TNF-α、IL-6及IL-8水平均低于治疗前(P治疗后CD_(3)^(+)、CD_(4)^(+)、CD_(4)^(+)/CD_(8)^(+)均高于治疗前,CD_(8)^(+)低于治疗前(P治疗后,可减轻患者全身性炎性反应,增强患者细胞免疫功能,值得在临床治疗中借鉴应用。

关键词：全身性炎性反应重症疾病 ω-3鱼油脂肪乳剂 T细胞亚群

收获工况对甘蔗联合收获机关键机构功耗的影响

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农机化研究 2025年第3期 35-40页

作者：冯玉珍潘明章梁科唐永治潘荥春广西大学机械工程学院广西大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室广西柳工农业机械股份有限公司

为提高甘蔗联合收获机对不同收获天气、不同甘蔗疏密程度，以及不同收获地形的适应性，将甘蔗联合收获机的收获工况分为晴天收获、雨天收获、甘蔗密度较疏收获、甘蔗密度较密收获、上坡收获和下坡收获6种工况，并对其关键机构进行功耗... 详细信息

为提高甘蔗联合收获机对不同收获天气、不同甘蔗疏密程度，以及不同收获地形的适应性，将甘蔗联合收获机的收获工况分为晴天收获、雨天收获、甘蔗密度较疏收获、甘蔗密度较密收获、上坡收获和下坡收获6种工况，并对其关键机构进行功耗研究。田间试验结果可为甘蔗联合收获机的动力系统设计和动力分配提供依据。

关键词：甘蔗联合收获机载荷特征功率分配

早期肠内营养联合微生态制剂对危重病患者胃肠功能恢复的影响

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同方期刊数据库

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江苏医药 2016年第17期42卷 1899-1900页

作者：顾胤杰宜兴市人民医院重症医学科江苏省214200

目的观察早期肠内营养联合微生态制剂在改善危重病患者胃肠功能的临床疗效。方法 ICU危重病患者276例随机均分成两组:试验组患者行早期肠内营养联合双歧杆菌三联活菌鼻饲治疗;对照组患者单纯行早期肠内营养治疗。比较两组治疗前后相关... 详细信息

目的观察早期肠内营养联合微生态制剂在改善危重病患者胃肠功能的临床疗效。方法 ICU危重病患者276例随机均分成两组:试验组患者行早期肠内营养联合双歧杆菌三联活菌鼻饲治疗;对照组患者单纯行早期肠内营养治疗。比较两组治疗前后相关实验室检测指标,分析胃肠道并发症发生情况。结果两组患者治疗10d后,白蛋白(Alb)升高,Hb、C反应蛋白(CRP)、乳酸脱氢酶(LDH)和WBC计数降低(P治疗能有效保护胃肠道功能,维护机体内环境稳定,减少并发症。

关键词：肠内营养双歧杆菌三联活菌胃肠功能

基于智能优化与磁链预测的双馈电机直接转矩控制

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电网技术 2010年第6期34卷 123-127页

作者：丁惜瀛王优胤曾宪斌王哲沈阳工业大学电气工程学院辽宁省沈阳市110870 华北电力大学电气与电子工程学院河北省保定市071003

传统的直接转矩控制(direct torque control,DTC)应用于双馈电机时,双逆变装置使DTC原生的转矩脉动加剧。为此,提出智能优化与磁链预测控制相结合的方法,利用预测控制减小转矩脉动,遗传算法优化系统控制参数,在线克服电机与控制系统的... 详细信息

传统的直接转矩控制(direct torque control,DTC)应用于双馈电机时,双逆变装置使DTC原生的转矩脉动加剧。为此,提出智能优化与磁链预测控制相结合的方法,利用预测控制减小转矩脉动,遗传算法优化系统控制参数,在线克服电机与控制系统的非线性。采用Matlab的M-file进行仿真,结果表明,该方法有效降低了双馈电机运行中的噪声和振动,亦提高了系统的鲁棒性。

关键词：双馈电机直接转矩控制预测控制遗传算法

考虑风电机组无功特性的安全约束机组组合方法

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电力系统自动化 2012年第14期36卷 113-118页

作者：谢胤喆郭瑞鹏浙江大学电气工程学院浙江省杭州市310027

随着风能的广泛使用,安排发电计划时更多的风电机组将会被引入,这对传统的机组组合提出了新要求。风电出力具有很强的波动性,将风电出力按一个区间放入原模型中更显合理。另外,异步风电机组的结构与普通火电机组不同,异步电机发电的同... 详细信息

随着风能的广泛使用,安排发电计划时更多的风电机组将会被引入,这对传统的机组组合提出了新要求。风电出力具有很强的波动性,将风电出力按一个区间放入原模型中更显合理。另外,异步风电机组的结构与普通火电机组不同,异步电机发电的同时要吸收一定的无功功率,因此模型用交流潮流约束更合理。由此建立的是一个非线性混合整数问题模型,为了提高计算效率,将问题分解为2层优化子问题,第1层为无网络约束的机组组合问题,第2层为以网损最小为目标函数的交流网络约束最优潮流问题,对于最优潮流算完后仍有电压或线路潮流越限的,将形成一些新的约束返回原问题。考虑到普通异步风电机组的大量使用,在处理约束问题时对风电机组采用无功功率—电压模型,避免出现无功不足而导致电压越限。以添加了风电机组的IEEE 57节点测试系统为算例,验证了该方法的可行性。

关键词：风力发电交流网络约束网损无功功率—电压模型机组组合分层计算

基于终端不变集的Maurkov跳变系统约束预测控制

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自动化学报 2008年第4期34卷 496-499页

作者：刘飞蔡胤江南大学自动化研究所无锡214122

针对离散Markov跳变系统,研究带输入输出约束的有限时域预测控制问题.对于给定预测时域内的每条模态轨迹,设计控制输入序列,驱动系统状态到达相应的终端不变集内,在预测时域外,则寻求一个虚拟的状态反馈控制器以保证系统的随机稳定性,... 详细信息

针对离散Markov跳变系统,研究带输入输出约束的有限时域预测控制问题.对于给定预测时域内的每条模态轨迹,设计控制输入序列,驱动系统状态到达相应的终端不变集内,在预测时域外,则寻求一个虚拟的状态反馈控制器以保证系统的随机稳定性,在此基础上,分别给出了以线性矩阵不等式(LMI)描述的带输入、输出约束预测控制器的设计方法.

关键词： Markov跳变系统约束控制滚动时域控制终端不变集正半定规划

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用于数据分析的变精度模糊粗糙模型

西南交通大学学报 2008年第5期43卷 582-587页

作者：冯林王国胤西南交通大学信息科学与技术学院四川成都610031 重庆邮电大学计算机科学与技术研究所重庆400065 四川师范大学计算机科学学院四川成都610066

利用模糊集理论扩展Ziarko的变精度粗糙集模型,得到变精度模糊粗糙数据模型(VPFRDM).以属性重要性为启发式信息,提出了模糊信息系统中的属性约简方法.通过计算各模糊模式类相对于决策类的分类能力,生成相应的模糊规则.仿真实验表明,与Zi... 详细信息

利用模糊集理论扩展Ziarko的变精度粗糙集模型,得到变精度模糊粗糙数据模型(VPFRDM).以属性重要性为启发式信息,提出了模糊信息系统中的属性约简方法.通过计算各模糊模式类相对于决策类的分类能力,生成相应的模糊规则.仿真实验表明,与Ziarko的变精度粗糙集方法相比,VPFRDM具有更好的数据概括能力.

关键词：知识获取可变精度粗糙集模糊集数据分析模型