检索结果-南通市图书馆

次分数Brown运动一个积分泛函的中心极限定理及其应用

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中国科学：数学 2017年第9期47卷 1055-1076页

作者：孙西超闫理坦蚌埠学院理学院数学系蚌埠233010 东华大学理学院数学系上海201620

假设S^H是Hurst参数为00的渐近分布,其中T>0,η(ε)表示一个当ε→0时的无穷小量.当00的估计量,并给出其渐近正态性.

关键词：次分数Brown运动中心极限定理 O-U过程广义二次变差

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G-期望下重积分的极大值不等式

应用数学学报 2014年第5期37卷 847-856页

作者：孙西超闫理坦蚌埠学院数学与物理系蚌埠233030 东华大学应用数学系上海201620

假设B是G-期望下的G-布朗运动,其二次变差过程为〈B〉.本文考虑如下定义的n重随机积分I_n(B)={I_n(B_t,t),t≥0}(n=1,2,…):I_n(Bt,t)=∫t 0=I n-1(Bs,s)dBs1 I0(Bt,t)=1.利用Hermite多项式的性质,我们建立了该n重积分的极大值的L^p估... 详细信息

关键词： G-期望重积分极大值不等式

奈特不确定下考虑逆向选择的最优动态契约设计

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系统工程理论与实践 2020年第9期40卷 2302-2313页

作者：费晨余鹏费为银杨晓光闫理坦安徽工程大学金融工程系芜湖241000 东华大学旭日工商管理学院上海200051 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所北京100190

现实世界中不确定可以分成概率不确定和奈特(Knight)不确定.本文从奈特不确定框架研究连续时间下面临道德风险的委托-代理问题,试图分析低道德水平代理人逆向选择对高道德水平代理人延续价值和动态最优契约执行过程的影响.首先,基于非... 详细信息

现实世界中不确定可以分成概率不确定和奈特(Knight)不确定.本文从奈特不确定框架研究连续时间下面临道德风险的委托-代理问题,试图分析低道德水平代理人逆向选择对高道德水平代理人延续价值和动态最优契约执行过程的影响.首先,基于非线性期望理论,利用G-布朗运动刻画契约项目盈利的动力学方程,进而定义了委托人和代理人的期望效用.其次,用带G-布朗运动驱动的随机微方程刻画了高道德水平代理人和低道德水平代理人价值过程.并且,利用次线性期望下的最优性原理,推导出高道德水平代理人预期效用值函数所满足的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程,在低道德水平代理人逆向选择下给出高道德水平代理人获得的最优报酬,同时得到低道德水平与高道德水平两类代理人最优努力水平的隐式表达式.最后,通过Matlab数值模拟,阐释了奈特不确定对委托人和不同类型代理人的策略影响.模拟分析结果表明,低道德水平代理人的逆向选择将会直接影响高道德水平代理人的契约支付,进而会影响契约有效性;而作为造成低道德水平代理人逆向选择的重要原因,奈特不确定也使得委托代理双方的决策更加谨慎.

关键词：次线性期望道德风险逆向选择诱惑价值过程不完全契约理论奈特不确定

中日文化创意产业国际竞争力比较分析——基于创意产品及服务贸易变化的新测度

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现代日本经济 2017年第1期36卷 66-80页

作者：高晗闫理坦东华大学旭日工商管理学院上海200051

中日两国在文化创意产业发展上都有各自的战略发展定位。近年来,日本把目标提升到"文化强国"战略的高度上来,中国也加大了对创意产业发展投入的力度,并不断拓展各类创意产业的发展空间。中国创意产品和创意服务贸易出现了双顺差现象,日... 详细信息

中日两国在文化创意产业发展上都有各自的战略发展定位。近年来,日本把目标提升到"文化强国"战略的高度上来,中国也加大了对创意产业发展投入的力度,并不断拓展各类创意产业的发展空间。中国创意产品和创意服务贸易出现了双顺差现象,日本创意产品和创意服务贸易出现双逆差现象。据统计,中国文化创意产品和创意服务市场占有率在国际市场上不断上升,中国创意产品产业结构在向专业化方向发展,日本创意产业结构趋于综合化方向发展。中日两国创意产品出口竞争力与竞争优势出现偏离,但两国创意产品各分类间存在竞争优势互补的发展趋势。

关键词：创意产业创意产品服务贸易国际竞争力比较优势

由分数Brown运动驱动的线性自排斥扩散的最小二乘估计

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中国科学：数学 2018年第9期48卷 1143-1158页

作者：甘姚红闫理坦东华大学理学院数学系上海201620

本文研究如下线性自排斥扩散过程的参数估计问题:X_t^H=B_t^H+θ∫_0~t∫_0~θ(X_B^H-X_u^H)dudθ+vt其中X_O^H=0,B^H是Hurst指数为1/2≤H0和υ∈R是两个未知参数.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程.在连续观测条件下,本文利用最小... 详细信息

本文研究如下线性自排斥扩散过程的参数估计问题:X_t^H=B_t^H+θ∫_0~t∫_0~θ(X_B^H-X_u^H)dudθ+vt其中X_O^H=0,B^H是Hurst指数为1/2≤H0和υ∈R是两个未知参数.该过程为一类自交互扩散过程的类似过程.在连续观测条件下,本文利用最小二乘法给出这两个参数的估计,并且讨论了它们的相合性和渐近分布.

关键词：最小二乘估计自排斥扩散过程分数Brown运动 Malliavin分析渐近分布

一类双分数Brownian运动的广义二次协变差(英文)

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黑龙江大学自然科学学报 2011年第5期28卷 587-603页

作者：闫理坦向京东华大学理学院上海201620

假设B是一个指数为H∈(0,1),K∈(,1]且满足2HK<1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L(x,t),t≥0,x∈R}。建立了f(B)与B的广义二次协变差[f(B),B](W),并且研究如下局部时的积分∫R f(x)L(dx,t),t≥0,这里x|→f(x)为Borel可测函数。构造了一个Banach空间H使得广义二次协变差在L2中存在,并且如下广义Bouleau-Yor型等式成立:[f(B),B]t(W)=-21-K∫R f(x)L(dx,t),t≥0,f∈H.藉此建立了一类其导数属于H时的绝对连续函数的广义It公式,作为应用给出了一类双分数Brownian运动的It-Tanaka公式。

关键词：双分数Brownian运动 Itö公式局部时随机变分二次变差

CONTROLLABILITY OF NEUTRAL STOCHASTIC EVOLUTION EQUATIONS DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION

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Acta Mathematica Scientia 2017年第1期37卷 108-118页

作者：崔静闫理坦 Department of Statistics Anhui Normal University Department of Mathematics Donghua University

In this paper,we investigate the controllability for neutral stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H ∈（1/2,1） in a Hilbert *** employ the α-norm in order to reflect the relationship between H and the fractional power α.Sufficient conditions are established by using stochastic analysis theory and operator *** example is provided to illustrate the effectiveness of the proposed result.

关键词： stochastic evolution equations fractional Brownian motion controllability