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道路集

1988年

作者：郑伟安编写

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成交价在高频交易中的分析与应用

华东师范大学学报（自然科学版） 2013年第6期 14-21页

作者：刘畅郑伟安华东师范大学金融与统计学院上海200062

近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势."快进快出,交易频繁","每次收益微小"的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成... 详细信息

近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势."快进快出,交易频繁","每次收益微小"的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以MACD技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.

关键词：成交价买卖价成交量高频交易

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柬中国际贸易的发展与瞻望

柬中国际贸易的发展与瞻望

作者：郑伟安复旦大学

学位级别：硕士

柬埔寨和中国自古以来就是亲密的友好邻邦,柬中关系源远流长,两国人民友好相处已经有近两千年的历史。在漫长的岁月里,两国之间使者往来不断,文化交流频繁,商业贸易交往也络绎不绝。本文在对柬埔寨国际贸易的形成与发展作出梳理的基础上... 详细信息

柬埔寨和中国自古以来就是亲密的友好邻邦,柬中关系源远流长,两国人民友好相处已经有近两千年的历史。在漫长的岁月里,两国之间使者往来不断,文化交流频繁,商业贸易交往也络绎不绝。本文在对柬埔寨国际贸易的形成与发展作出梳理的基础上,着重分析柬中国际贸易关系的特点,提出一些使双方在今后进行国际贸易合作时互惠双赢的政策建议,进而从柬中两国经济互补性和柬埔寨的投资环境等方面,分析中国企业对柬埔寨投资的动因,中国企业对柬埔寨投资的行业选择及发展投资对策,为未来中国企业进一步对柬埔寨进行投资提供重要参考。从柬埔寨与中国在商品贸易、基础设施建设和旅游业以及科技合作和资源开发等方面的互补性来看,两国在经贸合作领域上,潜力巨大,前景广阔,两国企业亦大有可为。柬埔寨政府为推动经济发展,不断调整经济结构,逐步完善市场经济体制,加快对外开放步伐,扩大对外经济联系;努力改善投资环境,大力引进外资和先进的技术及管理方式。这些积极的政策推动柬埔寨经济持续快速增长。同时,宏观环境的改善为协调柬埔寨与中国之间的经贸发展提供新的机遇。为了有力促进双方的国际贸易合作,推动中国与东盟自由贸易区建设及澜沧江——湄公河次区域合作,柬埔寨于2002年11月4日在首都金边召开了“10+3”第六次领导人会议上做出了积极的努力,为两国经贸合作的发展做出了有效贡献。作为联系中国与东南亚地区的窗口之一,柬中两国可以以合作加工为起点,以开发性合作为重点,在柬埔寨建立工业基地,抓住柬埔寨经济发展的好时机。2010年1月1日东盟-中国自由贸易区的建设全面正式启动,随着东盟区域经济合作的深化,以及迅速发展的中国经济的有力带动,再加上政府积极的经济政策的推动,柬中国际贸合作的前景必将会更广阔,也将会更多地造福于两国人民。

关键词：柬中国际贸易合作柬中关系

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上海新横沙开发和建港前瞻研究 1

丛书名：上海市科委科技攻关计划、上海市科委科技创新行动计划、上海市科协决策咨询项目项目资助

2016年

作者：包起帆郑伟安

本书主要内容包括: 上海城市发展新空间和深水新港战略实施必要性、新横沙开发及深水新港建设的战略构想、横沙吹填成陆和深水新港建设的可行性、课题研究目前取得的实效和新横沙开发工作建议等。

ISBN: (纸本)9787547828779

关键词：城市经济经济发展关系深水港港口经济研究上海市

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上海新横沙成陆和建港技术研究 1版

丛书名：上海市科委科技攻关计划上海市文教结合“高校服务国家重大战略出版工程”资助项目

2018年

作者：包起帆郑伟安编

“新横沙成陆开发和深水新港建设可行性关键技术研究”是上海市科委科研课题，项目组通过联合多家单位，组织科研人员，通过产学研用结合，充分发挥项目组多学科高层次的综合优势，在关键技术研究中采用数理统计、数值模拟等技术和方法... 详细信息

ISBN: (数字)9787547839034

ISBN: (纸本)9787547839034

“新横沙成陆开发和深水新港建设可行性关键技术研究”是上海市科委科研课题，项目组通过联合多家单位，组织科研人员，通过产学研用结合，充分发挥项目组多学科高层次的综合优势，在关键技术研究中采用数理统计、数值模拟等技术和方法，结合相关专家学者、政府官员和企业高管的意见，对新横沙成陆开发和深水新港建设可行性、功能定位、空间布局、生态影响、河势稳定与航道整治等关键技术进行了研究。为拓展上海新一轮发展空间提供技术支撑，推动上海海洋经济取得突破性发展，为2020年后促成和开发符合上海城市发展需求的新陆域，建设上海深水新港奠定基础，从而为上海、长江流域乃至全国的社会经济可持续发展培育战略新支点。本书分别从课题研究总报告、新横沙开发相关专报及领导批示、相关研究论文、数学和物理模型等方面，运用经济管理、现代物流、河口海岸、环境生态、数理统计等手段，多学科高层次的综合研究和论证了横沙上海新陆域形成、上海深水新港选址、长江口疏浚土的综合利用等三大问题。

关键词：港口建设研究上海

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长江口疏浚土利用的数理优化

中国工程科学 2013年第6期15卷 54-60页

作者：周瑜郑伟安华东师范大学国际航运物流研究院上海200062

在建立国际航运中心的道路上,上海面临着长江口深水岸线及土地达到了近乎饱和所带来的发展壁垒,增加港区已经成为必然。同时政府每年花费大量的资金去疏浚长江口的泥沙,若能充分利用长江口的疏浚土资源吹填到横沙东滩,进行资源整合,借... 详细信息

在建立国际航运中心的道路上,上海面临着长江口深水岸线及土地达到了近乎饱和所带来的发展壁垒,增加港区已经成为必然。同时政府每年花费大量的资金去疏浚长江口的泥沙,若能充分利用长江口的疏浚土资源吹填到横沙东滩,进行资源整合,借力发展横沙东滩则有望再建一个上海港,其吞吐能力能够满足未来30年的发展需要。该实际问题所涉及的数学模型为Monge-Kantorovich问题。本文以该模型为基础,设计了一个计算吹填所耗费总能量的数值算法,以此来估算整个工程的耗费。

关键词：最优输运问题疏浚土

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中国市场ETF套利研究

华东师范大学学报（自然科学版） 2013年第5期 144-151页

作者：陈实吴述金郑伟安华东师范大学金融与统计学院上海200241

首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_tε_t,其中X_t与Y_t表示两个资产在t时刻的价格,a_x(t)与a_y(t)表示资产配对系数,m_t表示长期趋势,st表示残差的标准差,εt为标准化的残差.当系数a_x(t)与a_y... 详细信息

首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_tε_t,其中X_t与Y_t表示两个资产在t时刻的价格,a_x(t)与a_y(t)表示资产配对系数,m_t表示长期趋势,st表示残差的标准差,εt为标准化的残差.当系数a_x(t)与a_y(t)固定,s_t与趋势项mt保持恒定时,模型可退化为一种两变量的的协整模型.然后基于这个新模型,提出了一种利用平稳过程{ε_t}进行套利的高频交易方法,并将此方法应用到中国市场流动性较强的三只ETF(ExchangeTraded Fund)基金中,对其进行两两配对套利,均取得较高的且非常稳定的理率收益。

关键词：高频交易统计套利平稳过程

基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

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华东师范大学学报（自然科学版） 2013年第5期 152-160页

作者：包思郑伟安周瑜华东师范大学金融与统计学院上海200241

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average... 详细信息

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.

关键词：高频交易 MACD指标对数增量平稳过程平稳过程

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局部鞅的绝对值特征

中国科学:数学 1981年第10期 1201-1209页

作者：郑伟安华东师范大学

本文利用一种特殊的时间变换方法,推广了文献[1]中结果。指出对任何非负局部下鞅(X,y)都存在某个相应的局部鞅(M,y),使得（|M|）与（X）分布相同。

关键词：局部鞅同分布非负一致可积性右连续引理停时郑伟安绝对值随机变量概率论随机过程乘积空间