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P函数振动问题(Ⅰ):问题的提法

应用概率统计 1990年第1期6卷 77-88页

作者：戴永隆邹捷中中山大学长沙铁道学医

以y记全体标准P-函数,对u>0,令 y(x)=P(∈y:q,00。

关键词： P函数振动问题

复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式

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应用数学学报 2007年第1期30卷 10-22页

作者：龚日朝邹捷中中南大学数学科学与计算技术学院中南大学数学与计算技术学院长沙410075

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg... 详细信息

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式．

关键词：重复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数渐近解破产

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p-函数的极大振荡问题

中国科学（A辑） 1989年第2期20卷 113-120页

作者：邹捷中长沙铁道学院科研所

设P表Kingman的再生现象理论中标准p-函数的全体。令本文给出了v_0的一个新上界:v_0≤1/2。

关键词：再生现象 P-函数极大振荡

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P—函数振动问题（Ⅱ）：单跳情形

应用概率统计 1990年第2期6卷 161-173页

作者：戴永隆邹捷中

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H-半变分不等式逼近解的强收敛性

中国科学（A辑） 2006年第6期36卷 631-638页

作者：刘振海邹捷中中南大学数学科学与计算技术学院长沙410075

在Banach空间中,研究H-半变分不等式不适定问题的正则化方法．假定所研究的H-半变分不等式是可解的,利用Browder-Tikhonov正则化方法构造出强收敛的逼近步骤,所得出的结论是前人结论的推广和延拓．

关键词： H-半变分不等式 Clarke广义梯度正则化强收敛

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重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解

应用数学学报 2007年第3期30卷 563-572页

作者：龚日朝邹捷中中南大学数学科学与计算技术学院湖南省产业经济研究基地湘潭411201

著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S^＊时破... 详细信息

著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S^＊时破产概率局部解的等价式．虽然[9]也得到了同样的结果,但是[9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明．

关键词：重尾分布破产概率扩散风险模型