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关于Hamilton-Jacobi-Bellman方程的一种新的多重网格法

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数值计算与计算机应用 2010年第3期31卷 183-190页

作者：邹战勇广东商学院数学与计算科学学院广州510320

本文对离散的HJB方程提出了一种新的多重网格法,与文献[3]不同的是本文的磨光算子是一个非线性的光滑算子,数值试验表明此法更优.

关键词： Hamilton-Jacobi-Bellman方程多重网格法非线性光滑算子

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经济周期理论的学术论争及其引申

改革 2013年第4期 29-35页

作者：邹战勇李星广东商学院国民经济研究中心广东广州510320

经济周期理论作为宏观经济学的核心研究内容之一,其发展一直受到理论界的广泛关注。从研究内容来说,测定经济周期走势,判断其特征与未来趋势,探究波动的缘由及影响并为反周期波动提供理论建议是研究要点。近年来,最新的研究进展主要体... 详细信息

经济周期理论作为宏观经济学的核心研究内容之一,其发展一直受到理论界的广泛关注。从研究内容来说,测定经济周期走势,判断其特征与未来趋势,探究波动的缘由及影响并为反周期波动提供理论建议是研究要点。近年来,最新的研究进展主要体现在方法的改进、研究视野的延伸以及新观点的提出上。根据经济形势的变化建立符合经济特征的理论模型,进一步解释经济周期产生的原因是其研究的主要趋势。

关键词：经济周期国际经济周期宏观经济

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美国经济周期对中国经济周期的金融传导研究

求索 2011年第8期 35-37页

作者：李星邹战勇广东商学院国民经济研究中心广东商学院旅游学院广东商学院数学与计算科学学院

本文从全球金融传导角度,在充分考虑中美两国金融市场开放程度等实际因素条件下,对美国经济周期波动通过金融途径对我国经济周期的影响进行了测算。研究表明,美国经济周期通过金融传导渠道对我国经济产生的影响比较明显,其中信贷市场是... 详细信息

本文从全球金融传导角度,在充分考虑中美两国金融市场开放程度等实际因素条件下,对美国经济周期波动通过金融途径对我国经济周期的影响进行了测算。研究表明,美国经济周期通过金融传导渠道对我国经济产生的影响比较明显,其中信贷市场是美国经济周期对我国经济影响最大的传导渠道,其次是利率以及汇率渠道,资本市场则是影响最小的金融传导渠道。

关键词：经济周期金融传导含外生变量的结构向量自回归模型

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基于测度体系模型的我国房地产泡沫度指数

求索 2013年第8期 15-17,51页

作者：邹战勇广东商学院国民经济研究中心广东商学院数学与统计学院广东广州510320

通过建立房地产泡沫测度体系模型,利用层次分析法与变异系数法进行组合赋权,确立综合泡沫度指数计算公式,并以全国数据为样本,对我国的房地产进行实证分析。结合我国房地产泡沫产生的主要原因,结合主观与客观权重的赋值方法,可以判定近... 详细信息

通过建立房地产泡沫测度体系模型,利用层次分析法与变异系数法进行组合赋权,确立综合泡沫度指数计算公式,并以全国数据为样本,对我国的房地产进行实证分析。结合我国房地产泡沫产生的主要原因,结合主观与客观权重的赋值方法,可以判定近年来我国房地产泡沫是存在的,并且存在波动状态的逐步上升趋势。

关键词：泡沫成因层次分析变异系数泡沫度指数

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中国经济周期特征分析

统计与决策 2018年第17期34卷 146-148页

作者：邹战勇杨焕波李星广东财经大学统计与数学学院广州510320 广东财经大学金融学院广州510320 广东财经大学国民研究中心广州510320

文章选取1992—2016年的经济年度数据构建经济周期指数,采用HP滤波方法,分析政府的投资力度与经济周期波动的相关关系,解剖中国经济周期的波动特征;并根据中国经济特有现象和经济周期的核心驱动因素,分析了经济周期的特征,从而提出相关... 详细信息

文章选取1992—2016年的经济年度数据构建经济周期指数,采用HP滤波方法,分析政府的投资力度与经济周期波动的相关关系,解剖中国经济周期的波动特征;并根据中国经济特有现象和经济周期的核心驱动因素,分析了经济周期的特征,从而提出相关建议。

关键词：经济周期协同创新政府宏观调控

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中美经济周期非对称同步程度分析

统计与决策 2021年第2期37卷 103-107页

作者：邹战勇钟雪芬李星广东财经大学统计与数学学院广州510320 广东财经大学国民研究中心广州510320

文章采用马尔可夫机制自回归转换模型对中美两国1978—2018年经济周期的阶段进行划分,通过简单相关系数以及C-M扩展指数,从扩张阶段和收缩阶段对中美经济周期的阶段性整体同步性和连续同步性进行分析。结果表明,中美两国经济周期整体上... 详细信息

文章采用马尔可夫机制自回归转换模型对中美两国1978—2018年经济周期的阶段进行划分,通过简单相关系数以及C-M扩展指数,从扩张阶段和收缩阶段对中美经济周期的阶段性整体同步性和连续同步性进行分析。结果表明,中美两国经济周期整体上并没有明显的同步性,但从阶段性分析,中美经济周期同步程度随周期变动,呈现出阶段非对称同步特征。同时,通过对两国间的经济变量相关系数进行分析,得出两国间的贸易和投资是两国呈同步性的主要原因。

关键词：经济周期波动非对称同步马尔可夫机制转换模型 C-M扩展指数

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求解HJB方程的拟变分不等式组的迭代法

应用数学学报 2012年第4期35卷 747-755页

作者：邹战勇周叔子广东商学院数学与计算科学学院广州510320 湖南大学数学与计量经济学院长沙410082

本文对HJB方程的拟变分不等式组提出一种迭代算法,并给出此算法在一定的条件下的单调性定理和证明,数值试验表明此法有效的.

关键词： HJB方程迭代法变分不等式

解与HJB方程相关的拟变分不等式的松弛法(英文)

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应用数学 2007年第2期20卷 433-440页

作者：邹战勇周叔子湖南大学数学与计量经济学院湖南长沙410082

本文对关于HJB方程的拟变分不等式提出了松弛算法,也给出了基于上述算法的区域分解方法,并建立了相应的收敛性定理.

关键词：松弛算法拟变分不等式 HJB方程区域分解

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中国与G7国家经济周期协同性及其传导机制

统计与决策 2021年第4期37卷 114-117页

作者：邹战勇唐博宇钟雪芬李星广东财经大学统计与数学学院广州510320 广东财经大学国民研究中心广州510320

文章采用DCC-MGARCH模型,选取1993年第1季度至2018年第4季度的GDP数据,测度了中国与G7国家的经济周期协同性。结果发现:中国与G7国家经济协同性普遍偏弱,且波动频繁;其次,中国与G7集团各个国家之间的协同性动态路径大致相似。随后运用... 详细信息

文章采用DCC-MGARCH模型,选取1993年第1季度至2018年第4季度的GDP数据,测度了中国与G7国家的经济周期协同性。结果发现:中国与G7国家经济协同性普遍偏弱,且波动频繁;其次,中国与G7集团各个国家之间的协同性动态路径大致相似。随后运用面板联立方程模型考察了经济周期协同性的传导机制及其经济关联。对传导机制的选择上,加入政策影响因素作为独立传导路径进行考察。对经济周期协同性传导路径研究发现,中国与G7国家协同性传导路径的影响程度从大到小依次为专业化分工程度、双边直接投资强度、双边贸易强度、金融一体化程度以及政策相似度,同时外生变量的影响也不小。

关键词： G7国家 DCC-MGARCH模型面板联立方程模型传导路径