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随机环境中马氏链的直接收敛及遍历定理

随机环境中马氏链的直接收敛及遍历定理

作者：贾兆丽安徽师范大学

学位级别：硕士

在这篇文章中，我们给出了随机环境中马氏链的定义及有关命题;研究了随机环境中马氏链的相遇关系，根据相遇关系是C上的一种等价关系将乘积空间进行分解;另外，补充并详细证明了与直接收敛有关的几个等价命题。最后，我们对照经典马氏... 详细信息

在这篇文章中，我们给出了随机环境中马氏链的定义及有关命题;研究了随机环境中马氏链的相遇关系，根据相遇关系是C上的一种等价关系将乘积空间进行分解;另外，补充并详细证明了与直接收敛有关的几个等价命题。最后，我们对照经典马氏链得到了一些遍历定理。

关键词：随机环境马氏链相遇关系直接收敛可达性一致可达性常返性强常返性本质正则本质

基于无缺陷退货的网上销售易逝品供应链协调模型

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中国管理科学 2013年第6期21卷 47-56页

作者：汪峻萍杨剑波贾兆丽合肥工业大学数学学院安徽合肥230009 合肥工业大学管理学院安徽合肥230009 英国曼彻斯特大学商学院

本文针对网上在线销售易逝品的无缺陷退货现象,考虑了供应链的最优订购协调问题。利用一个两阶段动态规划来描述动态市场环境下网上销售商的两次订购行为,在假定在两个销售阶段都发生无缺陷退货现象的前提下,分别建立了集中和分散决策模... 详细信息

本文针对网上在线销售易逝品的无缺陷退货现象,考虑了供应链的最优订购协调问题。利用一个两阶段动态规划来描述动态市场环境下网上销售商的两次订购行为,在假定在两个销售阶段都发生无缺陷退货现象的前提下,分别建立了集中和分散决策模型,同时设计了价格保护契约以实现供应链的协调运作。最后,利用数值仿真得出了一些重要的管理启示。通过研究发现:(1)当不确定性较大时,网上销售商需要在第1阶段多订购产品以应对需求风险,因此导致了较低的系统期望利润。并且,需求的不确定性越大,供应链协调越有价值。(2)当第1阶段或第2阶段退货率或两阶段退货率都增加时,两个阶段的最优订购量均减小。(3)对于需求波动性较高的产品,顾客的退货率越小或者可服务退货率越大,价值越高(即对供应链系统期望利润的提高越显著)。

关键词：供应链订购易逝品无缺陷退货

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双无限随机环境中马氏链的常返性

工程数学学报 2007年第4期24卷 696-700页

作者：胡学平贾兆丽安庆师范学院数学系安徽246011 安徽师范大学数学计算机科学学院芜湖241000

利用马氏链的有关理论,研究了双无限随机环境下π-不可约链的常返与瞬时判别准则,得到了π-不可约链常返的若干等价条件及强π-不可约链是常返的一个充分条件,随后讨论了π-不可约链的各类状态之间的关系。

关键词：双无限随机环境常返性瞬时性 π-不可约性强π-不可约性

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随机环境中马氏链的直接收敛

合肥工业大学学报（自然科学版） 2009年第1期32卷 142-144页

作者：贾兆丽张莉合肥工业大学数学系

文章给出了E上的一种关系——直接收敛,并证明直接收敛是E上的一种等价关系;由这种关系将乘积空间进行划分,若将直接收敛限制在C1上,则它与相遇关系等价。

关键词：随机环境马氏链直接收敛等价关系

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独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略

应用数学学报 2022年第5期45卷 767-780页

作者：贾兆丽杨舒荃吴霍俊合肥工业大学数学学院合肥230009

方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的... 详细信息

方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的方差最优对冲误差.该方法可以应用于二因子模型等独立非平稳增量的情况,为投资者、金融机构提供了更有效的计量模型,同时加深了人们对风险管理的认识.

关键词：方差最优对冲亚式期权 F?llmer-Schweizer分解独立增量

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马氏骨架过程下可转债的定价模型

应用数学学报 2015年第3期38卷 396-405页

作者：贾兆丽张帆张曙光合肥工业大学数学学院合肥230009 中国科学技术大学统计与金融系合肥230026

本文以公司的资产作为标的资产,并假设它服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,结合可转换债券的期权性质,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马... 详细信息

本文以公司的资产作为标的资产,并假设它服从马氏骨架过程(简称MSP).该过程能更好地反映金融市场的不稳定性.利用马氏骨架过程的性质,求出标的资产价格过程的特征函数,结合可转换债券的期权性质,利用快速傅里叶变换(FFT)方法,给出了马氏骨架过程下可转换债券的定价公式.文中的结果可以应用于其它的金融衍生品定价中,丰富了金融衍生品的定价理论.

关键词：可转换债券马氏骨架过程特征函数快速傅立叶变换

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跳扩散模型中的测度变换与可转债的定价

合肥工业大学学报（自然科学版） 2011年第9期34卷 1433-1436页

作者：贾兆丽凌能祥合肥工业大学数学学院安徽合肥230009

可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩散价格过程模型,利用It^o公式、Girsanov定理及鞅理论,推导出跳扩散模型下的可转债的鞅定价公式,对证券... 详细信息

可转债近年来逐渐受到市场的关注,其定价方法也成为理论界研究的重点。文章对可转债的定价进行了深入的分析,假设股票价格服从跳扩散价格过程模型,利用It^o公式、Girsanov定理及鞅理论,推导出跳扩散模型下的可转债的鞅定价公式,对证券市场的价格定制具有普遍的参考价值。

关键词：布朗运动跳扩散模型可转债

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马氏环境中马氏链的一个概率不等式及其应用

数学杂志 2011年第5期31卷 865-868页

作者：贾兆丽于春华合肥工业大学数学学院安徽合肥230009

本文研究了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的概率不等式问题.利用了结尾的方法,获得了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的尾部概率不等式,作为结果的应用,给出了将过程限制在(S,S∩F,PS)上的强大数定律.文中提出的方法和结果对... 详细信息

本文研究了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的概率不等式问题.利用了结尾的方法,获得了马氏环境中马氏链构成的随机变量之和的尾部概率不等式,作为结果的应用,给出了将过程限制在(S,S∩F,PS)上的强大数定律.文中提出的方法和结果对研究独立的随机变量之和的大样本性质是十分有用的.

关键词：马氏环境中马氏链概率不等式强大数定律

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气体浓度场二维重建光路分布优化及数据仿真

激光与光电子学进展 2016年第7期53卷 137-143页

作者：房鹏飞贾兆丽陈东王尹秀合肥工业大学智能制造技术研究院安徽合肥230009 合肥工业大学数学学院安徽合肥230009 合肥工业大学仪器科学与光电工程学院安徽合肥230009

通过计算机仿真技术,针对不同的光路分布结构进行了气体浓度场二维分布重建模拟,研究了光路的分布与重建精度的联系。并通过计算归一化平均绝对距离判据比较不同光路分布下的重建精度,得到重建精度较高的光路分布形式。结果表明,在光路... 详细信息

通过计算机仿真技术,针对不同的光路分布结构进行了气体浓度场二维分布重建模拟,研究了光路的分布与重建精度的联系。并通过计算归一化平均绝对距离判据比较不同光路分布下的重建精度,得到重建精度较高的光路分布形式。结果表明,在光路数量较少的情况下,提高光路的利用率可以提高重建精度。通过计算评估优化后的光路分布下的重建精度,验证了结论的正确性。

关键词：图像处理激光光学可调谐半导体激光吸收光谱二维重建浓度检测光路优化