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X-12-ARIMA中调整类似春节效应的模型研究及应用

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数量经济技术经济研究 2013年第6期30卷 119-134页

作者：贺凤羊刘建平上海财经大学统计与管理学院暨南大学经济学院

由于X-12-ARIMA只根据美国的假日情况设定复活节、劳动节和感恩节3种移动假日效应的调整,其调整方法不适用中国特有的类似春节效应的调整。因此,本文针对中国现有的类似春节效应调整模型中存在的局限性,构建扩展的L-Z模型体系,并与X-12-... 详细信息

由于X-12-ARIMA只根据美国的假日情况设定复活节、劳动节和感恩节3种移动假日效应的调整,其调整方法不适用中国特有的类似春节效应的调整。因此,本文针对中国现有的类似春节效应调整模型中存在的局限性,构建扩展的L-Z模型体系,并与X-12-ARIMA程序相结合,形成一套具有中国特色的调整方案。同时利用新的调整方案对中国工业增加值中存在的类似春节效应进行有效调整,得到的经季节调整数据可以更好地满足经济分析的要求。对X-12-ARIMA进行本地化改造后,不但应用效果更好,而且应用范围更加广泛。

关键词： X-12-ARIMA 春节效应 L-Z模型工业增加值

如何对中国CPI进行季节调整——基于X-12-ARIMA方法的改进

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数量经济技术经济研究 2011年第5期28卷 110-124页

作者：贺凤羊刘建平暨南大学经济学院

本文基于X-12-ARIMA方法,针对中国CPI存在的类似春节等移动假日效应调整问题,得到改进的X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ方法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。同时利用改进的方法对2010年12月至2011... 详细信息

本文基于X-12-ARIMA方法,针对中国CPI存在的类似春节等移动假日效应调整问题,得到改进的X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ方法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到了具有指导意义的预测结果。

关键词： X-12-ARIMA方法季节调整 CPI 中国 2010年假日效应发展趋势利用

全国基尼系数与经济增长关系研究——基于变参数模型

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统计教育 2009年第1期 23-25,30页

作者：贺凤羊暨南大学经济学院统计学系

本文利用1986-2007年的时间序列数据,对全国基尼系数与人均GDP建立了变系数模型,以分析经济增长与基尼系数之间的关系。应用格兰杰因果检验与协整检验得到,人均GDP是全国基尼系数的单向格兰杰原因,并且两者具有协整关系。最后,估计变参... 详细信息

本文利用1986-2007年的时间序列数据,对全国基尼系数与人均GDP建立了变系数模型,以分析经济增长与基尼系数之间的关系。应用格兰杰因果检验与协整检验得到,人均GDP是全国基尼系数的单向格兰杰原因,并且两者具有协整关系。最后,估计变参数模型,结果表明:当人均GDP每增长1%,将引起基尼系数的增加值,是服从随机游走形式的。

关键词：基尼系数经济增长变参数模型随机游走

金融危机前后我国CPI涨跌的路径分析--基于结构突变理论的实证研究

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产经评论 2010年第1期1卷 106-113页

作者：贺凤羊刘建平暨南大学经济学院暨南大学经济学院统计系

本文从结构突变的视角对金融危机前后我国CPI涨跌(π)序列进行了内生结构变动的单位根检验,证明了其数据生成过程(DGP)为两次结构突变的趋势平稳过程而非单位根过程。并运用考虑结构突变的时序模型对π序列进行了拟合,拟合优度达到了97.... 详细信息

本文从结构突变的视角对金融危机前后我国CPI涨跌(π)序列进行了内生结构变动的单位根检验,证明了其数据生成过程(DGP)为两次结构突变的趋势平稳过程而非单位根过程。并运用考虑结构突变的时序模型对π序列进行了拟合,拟合优度达到了97.28%,克服了简单地用差分序列进行建模而造成数据信息大量损失的缺陷,同时,对模型的残差序列进行ARCH效应检验,结果显示,金融危机前后我国CPI涨跌的波动并不存在ARCH效应。

关键词：结构突变 CPI涨跌 ARCH