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基于UCSVO模型的中国核心CPI测算研究

基于UCSVO模型的中国核心CPI测算研究

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作者：谷靖欣东北财经大学

学位级别：硕士

消费者价格指数(CPI)反映了一定时期内居民购买的商品和服务价格的变动程度,是度量通货膨胀和物价水平的重要指标,也是政府制定货币政策的参考依据。但是,CPI篮子中的一些项目容易受到短期因素的影响而产生剧烈波动,如果将暂时性波动判... 详细信息

消费者价格指数(CPI)反映了一定时期内居民购买的商品和服务价格的变动程度,是度量通货膨胀和物价水平的重要指标,也是政府制定货币政策的参考依据。但是,CPI篮子中的一些项目容易受到短期因素的影响而产生剧烈波动,如果将暂时性波动判断为整体物价水平的趋势性增长,会干扰政府和公众对通货膨胀真实趋势的判断,从而削弱经济政策的有效性,因此,相关学者提出了核心CPI的概念。核心CPI剔除了总体CPI中容易受到暂时性因素影响的项目,反映了物价水平中长期、稳定的部分,能够更准确地反映通货膨胀的潜在趋势和经济形势,对货币政策的制定有重要意义。中国于2013年1月开始公布剔除食品和能源项目的核心CPI指数,但是,在我国,食品类项目在CPI篮子中的占比在30%左右,比重较大,完全剔除会导致一些有效信息的缺失;而且我国的CPI分类中,没有单独的能源项目,与之相关的只有交通通信类中的交通工具用燃料,比重较小,且价格主要受到政府管控,对CPI的影响很小。因此,剔除食品和能源项目的方法并不适合中国的实际国情,基于此,本文构建了不可观测成分随机波动(UCSVO)模型,该模型将总体CPI分为长期趋势和暂时性波动两部分,其中长期趋势部分即为核心 CPI。论文选取2001年1月至2022年12月的同比、环比指数两种数据,对中国的核心CPI进行测算分析,并以官方公布的剔除食品和能源的核心CPI为对比,对测算结果从波动性、无偏性、追踪趋势通胀能力、预测能力、因果关系五个方面进行评估。结果表明,本文基于UCSVO模型测算的核心CPI指数能够对总体CPI起到一定的“削峰平谷”的作用,检验结果优于官方公布的核心CPI指数。具体来说,基于同比数据测算的核心CPI能够在一定程度上降低总体CPI的波动性,在无偏性、追踪趋势通胀能力、预测能力、因果关系方面表现较好,基于环比数据测算的核心CPI在追踪趋势通胀、预测能力方面表现较差,在波动性、无偏性、因果关系方面表现较好。结合测算结果的走势图来看,同比数据在五个评价指标中均表现良好,更适合应用于本模型。研究结果表明,本文所构建的UCSVO模型能够较为准确地测算中国核心CPI指数,测算结果比较合理,且易于理解,对货币政策的制定具有一定的参考价值。而且在分析过程中发现,食品类项目在中国的核心CPI结构中非常重要,剔除食品类的方法并不适用于中国的实际国情。结合研究结果,本文提出以下建议:政府应该关注核心CPI,完善核心CPI的测算体系,编制并公布核心CPI指数,同时也不能忽视总体CPI的作用,而是让二者相辅相成,完善我国的货币政策制定机制。本文的创新之处主要有三点:第一,本文所构建的UCSVO模型只使用总体CPI指数一种数据来测算核心CPI,避开了CPI分类项目权重的计算问题;第二,模型中加入了异常值调整机制,使测算结果能够更加准确地追踪趋势通货膨胀;第三,在数据选取方面,国内学者对于同比数据和环比数据均有使用且未说明选择数据类型的理由,而本文同时分析同比、环比指数两种数据,对比两种数据的优劣,找出更适合本模型的数据类型,因此数据选取更具有实践指导的意义。

关键词：核心CPI 核心通货膨胀 UCSVO模型

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