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控制理论与应用 2004年第6期21卷 917-921页

作者：许世蒙张玉忠装甲兵工程学院数学室北京100072 曲阜师范大学运筹研究所山东曲阜273165

讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题 .首先 ,提出了资产折算函数 .其次 ,基于资产折算函数并利用辅助鞅方法 ,给出了在有交易市场模型下套利机会的定义和无套利分析的一些结果的讨论 .第三 ,借助微分方程和价值函数的... 详细信息

讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题 .首先 ,提出了资产折算函数 .其次 ,基于资产折算函数并利用辅助鞅方法 ,给出了在有交易市场模型下套利机会的定义和无套利分析的一些结果的讨论 .第三 ,借助微分方程和价值函数的方式 ,给出了有交易费市场模型下未定权益无套利公平价的定义 .最后 ,利用随机分析和无套利分析的理论 ,给出了有交易费市场模型下未定权益的上、下无套利公平定价形式 .这样 ,即可以给出有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价区 ,同时 ,还给出了在风险资产不参与交易下。

关键词：套利机会资产折算未定权益公平价

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