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审计数据分析挖掘的研究思路和实现路径探析

当代会计 2023年第4期 87-89页

作者：刘路苏小囡南京市审计局南京审计大学

随着信息时代和大数据时代的到来,被审计对象的数据资源迅速电子化、信息化、系统化,使得政府审计的思维与模式面临挑战和变革。重点论述了结合被审对象业务,基于审计研究视角,提出了分析、挖掘审计数据的创新思路和方法。

关键词：审计数据数据挖掘数据分析

基于广义已实现测度的沪深300股指期货波动率预测与风险度量

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长春工程学院学报（社会科学版） 2022年第2期23卷 31-36页

作者：苏小囡张蕾邢钰郝红霞南京审计大学统计与数据科学学院南京211815 南京审计大学金融工程重点实验室南京211815 南京审计大学金融学院南京211815

以沪深300股指期货高频数据为样本,将广义已实现测度引入偏t分布下的SMA-Realized HAR GARCH模型中,该模型同时考虑了HAR结构和时变波动。通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测,结合后验测试与MCS检验综合比较了不同已实现测度下模型... 详细信息

以沪深300股指期货高频数据为样本,将广义已实现测度引入偏t分布下的SMA-Realized HAR GARCH模型中,该模型同时考虑了HAR结构和时变波动。通过滚动时间窗的方法对模型进行VaR预测,结合后验测试与MCS检验综合比较了不同已实现测度下模型在波动率估计与VaR预测上的效果。结果显示,引入了广义已实现测度的SMA-Realized HAR GARCH模型具有更好的波动率估计与风险预测效果。

关键词： Realized HAR GARCH 波动率广义已实现测度时变波动 MCS检验

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跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价

统计与决策 2013年第20期29卷 63-65页

作者：苏小囡梅开江王伟南京审计学院数学与统计学院南京211815 华东师范大学金融与统计学院上海200241 宁波大学数学系浙江宁波316211

文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。

关键词：跳扩散过程可转换债券等价鞅测度数值分析

马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价

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应用概率统计 2014年第6期30卷 585-597页

作者：王伟苏小囡赵奇杰宁波大学数学系宁波315211 南京审计学院理学院南京210029

本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值... 详细信息

本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.

关键词：跳扩散马尔可夫调制模型期权定价

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幂式期权在跳扩散模型下的定价

华东师范大学学报（自然科学版） 2011年第3期 12-20,53页

作者：苏小囡王文胜华东师范大学金融与统计学院上海200241

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.

关键词：跳扩散模型幂式期权随机利率测度变换

Regime switching模型下的幂式期权定价（英文）

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华东师范大学学报（自然科学版） 2013年第6期 32-39页

作者：苏小囡王伟王文胜南京审计学院数学与统计学院南京211815 宁波大学数学系浙江宁波315211 杭州师范大学数学系杭州310036

研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得... 详细信息

研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得到一个等价鞅测度并给出期权的定价公式.最后,考虑了所得结果的数值分析.

关键词： regime switching 幂式期权 regime switching Esscher变换期权定价数值分析

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约化模型下具有信用风险的交换期权定价

数学的实践与认识 2015年第5期45卷 1-8页

作者：苏小囡王伟王文胜南京审计学院理学院江苏南京211815 宁波大学数学系浙江宁波315211 杭州师范大学数学系浙江杭州310018

考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.

关键词：约化模型违约强度交换期权随机利率

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概率论与数理统计教学中的一些思考

科技展望 2014年第17期 47-47页

作者：苏小囡南京审计学院理学院

概率论与数理统计是全国高等院校教学中重要的一门课程。这门课以生活中的实际情况为背景,引入概率统计的基本概念,理论以及解决问题的基本方法。对于财经类院校的学生而言,概率论与数理统计的学习更为重要。这就要求教师在教学过程中... 详细信息

概率论与数理统计是全国高等院校教学中重要的一门课程。这门课以生活中的实际情况为背景,引入概率统计的基本概念,理论以及解决问题的基本方法。对于财经类院校的学生而言,概率论与数理统计的学习更为重要。这就要求教师在教学过程中不断思考,不仅讲解基本原理而且要结合经济金融中的案例为学生呈现其实际应用价值。

关键词：概率论与数理统计教学效果案例教学

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个性化多层兴趣提取点击率预测模型

计算机应用 2024年

作者：仇丽青苏小盼山东科技大学计算机科学与工程学院

现阶段，点击率预测最常用的方法是利用特征交互技术提取兴趣特征。然而，这些方法大都忽视了用户与项目之间的内在联系，同时也未能充分发掘项目间所蕴含的用户的潜在兴趣。对此，提出了一种个性化多层兴趣提取点击率预测模型，旨在从... 详细信息

现阶段，点击率预测最常用的方法是利用特征交互技术提取兴趣特征。然而，这些方法大都忽视了用户与项目之间的内在联系，同时也未能充分发掘项目间所蕴含的用户的潜在兴趣。对此，提出了一种个性化多层兴趣提取点击率预测模型，旨在从不同角度深入挖掘用户在同一时间内展现的多层兴趣。首先，采用召回匹配的方法，从项目学习模块和用户学习模块两个角度学习并建模用户与项目之间的联系，以捕捉用户多样化的兴趣；其次，利用多头自注意力机制，在项目学习模块中提取同一时间内隐含的多个潜在兴趣；最后，通过内积计算，进一步细化加强用户与项目之间的特征表达效果。模型在多个公共数据集上进行大量的实验，实验结果表明，与基线模型相比，AUC(AreaUndertheCurve)最大提高了11.41个百分点。

关键词：电子商务深度学习点击率预测多头自注意力机制多层感知机