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基于证券绩效DEA评估的投资组合优化研究

基于证券绩效DEA评估的投资组合优化研究

作者：胡鲁东贵州财经大学

学位级别：硕士

因选择面广,干扰信息多,投资组合优化问题不仅是证券投资者所关注的关键性问题,也是其难点问题。本文从投资者角度出发,在证券基本面分析基础上,选择恰当方法遴选指标,尽可能合理地构建证券评价指标体系,就证券进行系统性评价,以合理确... 详细信息

因选择面广,干扰信息多,投资组合优化问题不仅是证券投资者所关注的关键性问题,也是其难点问题。本文从投资者角度出发,在证券基本面分析基础上,选择恰当方法遴选指标,尽可能合理地构建证券评价指标体系,就证券进行系统性评价,以合理确立证券基本面与效率指标之间的对应关系,进而求解投资组合优化问题,为投资者提供决策参考。本文研究主摘涉及如下三个方面的内容:第一,证券评估相关理论分析。探讨投资组合优化问题与绩效评估模型在理论层面结合的必摘性与可行性。文章着重探讨了经典投资组合优化模型在操作层面所存在的问题,进而从基本面角度思考证券评估的若干维度,为证券评估方法研究与实证分析提供相关理论基础。第二,证券评估方法研究。重点解决证券测评模型的建构问题,并从拟合优度角度着力探讨了模型的合理性,以确立证券基本面与综合效率指标之间的对应关系。本项研究采用DEA方法进行效率评价,作为上市公司基本面的判断依据。为了尽可能全面地测度上市公司基本面,本文以17个财务比率指标和6个财务原始指标为绩效测评的备选指标,指标遴选与效率评价相互参照,确立最终模型,并采用相应的效率指标判断上市公司基本面。确切而言,本文采用改进的CCR方法（对指标非负性无限制）测评相对效率;在DEA绩效测评基础上,本文构造指标以反映输入、输出项的相对重摘性,以表征其权重是否为0的特征;进而根据相对重摘性的大小确定了最终的测评指标体系。第三,实证分析与证券投资建议。实证分析所选择的样本为2010-2018年间中国大陆8个行业1133家上市公司,指标数据源于其财务季度报表。借助实证分析,本文重点思考了效率指标遴选、评价模型识别、证券相对有效性评估、投资组合优化等现实问题。研究发现,若合理设计指标体系,DEA效率指标可恰当反映证券基本面,有助于实现投资组合的优化,为投资提供重摘参考依据。实证分析结果表明,在输入导向下,以资产负债率、长期负债/股东权益、流动资产/总资产、市净率、管理费用率为输入,以营业收入增长率、固定资产周转率、速动比率、每股净资产为输出的DEA绩效测评模型在很大程度上反映了证券的相对有效性,有着良好的拟合优度与预测效果。

关键词：投资组合优化证券基本面效率评价数据包络分析(DEA)

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基于DEA上市公司的基本面指标体系的构建

农村经济与科技 2020年第3期31卷 172-174页

作者：胡鲁东羊洋贵州财经大学大数据统计学院贵州贵阳550025 贵州财经大学数统学院贵州贵阳550025

使用数据包络分析(DEA)方法中的CCR模型,对8个行业的中国上市公司的资本结构、盈利能力、偿债能力、经营效率、发展前景、每股收益率和估值指标7个指标中的17个变量,建立了反映上市公司的基本面指标体系,通过实证分析使用DEA效率得分大... 详细信息

使用数据包络分析(DEA)方法中的CCR模型,对8个行业的中国上市公司的资本结构、盈利能力、偿债能力、经营效率、发展前景、每股收益率和估值指标7个指标中的17个变量,建立了反映上市公司的基本面指标体系,通过实证分析使用DEA效率得分大小确定其是否具有投资价值,并使用均值方差模型利用历史数据进行验证,结果表明该方法可以提高投资的效率。

关键词：数据包络分析基本面指标投资组合

一种基于谱图SIFT的同源频谱监测数据判定方法

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计算机科学 2024年第S1期51卷 765-771页

作者：鲁东生龙华昆明理工大学昆明650100 云南省无线电监测中心昆明650100

随着各类无线电应用的普及,在一定空间范围内,超短波监测过程中的监测数据易受到非同源的同频或邻频信号的影响,仅依靠常规监测中的频谱数据是无法判定信号是否同源的,因而不同监测站点获得的数据缺乏关联性,数据分析结果可能产生误导,... 详细信息

随着各类无线电应用的普及,在一定空间范围内,超短波监测过程中的监测数据易受到非同源的同频或邻频信号的影响,仅依靠常规监测中的频谱数据是无法判定信号是否同源的,因而不同监测站点获得的数据缺乏关联性,数据分析结果可能产生误导,降低工作效率。依据人工监测的经验,尝试用计算机视觉等技术分析监测数据的频谱图和时频谱图,结合谱图特性引入角度阈值改进SIFT算法的特征点匹配模式,以适应无线电监测数据分析的需要,并提出以图像特征点检测匹配率为前提,利用卡帕值综合评价两种谱图同源判定结果一致性的方法。通过实验模拟和实例验证,两种谱图同源判定结果的卡帕值为0.7605,达到高度一致;同时,所提方法在实践过程中有提高工作效率的作用,具备操作可行性和实际意义。

关键词：无线电监测同源判定特征点匹配图像处理计算机视觉尺度不变特征转换

血清纤维蛋白原、D-二聚体水平对腹主动脉瘤患者腔内修复术后发生髂支闭塞的预测价值

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血管与腔内血管外科杂志 2023年第2期9卷 214-219页

作者：胡鲁东李子军李永兴段晨曦王明轩侯文明潍坊医学院临床医学院山东潍坊261041 潍坊医学院附属医院心血管外科山东潍坊261041 烟台毓璜顶医院心外科山东烟台264000

目的探讨血清纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-D)水平在腹主动脉瘤(AAA)患者腔内修复术(EVAR)术后发生髂支闭塞中的预测价值。方法收集2020年1月至2021年12月于潍坊医学院附属医院行EVAR治疗的130例AAA患者的临床资料,根据术后是否发生髂... 详细信息

目的探讨血清纤维蛋白原(FIB)、D-二聚体(D-D)水平在腹主动脉瘤(AAA)患者腔内修复术(EVAR)术后发生髂支闭塞中的预测价值。方法收集2020年1月至2021年12月于潍坊医学院附属医院行EVAR治疗的130例AAA患者的临床资料,根据术后是否发生髂支闭塞将其分为发生组(n=60)和未发生组(n=70),使用倾向性评分匹配法得到组间协变量均衡的样本,最终每组50例。统计患者术前血清FIB、D-D、甘油三酯(TG)等实验室指标,采用受试者工作特征(ROC)曲线下面积(AUC)、决策曲线分析血清FIB、D-D预测AAA患者EVAR术后发生髂支闭塞的价值。结果发生组患者的TG、FIB、D-D水平均高于未发生组患者,差异均有统计学意义(P﹤0.05)。Logistic回归模型分析结果显示,TG、FIB、D-D水平升高均是AAA患者EVAR术后发生髂支闭塞的危险因素(P﹤0.05)。术前血清FIB、D-D水平联合预测AAA患者EVAR术后发生髂支闭塞的AUC最大,预测价值最高。决策曲线分析结果显示,当高风险阈值为0.18~0.41、0.51~0.72、0.89~0.99时,血清FIB联合D-D的预测模型预测AAA患者EVAR术后发生髂支闭塞的净收益率优于血清FIB、D-D单独检测。结论术前血清FIB、D-D水平可用于预测AAA患者EVAR术后发生髂支闭塞,且预测价值较高。

关键词：腹主动脉瘤腔内修复术髂支闭塞纤维蛋白原 D-二聚体预测

节点域承载力对半刚性钢框架地震易损性影响研究

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沈阳建筑大学学报（自然科学版） 2024年第1期40卷 78-85页

作者：隋伟宁王鹏辉黄鲁东董峥沈阳建筑大学土木工程学院辽宁沈阳110168

目的通过考察节点域承载力变化与地震易损性曲线间的关系,获得半刚性钢框架地震易损性曲线,量化节点域屈服承载力对半刚性钢框架地震易损性的影响。方法采用OpenSEES抗震分析软件建立以节点域承载力比为主要参数的半刚性钢框架模型,... 详细信息

目的通过考察节点域承载力变化与地震易损性曲线间的关系,获得半刚性钢框架地震易损性曲线,量化节点域屈服承载力对半刚性钢框架地震易损性的影响。方法采用OpenSEES抗震分析软件建立以节点域承载力比为主要参数的半刚性钢框架模型,通过地震需求分析和抗震能力分析,绘制不同节点域屈服承载力比(0.5~1.0)对应的半刚性钢框架地震易损性曲线。结果节点域屈服承载力比的取值为0.7时,半刚性钢框架地震易损性曲线在四种极限状态下均小于其他半刚性钢框架,且形成包络趋势。结论在水平地震作用下,允许节点域屈服,可显著降低钢框架的失效概率,结构的抗震性能也得到了明显改善;节点域屈服承载力比取0.7时,结构抗震性改善效果最显著。

关键词：节点域剪切变形易损性分析抗震性能弹塑性动力时程分析

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考虑在线平台的以旧换新和产品耐用性设计策略

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中国管理科学 2024年

作者：胡书服务科学与创新四川省重点实验室西南交通大学经济管理学院

在线平台能有效助力家电以旧换新并推动经济绿色高质量发展，然而在线平台的不同销售模式将影响在线平台和制造商之间的策略互动，从而给相关企业运作以旧换新带来新的挑战。鉴于此，本文将基于在线平台的两种销售模式：转售模式和代理... 详细信息

在线平台能有效助力家电以旧换新并推动经济绿色高质量发展，然而在线平台的不同销售模式将影响在线平台和制造商之间的策略互动，从而给相关企业运作以旧换新带来新的挑战。鉴于此，本文将基于在线平台的两种销售模式：转售模式和代理销售模式，分别在有以旧换新和无以旧换新情形下建立包括制造商、在线平台和消费者的博弈模型并进行最优化决策，以研究制造商的产品耐用性设计策略及其对在线平台的影响。此外，通过对比这两个企业在有无以旧换新情形下的利润来研究这两个企业对实施以旧换新的偏好。研究表明：产品的销售模式和以旧换新是否被实施都将影响制造商和在线平台对产品耐用性的偏好。只有当产品通过代理销售模式销售且以旧换新未被实施时，制造商才有必要采用“计划性报废”策略，且该策略将同时有利于在线平台。最后，虽然制造商总是倾向于实施以旧换新，但在线平台在决策是否协助制造商实施以旧换新时应统筹考虑产品的销售模式、耐用性和生产成本。

关键词：在线平台以旧换新产品耐用性销售模式定价策略

集成黏滞阻尼伸臂减震装置超高层建筑结构续建改造设计

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建筑结构学报 2024年第4期45卷 1-11页

作者：胡道航赵昕同济大学建筑工程系上海200092 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海200092

为了在超高层建筑结构续建改造设计中减少已建结构的改造工程量,通过附加黏滞阻尼装置有效提高高层建筑在地震作用下的结构耗能,从而降低结构的内力和变形响应。研究了黏滞阻尼伸臂的变形放大原理,介绍了黏滞阻尼伸臂的最优布置方法,并... 详细信息

为了在超高层建筑结构续建改造设计中减少已建结构的改造工程量,通过附加黏滞阻尼装置有效提高高层建筑在地震作用下的结构耗能,从而降低结构的内力和变形响应。研究了黏滞阻尼伸臂的变形放大原理,介绍了黏滞阻尼伸臂的最优布置方法,并提出了续建改造多状态矩阵,分析了续建改造项目典型驱动因素,总结了集成黏滞阻尼伸臂减震装置的超高层建筑结构续建改造设计策略,最后以工程实例验证该方法的有效性及准确性。结果表明:黏滞阻尼伸臂适用于以弯曲变形为主的超高层建筑结构,变形放大系数可近似为区格的跨度与高度之比,理论放大系数一般为2~3;采用基于阻尼耗能排序不变假定的黏滞阻尼伸臂设计方法,仅需对结构进行一次满布阻尼计算分析即可确定耗能排序及各附加阻尼方案;在以弯曲变形为主的框架核心筒结构中,阻尼伸臂布置在中、高区减震效果最好,距离该位置越远,耗能效果越差,相邻两道伸臂式阻尼提供的附加阻尼比相差约15%;在续建改造项目中布置黏滞阻尼减震系统,黏滞阻尼器提供的附加阻尼并非越大越好,存在使结构综合成本最低的集成减震设计方案;黏滞阻尼伸臂减震集成设计方法在提升结构抗震性能的同时有效降低了结构续建改造成本,具有实际工程价值。

关键词：超高层建筑结构续建改造设计敏感性优化方法续建改造多状态矩阵黏滞阻尼伸臂减震集成设计

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稀土锆酸盐热障涂层的合金化改性研究进展

稀有金属材料与工程 2024年第6期53卷 1770-1780页

作者：董智杰付前刚胡逗西北工业大学陕西省纤维增强轻质复合材料重点实验室陕西西安710072

热障涂层(TBCs)是提升航空发动机热端部件工作温度上限的有效途径之一。稀土锆酸盐(RE_(2-x)Zr_(2+x)O_(7+x/2))因其低热导率和良好的高温相稳定性被视为新一代热障涂层候选材料。鉴于稀土锆酸盐性能具有强的可设计性,本文从合金化设计... 详细信息

热障涂层(TBCs)是提升航空发动机热端部件工作温度上限的有效途径之一。稀土锆酸盐(RE_(2-x)Zr_(2+x)O_(7+x/2))因其低热导率和良好的高温相稳定性被视为新一代热障涂层候选材料。鉴于稀土锆酸盐性能具有强的可设计性,本文从合金化设计思路出发,围绕力学、热物理和抗腐蚀性能综述了稀土锆酸盐涂层常规合金化和高熵化改性的国内外研究进展,并基于当前研究不足对后续工作提出展望。

关键词：热障涂层稀土锆酸盐合金化高熵化

一种改进YOLOv5模型的PCB板缺陷检测方法

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激光杂志 2024年第4期45卷 95-102页

作者：陈怡菲汪繁荣鲁东林刘逸凡湖北工业大学电气与电子工程学院武汉430070 华中科技大学武汉国家光电研究中心武汉430072

针对传统PCB板检测方法中检测效率不高,检测精度较低等缺点,提出了一种改进YOLOv5模型的PCB板缺陷检测方法。为提升小目标缺陷检测精度,构建了基于BiFPN的网络连接方式,更加充分地利用了不同尺度的特征信息;为了更好地捕捉目标缺陷的位... 详细信息

针对传统PCB板检测方法中检测效率不高,检测精度较低等缺点,提出了一种改进YOLOv5模型的PCB板缺陷检测方法。为提升小目标缺陷检测精度,构建了基于BiFPN的网络连接方式,更加充分地利用了不同尺度的特征信息;为了更好地捕捉目标缺陷的位置,引入了Coordinate Attention注意力机制,使模型的定位和目标捕捉更加精准。实验结果表明,较原始的YOLOv5模型,所提出的针对PCB板表面缺陷检测方法的均值平均精度提高了3.2%。

关键词： PCB板 YOLOv5 缺陷检测深度学习 BiFPN