检索结果-南通市图书馆

跳扩散模型下乖离率的平稳性及其在高频交易中的应用

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

东华大学学报（自然科学版） 2022年第5期48卷 132-137页

作者：方晓彤胡良剑东华大学理学院上海201620

金融市场上资产价格的跳跃往往带来极端风险,有效应对跳跃是有价值的。乖离率(bias)作为一种技术指标,被用于构建高频交易中的bias策略。利用Slutsky定理,证明了跳扩散模型下乖离率的平稳性,并结合Lee和Mykland方法进行跳跃检验的结果,... 详细信息

金融市场上资产价格的跳跃往往带来极端风险,有效应对跳跃是有价值的。乖离率(bias)作为一种技术指标,被用于构建高频交易中的bias策略。利用Slutsky定理,证明了跳扩散模型下乖离率的平稳性,并结合Lee和Mykland方法进行跳跃检验的结果,构建了考虑跳跃的bias-J策略。研究通过实证分析验证了该策略的有效性和收益的平稳性,提出了利用跳跃提高收益的新思想。

关键词：高频交易乖离率平稳过程跳跃

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

奇异模糊线性系统的扰动分析

模糊系统与数学 2009年第5期23卷 86-92页

作者：田增锋胡良剑浙江万里学院基础学院浙江宁波315101 东华大学应用数学系上海200051

当模糊线性系统的系数矩阵奇异时,分析了模糊线性系统的右端向量和系数矩阵的扰动对模糊线性系统解的计算造成的影响,用矩阵的谱范数给出了相对误差的界。

关键词：模糊线性系统谱范数广义逆扰动分析

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

T-S模糊随机系统的均方镇定

信息与控制 2004年第5期33卷 545-549,559页

作者：胡良剑邵世煌吴让泉东华大学应用数学系上海200051

提出一类基于T S模糊模型的非线性随机系统均方镇定的线性矩阵不等式 (LMI)设计方法 .利用非线性随机系统的Lyapunov稳定性理论 ,导出闭环系统均方稳定的若干LMI条件 ,并分析了这些条件之间的关系 ,最后通过数值例子说明了它们的应用 .

关键词： T-S模糊系统非线性随机系统均方稳定线性矩阵不等式(LMI)

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

关于欠定模糊线性方程的研究

纺织高校基础科学学报 2001年第3期14卷 205-210页

作者：田增锋胡良剑东华大学应用数学系上海200051

利用嵌入方法根据模糊线性方程的系数矩阵的结构将欠定模糊线性方程化为等价的函数不等式组。

关键词：嵌入方法模糊数模糊线性方程欠定方程模糊解判定

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

线性定常模糊随机系统的响应分析

系统工程理论与实践 1998年第12期18卷 55-59,79页

作者：胡良剑吴让泉邵世煌中国纺织大学基础部

证明了线性定常模糊随机系统的输出在均方意义下的收敛性，并给出了系统响应的模糊概率特征关系方程。

关键词：模糊随机向量模糊随机系统响应

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

一类随机食饵-捕食者模型的参数估计

东华大学学报（自然科学版） 2018年第1期44卷 147-155页

作者：康云胡良剑东华大学理学院上海201620

在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-typeⅡ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估计量... 详细信息

在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-typeⅡ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估计量的解析表达式。然后,证明了捕食者方程中估计量的强相合性和扩散项误差的渐近正态性。最后,通过数值模拟验证了估计方法的有效性。

关键词：随机食饵-捕食者模型伪极大似然估计强相合性渐近正态性

部分截断Euler-Maruyama数值方法的保正性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

纺织高校基础科学学报 2021年第1期34卷 100-107页

作者：汪勇胡良剑东华大学理学院上海201620

截断Euler-Maruyama(EM)方法是求解高度非线性随机微分方程的一种有效的方法。但是,在诸如生物种群和股票价格的模型中,随机微分方程的解为正时才有实际意义。因此,结合截断EM方法研究随机微分方程数值解的保正性具有实践性意义。通过... 详细信息

截断Euler-Maruyama(EM)方法是求解高度非线性随机微分方程的一种有效的方法。但是,在诸如生物种群和股票价格的模型中,随机微分方程的解为正时才有实际意义。因此,结合截断EM方法研究随机微分方程数值解的保正性具有实践性意义。通过对随机微分方程进行对数变换,在保证截断EM方法收敛的情况下,证明了随机微分方程的数值解和解析解的指数可积性,进而得到数值解能保持解析解正性的结果。

关键词：随机微分方程截断EM法指数可积性保正性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

时滞均值回复θ过程及其数值解的收敛性

计算数学 2011年第2期33卷 185-198页

作者：张春赛胡良剑东华大学应用数学系上海200051

时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ<1情况时解的存在唯一性和非负性.由于表示该过程的随机时滞微分方程没有显示解,所以数值近似解是研究过程的重要... 详细信息

时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ<1情况时解的存在唯一性和非负性.由于表示该过程的随机时滞微分方程没有显示解,所以数值近似解是研究过程的重要的方法,本文证明了时滞均值回复θ过程Euler-Maruyama数值解的p(p≥2)阶矩意义上的强收敛性.

关键词：均值回复θ过程存在唯一性非负性 Euler-Maruyama数值解

一类随机SEIQR传染病模型的动力学行为分析

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

纺织高校基础科学学报 2019年第1期32卷 37-43页

作者：李雪胡良剑东华大学理学院上海201620

考虑疾病传播过程中随机因素的影响,研究一类具有潜伏期和隔离仓室的SIR传染病模型(SEIQR)。通过构造Lyapunov函数并利用It?公式,证明了随机SEIQR传染病模型存在唯一的全局正解,得到其关于相应的确定性模型的无病平衡点和地方病平衡点... 详细信息

考虑疾病传播过程中随机因素的影响,研究一类具有潜伏期和隔离仓室的SIR传染病模型(SEIQR)。通过构造Lyapunov函数并利用It?公式,证明了随机SEIQR传染病模型存在唯一的全局正解,得到其关于相应的确定性模型的无病平衡点和地方病平衡点渐近稳定的充分性条件。

关键词：随机传染病模型 Ito公式 Lyapunov函数平衡点渐近稳定