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跳跃-扩散模型下脆弱欧式交换期权定价

跳跃-扩散模型下脆弱欧式交换期权定价

作者：周琦力重庆理工大学

学位级别：硕士

期权是一种金融衍生工具,在金融市场中备受追捧。然而,期权交易存在信用风险,即违约风险,这可能导致一方遭受经济损失。在当前期权市场快速发展的背景下,不确定性因素增加,违约现象在金融交易中日益凸显。场外市场的崛起虽然带来了更多... 详细信息

期权是一种金融衍生工具,在金融市场中备受追捧。然而,期权交易存在信用风险,即违约风险,这可能导致一方遭受经济损失。在当前期权市场快速发展的背景下,不确定性因素增加,违约现象在金融交易中日益凸显。场外市场的崛起虽然带来了更多交易机会,但由于缺乏第三方担保和保护机制,违约现象更为严重。因此,如何对具有信用风险的期权进行准确定价,成为了当前金融研究的热门课题。本文聚焦于跳跃-扩散模型框架下,探讨具有信用风险的交换期权定价问题。通过深入研究,期望为期权市场的健康发展提供更准确的风险评估与定价依据。首先,在假设风险资产服从跳跃-扩散过程且不产生分红的条件下,基于傅里叶变换和跳跃-扩散模型给出了欧式期权定价公式,利用数值分析将该定价公式下的期权价格与标的资产价格进行比较,发现当标的资产价格低于期权行权价时,期权价格较低,当标的资产价格高于期权行权价时,期权价格较高,并且期权价格高于其到期时的价格。然后将华泰柏瑞沪深300ETF期权交易日的收盘价作为标的资产,采用市场数据并利用均方误差函数对模型参数进行校准,校准后得到的参数放到测试集里进行定价效果分析,通过误差指标的对比,发现跳跃-扩散模型下的定价效果优于经典的B-S模型。自沪深300ETF期权产品开始交易以来,已有的研究大多是基于B-S模型对期权定价的研究或者是基于Merton跳跃-扩散模型的理论研究进行扩展,本文同时采用B-S定价模型与Merton跳跃-扩散定价模型对沪深300ETF期权产品进行实证分析,将两者的定价效果进行对比,使得研究内容不再单一。然后提出一个关键假设,即标的资产价值与交易对手公司的资产价值均服从几何布朗运动。这一假设的提出,有助于构建更为精确的数学模型来探究相关金融衍生品的定价机制。随后,运用测度变换技术,成功地推导出了具有信用风险的欧式交换期权在初始时刻(即0时刻)的价格表达式。这一成果的取得,不仅为深入理解信用风险对期权价格的影响提供了有力工具,也为实际金融市场的风险管理和交易决策提供了重要的理论依据。同时,假设当交易对手公司的资产价值低于违约水平时,将会引发违约情况。然后研究了在风险资产价格遵循带时滞泊松跳的跳跃-扩散模型下的欧式交换期权定价问题。通过使用变换计价单位的方法,得到了交换期权的显性定价公式。最后对本文进行总结和展望,本文的研究方法还可以推广到更多更复杂的奇异期权上去。

关键词：跳跃-扩散模型交换期权信用风险傅里叶变换

微波烧结制备前驱体结合SiC多孔陶瓷的工艺及性能研究

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微波烧结制备前驱体结合SiC多孔陶瓷的工艺及性能研究

作者：王湘力郑州航空工业管理学院

学位级别：硕士

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长期护理保险对人口出生率的影响研究

长期护理保险对人口出生率的影响研究

作者：马浩力兰州财经大学

学位级别：硕士

2022年我国出现近几十年来首次人口负增长的情况,伴随于此的是育龄夫妇人口的持续减少、新生儿数量的不断下降、老年人所占比例不断增加。这势必会引发生育、老龄化和人口减少这三者之间的恶性循环,人口负增长下“少子老龄化”正成为常... 详细信息

2022年我国出现近几十年来首次人口负增长的情况,伴随于此的是育龄夫妇人口的持续减少、新生儿数量的不断下降、老年人所占比例不断增加。这势必会引发生育、老龄化和人口减少这三者之间的恶性循环,人口负增长下“少子老龄化”正成为常态,传统的家庭照护模式已经不能适应这样的人口状况。长期护理保险正是我国应对人口老龄化政策探索的重要一环。长期护理保险的实施一方面会减轻孕龄夫妻的对父辈的赡养压力同时提高人们对未来社会保障的的照护预期,从而将原本用于应对年老时发生失能情况的资金,更多的用于抚养新生儿或者提前生育时间,而另一方面,长期护理保险试点也会使得人们愿意将更多的老年照护需求交予长期护理保险或者其他社会保障政策或保险,进一步淡化人们“养儿防老”的心理。综合上述背景,实证探究了长期护理保险试点对人口出生率的影响作用。因此,本文基于2010-2019年共287个地级市的面板数据,在相关理论基础上利用双重差分法来构建模型,评估长期护理保险试点对人口出生率的影响方向、大小和机制。实证结果发现:(1)总体上,长期护理保险试点提高了人口出生率,相较于未实施试点提高了2.7‰,并且通过了平行趋势检验、滞后一期自变量、PSM-DID、排除其他政策效应、改变政策试点时间、随机分配试点地区一系列稳健性检验,使得结果具有一定的可靠性。(2)研究发现保险兜底机制在发挥长期护理保险提高人口出生率的过程中起到了一定的中介效应,随着保险业保费收入增长和城镇基本医保参保人数的不断增多,保险兜底机制的完善减轻了孕龄夫妻的赡养压力,从而促进生育率的增加。(3)进一步进行异质性分析发现,对于中西部和非富裕地区长期护理保险试点政策对人口出生率的提高具有显著的正向影响,而在东部和富裕地区则表现为不显著。根据以上结论,本文提出相应的对策建议:首先,应利用财政拨款支持传统的家庭照护模式;其次,大力支持养老护理产业的发展,明确建设多元养老护理的服务体系,同时通过推动商业长期护理保险发展使保障范围更加全面;最后,逐步扩大农村长期护理保险的试点范围,加快建立覆盖全民的社会养老护理保障体系。

关键词：长期护理保险人口出生率双重差分法中介效应异质性分析

机械式立体停车设施事故特征分析及安全风险评价研究

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机械式立体停车设施事故特征分析及安全风险评价研究

作者：王云力重庆交通大学

学位级别：硕士

发展空间利用率高的机械式立体停车设施是缓解停车难的重要措施之一,伴随其快速发展,车库运营过程中的安全性问题也逐渐显露,各类安全事故为人民群众的生命财产安全带来较大威胁。分析机械式立体停车设施事故特征及致因,评估车库运营风... 详细信息

发展空间利用率高的机械式立体停车设施是缓解停车难的重要措施之一,伴随其快速发展,车库运营过程中的安全性问题也逐渐显露,各类安全事故为人民群众的生命财产安全带来较大威胁。分析机械式立体停车设施事故特征及致因,评估车库运营风险,提升车库运营安全水平,对高质量发展立体停车设施,缓解城市停车难题至关重要。当前,有学者从机械式立体车设施钢结构稳定性、设备结构优化、结构失稳防范等方面开展了相关事故原因分析研究,但事故数据表明,除设备自身原因外,驾乘人员、车辆、管理人员、环境等均会对车库安全运营产生较大影响。本研究在机械式立体停车设施事故致因分析的基础上,构建评价指标体系,建立安全评价模型,旨在完善机械式立体停车设施安全评价理论方法,提高设备安全水平。首先,本研究归纳整理了国内100起机械式立体停车设施事故典型案例,从分析事故地点分布特征、不同事故损害程度、发生事故设备占比及事故致因四个角度,对事故特征进行分析。其中,重点分析了事故致因,从中挖掘了“人”、“车”、“设备”三个基本因素以及其中包含的次级影响因素,以此揭示事故背后的因果关系,并为后续研究奠定基础。其次,基于事故致因分析研究各类风险因素。在“人”、“车”、“设备”的基础上结合车库特点补充“环境”因素,并逐一分析风险源。采用故障树结合专家意见的辨识方法对机械式立体停车设施5种事故类型进行风险源辨识,制定安全风险控制清单,依据清单建立32个安全风险评价初选指标。为确保评价指标的科学性,邀请行业专家参与问卷调查,通过信度、效度检验及相关性分析剔除部分指标。最终构建出包含“作业人员、停车人员、车辆状态、停车设备、安全管理、车库环境”六个一级指标和25个二级指标的机械式立体停车设施安全风险评价指标体系。然后,根据评价指标,运用贝叶斯网络、模糊数理论、层次分析法、熵权法、模糊综合评价、专家调查及ALARP风险矩阵搭建出机械式立体停车设施安全风险评价模型。具体为通过Netica软件搭建出贝叶斯网络,定义各节点变量,采用专家问卷的形式获得根节点的先验概率与非根节点的条件概率,计算车库事故风险大小;通过层次分析法与熵权法组合赋权的方式计算出各指标权重,然后完成模糊综合评价的步骤,获得风险损失值;基于改进的ALARP风险矩阵得出机械式立体停车设施的安全评价等级。最后,以重庆市某机械式立体停车库开展实例分析,以车库历史事故数据验证模型评价结果,证明评价模型的可行性。评价结果得出该车库的风险概率为D级,风险损失值为Ⅲ级,总体安全等级为Ⅲ级,表明该车库能够正常运行,但存在潜在安全隐患。此外,通过对概率增量ΔP与各二级指标的敏感性分析结果的综合对比,筛选出该车库的11个主要安全影响因素,从而针对性地提出改善车库安全性和管理水平的相关措施。

关键词：机械式立体停车设施安全风险评价贝叶斯网络 AHP-EWM模糊综合评价法

氮化硼/氮化铝三维网络增强环氧树脂导热性能的研究

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氮化硼/氮化铝三维网络增强环氧树脂导热性能的研究

作者：沈凯力浙江科技大学

学位级别：硕士

随着信息技术和半导体技术的发展,电子设备快速迭代。聚合物材料凭借其良好的电绝缘性、可加工性,在电子封装领域有着广泛的应用,但聚合物材料的导热性能较差,不利于设备的散热和稳定性。因此,开发高导热的聚合物基复合材料,对解决电子... 详细信息

随着信息技术和半导体技术的发展,电子设备快速迭代。聚合物材料凭借其良好的电绝缘性、可加工性,在电子封装领域有着广泛的应用,但聚合物材料的导热性能较差,不利于设备的散热和稳定性。因此,开发高导热的聚合物基复合材料,对解决电子封装热管理问题,适应电子设备的多功能化、集成化的发展需求,具有重要的研究意义。本文以六方氮化硼（h-BN）、氮化铝（Al N）、碳纳米管（CNTs）为导热填料,以泡沫镍为模版,构建三维导热网络,并与环氧树脂复合,制备了具有高导热性能的三维导热网络/环氧树脂复合材料。（1）进行了不同温度、不同气氛下高温烧结导热填料,确定了烧结工艺。对烧结的导热填料进行了微观形貌结构、物相表征,结果表明:空气气氛中烧结发生氧化反应,生成导热性能较差的Al2O3、B2O3等氧化物;氩气环境中烧结导热填料物相组成无变化,其致密度为82%,结构比较松散;真空管式炉在氮气气氛下烧结试样致密度达96%,后续实验采用该工艺。（2）研究了以泡沫镍为导热网络基体,对泡沫镍表面改性处理,使用电化学沉积技术和腐蚀工艺改善泡沫镍表面的粗糙度,负载导热填料后高温烧结,成功制备了高负载率的三维导热网络。表面改性处理后填料负载率接近100%,相较于处理前负载率20%有显著提升,泡沫镍几乎无裸露。对试样进行长时间高温耐久测试,扫描电镜观察表明高温环境对导热网络的影响较小,符合实验预期。（3）将三维导热网络与环氧树脂制备成复合材料,对比不同种类和含量的导热填料,探究了各种因素对复合材料导热性能和电绝缘性能的影响。研究表明,使用三维导热结构的复合材料导热系数均达到了0.6 W/（m·K）以上,与纯环氧树脂的导热系数0.128 W/（m·K）相比,提升达到500%以上。其中,当BN:Al N比例为3:1时,复合材料的导热系数最高达到0.702 W/（m·K）,远高于相同负载量导热填料分散制备的复合材料0.151 W/（m·K）。此外,三维导热网络/环氧树脂复合材料表现出很高的体积电阻率(1.2×1012Ω·m),高于绝缘体标准（10～9Ω·m）,说明添加微量CNTs和泡沫镍并没有对复合材料的电绝缘性能产生很大影响。

关键词：导热填料泡沫镍高温烧结三维导热网络

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新时代推动畲族农文旅融合发展研究

黑龙江民族丛刊 2024年第2期 94-102页

作者：吴英力周晟瑾嘉兴南湖学院商贸管理学院浙江嘉兴314001 东北林业大学经济管理学院哈尔滨150040

农文旅融合是产业融合的重要形式,是新时代畲族实现跨越式发展的重要机遇,是传承畲族优秀传统文化的重要手段,是激活畲族文化生产力的重要方式。畲族地区要抓住这一发展机遇,立足经济社会发展实际,实事求是分析政策、资本和新技术应用... 详细信息

农文旅融合是产业融合的重要形式,是新时代畲族实现跨越式发展的重要机遇,是传承畲族优秀传统文化的重要手段,是激活畲族文化生产力的重要方式。畲族地区要抓住这一发展机遇,立足经济社会发展实际,实事求是分析政策、资本和新技术应用上的不足,因地制宜制定农文旅融合发展政策,通过吸引社会资本进入、充分挖掘地域文化特色、合理运用新技术等手段,促进畲族走向共同富裕,构建宜居和美的新生活。

关键词：畲族农文旅融合发展

基于变分模态分解的采空区“三带”微震信号能量衰减规律

维普期刊数据库

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岩土力学 2024年第4期45卷 991-1002页

作者：贾宝新郑克楠周琳力辽宁工程技术大学土木工程学院辽宁阜新123000 辽宁工程技术大学辽宁省矿山沉陷灾害防治重点实验室辽宁阜新123000

为探明微震信号能量在采空区“三带”结构中的衰减规律,拟开展采空区覆岩相似模型试验,采集人工激发微震波经由采空区结构传播的微震信号,通过变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)处理微震信号,获取各频率下模态分量。针... 详细信息

为探明微震信号能量在采空区“三带”结构中的衰减规律,拟开展采空区覆岩相似模型试验,采集人工激发微震波经由采空区结构传播的微震信号,通过变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)处理微震信号,获取各频率下模态分量。针对采空区微震信号在VMD下各模态分量中心频率与能量之间的关系展开分析。根据中心频率法确定微震信号最佳模态数量,并计算微震信号欠分解状态、最佳分解状态、过分解状态下各分量能量;对各震源下信号最佳分解状态时各模态分量能量与中心频率分布关系进行拟合,分析在“三带”结构中,微震信号不同传播状态下各结构层对信号能量影响作用。研究结果表明:(1)在VMD过程中,人工激发震动信号有效模态数量在6~11范围内,微震信号能量随模态数量变化明显。(2)采用幂函数可实现对微震信号模态能量与频率关系的拟合,且拟合状态良好(决定系数大于0.9),其中低频模态分量包含能量占信号总能量近50%;采用高斯函数可以拟合震源各分量能量在频域上的分布表现,拟合状态较好,且表现出高斯单峰特征。(3)微震信号穿越采空区“三带”结构,微震信号能量随震源位置与传感器距离增加而减小,同时信号能量随震源位置到达传感器穿越岩层数量增加而减小,信号能量在经由垮落带时,能量变化明显,相较于裂隙带和弯曲下沉带,垮落带对信号能量衰减作用明显。

关键词：变分模态分解(VMD) 微震信号信号频率特征信号能量衰减采空区“三带”结构