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基于失真函数的金融风险度量方法及应用

集团经济研究 2005年第6期 149-150页

作者：石媛昌中国农业大学理学院讲师

1.引言风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性.风险价值(VaR)是当前流行的一种风险度量方法(***(Risk Metrics).VaR就是指在一定的置信水平下在某一特定时期内给定的投资组合可能遭受的最... 详细信息

1.引言风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性.风险价值(VaR)是当前流行的一种风险度量方法(***(Risk Metrics).VaR就是指在一定的置信水平下在某一特定时期内给定的投资组合可能遭受的最大损失,或者说在一个给定的时期内一个投资组合价值的下跌以给定概率一般不会超过的水平.VaR把资产或投资组合的风险归纳起来用单一的指标来衡量,是一种易于理解和使用的风险度量.

关键词：金融风险度量方法及应用函数失真风险度量方法投资组合不确定性未来收益债务价值风险价值置信水平波动性 VaR 资产衡量

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金融风险评价与度量方法评述

商场现代化 2005年第5期 54-55页

作者：石媛昌中国农业大学理学院

在经济生活中，风险是无处不在、无时不在的，它直接和金融市场的波动性有关．但是．给风险一个标准的定义或评价却是非常复杂的问题。在面对包含有风险的事件时．每个人都以不同的方式做出反应．有时甚至是一些相互矛盾的反应。当代金... 详细信息

在经济生活中，风险是无处不在、无时不在的，它直接和金融市场的波动性有关．但是．给风险一个标准的定义或评价却是非常复杂的问题。在面对包含有风险的事件时．每个人都以不同的方式做出反应．有时甚至是一些相互矛盾的反应。当代金融学尝试着要给出这样的行为的一个相应的理论．但是．在检验这些理论时，研究者们发现人们并不总是根据这些基本规则来做出反应。因而．试图来描述风险或评价风险的理论就很容易成为受批评的对象。

关键词：度量方法风险评价经济生活金融市场基本规则评价风险波动性反应金融学研究者

我国能源资源税改革对城乡居民的收入分配效应——基于CGE模型的分析

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中国环境科学 2020年第6期40卷 2729-2740页

作者：庞军许昀石媛昌高笑默中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学理学院北京100083

通过构建包含7个城镇居民组和5个农村居民组的多收入阶层CGE模型,并将劳动力要素分为农业劳动力、技术工人和生产工人3类,在低税率、实际税率和高税率三种情景下模拟了煤炭、石油和天然气资源税改革单独实施和同时实施对城镇和农村居民... 详细信息

通过构建包含7个城镇居民组和5个农村居民组的多收入阶层CGE模型,并将劳动力要素分为农业劳动力、技术工人和生产工人3类,在低税率、实际税率和高税率三种情景下模拟了煤炭、石油和天然气资源税改革单独实施和同时实施对城镇和农村居民的收入分配效应,并对税收补偿措施的效果进行分析.结果表明:单独实施煤炭资源税或天然气资源税改革对城镇居民组收入差距有正向的缩小作用,有利于收入分配公平,但对农村居民组收入差距起到负向的扩大作用,不利于收入分配公平;单独实施石油资源税改革则同时缩小了城镇和居民组的收入差距,有利于收入分配公平;同时实施三类能源资源税改革的收入分配效应与税率组合方式有关;将能源资源税收入以补贴的方式返还给农村居民可以缩小其收入差距,有利于收入分配公平.

关键词：能源资源税城乡居民收入分配效应 CGE模型

基于MRIO模型的京津冀地区贸易隐含污染转移

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中国环境科学 2017年第8期37卷 3190-3200页

作者：庞军石媛昌李梓瑄张浚哲中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学理学院北京100083

基于MRIO模型,自主编制了包括京津冀三地及其他省份?13个行业的2007年中国区域间投入产出表,选取SO_2?NO_x?工业粉尘?烟尘?COD和氨氮六类污染物,测算了京津冀三地的贸易隐含污染转移量,并引入贸易污染条件指标分析双边贸易对京津冀三地... 详细信息

基于MRIO模型,自主编制了包括京津冀三地及其他省份?13个行业的2007年中国区域间投入产出表,选取SO_2?NO_x?工业粉尘?烟尘?COD和氨氮六类污染物,测算了京津冀三地的贸易隐含污染转移量,并引入贸易污染条件指标分析双边贸易对京津冀三地污染排放带来的不同影响.结果显示:从京津冀地区贸易隐含污染的转移格局来看,北京是最大的受益方,河北是最大的受损方,天津则相比河北是受益方但相比北京是受损方;京津冀地区的产业分布特点是影响地区间贸易隐含污染转移格局的重要因素;巨大的产品调出规模?偏重污染密集型产业的产品调出结构以及不利的贸易污染条件等因素共同作用使得河北成为京津冀地区环境质量受地区贸易负面影响最大的省份.

关键词： MRIO模型京津冀地区贸易隐含污染污染转移

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中国经济增长与煤炭消费脱钩及影响因素分析

中国环境科学 2024年第2期44卷 1144-1157页

作者：庞军梁宇超孙可可石媛昌中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学理学院北京100083

结合中国各省(区、市)2005~2019年的煤炭消费数据及社会经济发展数据,借助Tapio脱钩模型分析了各省(区、市)煤炭消费与经济增长之间的脱钩情况及时空演变.结果表明:各省(区、市)煤炭消费脱钩状态总体呈现出从增长负脱钩、增长联结向弱... 详细信息

结合中国各省(区、市)2005~2019年的煤炭消费数据及社会经济发展数据,借助Tapio脱钩模型分析了各省(区、市)煤炭消费与经济增长之间的脱钩情况及时空演变.结果表明:各省(区、市)煤炭消费脱钩状态总体呈现出从增长负脱钩、增长联结向弱脱钩、强脱钩转变的较好趋势,大部分地区处于弱脱钩状态.从空间分布来看,东部地区煤炭消费与经济增长脱钩情况明显优于中部地区与西部地区,强脱钩省(区、市)呈现出由北京市、上海市和四川省这3个省(区、市)向外扩张的趋势,而宁夏与新疆的脱钩状态尚不理想,在增长联结与增长负脱钩之间波动.在此基础上,通过拓展的STIRPAT模型和空间杜宾模型分析了影响各省(区、市)脱钩情况的主要因素,并发现能源结构、能源强度、R&D强度、人口密度、对外开放水平、新造林面积、产业结构因素对煤炭消费脱钩指数具有显著影响.未来应加强减煤工作的顶层设计、技术投入与研发和调整能源结构来促进煤炭消费脱钩.

关键词：碳达峰碳中和煤炭消费脱钩 Tapio脱钩分析 STIRPAT模型空间杜宾模型

我国出口贸易隐含污染排放变化的结构分解分析

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中国环境科学 2013年第12期33卷 2274-2285页

作者：庞军石媛昌胡涛闫玉楠梁龙妮中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学理学院北京100083 环保部环境与经济政策研究中心北京100029

利用投入产出分析方法，计算了我国2002～2007年出口贸易中隐含的SO2、COD和氨氮排放量，然后利用LMDI方法将影响上述排放量变化的因素分解为规模效应、结构效应和技术效应．结果显示：2002～2007年我国出口对国内SO2、COD和氨氮排放量... 详细信息

利用投入产出分析方法，计算了我国2002～2007年出口贸易中隐含的SO2、COD和氨氮排放量，然后利用LMDI方法将影响上述排放量变化的因素分解为规模效应、结构效应和技术效应．结果显示：2002～2007年我国出口对国内SO2、COD和氨氮排放量的贡献都在20％以上，其中出口规模的扩大对于出口贸易中隐含SO2、COD和氨氮排放量增加起着重要的推动作用，而技术进步和出口结构变动的影响则随行业和时间的不同而呈现出显著差异性．分析我国出口贸易中隐含污染排放量较高的原因，主要来自于出口结构不合理，出口产品的环境效率低下，出口总量增速快．因此，本文对我国提出了几点政策建议，包括实施绿色贸易政策、绿化海关进出口产品目录、鼓励生态标志产品出口及采取进口替代政策．

关键词：出口隐含污染排放投入产出分析 LMDI 绿色贸易

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我国出口贸易隐含能及其影响因素的分解分析

经济问题探索 2012年第3期 103-109页

作者：庞军石媛昌闫玉楠黄少艺中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学北京100083

本文首先利用投入产出分析方法,计算了我国整体及各行业2002-2007年的出口贸易隐含能,在此基础上利用对数平均迪氏指数法(LMDI)将出口贸易隐含能的变化进一步分解为规模效应、结构效应和技术效应,并分析这三种效应的不同影响。结果显示:... 详细信息

本文首先利用投入产出分析方法,计算了我国整体及各行业2002-2007年的出口贸易隐含能,在此基础上利用对数平均迪氏指数法(LMDI)将出口贸易隐含能的变化进一步分解为规模效应、结构效应和技术效应,并分析这三种效应的不同影响。结果显示:2002、2005及2007年我国出口贸易隐含能分别占当年我国能源消费总量的26.60%、41.23%和38.54%,出口商品生产已经成为我国能源消费量高居不下的重要原因之一。其中,出口规模扩大对于我国出口贸易隐含能的增加起着重要推动作用,而技术效应和结构效应的影响则随时间和行业的不同呈现出显著差异性。最后,本文在总结我国出口贸易隐含能较高原因的基础上提出了降低我国出口贸易隐含能的外贸政策建议。

关键词：出口贸易隐含能投入产出分析 LMDI 外贸政策

中国省域经济增长与煤炭消费的脱钩效应及影响因素分析

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中国环境科学 2023年

作者：庞军梁宇超孙可可石媛昌中国人民大学环境学院中国农业大学理学院

结合中国各省(区、市)2005-2019年的煤炭消费数据及社会经济发展数据，借助Tapio脱钩模型分析了各省(区、市)煤炭消费与经济增长之间的脱钩情况及时空演变，结果表明：各省(区、市)煤炭消费脱钩状态总体呈现出从增长负脱钩、增长联结向... 详细信息

结合中国各省(区、市)2005-2019年的煤炭消费数据及社会经济发展数据，借助Tapio脱钩模型分析了各省(区、市)煤炭消费与经济增长之间的脱钩情况及时空演变，结果表明：各省(区、市)煤炭消费脱钩状态总体呈现出从增长负脱钩、增长联结向弱脱钩、强脱钩转变的较好趋势，大部分地区处于弱脱钩状态.从空间分布来看，东部地区煤炭消费与经济增长脱钩情况明显优于中部地区与西部地区，强脱钩省(区、市)呈现出由北京市、上海市和四川省这三个省(区、市)向外扩张的趋势，而宁夏与新疆的脱钩状态尚不理想，在增长联结与增长负脱钩之间波动.在此基础上，通过拓展的STIRPAT模型和空间杜宾模型分析了影响各省(区、市)脱钩情况的主要因素，并发现能源结构、能源强度、R&D强度、人口密度、对外开放水平、新造林面积、产业结构因素对煤炭消费脱钩指数具有显著影响.未来应加强减煤工作的顶层设计、技术投入与研发和调整能源结构来促进煤炭消费脱钩.

关键词：碳达峰碳中和煤炭消费脱钩 Tapio脱钩分析 STIRPAT模型空间杜宾模型

中国的能源回弹效应及其对实现“十三五”节能目标的影响

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中国环境科学 2018年第5期38卷 1979-1989页

作者：庞军龚亚珍石媛昌李梓瑄中国人民大学环境学院北京100872 中国农业大学理学院北京100083

通过构建中国能源经济递推动态CGE模型,分别模拟了改善我国整体经济能效?单独提升不同品种能源利用效率以及仅提升高耗能行业能效的回弹效应,同时模拟了2012~2020年我国能源回弹效应的变化趋势及对我国实现"十三五"节能目标的影响.结果... 详细信息

通过构建中国能源经济递推动态CGE模型,分别模拟了改善我国整体经济能效?单独提升不同品种能源利用效率以及仅提升高耗能行业能效的回弹效应,同时模拟了2012~2020年我国能源回弹效应的变化趋势及对我国实现"十三五"节能目标的影响.结果显示:我国存在能源回弹效应,整体经济的能源回弹效应在36%左右;全社会整体能效的提升更有利于我国节能,能效改善有利于我国减少煤炭使用但可能导致部分行业电力消耗的反弹;2012~2020年我国的能源回弹效应呈缓慢上升趋势,如果不配套相关措施我国"十三五"能效改善目标的实现将面临挑战.

关键词：能源回弹效应 CGE模型 “十三五”规划节能中国