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中国批发零售业景气指数与周期波动分析

统计与决策 2021年第22期37卷 98-102页

作者：王艺枞东北财经大学马克思主义学院辽宁大连116025

批发零售业与我国的宏观经济景气和发展趋势联系紧密。为全面、及时地对批发零售业运行情况进行监测和分析,文章采用景气分析法筛选批发零售业一致指标,基于混频动态因子模型构建我国批发零售业月度一致指数分析我国批发零售业周期波动... 详细信息

批发零售业与我国的宏观经济景气和发展趋势联系紧密。为全面、及时地对批发零售业运行情况进行监测和分析,文章采用景气分析法筛选批发零售业一致指标,基于混频动态因子模型构建我国批发零售业月度一致指数分析我国批发零售业周期波动情况。结果显示,我国批发零售业增长已经历了三轮周期波动,总体呈现"急增缓降"的长收缩型非对称特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,批发零售业景气呈现与此前不同的平稳波动、低位运行的新特征。

关键词：批发零售业一致指数周期波动混频动态因子模型

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基于混频数据的中国金融周期波动测度

统计与决策 2022年第11期38卷 139-144页

作者：王艺枞东北财经大学马克思主义学院辽宁大连116025

为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测,文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标,基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数,并提出金融周期划分准则,对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示,样本... 详细信息

为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测,文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标,基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数,并提出金融周期划分准则,对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示,样本期内我国金融业增长已经历了三轮完整“谷-谷”周期,平均持续期为51个月,总体上体现为“缓增速降”的长扩张型非对称特征。金融周期与经济周期之间存在一定先行关系,且这种先行关系在2012年之前更稳定,而在2014—2016年二者存在偏离。2016年以后,金融周期的振幅逐渐减小,周期波动更加温和。

关键词：金融周期景气指数转折点判别混频动态因子模型

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基于混频数据的中国交通运输业一致指数构建

统计与决策 2021年第16期37卷 61-65页

作者：王艺枞东北财经大学马克思主义学院辽宁大连116025

文章采用景气分析法筛选出6个交通运输业一致指标,采用混频动态因子模型构建我国交通运输业月度一致指数,对我国交通运输业的景气波动进行了详细测定和分析。结果显示,我国交通运输业增长已经历了三轮短周期波动,平均周期长度为51个月,... 详细信息

文章采用景气分析法筛选出6个交通运输业一致指标,采用混频动态因子模型构建我国交通运输业月度一致指数,对我国交通运输业的景气波动进行了详细测定和分析。结果显示,我国交通运输业增长已经历了三轮短周期波动,平均周期长度为51个月,总体呈现"短扩张、长收缩"且"急增缓降"型非对称周期特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,交通运输业景气呈现与此前不同的平稳波动、低位运行的新特征。

关键词：交通运输业一致指数混频动态因子模型周期监测

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货币政策对房地产市场调控的周期非对称效应

统计与决策 2022年第16期38卷 137-141页

作者：王艺枞关禹东北财经大学马克思主义学院辽宁大连116025 山东理工大学经济学院山东淄博255012

文章采用混频动态因子模型提取新型房地产业景气指数,并以该指数作为代表房地产市场景气的内生变量,根据房地产周期转折点判别结果选取代表性时点,基于TVP-SV-VAR模型的时点脉冲响应函数分析我国货币政策对房地产市场调控的周期非对称... 详细信息

文章采用混频动态因子模型提取新型房地产业景气指数,并以该指数作为代表房地产市场景气的内生变量,根据房地产周期转折点判别结果选取代表性时点,基于TVP-SV-VAR模型的时点脉冲响应函数分析我国货币政策对房地产市场调控的周期非对称效应。研究发现,货币政策对房地产行业在增长和波动两个层面均存在周期阶段的非对称效应,一方面,行业主体的预期使货币政策对房地产行业增长存在顺周期的非对称影响;另一方面,房地产行业波动上自我运行的惯性使货币政策对房地产行业的波动也存在非对称影响。

关键词：房地产周期货币政策非对称效应混频动态因子模型 TVP-SV-VAR模型

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中国货币政策传导渠道的产业非对称性研究

中国货币政策传导渠道的产业非对称性研究

作者：王艺枞上海大学

学位级别：硕士

随着我国经济的快速发展和金融体系的逐渐完善,我国货币政策对整个宏观经济运行的状况及结果的影响逐渐增强。而货币政策传导途径是否合理有效,直接影响货币政策的实施效果和对经济的推动力。在一国经济发展的不同阶段,各种传导途径所... 详细信息

随着我国经济的快速发展和金融体系的逐渐完善,我国货币政策对整个宏观经济运行的状况及结果的影响逐渐增强。而货币政策传导途径是否合理有效,直接影响货币政策的实施效果和对经济的推动力。在一国经济发展的不同阶段,各种传导途径所处的地位和起到的作用也会发生相应变化。因此，如何协调、完善货币政策的各传导途径对经济的作用是目前我国非常重要的课题。目前国内外关于货币政策传导机制理论的研究很少有研究是综合全面地研究各个传导途径对于中国经济的产业非对称性影响，而事实上货币政策各个传导途径是同时作用来影响我国宏观经济运行的。将研究重点应该放在研究各个传导机制对于产业或行业的影响程度，可以在制定货币政策的时候以不同产业为基础来制定货币政策，从而达到货币政策预期效果。本文主要研究代表利率、资产价格、信贷和汇率四种货币政策传导途径的产业非对称效应。以贷款利率、市价总值、金融机构信贷规模和汇率作为主要研究对象，利用平稳性检验等时间序列方法，通过分三个产业分别构造VAR(向量自回归)模型来讨论四种货币政策传导途径对我国经济的作用效果，并说明货币政策四种传导途径在分别作用于三个产业的政策效果差别，即货币政策的产业非对称效应。最后用TVAR（门限向量自回归）模型进行参数估计与VAR（向量自回归）模型进行对比，来进一步分析货币政策传导渠道对GDP的影响。通过实证分析认为，在我国的四种货币政策传导渠道——信贷、利率、汇率和资产价格，对于我国三大产业的政策效果各不相同。对第一产业的政策效果比较明显的主要是汇率和信贷，对第二产业的更有效的货币政策传导途径是汇率和资产价格，而资产价格和汇率两种传导途径两种货币政策传导渠道同样对第三产业的影响更为明显。

关键词：货币政策传导渠道产业非对称向量自回归模型门限向量自回归模型

基于混频数据的中国服务业景气指数构建与周期波动分析

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财贸研究 2019年第2期30卷 17-26页

作者：陈磊王艺枞孟勇刚东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025 东北财经大学经济学院辽宁大连116025

采用景气分析法筛选出六个服务业一致指标,构建中国服务业月度一致景气指数,对服务业的景气波动进行详细测定和分析。结果显示,本世纪中国服务业增长已经历三轮周期波动,平均周期长度为52个月,总体呈现以上升期为主的"缓增速降"型非对... 详细信息

采用景气分析法筛选出六个服务业一致指标,构建中国服务业月度一致景气指数,对服务业的景气波动进行详细测定和分析。结果显示,本世纪中国服务业增长已经历三轮周期波动,平均周期长度为52个月,总体呈现以上升期为主的"缓增速降"型非对称特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,服务业景气呈现与此前不同的波动特征,对稳增长和稳就业起到了重要作用。

关键词：服务业景气一致指数经济周期混频动态因子模型

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双重视角下的中国经济周期混频测度

统计研究 2018年第9期35卷 29-39页

作者：陈磊孟勇刚王艺枞东北财经大学经济学院

本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存... 详细信息

本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存在非对称性;新常态背景下经济运行继续保持微波化的平稳运行态势是大概率事件。此外,本文提取的一致景气指数与我国实际季度GDP增长率的走势基本一致,能较为准确地反映各个时期的经济形势。

关键词：混频数据动态因子模型马尔科夫区制转换经济周期

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数据发布下的服务业景气实时预测

统计与决策 2019年第21期35卷 30-34页

作者：王艺枞陈磊孟勇刚东北财经大学经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

文章筛选出四个月度一致指标和一个季度一致指标,采用混频动态因子模型构建了我国服务业一致景气指数,并利用服务业一致指数对服务业的景气情况进行实时监测,同时考察不同一致指标的发布对服务业景气预测精度的贡献。通过计算2012年后... 详细信息

文章筛选出四个月度一致指标和一个季度一致指标,采用混频动态因子模型构建了我国服务业一致景气指数,并利用服务业一致指数对服务业的景气情况进行实时监测,同时考察不同一致指标的发布对服务业景气预测精度的贡献。通过计算2012年后两个谷点实时预测分别产生的13个RMSFE值,发现随着每个月不同指标数据的依次公布,服务业一致指数逐渐包含更多的信息,总体上对服务业景气走势的预测精度逐渐得到改善。

关键词：服务业景气实时监测混频动态因子模型

中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究

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统计与信息论坛 2019年第10期34卷 92-99页

作者：王艺枞陈磊孟勇刚东北财经大学经济学院辽宁大连116025 东北财经大学经济计量分析与预测研究中心辽宁大连116025

在当前服务业景气“微波化”的背景下,采用四区制马尔科夫混频动态因子模型,从增长速度和波动强度的双重角度对中国服务业景气不同阶段的运行特征进行详细考察。结果表明,中国服务业景气波动主要呈现低增长―低波动状态,其次为高增长―... 详细信息

在当前服务业景气“微波化”的背景下,采用四区制马尔科夫混频动态因子模型,从增长速度和波动强度的双重角度对中国服务业景气不同阶段的运行特征进行详细考察。结果表明,中国服务业景气波动主要呈现低增长―低波动状态,其次为高增长―低波动状态,且不同阶段之间的转移概率呈现非对称性;中国服务业在经济新常态背景下可能会在以低增长―低波动为主要特征的“L”型底部运行,也可能会在低波动水平上呈现高增长和低增长状态交替的“W”型波动态势。

关键词：服务业增长速度波动强度非对称性混频动态因子模型马尔科夫区制转换