检索结果-南通市图书馆

华北工学院学报 2001年第5期22卷 357-358页

作者：刘启厚沈沛龙北京航空航天大学应用数学系北京航空航天大学经济管理学院北京100083

目的　讨论无界闭凸区域上的实函数的 Mann迭代序列的收敛性 .方法　利用 Drweirn引理以及迭代序列的有关引理及迭代技术 .结果与结论　证明了无界闭凸区域上的连续实函数的

关键词：实函数不动点迭代序列

资本充足率与杠杆率双重监管指标体系的构建--基于微观审慎监管框架的研究

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金融论坛 2013年第11期18卷 11-20页

作者：崔婕沈沛龙山西财经大学财政金融学院山西财经大学研究生学院

本文以微观审慎监管框架为背景,研究构建中国商业银行的资本充足率与杠杆率双重监管指标体系。研究结果表明,单一资本充足率监管存在资本充足率的顺周期效应、监管资本套利、评判标准单一化、计算复杂等缺点;杠杆率监管指标尽管具有降... 详细信息

本文以微观审慎监管框架为背景,研究构建中国商业银行的资本充足率与杠杆率双重监管指标体系。研究结果表明,单一资本充足率监管存在资本充足率的顺周期效应、监管资本套利、评判标准单一化、计算复杂等缺点;杠杆率监管指标尽管具有降低高杠杆特性、降低监管套利发生几率、计算简单、降低顺周期性等诸多优点,但该指标尚不能构成微观审慎监管框架的唯一指标,更不能作为资本充足率监管指标的替代,它只能作为资本充足率指标的补充标准。微观审慎监管框架的设立必须是以资本充足率监管为主、杠杆率监管为辅的双重监管指标体系的构建,进而形成资本监管体系的有效防护网。

关键词：商业银行微观审慎监管资本充足率杠杆率

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基于马田系统的金融危机预警指标选择研究

财贸经济 2011年第11期32卷 82-89页

作者：沈沛龙田菁山西财经大学财政金融学院

金融危机产生的严重后果及其深远影响已为世人所知。美国次贷危机的爆发使人们对金融危机的研究再次成为热点。预警模型是金融危机预测的主要方法,而变量的选择是模型构造的关键。因此,选择合理的经济变量作为预警指标,对于金融危机的... 详细信息

金融危机产生的严重后果及其深远影响已为世人所知。美国次贷危机的爆发使人们对金融危机的研究再次成为热点。预警模型是金融危机预测的主要方法,而变量的选择是模型构造的关键。因此,选择合理的经济变量作为预警指标,对于金融危机的有效预测具有重要的现实意义。本文以51个国家数据作为样本,选取了代表宏观经济不同侧面的12个经济指标,利用多元变量系统诊断技术对马田系统进行分析,在保持或不降低预警模型预测能力的情况下,有效地减少了预测指标的数量,这对提高模型的预测水平和减轻前期数据收集工作具有重要意义。

关键词：金融危机预警指标马田系统

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商业银行资本补充机制的或有资本引入研究

国际金融研究 2012年第11期 86-96页

作者：崔婕沈沛龙山西财经大学财政金融学院

《巴塞尔协议Ⅲ》明确要求全球银行业全面提升资本数量和质量,以此增强银行抵御流动性危机的能力。或有资本作为一种新型的资本补充工具,引入银行业中用以提升资本质量有其必然性和现实依据。本文从或有资本的内涵、基本特征入手,结合... 详细信息

《巴塞尔协议Ⅲ》明确要求全球银行业全面提升资本数量和质量,以此增强银行抵御流动性危机的能力。或有资本作为一种新型的资本补充工具,引入银行业中用以提升资本质量有其必然性和现实依据。本文从或有资本的内涵、基本特征入手,结合案例分析或有资本的补充运作机理,着重分析或有资本的关键特征触发事件,同时考察国际上主要商业银行发行或有资本的最新进展,最后从商业银行引入或有资本的实践角度出发,提出具体实施过程中的对策建议。

关键词：商业银行或有资本触发事件

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新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理

金融研究 2001年第2期 80-87页

作者：沈沛龙任若恩北京航空航天大学经济管理学院北京100083

本文通过考察巴塞尔委员会《新的资本充足率框架》的主要特点 ,结合我国商业银行目前的发展状况 ,研究了我国商业银行确定最低资本要求的方法 ,对我国商业银行的风险识别、预测和控制等风险管理活动具有积极的作用。

关键词：巴塞尔协议商业银行风险管理资本充足率中国

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现代信用风险管理模型和方法的比较研究

经济科学 2002年第3期 32-41页

作者：沈沛龙任若恩北京航空航天大学经济管理学院北京100083

本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,... 详细信息

本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。

关键词：比较研究商业银行信用风险巴塞尔协议中国风险管理机制

基于可流动性资产负债表的我国政府债务风险研究

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经济研究 2012年第2期47卷 93-105页

作者：沈沛龙樊欢山西财经大学财政金融学院

政府资产是政府债务顺利偿还的基础,当政府资产低于其负债时,政府债务将面临一定风险,因此基于政府资产负债的视角,本文结合中国实际首先编制了一个简化的政府"可流动性资产"负债表,然后,分析了1998—2008年我国政府仅考虑直接债务时的... 详细信息

政府资产是政府债务顺利偿还的基础,当政府资产低于其负债时,政府债务将面临一定风险,因此基于政府资产负债的视角,本文结合中国实际首先编制了一个简化的政府"可流动性资产"负债表,然后,分析了1998—2008年我国政府仅考虑直接债务时的政府债务风险,并且对2009—2010年的政府债务风险进行了分析。研究表明,2003—2006年因外汇储备急剧增长使我国政府债务风险总体较小且比较稳定,但因金融危机的爆发,我国政府债务风险在此期间前后的两次金融危机中都比较大,金融危机对政府债务风险的影响显著。研究还表明,积极的财政政策对短期降低政府债务风险具有明显效果,且1997年亚洲金融危机和2007年美国次贷危机对我国政府债务风险的影响具有相似性,即金融危机爆发后的几年内政府债务风险会因积极的财政政策而经历"大—小—大"的变化过程。最后,通过引入政府或有债务,分析了具有或有债务时的政府债务风险。本文认为,只要我国政府的或有债务规模不超过24万亿元人民币,则我国的政府债务风险较小。

关键词：政府债务风险可流动性资产或有债务违约风险

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内部评级法中违约损失率的度量方法研究

金融研究 2005年第12期 86-95页

作者：沈沛龙崔婕山西财经大学财政金融学院

新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计... 详细信息

新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计方法进行了分类和比较,并就违约损失率估计中存在的问题及其在我国的进展情况进行了分析。

关键词：新巴塞尔资本协议内部评级法违约损失率银行业

基于支持向量机理论的中小企业信用风险预测研究

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国际金融研究 2010年第8期 77-85页

作者：沈沛龙周浩山西财经大学财政金融学院

商业银行实施巴塞尔《新资本协议》内部评级体系的重要任务之一就是估计债务人违约概率,而中小企业是公司风险暴露中的重要一类。因此,研究中小企业违约概率的估计并据此确定信用级别具有重要的现实意义。本文以200家中小企业作为样本,... 详细信息

商业银行实施巴塞尔《新资本协议》内部评级体系的重要任务之一就是估计债务人违约概率,而中小企业是公司风险暴露中的重要一类。因此,研究中小企业违约概率的估计并据此确定信用级别具有重要的现实意义。本文以200家中小企业作为样本,利用具有出色分类能力的支持向量机原理,找出了作为支持向量的财务指标,并引入新的违约概率计算方法,提出了企业个体与分类面的相对距离这一概念,利用该相对距离对企业的违约概率进行估计,进而通过违约概率来确定企业的信用级别。同时,对所给模型与现有模型进行了违约概率的一致性检验,得出了理想的结果。在此基础上,获得了相对距离与KMV模型中违约距离之间的关系。

关键词：中小企业信用风险支持向量机违约概率信用评级

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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析

金融研究 2002年第6期 22-31页

作者：沈沛龙任若恩北京航空航天大学经济管理学院北京100083

为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ... 详细信息

为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。

关键词：资本充足率计算方法新巴塞尔协议信用风险市场风险操作风险风险管理