检索结果-南通市图书馆

数学杂志 2015年第4期35卷 969-976页

作者：简旭汪忠志安徽工业大学数理科学与工程学院安徽马鞍山243002

本文研究了离散信源广义熵定理以及随机条件概率的广义调和平均a.s.收敛性,在证明中提出了将Markov不等式、Borel-Cantelli引理和随机条件矩母函数等工具应用于强极限定理的研究的一种途径.

关键词： Markov不等式 Borel-Cantelli引理广义调和平均条件矩母函数熵

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关于任意相依随机序列的完全收敛性(英文)

应用数学 2004年第S2期17卷 144-148页

作者：范爱华汪忠志陈文波安徽工业大学数理学院安徽马鞍山243002

引入极限对数似然比的概念作为任意随机序列的联合分布与其边缘分布的差异的随机性度量,用概率密度比构造几乎处处收敛的上鞅,在适当的条件下,给出任意随机序列完全收敛的若干定理.

关键词：完全收敛似然比鞅

任意信源与马氏信源的比较及若干极限性质(英文)

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兰州大学学报（自然科学版） 2005年第2期41卷 128-133页

作者：汪忠志陈文波安徽工业大学数理学院安徽马鞍山243002

引入样本散度率概念,即h(P|Q)作为任意信源与马氏信源差异的一种度量,研究了h(P|Q)与频率的强大数定理之间的联系,在适当的条件下,得到h(P|Q)的下界.

关键词：熵密度强极限定理样本散度率

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关于随机序列几何平均的若干强偏差定理

数学的实践与认识 2011年第2期41卷 185-189页

作者：胡萍汪忠志安徽工业大学数理学院安徽马鞍山243002

利用似然比构造几乎处处收敛的上鞅,讨论了正值随机变量序列几何平均的一类强偏差定理,得到了与经典算术平均的强极限定理的类似结果.

关键词：几何平均 s-阶矩似然比鞅强偏差定理

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关于随机序列滑动平均的若干强偏差定理

工程数学学报 2011年第5期28卷 702-706页

作者：汪忠志杨卫国安徽工业大学数理学院马鞍山243002 江苏大学理学院镇江212013

本文引入渐近对数滑动似然比作为任意相依随机序列联合分布与参考乘积分布的偏差的随机性度量,通过限制渐近对数滑动似然比给出样本空间的一个子集.在此子集上,得到任意二值随机序列部分和滑动平均的一类用不等式表示的强极限定理,即强... 详细信息

本文引入渐近对数滑动似然比作为任意相依随机序列联合分布与参考乘积分布的偏差的随机性度量,通过限制渐近对数滑动似然比给出样本空间的一个子集.在此子集上,得到任意二值随机序列部分和滑动平均的一类用不等式表示的强极限定理,即强偏差定理.证明的基本思想是构造带参数的滑动似然比,然后运用分析方法.同时推广了若干经典的结论作为本文的推论.

关键词：二值随机序列滑动平均渐近对数滑动似然比强偏差定理

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关于图值随机元的若干概率不等式

应用数学 2015年第3期28卷 596-602页

作者：汪忠志李文喜安徽工业大学数理科学与工程学院安徽马鞍山243002

设{Xi}∞i=1是一列独立同分布在图Γ=(V(Γ),E(Γ))上取值的随机元.本文给出在图上取值随机元的r-阶均值集与r-阶广义样本均值集的概念,将经典的Chebyshev及Hoeffding型不等式推广到图值随机元序列中.

关键词：图 r-阶权函数 r-阶均值集 r-阶广义样本均值集 Chebyshev型不等式 Hoeffding型不等式

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基于Copula理论的随机变量的相关性

系统科学与数学 2012年第4期32卷 485-495页

作者：徐付霞董永权汪忠志天津工业大学理学院天津300387 唐山师范学院数学与信息科学系唐山063000 安徽工业大学数理学院马鞍山243002

研究了用Copula表示的相关性度量σ相比于Pearsen线性相关系数r和和谐性度量τ与p的优良性质,求解了4个最大不可交换Copula的相关性度量σ.为了便于计算,引入基于L_2距离的相关性度量φ,求解了某个单点值给定时Copula最优上下界的相关... 详细信息

研究了用Copula表示的相关性度量σ相比于Pearsen线性相关系数r和和谐性度量τ与p的优良性质,求解了4个最大不可交换Copula的相关性度量σ.为了便于计算,引入基于L_2距离的相关性度量φ,求解了某个单点值给定时Copula最优上下界的相关性度量φ_U和φL,作为特例,得到了4个最大不可交换Copula的另一种相关性度量φ.

关键词： Copula,Spearman’S P,Kendall’S r,相关性度量σ,相关性度量φ.

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关于图值随机元序列的强极限定理

数学杂志 2017年第1期37卷 118-128页

作者：汪忠志李文喜安徽工业大学数理科学与工程学院安徽马鞍山243002

本文研究在局部连通图中取值的随机元的r-阶均值集、r-阶广义样本均值集的基本性质及其极限性质.利用关于随机元的分离引理以及随机游动的常返性,得到了关于图值随机元序列广义强大数定理.推广了已有的结果.

关键词：强大数定律图 r-阶权函数 r-阶均值集 r-阶广义样本均值随机游动

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关于图值随机元序列的若干强极限定理

系统科学与数学 2017年第2期37卷 601-608页

作者：汪忠志李文喜周建钦安徽工业大学数理科学与工程学院马鞍山243002 安徽工业大学计算机科学与技术学院马鞍山243002

设{ξ_i}_(i=1)~∞是一列独立同分布在图Γ=(V(Γ),E(Γ))上取值的随机元,{a_i}_(i=1)~∞是一列固定的正整数.文章给出图值随机元序列的r-阶权函数、r-阶均值集与r-阶中心序等概念,将随机元序列的Fréchet样本均值的概念推广到更一般的... 详细信息

设{ξ_i}_(i=1)~∞是一列独立同分布在图Γ=(V(Γ),E(Γ))上取值的随机元,{a_i}_(i=1)~∞是一列固定的正整数.文章给出图值随机元序列的r-阶权函数、r-阶均值集与r-阶中心序等概念,将随机元序列的Fréchet样本均值的概念推广到更一般的情形,并且讨论了其基本性质,获得了关于图值随机元序列的广义强大数定理.

关键词：强大数定律图 r-阶权函数 r-阶均值集 r-阶中心序.

我国战略性新兴产业存在泡沫吗?——基于递归GSADF检验

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江西师范大学学报（自然科学版） 2019年第5期43卷 526-531页

作者：江海峰张力汪忠志安徽工业大学商学院安徽马鞍山243032 安徽工业大学数理科学与工程学院安徽马鞍山243032

为评估我国战略新兴产业是否实现良性发展,以7大战略新兴产业股价指数作为研究对象,利用GSADF方法对其是否存在泡沫行为进行检验.实证结果表明:7大战略新兴产业股价指数均存在一个完整的泡沫周期,泡沫的酝酿、形成和破灭与新兴产业发展... 详细信息

为评估我国战略新兴产业是否实现良性发展,以7大战略新兴产业股价指数作为研究对象,利用GSADF方法对其是否存在泡沫行为进行检验.实证结果表明:7大战略新兴产业股价指数均存在一个完整的泡沫周期,泡沫的酝酿、形成和破灭与新兴产业发展所处阶段密切相关;虽然各个产业泡沫程度不同,但具有显著的联动效应,且个别产业正在酝酿新一轮泡沫.根据实证分析结果,从建立战略新兴产业风险监控体系、完善产业异质性的金融支持方案和改进企业进入、退出新兴产业的审核机制3个角度提出政策性建议.

关键词：战略性新兴产业泡沫检验 GSADF 蒙特卡罗模拟