检索结果-南通市图书馆

Copula理论及其在金融时间序列分析中的应用研究

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

Copula理论及其在金融时间序列分析中的应用研究

作者：武宇西安工程大学

学位级别：硕士

上世纪90年代,泰国发生了严重的金融危机,在其影响下东南亚国家经济发展大幅度下降。本世纪美国引发了次贷危机,使得全球的金融受到广泛牵连。这两次金融危机显示出全球各地的经济发展越来越密切,金融行业间具有很强的相关性。为了对金... 详细信息

上世纪90年代,泰国发生了严重的金融危机,在其影响下东南亚国家经济发展大幅度下降。本世纪美国引发了次贷危机,使得全球的金融受到广泛牵连。这两次金融危机显示出全球各地的经济发展越来越密切,金融行业间具有很强的相关性。为了对金融市场规律做出预测,对金融市场间相关性的研究显得越来越受到重视,尤其是对金融时间序列的相关程度与相依结构的研究。论文主要研究内容如下:(1)采用Copula-Kernel建模的方法选取上证B指与深证300指的日收盘价,对沪深股市相依结构与相关模式研究,采用核光滑方法对Copula函数的边缘分布拟合,结合数据特征与秩相关系数对Copula函数进行选择,最后用离散L范数对其拟合程度进行评价。发现t-Copula可以较好的拟合沪深股市的日收率序列,沪深股市日收益率序列呈现出很强的对称尾部相关性。(2)构建Copula-ARIMA模型并应用该模型选取我国每年各个季度GDP在金融业与房地产业的当季值序列,结合参数估计与拟合度检验对我国金融业与房地产业之间的相关性进行研究。发现Frank Copula函数能较好的描述我国金融业与房地产业之间的相关程度,这两个行业之间存在对称的相关模式。(3)采用Copula-MA-ARCH-t模型选取美元兑人民币、港元兑人民币每日汇率中间价,对美元兑人民币、港元兑人民币收益率相关性进行研究。使用AIC准则确定条件边缘分布模型阶数及参数,选取常用的五种Copula函数,结合秩相关系数与数据特征对条件Copula函数进行选择,最后采用Q-Q图这五种Copula函数拟合效果进行对比。结果表明:从秩相关考虑,Gumbel Copula能较好拟合美元兑人民币汇率和港元兑人民币汇率序列秩相关性。从尾部特征及Q-Q图的拟合检验结果来看,t-Copula函数能较好的刻画美元兑人民币与港元兑人民币汇率收益率之间的相关程度与相关模式,美元兑人民币与港元兑人民币汇率之间具有较强的尾部相关性。

关键词： Copula-ARIMA模型相关性时间序列核密度估计

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

水刺非织造布生产线开清设备的配置

纺织科学研究 1998年第4期9卷 30-32页

作者：武宇鹏中国纺科院纤维基复合材料国家工程研究中心

主要讨论了水刺非织造布生产线开清设备的３种配置方法及其特点，提出了一种较为合理的配置方法。

关键词：射流法非织造布开松机设备配置生产线水刺

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

强化油田地面工程建设质量管理的措施

油气田地面工程 2013年第10期32卷 115-116页

作者：武宇伟中国石油集团长庆事业部

油田地面工程建设中存在着许多不确定的影响因素,进而出现了多种多样的质量问题,给建设人员自身的生命安全带来了直接的影响,甚至还会影响我国社会的稳定与经济建设的发展。所以,在油田地面工程建设的过程中,相关人员必须对油田地面工... 详细信息

油田地面工程建设中存在着许多不确定的影响因素,进而出现了多种多样的质量问题,给建设人员自身的生命安全带来了直接的影响,甚至还会影响我国社会的稳定与经济建设的发展。所以,在油田地面工程建设的过程中,相关人员必须对油田地面工程质量管理给予高度的重视,创新油田建设模式,建立健全质量管理制度,以便于更好地满足新形势的发展要求。可采取的有效措施包括:建立健全监理管理体制;重视施工材料的管理;坚持事前、事中及事后监督相结合;提高安全意识,加强施工安全管理。

关键词：质量管理油田地面工程建设措施

“洮岷花儿”的现状与西北“花儿”的传承——甘肃省岷县二郎山“花儿会”田野调查

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

宁夏社会科学 2006年第3期 138-141页

作者：武宇林西北第二民族学院社会人类学与民族学研究所宁夏银川750021

“花儿”是中国西北的甘肃、青海、宁夏和新疆广为流传的一种古老的民歌,很可能发端于元代,盛行于明代和清代。它伴随着西北地区的民族融合与变迁,至今流传于西北的回、汉、撒拉、东乡、保安、藏、土等民族之中。“花儿”可分为“河州... 详细信息

“花儿”是中国西北的甘肃、青海、宁夏和新疆广为流传的一种古老的民歌,很可能发端于元代,盛行于明代和清代。它伴随着西北地区的民族融合与变迁,至今流传于西北的回、汉、撒拉、东乡、保安、藏、土等民族之中。“花儿”可分为“河州型花儿”和“洮岷型花儿”两个主要流派,这两个流派的发源地均为今天的甘肃一带。目前西北各地“花儿”普遍面临失传的危机,亟需对这一珍贵的民族民间文化遗产进行保护。

关键词： “花儿” 民族民间文化传承甘肃

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

宁夏回族刺绣 1

丛书名：宁夏非物质文化遗产保护与研究系列丛书

2012年

作者：武宇林

刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称，是我国传统民间工艺之一。本书以宁夏地区的刺绣为对象，介绍了这一地区刺绣的特色、工艺及其所蕴含的象征意义。

ISBN: (纸本)9787552501209

关键词：宁夏民间工艺回族刺绣介绍

来源：汇雅图书（南通市图书馆... 评论

在线全文

汇雅图书（南通市图书馆）

学校读者我要写书评

暂无评论

中国回族女性访谈录

我国绿色建筑评价指标的分类分析及相应对策研究

2016年

作者：武宇林

本书主要内容包括: 回族女性教育是我的使命 —— 记宁夏同心县韦州镇回族女教师马新兰、巧手剪出美丽人生 —— 记宁夏同心县回族美术教师井春霞、快乐的农家生活 —— 记宁夏吴忠市利通区回族女农民马桂兰等。

ISBN: (数字)9787227065012

ISBN: (纸本)9787227065012

关键词：访问记女性现代回族中国

来源：汇雅图书（南通市图书馆... 评论

在线全文

汇雅图书（南通市图书馆）

学校读者我要写书评

暂无评论

西安建筑科技大学学报（自然科学版） 2017年第6期49卷 895-902页

作者：卢梅武宇翔西安建筑科技大学管理学院陕西西安710055 中国联合工程公司浙江杭州310052

现阶段,绿色建筑在我国处于快速发展的初级阶段,就目前市场发展现状而言,存在着一些亟待解决的关键性问题:我国绿色建筑评价体系的消费者认可度不高、获得实际运营标识的项目数量占比较少、消费者的购买行为不够积极等,究其原因是因为... 详细信息

现阶段,绿色建筑在我国处于快速发展的初级阶段,就目前市场发展现状而言,存在着一些亟待解决的关键性问题:我国绿色建筑评价体系的消费者认可度不高、获得实际运营标识的项目数量占比较少、消费者的购买行为不够积极等,究其原因是因为绿色建筑各技术指标的消费者认可度不同.因此,本文以2015年《绿色建筑评价技术标准》为依据设置问卷,调查消费者对于绿色建筑评价指标的态度,找出其中导致市场矛盾产生的关键性指标因素,并分别从供给和需求这两个层面建立起动态演化博弈模型,最后基于分析结果提出相对应的解决措施及发展对策,以促使绿色建筑市场的供求一致,获得持续的良性发展.

关键词：绿色建筑评价指标指标分类演化博弈理论发展对策

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

双馈风电机组短路特性及对保护整定的影响

电力系统自动化 2011年第6期35卷 86-91页

作者：苏常胜李凤婷武宇平新疆大学电气工程学院新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市830047 张家口供电公司河北省张家口市075000

风电场运行方式多变,对保护整定提出了新的要求。短路特性是保护配置的前提和依据。针对双馈风电机组,讨论了其数学模型和电磁暂态过程;建立了风电场联络线接地故障时,风电场提供的短路电流以及电流保护整定的表达式,对影响风电场故障... 详细信息

风电场运行方式多变,对保护整定提出了新的要求。短路特性是保护配置的前提和依据。针对双馈风电机组,讨论了其数学模型和电磁暂态过程;建立了风电场联络线接地故障时,风电场提供的短路电流以及电流保护整定的表达式,对影响风电场故障特性和保护配置的主要因素进行了分析。参照实际风电场运行情况,以PSCAD/EMTDC为平台建立了风电场并网运行的仿真模型,研究了控制策略、风电场投入系统容量、机组类型对故障特性和保护整定的影响。仿真结果与理论分析相吻合,表明风电场保护整定应综合考虑上述影响因素,以提高风电场继电保护动作的有效性和可靠性。

关键词：风电场双馈感应发电机短路特性保护整定仿真分析