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随机市场深度下基于风险管理和交易约束的最优执行问题

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中国管理科学 2024年

作者：吴伟平林雨金成能唐振鹏福州大学经济与管理学院福州大学福建经济高质量发展研究中心福建省金融科技创新重点实验室上海财经大学信息管理与工程学院福建农林大学经济与管理学院

最优执行问题作为一类投资决策问题，是金融学术界和实务界都广泛关注的热点话题之一。同时，随机市场流动性、投资者厌恶执行风险以及交易行为受监管限制这三个现实因素显著影响了交易执行策略。故本文基于随机市场深度假设，探究具有... 详细信息

最优执行问题作为一类投资决策问题，是金融学术界和实务界都广泛关注的热点话题之一。同时，随机市场流动性、投资者厌恶执行风险以及交易行为受监管限制这三个现实因素显著影响了交易执行策略。故本文基于随机市场深度假设，探究具有常数绝对风险厌恶(CARA)效用投资者在交易约束制约下的最优执行问题，依据限价订单簿(LOB)市场动态构建随机市场深度下基于风险管理和交易约束的最优执行模型，并利用动态规划方法给出最优执行策略的解析表达式。结果表明，理性投资者不会同时下达相反方向的订单，且最优策略是关于剩余订单量的分段线性函数。数值算例显示，较之风险中性投资者，风险厌恶型投资者为规避风险，倾向于在交易初期执行大规模订单。此外，本文模型在有效管理资产价格变动风险和流动性随机波动风险的同时，还提升了执行策略的有效性。且市场深度和交易约束显著影响了交易执行风险和策略的有效性。研究结果凸显了在解决风险厌恶型投资者的最优执行问题时，同时考虑随机市场流动性和交易约束的重要性。

关键词：限价订单簿随机市场流动性最优执行问题常数绝对风险厌恶效用双边交易

基于多径模型的建筑区SAR三维成像中非视距目标重定位方法

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雷达学报（中英文） 2024年第4期13卷 777-790页

作者：林雨青仇晓兰彭凌霄李杭丁赤飚中国科学院空天信息创新研究院北京100190 微波成像全国重点实验室北京100190 中国科学院大学电子电气与通信工程学院北京100094 苏州空天信息研究院苏州215123 苏州市微波成像处理与应用技术重点实验室苏州215123

随着合成孔径雷达(SAR)系统小型化技术、SAR三维成像技术的发展,当前已可利用无人机载小型化阵列干涉SAR实现城区三维成像,在城市测绘、复杂环境重建等领域具有重要应用前景。然而,SAR进行城市场景三维成像时,回波中存在多径信号,会导... 详细信息

随着合成孔径雷达(SAR)系统小型化技术、SAR三维成像技术的发展,当前已可利用无人机载小型化阵列干涉SAR实现城区三维成像,在城市测绘、复杂环境重建等领域具有重要应用前景。然而,SAR进行城市场景三维成像时,回波中存在多径信号,会导致成像结果解译困难,却也给非视距区域隐蔽目标的发现提供了重要手段。为此,该文针对低空无人机载阵列干涉SAR建筑区三维成像中的非视距目标进行了研究,建立了非视距目标在低空阵列干涉三维成像下的多径模型,给出了城市峡谷区域利用多径扩大可视范围的计算方法,并基于建筑平面拟合提出了非视距目标重定位方法。无人机载阵列干涉SAR的仿真和实际数据处理验证表明,所提出的方法可以对城市峡谷非视距目标进行有效的三维成像和重定位,重定位误差小于0.5 m,实现了对非视距区域信息的获取。

关键词：阵列干涉SAR 三维成像非视距多径无人机载SAR

多模态初级汉语语音教学设计 ——以埃及开罗大学孔子学院汉语教学实践为例

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作者：林雨晴广西大学

学位级别：硕士

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健康类辟谣信息采纳意愿影响因素研究

现代情报 2024年

作者：庄家正林雨婷陈忆金华南师范大学经济与管理学院中国人民大学信息资源管理学院华南师范大学网络情报大数据协同创新研究中心

[目的/意义]本研究综合信息自身特点及个体特点，对个体健康类辟谣信息的采纳意愿影响因素进行探究，并明确各影响因素间的影响路径，为提高健康类辟谣信息的辟谣效果提供理论依据和启发性建议。[方法/过程]本研究采用问卷法进行数据收... 详细信息

[目的/意义]本研究综合信息自身特点及个体特点，对个体健康类辟谣信息的采纳意愿影响因素进行探究，并明确各影响因素间的影响路径，为提高健康类辟谣信息的辟谣效果提供理论依据和启发性建议。[方法/过程]本研究采用问卷法进行数据收集，基于拓展的信息采纳模型（EIAM）和亚里士多德修辞学理论构建健康类辟谣信息采纳意愿影响因素模型，并进一步验证个体的认知冲突和知识自信对不同影响路径的调节作用。[结果/结论]研究结果表明，理性诉诸、人格诉诸对信息有用性有显著正向影响；情感诉诸、人格诉诸与理性诉诸之间存在偏差效应；情感诉诸和人格诉诸与理性诉诸对信息有用性的影响存在负向协同效应；在有意识路径上，个体的认知冲突正向调节人格诉诸、情感诉诸对信息有用性的影响，知识自信负向调节理性诉诸对信息有用性的影响；在无意识路径上，知识自信正向调节信息有用性对信息采纳意愿的影响并负向调节羊群因素对信息采纳的影响。

关键词：健康信息采纳意愿辟谣信息亚里士多德修辞学理论信息有用性

基于最大互信息系数的低压光伏台区用户相序辨识方法

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电力自动化设备 2024年

作者：郑楷迪缪希仁林雨润黄灿水福州大学电气工程与自动化学院

针对高比例分布式光伏接入低压台区所导致的用户相序难以准确辨识的问题，依托于高级量测体系获取的用电数据，提出一种基于最大互信息系数(MIC)的低压光伏台区用户相序辨识方法。根据低压光伏台区的拓扑结构对用电信息的空间特性进行... 详细信息

针对高比例分布式光伏接入低压台区所导致的用户相序难以准确辨识的问题，依托于高级量测体系获取的用电数据，提出一种基于最大互信息系数(MIC)的低压光伏台区用户相序辨识方法。根据低压光伏台区的拓扑结构对用电信息的空间特性进行分析，基于用户电压所确定的数学表达式，挖掘用户相序的深层物联信息；结合工程实际，采用时间序列筛选机制，选取用户电压序列和台区配电变压器低压侧三相电流序列，以此构建低压光伏台区用户相序辨识特征；针对传统相关性表征方法的不足，引入MIC对相序辨识特征的三相关联度分别进行度量，根据MIC的数值大小对用户相序进行判别；基于低压光伏台区的实际数据进行算例分析，验证所提方法的有效性与可靠性。

关键词：低压光伏台区相序辨识最大互信息系数高级量测体系

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绿色税收、客户盈余表现与企业绿色创新

财会通讯 2024年第18期 36-40页

作者：林雨彬刘佩瑶广西大学公共管理学院广西南宁530008

绿色创新是实体企业绿色转型、低碳绿色高质量发展的重要驱动力,更是实现人与自然共生的关键。文章选择2012—2021年沪深两市A股实体上市企业为研究样本,检验绿色税收、客户盈余表现与企业绿色创新间的关系。研究表明:客户盈余表现与企... 详细信息

绿色创新是实体企业绿色转型、低碳绿色高质量发展的重要驱动力,更是实现人与自然共生的关键。文章选择2012—2021年沪深两市A股实体上市企业为研究样本,检验绿色税收、客户盈余表现与企业绿色创新间的关系。研究表明:客户盈余表现与企业绿色创新间显著正相关;绿色税收与企业绿色创新间显著正相关;绿色税收显著增强客户盈余表现与企业绿色创新间的正相关程度。研究可为推动实体企业绿色创新、完善绿色税收政策、构建高质量客户-企业关系提供有益借鉴。

关键词：客户盈余表现绿色税收绿色创新实体企业

考虑局部方差互信息和梯度一致性的改进SFIM遥感图像融合方法

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地球信息科学学报 2024年第3期26卷 693-708页

作者：王淑香金飞林雨准左溪冰刘潇信息工程大学地理空间信息学院郑州450001

全色图像和多光谱图像由于光谱和空间尺度上的差异,融合结果容易出现光谱失真或空间失真。如何同时实现两个尺度上的对齐,是提高融合效果的关键。传统的SFIM(Smoothing Filter-based Intensity Modulation)遥感图像融合方法可以保证光... 详细信息

全色图像和多光谱图像由于光谱和空间尺度上的差异,融合结果容易出现光谱失真或空间失真。如何同时实现两个尺度上的对齐,是提高融合效果的关键。传统的SFIM(Smoothing Filter-based Intensity Modulation)遥感图像融合方法可以保证光谱尺度上的一致,但在衡量空间尺度一致上还不够精确。针对此问题,本文提出了一种基于局部方差互信息的空间尺度对齐方法,并在平均梯度一致性的约束下进一步改进SFIM方法。该方法首先对多光谱各波段线性拟合生成多光谱强度图像,并对高分辨率全色图像进行高斯低通滤波,改变滤波参数循环计算2幅图像的局部方差图像间的互信息,当互信息最大时,高斯滤波参数为最佳滤波估计参数;然后,用该高斯滤波器卷积高分辨率全色图像,得到与多光谱图像空间尺度一致的低分辨率全色图像;之后,高低分辨率全色图像间比值处理得到细节图像,以高分辨率全色图像平均梯度为基准,引入调节系数控制细节图像的注入量;最后,细节图像、调节系数与多光谱图像相乘得到融合图像。为验证本文方法的有效性,在IKONOS和Quickbird两种数据集的植被区、建筑区和混合区3个不同场景六组图像开展融合实验。实验结果表明,对于KONOS数据,本文方法3组实验在光谱保持指标SAM上均位于第二,信息量EN有2组第一,对于Quickbird数据,本文方法3组实验在SAM、EN和AG3个指标上均为最优,具有较好的光谱保持能力和信息丰富程度;空间信息保持指标SCC值虽非最佳,但与SCC值最佳的AGSFIM方法相比,4组实验的SAM、EN和AG这3个指标整体明显优于对方,而与SCC值相近的GSA或SFIM方法对比,本文方法在6组实验中其他3个指标的也均优于对方,平均提升了13.39%、39.52%和34.03%。同时,本文方法在目视效果上也有较为不错的表现,融合真彩色图像与原始真图像彩色差异较小,图像清晰度基本近似全色图像。融合场景方面,本文方法对于植被为主或混合区域,光谱保持优势明显,图像信息量较为丰富;以建筑为主的场景,融合结果的光谱、信息的丰富程度和清晰度也具有不错效果。

关键词：局部方差图像互信息高斯滤波平均梯度细节注入 SFIM模型遥感图像融合

幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究

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系统科学与数学 2024年

作者：林雨吴伟平王征鸿金成能福州大学经济与管理学院上海财经大学信息管理与工程学院

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.... 详细信息

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.基于此,本文在市场深度是随机波动且具有幂型形状的一般性假设基础上,分析具有常数绝对风险厌恶(CARA)效用偏好投资者的交易执行问题,依据LOB市场动态构建交易约束下基于幂型随机市场深度且考虑交易风险的最优执行模型.并采用最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法得到相应近似交易策略,且进一步给出近似误差的理论上界.数值算例表明,在幂型随机市场深度假设下,风险厌恶投资者的交易执行策略大致呈现“L”型特征.同时,市场深度的随机特征、形状特征以及交易约束显著影响了交易执行策略.此外,在投资表现方面,本文模型在不同交易约束情形下均降低了执行风险并提升了策略的有效性.且交易约束、限价订单簿市场深度形状和市场恢复速度显著影响了交易执行风险及交易策略的有效性.

关键词：风险管理随机市场流动性限价订单簿最优执行问题近似动态规划

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RNA结合蛋白的组学解析与功能探索

化学学报 2024年第1期82卷 53-61页

作者：曾如馨陈鹏北京大学化学与分子工程学院化学生物学系、北京大学合成与功能生物分子中心北京100871

转录后调控在生理过程中占据十分重要的地位,其分子机制包含大量的核糖核酸(RNA)与蛋白质之间的相互作用.在RNA的整个生命周期中,RNA结合蛋白(RBPs)是相当关键的参与者和执行者,影响了细胞生理过程的运行及机体稳态的维持.研究RNA结合... 详细信息

转录后调控在生理过程中占据十分重要的地位,其分子机制包含大量的核糖核酸(RNA)与蛋白质之间的相互作用.在RNA的整个生命周期中,RNA结合蛋白(RBPs)是相当关键的参与者和执行者,影响了细胞生理过程的运行及机体稳态的维持.研究RNA结合蛋白质组,可以为发掘生物标志物、寻找疾病治疗的靶标提供重要信息.近年来,捕捉RBPs的手段推陈出新,从只能富集特定RNA的结合蛋白发展至可以实现全局性的RBPs鉴定,并对RBP的性质如空间分布、翻译后修饰所产生的影响进行了探索.聚焦于RBPs的组学解析手段以及功能蛋白质组探索,介绍现有的技术,总结技术特点并分析其所存在的问题,最后展望RBP组学研究技术改进的方向和应用前景.

关键词：核糖核酸(RNA)结合蛋白 RNA结合蛋白质组相分离空间分布翻译后修饰

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