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资本监管约束下的银行最适资本缓冲研究

国际金融研究 2018年第7期 53-63页

作者：杨新兰中国银保监会

缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策... 详细信息

缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策略下各银行的最优资本缓冲水平。经与实际资本缓冲水平比较、研究不同类型银行之间资本充足率水平差异的原因以及模型对不同类型银行的实际资本充足率水平的解释力度,发现模型对股份制银行的资本配置行为模拟最佳。

关键词：资本监管商业银行缓冲资本

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资本监管下银行资本与风险调整的实证研究

国际金融研究 2015年第7期 67-74页

作者：杨新兰东北大学

关于资本监管下商业银行如何调整其资本充足水平和资产风险水平的争论,在理论界和业界从未停止。本文运用我国上市银行数据,在对经典模型检验方法改进的基础上,研究了资本监管对我国商业银行资本充足率及其资产风险水平的影响。2004-200... 详细信息

关于资本监管下商业银行如何调整其资本充足水平和资产风险水平的争论,在理论界和业界从未停止。本文运用我国上市银行数据,在对经典模型检验方法改进的基础上,研究了资本监管对我国商业银行资本充足率及其资产风险水平的影响。2004-2008年期间,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅提高资本水平的作用尚不明显。2009年以来,随着资本监管约束力度的加大,资本监管制度的实施效应明显增强,商业银行在其资本充足率低于监管要求时,会增加资本或减少风险资产,以提高资本充足率;而资本充足率达标的银行会通过扩大风险业务或减少资本占用保持一定的资本充足水平。

关键词：资本监管资本充足率风险水平

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基于风险视角的动态银行监管规则

中央财经大学学报 2010年第11期 33-36,41页

作者：杨新兰东北大学工商管理学院沈阳110819

本文提出了动态银行监管的"风险调整"规则,认为银行愿意承担的风险水平的变化,是银行与储蓄者、银行与借款人、银行与银行、银行与政府之间的博弈,以及宏观经济周期的影响所共同决定的。通过分析,构建一个基于风险视角的动态有效银行监... 详细信息

本文提出了动态银行监管的"风险调整"规则,认为银行愿意承担的风险水平的变化,是银行与储蓄者、银行与借款人、银行与银行、银行与政府之间的博弈,以及宏观经济周期的影响所共同决定的。通过分析,构建一个基于风险视角的动态有效银行监管理论分析框架。

关键词：银行监管风险调整规则动态监管

逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验

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中南财经政法大学学报 2016年第1期 107-113页

作者：杨新兰吴博东北大学工商管理学院辽宁沈阳110819 中国银行业监督管理委员会检查局北京100033 交通银行风险管理部上海310000

本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员... 详细信息

本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济＂一致性指数＂等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。

关键词：逆周期资本缓冲广义信贷社会融资余额资本充足率

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基于风险视角的商业银行资本监管研究

2018年

作者：杨新兰

本书提出了资本监管的“风险调整”规则。从宏微观两个维度出发，选取当前宏观审慎监管领域的两个焦点问题——资本套利和逆周期缓冲资本，以及微观审慎监管领域的两个焦点问题——资本对银行风险承担行为的影响和最适资本充足率，深入...

ISBN: (数字)9787561570807

本书提出了资本监管的“风险调整”规则。从宏微观两个维度出发，选取当前宏观审慎监管领域的两个焦点问题——资本套利和逆周期缓冲资本，以及微观审慎监管领域的两个焦点问题——资本对银行风险承担行为的影响和最适资本充足率，深入展开论证和实证检验，力求在资本监管理论与实证研究领域取得一些突破。

关键词：

来源：汇雅图书（南通市图书馆... 评论

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汇雅图书（南通市图书馆）

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六希格玛管理与银行流程再造

中国金融 2008年第16期 34-35页

作者：巴曙松杨新兰国务院发展研究中心金融研究所中国银监会银行监管一部

六希格玛管理在国内金融业的实践国内商业银行长期以来按照“部门银行”模式设立和管理内部机构，成本结构中难免存在重复、冗余的活动内容，以及职能重叠、责任不清晰、双重或多重控制等问题。事实上，没有一个职能部门可以完全脱离其... 详细信息

六希格玛管理在国内金融业的实践国内商业银行长期以来按照“部门银行”模式设立和管理内部机构，成本结构中难免存在重复、冗余的活动内容，以及职能重叠、责任不清晰、双重或多重控制等问题。事实上，没有一个职能部门可以完全脱离其他职能部门独立运作，这些单独的任务或活动是银行流程的一个有机组成部分，只有流程管理才能跨越职能限制，解决跨部门的边界问题。

关键词：管理才能希格玛流程再造银行有机组成部分职能重叠职能部门内部机构

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资本套利及负外部性防控

中国金融 2015年第12期 41-42页

作者：杨新兰东北大学工商管理学院

监管资本套利的一般模式商业银行作为被监管者，金融监管制度既为其带来收益，同时也增加其成本支出，而监管成本和收益之差就是银行承担的净监管负担。银行在可供选择的监管制度约束集合中选择不同的制度时，

关键词：监管资本套利负外部性金融监管制度成本和收益防控商业银行成本支出制度约束

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以ESG投资策略推动资管业转型

中国金融 2020年第23期 53-54页

作者：杨新兰农银理财有限责任公司

在当前追求长期价值、兼顾经济社会效益的责任投资理念逐渐盛行的环境下,ESG投资已发展成为国际资管市场主流投资策略之一。联合国负责任投资原则组织(UNPRI)和联合国环境署金融倡议组织(UNEP FI)强调,ESG问题是21世纪受托人责任(Fiduci... 详细信息

在当前追求长期价值、兼顾经济社会效益的责任投资理念逐渐盛行的环境下,ESG投资已发展成为国际资管市场主流投资策略之一。联合国负责任投资原则组织(UNPRI)和联合国环境署金融倡议组织(UNEP FI)强调,ESG问题是21世纪受托人责任(FiduciaryDuty)的核心。我国理财、基金、保险、信托等资管市场的机构投资者,亦应切实履行受托人责任,积极践行ESG投资理念。

关键词：投资理念联合国环境署投资策略经济社会效益信托机构投资者资管 ESG

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我国银团贷款市场发展策略

银行家 2008年第10期 76-78页

作者：杨新兰中国银监会监管一部

国际银团贷款市场发展趋势银团贷款(syndicated loan)普遍存在于国际主要金融市场中,通常指两家或两家以上的银行,依据同样的贷款条件,并使用共同的贷款协议,向借款人发放并由一家共同的代理行管理的贷款。近年来,国际银团贷款市场发展... 详细信息

国际银团贷款市场发展趋势银团贷款(syndicated loan)普遍存在于国际主要金融市场中,通常指两家或两家以上的银行,依据同样的贷款条件,并使用共同的贷款协议,向借款人发放并由一家共同的代理行管理的贷款。近年来,国际银团贷款市场发展呈现以下趋势:

关键词：银团贷款银行业美元项目融资利率人民币银行贷款本位币牵头行借款人参与行