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企业信用激励期权的定价及应用

科技进步与对策 2005年第5期22卷 114-115页

作者：杨文瀚王燕南京航空航天大学江苏南京210016 河海大学江苏南京210098

从激励企业经理提高企业信用的目的出发,构建了企业欧式信用激励期权模型,探讨了期权的定价问题,并给出算例说明。

关键词：企业信用激励期权信用价差定价策略

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信用风险管理新工具-信用衍生产品

统计与决策 2005年第01S期21卷 103-104页

作者：杨文瀚王燕南京航空航天大学经济管理学院

信用衍生产品是20世纪90年代发展起来的用于信用风险管理的崭新工具,在过去几年中已成为国际金融市场上金融创新的一大热点.按照国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称.它实... 详细信息

信用衍生产品是20世纪90年代发展起来的用于信用风险管理的崭新工具,在过去几年中已成为国际金融市场上金融创新的一大热点.按照国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称.它实质上是通过将信用风险从其他风险类型中剥离出来,以一定代价转嫁给其他的投资机构,尤其是那些专门从事这种信用风险管理的公司,或那些对某类产业很了解而更有能力处理这类产业信用风险的专业机构,从而最终达到降低自身对信用风险的暴露水平.因此信用衍生产品能够使得信用风险以一种更具流动性和可交易性的形式显现出来,在提高收益组合和表现高度结构化的风险组合方面有重大应用;同时它深化了避险和投资市场,搞活了信贷市场.

关键词：信用衍生产品信用风险管理新工具风险类型投资机构国际金融市场公司转嫁定义热点

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供应商的违约风险对供应链的影响

统计与决策 2005年第2期21卷 17-18页

作者：王燕杨文瀚河海大学商学院南京航空航天大学

建立供应链已日益成为企业应对激烈市场竞争的有效方式.然而,违约风险无处不在,它影响着供应链系统的正常运作,给上下游企业及链条带来损害和损失.比如供应链企业间的违约风险,已严重影响了供应链各企业以及整体链的绩效.

关键词：供应商违约风险供应链企业管理函数

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信用违约互换的定价模型及实证研究

统计与决策 2005年第4X期21卷 37-38页

作者：杨文瀚王燕南京航空航天大学经济管理学院南京210016 河海大学商学院南京210098

本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由... 详细信息

本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。

关键词：信用违约互换定价模型实证研究金融市场双边金融合约违约强度过程价差期限结构即期利率

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教育对农村居民消费结构的影响

统计与决策 2004年第7期20卷 38-38,61页

作者：王燕杨文瀚河海大学南京航空航天大学

随着农民收入水平不断提高,农村消费结构发生了明显变化,教育支出在农村居民消费总支出中的比重愈来愈大,成为农村居民消费结构变化的新亮点.考虑到农民有自己的生产资料,一些物品可以自己生产的特点,文中的数据都来自中农村居民现金消... 详细信息

随着农民收入水平不断提高,农村消费结构发生了明显变化,教育支出在农村居民消费总支出中的比重愈来愈大,成为农村居民消费结构变化的新亮点.考虑到农民有自己的生产资料,一些物品可以自己生产的特点,文中的数据都来自中农村居民现金消费支出.在我国的经济统计资料中,农村居民家庭消费区分为食品、居住、文娱、医疗、交通、杂项等几项,教育支出是作为文娱支出的一部分出现的(文娱支出包括文娱用耐用品、教育、文化娱乐三项),而且统计资料中没有将其单独区分开来,鉴于教育支出数据的不易得性,以及基于当前我国农村居民的消费水平,农村居民的文娱支出绝大部分是教育支出的特点,文中通过分析文娱支出来说明教育支出(或教育消费)对农村居民消费结构的影响.

关键词：农村居民消费结构教育支出农民收入教育成本教育消费

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金融风险度量方法的研究进展

科技进步与对策 2005年第8期22卷 194-196页

作者：王燕杨文瀚河海大学商学院江苏南京210098 南京航空航天大学经济与管理学院江苏南京210016

风险管理是金融业的主要任务之一,而金融风险度量则是风险管理的重中之重。风险度量方法选择的合理与否决定着风险管理的成败。简要回顾了风险度量的发展过程,并对主要的风险度量方法进行分析,指出其优点和不足;最后,分析了风险度量方... 详细信息

风险管理是金融业的主要任务之一,而金融风险度量则是风险管理的重中之重。风险度量方法选择的合理与否决定着风险管理的成败。简要回顾了风险度量的发展过程,并对主要的风险度量方法进行分析,指出其优点和不足;最后,分析了风险度量方法的未来发展趋势。

关键词：金融风险度量方差 VaR 熵行为金融

基于粘弹性阻尼器的斜拉桥拉索涡激振动控制研究

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基于粘弹性阻尼器的斜拉桥拉索涡激振动控制研究

作者：杨文瀚哈尔滨工业大学

学位级别：硕士

斜拉桥作为当今最具有发展潜力与竞争优势的桥梁形式之一,具有跨度大、结构合理、形式美观等优点。随着斜拉桥跨度不断增加,作为斜拉桥主要承重构件的斜拉索振动问题一直备受世界各国学者的关注,仅靠传统的索端机械阻尼减振措施以及气... 详细信息

斜拉桥作为当今最具有发展潜力与竞争优势的桥梁形式之一,具有跨度大、结构合理、形式美观等优点。随着斜拉桥跨度不断增加,作为斜拉桥主要承重构件的斜拉索振动问题一直备受世界各国学者的关注,仅靠传统的索端机械阻尼减振措施以及气动减振措施难以满足对超长斜拉索各类风致振动控制的需求。本文基于粘弹性材料在耗能减振方面的优点,对阻尼型辅助索减振措施及碰撞调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper,简称TMD)减振措施进行了模型斜拉索涡激振动控制的风洞试验研究。本文主要研究内容如下:(1)通过对所设计的两种规格的粘弹性阻尼器进行性能试验,研究了所选粘弹性材料的性能参数随加载剪切位移、加载频率改变的变化趋势,同时对粘弹性阻尼器的抗风疲劳性能进行试验研究。结果表明,粘弹性阻尼器性能参数均随剪切应变幅值的增大而呈现减小的趋势,但受加载频率影响不大,而两种阻尼器抗风疲劳性能均未满足现行规范要求。(2)基于粘弹性材料的剪切耗能,提出了斜拉索-阻尼型辅助索网减振体系,并对其进行了斜拉索涡激振动减振的风洞试验研究,研究不同数量、安装位置的阻尼型辅助索对斜拉索涡激振动的控制效果影响规律。结果表明阻尼型辅助索网能够有效地减小斜拉索涡激振动幅值、同时提高涡激振动临界风速;减振性能优于无阻尼索网,减振效果达33%-60.3%。(3)本文提出了分散布置碰撞TMD装置减小斜拉索涡激振动的减振方法,并通过风洞试验对比验证了使用粘弹性材料的碰撞TMD装置对斜拉索涡激振动的控制效果。试验结果表明碰撞TMD装置对斜拉索涡激振动表现出良好的减振控制效果,使用粘弹性材料作为撞击材料的碰撞TMD减振控制效果明显好于钢材作为撞击材料的碰撞TMD。

关键词：粘弹性阻尼器减振控制涡激振动辅助索碰撞TMD

基于鹤岗地区的天然地震动与矿震动识别方法研究

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基于鹤岗地区的天然地震动与矿震动识别方法研究

作者：杨文瀚哈尔滨理工大学

学位级别：硕士

矿区内准确识别天然地震与矿震,可以为监测区内天然地震、矿震事件性质判定、震相速报和地震（矿震）速报提供参考,对提高矿区天然地震与矿震编目质量,更好服务于矿区安全建设、矿区台网建设以及矿区次生灾害预警均有重要的意义。本文... 详细信息

矿区内准确识别天然地震与矿震,可以为监测区内天然地震、矿震事件性质判定、震相速报和地震（矿震）速报提供参考,对提高矿区天然地震与矿震编目质量,更好服务于矿区安全建设、矿区台网建设以及矿区次生灾害预警均有重要的意义。本文以鹤岗地区为研究区域,基于天然地震记录与矿震记录资料,给出了天然地震与矿震地震动基本特征（幅值、频谱、持时）,对比分析地震与矿震识别的关键特征参数:P波初动方向、卓越频率、振幅比Sm/Pm、S波振幅和P波振幅与尾波持续时间比Sm/Tc和Pm/Tc,结果表明P波初动方向和Sm/Pm不能单独作为判别参数,卓越频率、Sm/Tc和Pm/Tc可单独作为识别地震与矿震的判别参数。采用本文的检验方法,基于卓越频率、Sm/Tc和Pm/Tc的正确识别率分别达到95.8%、93.7%和91.6%。为进一步提高判别正确率,本文基于卓越频率、Sm/Tc和Pm/Tc三个参数提出了“三参数综合梯度判别法”,经检验其正确识别率达到了99.3%,识别效果良好,可用于特定矿区地震与矿震识别的工程实践。本文主要研究工作如下:1.收集并整理鹤岗地区2006-2017年天然地震与矿震震动资料,从中选取本文研究数据,并进行基线校正、傅里叶变换和仪器响应校正等数据处理。2.基于处理后的研究数据计算鹤岗地区天然地震与矿震波形的幅值、频谱和持时,给出鹤岗地区天然地震与矿震的基本特征,并证明上述基本特征不能满足天然地震与矿震精确识别的要求。3.参考国内外识别研究现状,优选出P波初动方向、卓越频率、Sm/Pm振幅比、S波振幅和P波振幅与尾波持续时间比Sm/Tc和Pm/Tc五个识别特征参数进行计算分析,并选定检验方法对各识别特征参数的识别效果进行检验。4.基于特征参数计算结果以及检验结果,选择识别效果最好的三个参数卓越频率、S波振幅和P波振幅与尾波持续时间比Sm/Tc和Pm/Tc作为本文选定的识别参数,提出一种新的识别天然地震与矿震的方法—“三参数综合梯度判别法”,并利用鹤岗地区实际监测波形对新识别方法的准确性进行了验证。

关键词：天然地震矿震卓越频率振幅与尾波持续时间比值识别方法

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凉伞猪种质资源保护及开发利用的调查

凉伞猪种质资源保护及开发利用的调查

作者：杨文瀚湖南农业大学

学位级别：硕士

凉伞猪是湖南省黔邵花猪的一个类群,属肉脂兼用型猪种,体型中等偏小,体质较结实,躯体结构匀称,其特点是耐粗饲,耐寒暑,抗逆性强。繁殖性能较好,产仔数高。由于相比商品猪生长速度较慢,瘦肉率和养殖经济效益不高,加上对其品种资源保护力... 详细信息

凉伞猪是湖南省黔邵花猪的一个类群,属肉脂兼用型猪种,体型中等偏小,体质较结实,躯体结构匀称,其特点是耐粗饲,耐寒暑,抗逆性强。繁殖性能较好,产仔数高。由于相比商品猪生长速度较慢,瘦肉率和养殖经济效益不高,加上对其品种资源保护力度不够,从而导致纯种凉伞猪数量急剧下降,面临资源丢失的危险。因此,应当采取必要资源保护措施,以防止资源丢失,保护好凉伞猪遗传资源并开发利用好这一资源显得尤为重要。通过大量的文献检索、深入乡镇走访、多层面的座谈讨论,对凉伞猪品种资源状况、品种资源开发及利用进行调查研究,得出凉伞猪可作为优秀的畜种资源,是新晃发展特色农业,实现农民增收的重要遗传资源的结果,根据研究结果对保护及开发利用工作开展中出现的问题,提出相应对策及措施。调查结果表明： 1、凉伞猪是优良地方品种资源。凉伞猪耐粗饲,耐寒暑,适应力强,繁殖性能较好,产仔数高,窝均产仔12.6头;杂交配合力好,杂种优势明显,杂交后代生长速度较纯种快,且肉质优良,口感鲜美。但是凉伞猪总体数量在减少,要保护好这一优良地方猪种,必须加强其遗传资源保护,并深入开展开发利用,在保护过程中合理开发利用资源,在开发利用过程中保护品种资源。 2、凉伞猪保种工作中存在的主要问题。凉伞猪产业建设基础薄弱,规模化、集约化养殖业发展相对滞后;资源保护认识上存在问题,缺乏品种登记管理,缺乏保护及开发利用长远规划,未能正确处理好保种与利用的关系;资金投入不足、科技投入不够导致种群数量下降,影响保种工作的进展。 3、凉伞猪种质资源保护及开发利用的对策和措施。建立凉伞猪原种繁育基地,确保保种经费与任务的落实;引进国内外优良品种对凉伞猪进行改良,通过杂交、纯繁固定、选育提高等环节,提高凉伞猪的生产性能,从而培育出新的优良品种;利用凉伞猪开展经济杂交,筛选出理想的杂交组合;加强凉伞猪的品种资源调查和鉴定工作促进对凉伞猪的认识和知识产权保护;加强凉伞猪的开发利用来促进保种工作。

关键词：凉伞猪遗传资源保护开发