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基于Copula函数的A股配对交易策略研究

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基于Copula函数的A股配对交易策略研究

作者：杨志喜南京理工大学

学位级别：硕士

本文以中国A股市场房地产上市公司为样本,利用2016-2019年股价日度数据,研究基于Copula函数的配对交易策略在A股市场的获利能力。配对交易是一个基于非有效市场前提下的统计套利策略,其实质是:筛选出价差具有稳定性的股票来配对,并假定... 详细信息

本文以中国A股市场房地产上市公司为样本,利用2016-2019年股价日度数据,研究基于Copula函数的配对交易策略在A股市场的获利能力。配对交易是一个基于非有效市场前提下的统计套利策略,其实质是:筛选出价差具有稳定性的股票来配对,并假定配对股票的价差满足均值回复特点,价差在长期总是趋于稳定;当价差偏离均值的幅度大于给定的阈值时,对高估的股票进行卖空操作,同时买入低估的股票,从而做空价差;当价差满足收敛阈值条件后,及时进行平仓。配对交易策略的主要任务在于选取配对股票和确定交易阈值。Gate V(1999)最初使用最小距离法,以价差序列平方和最小为标准,筛选出股票进行配对,但此方法仅体现出价差数值波动平缓,其长期稳定性存疑。此后,基于Engle和Granger(1987)两位学者构建的协整模型,协整法将满足协整关系的股票配对,价差序列具有了长期稳定性。然而,现实市场中的变量时常具有非对称、厚尾等特点,考虑到变量间存在非线性关系,本文基于Copula函数,通过模拟配对股票的联合分布,以期优化配对交易策略。配对交易策略建立在卖空机制基础上,本文以具有融券资格的16只地产股构建标的池,分别运用最小距离法和协整法,在配对期(2016-2017年)构造股票组合;以50万元作为初始投入本金,综合权衡交易佣金、融券利息和融券保证金等交易成本,在给定的交易期(2018-2019年)开展模拟交易,交易期结束后记录下收益和风险指标。模拟交易结果表明,基于Copula函数确定交易阈值的方法在多项评价指标上占优,例如更小止损平仓比例、更少平均持仓时间、更低平均交易成本等,展现出基于Copula函数的配对交易策略在我国A股市场具有一定可行性。

关键词：配对交易 Copula函数最小距离法协整法

超声美容仪和等离子美容仪作用渗透测试及评价研究

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中国设备工程 2023年第18期 165-167页

作者：郦轲王念欧储文进梁桓杨志喜钟华昌深圳市宗匠科技有限公司广东深圳518000

随着美容仪产品的发展,针对美容仪渗透性能的测试工作也在开展。近年来,以超声美容仪、等离子美容仪等为代表的的美容技术方兴未艾,针对其作用原理和应用现状展开分析,不仅能帮助消费者更好地了解美容仪器的原理,选择恰当合理的美容方式... 详细信息

随着美容仪产品的发展,针对美容仪渗透性能的测试工作也在开展。近年来,以超声美容仪、等离子美容仪等为代表的的美容技术方兴未艾,针对其作用原理和应用现状展开分析,不仅能帮助消费者更好地了解美容仪器的原理,选择恰当合理的美容方式,更能保护好消费者的自身权益和身体健康,取得更理想的医美效果。本文从美容仪的发展历史出发,针对超声美容仪和等离子美容仪的技术原理和渗透机制展开分析,分别介绍了其测试结果和实际应用效果,并针对其推广应用提出了一些建议。

关键词：美容仪渗透测试超声促渗等离子促渗效果评价

从45例医疗事故的分析中看研究医学伦理学的重要性

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医学与哲学 1982年第10期 22-24页

作者：李一民杨志喜樊世澄皮树桐天津市第一中心医院

医疗事故与医学伦理教育医疗工作直接关系到人民的生命健康,是一项严肃、细致、复杂的科学技术工作。在医疗、护理工作中,任何处理不当都可能增加病人痛苦,甚至造成残废或死亡。正因为医学服务的对象是人,直接关系到病人的生命安危,牵... 详细信息

医疗事故与医学伦理教育医疗工作直接关系到人民的生命健康,是一项严肃、细致、复杂的科学技术工作。在医疗、护理工作中,任何处理不当都可能增加病人痛苦,甚至造成残废或死亡。正因为医学服务的对象是人,直接关系到病人的生命安危,牵涉到千家万户的悲欢离合,因此,医学道德一向受到人们的关心和重视。这里应当指出,有些人把医学伦理教育仅仅看做是一般的思想教育问题,看成是一般的服务态度问题,看成是与医学科学技术发展无关紧要的问题,看成是与医院管理关系也不大的问题等。这些看法是不全面的,甚至可以说是错误的。正确的认识与此恰恰相反。医学伦理道德是医务人员必须具备的职业道德。医德作为社会道德的组成部分,直接影响到社会风尚,直接关系到广大群众的切身利益,直接涉及到卫生队伍自身的建设,理应重视。

关键词：医疗事故医德教育医学伦理教育医学伦理学

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大豆泛基因组研究进展

遗传 2024年第3期46卷 183-198页

作者：刘羽诚申妍婷田志喜中国科学院遗传与发育生物学研究所种子创新重点实验室北京100101 中国科学院大学北京101408

人工驯化为农业发展提供了原始驱动力,也深刻地改变了许多动植物的遗传背景。伴随组学大数据理论和技术体系的发展,作物基因组研究已迈入泛基因组时代。借助泛基因组的研究思路,通过多基因组间的比较和整合,能够评估物种遗传信息上界和... 详细信息

人工驯化为农业发展提供了原始驱动力,也深刻地改变了许多动植物的遗传背景。伴随组学大数据理论和技术体系的发展,作物基因组研究已迈入泛基因组时代。借助泛基因组的研究思路,通过多基因组间的比较和整合,能够评估物种遗传信息上界和下界,认知物种的遗传多样性全貌。此外,将泛基因组与染色体大尺度结构变异、群体高通量测序及多层次组学数据相结合,可以进行更为深入的性状-遗传机制解析。大豆(Glycine max(L.)Merr.)是重要的粮油经济作物,大豆产能关乎国家粮食安全。对大豆遗传背景形成、重要农艺性状关键位点的解析,是实现更高效的大豆育种改良的前提。本文首先对泛基因组学的核心问题进行了阐述,解释了从头组装/比对组装、迭代式组装和图基因组等泛基因组研究策略的演变历程和各自特征;接着对作物泛基因组研究的热点问题进行了概括,并且以大豆为例详细阐释了包括类群选择、泛基因组构建、数据挖掘等方面在内的泛基因组研究的开展思路,着重说明染色体结构变异在大豆演化/驯化历程中的贡献及其在农艺性状遗传基础挖掘上的价值;最后讨论了图泛基因组在数据整合、结构变异计算方面的应用前景。本文对作物泛基因组未来的发展趋势进行了展望,以期为作物基因组学及数据科学研究提供参考。

关键词：大豆泛基因组结构变异演化驯化

广义论证理论的语用学基础——从顺应论观点看

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逻辑学研究 2024年第2期17卷 103-111页

作者：屈凯陈志喜中山大学逻辑与认知研究所广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心

广义论证理论框架下论证被视作藉由语言实施的社会互动,是一种通过使用自然语言进行的推理活动。其独特的研究视角以及特殊的分析方法要求,在对论证进行语用分析时采取综合的视角。通过采取耶夫·维索尔伦的语言–语境“顺应”观点,本... 详细信息

广义论证理论框架下论证被视作藉由语言实施的社会互动,是一种通过使用自然语言进行的推理活动。其独特的研究视角以及特殊的分析方法要求,在对论证进行语用分析时采取综合的视角。通过采取耶夫·维索尔伦的语言–语境“顺应”观点,本文阐释了广义论证的语用过程及该理论的语用学基础。

关键词：广义论证语用综观论顺应动态语用

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公众参与交互型跨界污染治理补偿的四方博弈

中国管理科学 2024年第8期32卷 261-273页

作者：杨志天津社会科学院生态文明研究所天津300191

聚焦污染双向交互影响下的跨地区环境治理,通过公众参与解决污染责任划分问题,探索基于“公众监督”和“公众受偿”的交互型跨界污染治理补偿机制。构建相邻两地、中央政府和社会公众的四方演化博弈模型,探讨多元主体的决策响应逻辑与... 详细信息

聚焦污染双向交互影响下的跨地区环境治理,通过公众参与解决污染责任划分问题,探索基于“公众监督”和“公众受偿”的交互型跨界污染治理补偿机制。构建相邻两地、中央政府和社会公众的四方演化博弈模型,探讨多元主体的决策响应逻辑与策略均衡最优程式,并结合2018年地区数据仿真分析政策差异及优化路径。研究发现:(1)中央政策引导和相邻地区排污行为催生公众“吹哨”维权,公众高参与度促进相邻地区环境治理水平提升,随着多元治理深入,中央政府将从实施激励机制转变为实施补偿机制。(2)只有严重超标惩罚、达标奖励和吹哨奖励大于限制阈值时,才能促成相邻地区达标排放、中央实施补偿机制、公众吹哨的最优策略集合。(3)“差异化惩罚”是避免相邻地区陷入囚徒困境的必要手段,但实施效果局限于单方达标;“激励机制”打破负向约束机制的局限性,有利于促进双方达标排放;“补偿机制”推动相邻地区靶向投入治污成本并内化污染外部性,有效松解激励机制下中央的出资压力和对两地绿色发展程度的限制,优化补偿机制的关键在于降低中央政府的额外行政成本和提高社会公众的吹哨奖励。研究可为解决区域、流域的交互型跨界污染治理问题提供参考。

关键词：跨界污染污染交互补偿机制公众参与四方演化博弈

钢管混凝土加劲混合结构轴心受压工作机理及可靠性分析

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土木工程学报 2024年第3期57卷 16-29,80页

作者：马丹阳杨志程北京航空航天大学北京100191 清华大学北京100086

钢管混凝土加劲混合结构是由内置钢管混凝土部分和外包钢筋混凝土部分混合而成的结构,由于其在承载力、刚度和延性上的优势,已在工程结构中得到应用。国家标准《钢管混凝土混合结构技术标准》(GB/T 51446—2021)给出其轴压承载力和刚度... 详细信息

钢管混凝土加劲混合结构是由内置钢管混凝土部分和外包钢筋混凝土部分混合而成的结构,由于其在承载力、刚度和延性上的优势,已在工程结构中得到应用。国家标准《钢管混凝土混合结构技术标准》(GB/T 51446—2021)给出其轴压承载力和刚度计算方法。但以往研究主要针对单一参数,尚缺少多参数耦合作用下受力机理研究;且亟需验证承载力计算方法的可靠性,为各行业下的安全性设计提供依据。该文首先建立了轴心受压试验数据库,分析了影响该类结构轴压性能的关键参数;之后,运用验证后的精细化有限元模型开展多参数耦合作用分析,明晰多参数耦合作用对结构刚度、承载力的影响规律,弥补试验研究的局限性,并进一步揭示结构在短期、长期荷载下的内力分布规律,为长期服役下安全性分析提供依据。在参数分析的基础上,开展可靠性分析,确定该类结构在房屋建筑、铁路桥涵、公路桥涵和港口工程中的可靠度指标,验证国家标准中轴压承载力设计方法的可靠性。

关键词：钢管混凝土加劲混合结构轴心受压性能参数化建模多参数耦合作用可靠性分析

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冯至与格奥尔格圈关系考论

中国比较文学 2024年第1期134卷 72-86页

作者：杨志北京师范大学文学院

格奥尔格圈是以德国诗人格奥尔格为核心形成的一个诗歌流派,也是一个学术流派,有其独特的学术理念。现代作家冯至留德期间(1930-1935)跟它有过联系,并深受影响,影响长达60年,但迄今尚无人研究。据现存作品、日记、信件及相关史料,足以... 详细信息

格奥尔格圈是以德国诗人格奥尔格为核心形成的一个诗歌流派,也是一个学术流派,有其独特的学术理念。现代作家冯至留德期间(1930-1935)跟它有过联系,并深受影响,影响长达60年,但迄今尚无人研究。据现存作品、日记、信件及相关史料,足以大致还原冯至与格奥尔格圈发生联系的过程,进而分析格奥尔格圈对冯至的影响。格奥尔格圈主要是通过格奥尔格的诗歌及其学生宫多尔夫的学术著作对冯至发生影响的。它不仅影响了冯至的思想转变,更影响了冯至对自己学术道路的抉择。特别是,宫多尔夫作为冯至仰慕的老师,对其一生的学术道路影响深远。

关键词：冯至格奥尔格宫多尔夫

旧体诗的白话历险:以周氏兄弟和聂绀弩为中心

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清华大学学报（哲学社会科学版） 2024年第4期39卷 112-120,231页

作者：杨志北京师范大学文学院北京100875

新文学史通常认为,“旧诗属于文言”而“新诗属于白话”。然而这有悖事实——旧诗只是一种诗歌形式,可用文言来写,也可用白话来写。“诗界革命”以来,一批批有志于革新旧诗的诗人直面新词暴涨的挑战,积极吸纳新词,以此革新旧诗。其中,... 详细信息

新文学史通常认为,“旧诗属于文言”而“新诗属于白话”。然而这有悖事实——旧诗只是一种诗歌形式,可用文言来写,也可用白话来写。“诗界革命”以来,一批批有志于革新旧诗的诗人直面新词暴涨的挑战,积极吸纳新词,以此革新旧诗。其中,以周氏兄弟和聂绀弩为代表的来自新文学阵营的旧诗诗人,以新词入旧诗,以竹枝词和打油诗为诗体,造就了“诗界革命”以来旧诗革新的又一轮突破。但是,因为他们没有深切意识到:1920年政府颁布法令废除文言后,现代汉语在旧诗中取代古代汉语已成为发展大势,导致革新工作局限于打油诗,未竟全功。反之,英语诗歌的“词汇现代化”工作,虽然比“诗界革命”还晚了二十年,但因艾略特、奥登等现代诗人的强力推进,反取得了成功。他们的经验教训启示我们:旧诗跟文言和古代“有联系”,但不是“必然有联系”,旧诗的语言发展方向,应以现代词为主,清除冷僻的文言词,将旧诗与文言的关系“解绑”,走上新的可能。

关键词：周作人聂绀弩旧诗革新诗界革命打油诗竹枝词