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雪球结构化产品及其多标的变式的定价研究

雪球结构化产品及其多标的变式的定价研究

作者：李子维山东大学

学位级别：硕士

近年来,在国内低利率、流动性宽松的市场环境下,拥有着高票息、高胜率等特点的可自动赎回式结构化产品——雪球期权,成为了备受投资者青睐的场外衍生工具之一。雪球结构本质上是一种内嵌障碍条件的路径依赖型奇异期权,它允许投资者在标... 详细信息

近年来,在国内低利率、流动性宽松的市场环境下,拥有着高票息、高胜率等特点的可自动赎回式结构化产品——雪球期权,成为了备受投资者青睐的场外衍生工具之一。雪球结构本质上是一种内嵌障碍条件的路径依赖型奇异期权,它允许投资者在标的资产价格超过某约定水平时提前赎回终止,这意味着持有凭证的时间越长,往往越能获得更高的收益,类似于“滚雪球”一样,产品也因此得名。相较于海外成熟的衍生品投资环境,国内市场尚处于发展初期,缺乏流动性和价格发现功能,因此关于新兴雪球期权的定价研究对结构化产品的业务发展具有深远的意义。本文主要围绕雪球结构的定价方法展开。首先对相关文献与基本理论进行了系统性回顾;其次详细分析了雪球的支付情形和收益来源,在有限差分框架下运用拆分复制的方法估算其价值;然后构建蒙特卡罗模型,模拟标的运动路径,取海量仿真试验结果的平均作为定价结果;最后引入worst of雪球创新模式,尝试优化随机数生成方式的拟蒙特卡罗策略改进定价模型,并从收敛性、运算耗时等方面对比模型优劣,为衍生金融产品创新提供理论研究的新视野。通过数值实验,本文在相同参数环境下检验了三种算法的表现:第一,有限差分方法收敛速度快、运算耗时短,差分网格数达到700个时,模型结果即趋于稳定,适用于标准雪球快速定价场景,但该法流程繁杂,具有维度诅咒的缺陷。第二,蒙特卡罗定价模型结构灵活、能够通过仿真试验模拟产品生命周期,适合需要深入分析雪球收益特征、预测敲入敲出概率的情况,但运算耗时长、收敛速度较慢,当路径数达到25万条以上时,模型才能趋于稳定,且多维场景存在频繁的跳跃现象。第三,拟蒙特卡罗方法在普通蒙特卡罗模拟优势的基础上,改善了其多维不收敛的短板,将模拟收敛速率提升至O(N-1),2维、3维worst of雪球可以在216的路径数数量级上求得合理估值。最后,本文总结了所做的工作及得出的结论,同时也指出了研究过程中存在的不足和局限性。一方面拟蒙特卡罗方法可结合主成分分析或布朗桥等路径生成方法进一步提高模拟效率;另一方面,也希望本文建立的定价模型可以应用在障碍阶梯下降型、不追保型、内嵌逃生舱型等更丰富的雪球创新结构上。

关键词：雪球期权定价多标的雪球产品有限差分方法蒙特卡罗方法拟蒙特卡罗方法

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关于素质教育的几点认识

齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版） 1997年第6期 84-85页

作者：李子维

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试论我国的基层民主

黑龙江省社会主义学院学报 1999年第4期 39-40页

作者：李子维齐齐哈尔大学政法系

一、基层民主事关全局基层民主问题,涉及面极为广泛。从较确定的角度看主要指的是工厂、公司、企业、机关、部队、医院、学校以及农村的村民委员会和城镇的居民委员会的民主状况和民主问题。它们都是社会生产经营活动以及其他社会活动... 详细信息

一、基层民主事关全局基层民主问题,涉及面极为广泛。从较确定的角度看主要指的是工厂、公司、企业、机关、部队、医院、学校以及农村的村民委员会和城镇的居民委员会的民主状况和民主问题。它们都是社会生产经营活动以及其他社会活动的最基本单位。这些单位的民主状况如何,直接涉及到他们所从事活动的性质与效果。他们的民主观念。

关键词：基层民主居民委员会民主意识社会活动民主制社会生产村民委员会经营活动民主观念主要指

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高师学生实习环节亟待加强

齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版） 1996年第5期 90-91页

作者：李子维

在我国的高等教育体系中,高等师范教育是个特殊系列.它所实施的主要是为中等教育培养师资的功能.而中等教育面临的主要是两方面任务:一是为社会直接培养劳动者;二是向高等学校输送新生.这样,高等师范教育的重要作用就显得十分突出,因为... 详细信息

在我国的高等教育体系中,高等师范教育是个特殊系列.它所实施的主要是为中等教育培养师资的功能.而中等教育面临的主要是两方面任务:一是为社会直接培养劳动者;二是向高等学校输送新生.这样,高等师范教育的重要作用就显得十分突出,因为它的办学质量和培养出的师资质量如何,直接影响整个中等教育的质量.因此,也就必然影响到中等教育的两方面任务和它的教育目标,即一是走上工作岗位的劳动者的基本综合素质;二是高等学校接收来的新生的质量.从这个角度看,高等师范教育是百年育人大计中一项极其重要的基础工程,而高师学生的实习是达到理想教学目标重要的环节.但就目前状况看,这一环节还很薄弱,亟待加强.目前我国高师学生实习时间规定为8周.实习的核心内容是通过实习,把他们所学的大量科学文化知识在较短的时间内转化成教师应有的基本技能技巧和基本功底,尽快地完成从学生到教师的角色转换,避免把更多的失败带到自己独立承担的教育教学工作中去,从而减少教育教学方面的损失.从学生实习后的反映看,都有时间短促的感觉.8周时间,如蜻蜒点水,入则即出,往往是刚要入门,实习便告结束.这样,本应在实习中解决的问题基本没有得到解决.况且。

关键词：高师学生实习环节高等师范教育师范生实习时间师范院校高等教育体系教育教学教学实习教学目标

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浅谈对数学能力的认识及其培养策略

数学学习与研究 2018年第11期 77-77,79页

作者：李子维广东省茂名市化州市第九中学

对于数学教育来说,最终要留在学生身上的就是数学能力.数学能力,一直是数学教育关注的问题.如何鉴别学生学习数学的认知水平差异,学生数学素养的发展包括哪些要素的增长,如何开发学生的智力等问题,都要涉及对数学能力的理解和研究.

关键词：数学能力思维能力培养策略

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“九·一八”事变对东北人民心理的震荡

黑龙江史志 2012年第5期 36-37页

作者：李子维东北烈士纪念馆黑龙江哈尔滨150001

阐述"九·一八"事变的发生对东北社会及民众心理的震荡、对民众民族心理的影响以及国民党"不抵抗"政策对东北民众社会心理造成的冲击,以及中国共产党领导下的中共满洲省委引导东北人民走上了民族独立,抗击日本侵略者,涌现出了一大批英... 详细信息

阐述"九·一八"事变的发生对东北社会及民众心理的震荡、对民众民族心理的影响以及国民党"不抵抗"政策对东北民众社会心理造成的冲击,以及中国共产党领导下的中共满洲省委引导东北人民走上了民族独立,抗击日本侵略者,涌现出了一大批英雄人物,深刻的体现了中华民族伟大的爱国主义情怀。

关键词： “九·一八”事变东北人民心理震荡中国共产党

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关于素质教育的几点认识

教育学 1998年第1期 84-85页

作者：李子维

在复杂、多变的竞争中，起决定性意义的是人的素质竞争。而人的素质既为遗传的、先天的自然因素所决定，也为非自然的即社会环境所决定，而后者对人的影响则取决于素质教育。一、素质及素质教育素质教育是件重大的事情，它关系到我国现...

在复杂、多变的竞争中，起决定性意义的是人的素质竞争。而人的素质既为遗传的、先天的自然因素所决定，也为非自然的即社会环境所决定，而后者对人的影响则取决于素质教育。一、素质及素质教育素质教育是件重大的事情，它关系到我国现代化建设的成败，关系到中国21世纪的未来，这一问题，已逐渐引起教育界、理论界以及有关方面人士的高度重视和认真思考。同时也要求我们在素质教育的一系列问题上充分发挥主观能动性和创造性，抓紧时间、提高效率，尽快达到统一的认识，否则，就会给教育事业以及国家和社会的发展带来不良影响。那么，对素质教育认识的难度在哪里呢？关键在于怎样理解和把握“素质”一词。把“素质”一词搞清楚了，素质教育涵义便迎刃而解。就目前的理论界来看，对素质涵义界定阐述不下十几种，可谓仁者见仁，智者见智，如果从“素质”一词的本意出发，它是指事物原来或原有的本质的意思。从这个角度看，素质就是指人通过遗传得到的全部先天身体状况即人的一切自然条件或属性，以此来谈素质教育，素质教育就成了对人的身体自然状况的培养和教育。这样的结论显然不甚适宜。一切事物都是变化的，概念的内涵也不可能是永恒不变的。随着社会的发展、实践的深入，许多概念的内涵都在不断地被修正和充实，素质概念也应如此。人的属性除了自然属性外，还有社会属性，而且社会属性又是人的本质属性。因此，研究考察素质及素质教育问题必须要从人的本质属性入手。人的本质属性是由人与自然的关系和人与人的关系两方面表现出来的，也就是说，人一方面能正确认识和改造自然；另一方面还能够正确认识和处理好个人与他人、个人与社会的利益关系即形成一种平等或平衡的关系状态。因此，素质的内涵就应有人在认识和处理这两种关系过程中表现出的才智、能力和水平之义。如果一个人的知识、能力、觉悟等方面的状态好、水平高，就意味着他的素质高，因而就能促进表现人的本质的两种关系的完善和发展，否则，就会破坏这两种关系或使其停滞、僵化。那么，人的知识、能力、觉悟从何而来呢，只有通过社会尤其是各级各类学校对人的培养和教育。所以，素质教育从目标和模式上讲就是使人的本质属性更加完善、更加全面、更加高尚的教育。研究“素质”及教育问题除了要从人的本质属性这个角度考察外，很重要的一点还要从社会实践的角度进行分析。前面所谈素质教育里的素质，言其内涵在不断变化，其主要原因是社会实践要求的结果。我们知道，素质教育是针对“应试教育”提出来的。由于社会的发展和实践的要求，社会主义所需要的人才已不再是只知道A、B、C、D的片面型人才，它所要求的应是贤才、通才和全才。这样的人才在应试教育下很难产生。因此，迫切要求我们树立新的教育思想，采用新的教育模式，满足社会对各类新型人才的需求。

关键词：

来源：人大复印报刊资料评论

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人大复印报刊资料

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论知行统一的道德教育规律

齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版） 2013年第4期 126-127页

作者：李子维齐齐哈尔大学哲学与法学学院黑龙江齐齐哈尔161006

知行统一是思想道德教育的重要规律。在思想道德的实际教育过程中,不但要做好知、情、信、义、行的前四个环节,更要把行这一环节突出出来,高度重视,力求做好。解决落实好知、情、信、义四个环节是十分必要的,但这四个环节终归只是知、... 详细信息

知行统一是思想道德教育的重要规律。在思想道德的实际教育过程中,不但要做好知、情、信、义、行的前四个环节,更要把行这一环节突出出来,高度重视,力求做好。解决落实好知、情、信、义四个环节是十分必要的,但这四个环节终归只是知、行统一教育规律的前提条件。若不能把"行"这一环节真正落实好,教人们能主动去行、自觉地行、更有效地行,其他环节便没有任何意义。

关键词：践行知行统一教育

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论心理效应在课堂教学中的重要作用

齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版） 1998年第6期 57-58页

作者：李子维葛卫东齐齐哈尔大学政法系齐齐哈尔大学机械系