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集成深度强化学习及其在量化交易中的应用

集成深度强化学习及其在量化交易中的应用

作者：曾智亿湖北师范大学

学位级别：硕士

量化交易是指利用各类模型和技术,对资产价格进行定量分析、预测,并进行自动化交易。其中就涉及到对资产的定价。经典的资产定价模型,如资本资产定价模型(CAPM,Capital Asset Pricing Model),侧重于通过构建符合经济学解释的模型来解释... 详细信息

量化交易是指利用各类模型和技术,对资产价格进行定量分析、预测,并进行自动化交易。其中就涉及到对资产的定价。经典的资产定价模型,如资本资产定价模型(CAPM,Capital Asset Pricing Model),侧重于通过构建符合经济学解释的模型来解释市场。然而,在真实动态市场环境中,由于多种因素如投资者行为的非理性,它们的预测效果并不总是令人满意。而近些年兴起的机器学习、深度学习等工具侧重于数据本身的拟合,但是缺乏对模型和结果做出经济学解释。强化学习(RL,Reinforcement Learning)可以充分利用深度学习的拟合性能,同时可对结果进行经济学解释。比如,根据经济学理论,可以设置不同情境下的奖励和惩罚,使得智能体可以模拟投资者在市场中的行为,从而捕捉市场的动态性。许多研究已经提出了各种方法将量化交易与RL结合起来,但往往仅关心对数据的拟合,并未过多考虑经济学解释。并且大部分研究只使用了单一的奖励函数来拟合市场,无法适应动态变化的真实市场。比如,在牛市期间使用的奖励函数,在熊市期间使用可能表现不佳。本研究将经典资产定价模型和强化学习结合,充分利用二者优势。并且,从经济学原理出发,设计多种基于未来多期资产价格(Profit-based reward)和下行风险的奖励函数(Regularized-based reward),并对结果进行统计学检验,同时结果也具备经济学意义上的可解释性。并基于动态市场,设计不同的奖励函数模拟投资者行为。并且设计两种集成奖励函数,分别是基于贪婪算法(MSR-GME,Multi-Step Rewards Greedy Method Ensemble)和基于Thompson采样的奖励函数集成(MSR-TSE,Multi-Step Rewards Thompson Sampling Ensemble),在不同市场环境下动态选择奖励函数,以此在不同的市场环境下持续优化资产投资组合。本文进行了广泛的实验来验证本文构建的奖励函数从多个方面的机制和优越性。此外,集成奖励可以在获得更高利润和更低风险方面显著提高策略表现。

关键词：强化学习奖励函数量化交易 Thompson sampling

稻-稻-油生产全程机械化农业机器系统优化配备研究 ——以恒湖垦殖场为例

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稻-稻-油生产全程机械化农业机器系统优化配备研究 ——以恒湖垦...

作者：曾智贤江西农业大学

学位级别：硕士

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基于事件驱动的超图卷积网络的谣言检测方法

计算机研究与发展 2024年第8期61卷 1982-1992页

作者：曾智赵书庆刘欢赵翔罗敏楠西安交通大学计算机科学与技术学院西安710049 大数据与决策实验室(国防科技大学) 长沙410003

依靠社交平台谣言传播链检测谣言是社交网络分析研究中的一个重要课题.但以往的研究大多将这个任务过度简化为依靠评论的传播链检测谣言,忽略了对现实世界新闻帖的复杂用户和事件交互的关注,难以捕捉到这些信息提供的潜在检测线索.针对... 详细信息

依靠社交平台谣言传播链检测谣言是社交网络分析研究中的一个重要课题.但以往的研究大多将这个任务过度简化为依靠评论的传播链检测谣言,忽略了对现实世界新闻帖的复杂用户和事件交互的关注,难以捕捉到这些信息提供的潜在检测线索.针对该挑战,提出了一个事件驱动的超图卷积网络(event-driven hypergraph convolutional network,EHGCN),首次尝试将新闻、用户和事件建模在一个统一的超图卷积网络之中,以提升谣言检测性能.具体而言,基于用户的中心网络构建同质用户圈,以增强用户感知的谣言检测.此外,EHGCN联合利用事件内的主事件和子事件关联以及事件间的不一致性关联来进行谣言检测.在3个真实世界的数据集上进行的实验结果验证了EHGCN相较于现有方法在谣言检测方面的优势.研究也证实EHGCN可以通过获取丰富的用户社交圈和事件信息,在谣言传播早期及时发现谣言.

关键词：谣言检测事件驱动超图卷积网络同质用户圈

基于可供性理论的社区体育文化公园游憩服务评价与空间优化研究

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基于可供性理论的社区体育文化公园游憩服务评价与空间优化研究

作者：曾智棚重庆交通大学

学位级别：硕士

在飞速发展的城市化进程中,绿地面积压缩,公园供给压力加大。同时人民群众游憩需求趋于多元化,公园作为日常户外活动空间的主体之一,亟需转型以适应人民群众的多元游憩需求。社区体育文化公园作为新兴社区公园模式,不仅具有极高的可达性... 详细信息

在飞速发展的城市化进程中,绿地面积压缩,公园供给压力加大。同时人民群众游憩需求趋于多元化,公园作为日常户外活动空间的主体之一,亟需转型以适应人民群众的多元游憩需求。社区体育文化公园作为新兴社区公园模式,不仅具有极高的可达性,还承载了社区居民就近户外游憩需求的主要功能。目前,这类公园在功能供需之间存在不均衡,形式和内容上较为单一,使用者只能被动地适应公园提供的功能,而在此过程中,人与环境之间的交互行为变得匮乏,从而导致了公园的使用率低下。本文基于可供性理论视角,深入分析人与环境之间的互动关系,旨在丰富使用者的户外活动体验,扩展公园的功能供给,提升公园的游憩服务品质,打造能够更好地满足居民多元化需求的户外休闲空间。本文首先通过现有景观评价与可供性评价的对比引出后者的独到之处。在此基础上,通过详细阐述可供性的内涵、发展以及不同分类,并将该理论与空间环境相融合,构建基于可供性理论的社区体育文化公园游憩空间调查评价方法。同时,还分析了国内外的优秀景观案例,从而为后续优化设计奠定了基础。其次,本文以重庆社区体育文化公园为例,选取10个样本公园进行研究。通过行为观察,记录了使用者与公园内各景观元素间的交互行为次数以及交互行为中所展现积极、消极及潜在可供性的具体表现。根据对这些交互行为发生频次的统计分析,识别出公园中的重点景观元素。为了验证行为观察结果的客观性和准确性,使用问卷调查的方式进行了辅助验证。之后,对可供性进行层次构建,分别为功能、感官、认知和社会文化可供性四个层面并进行详尽分析,通过行为观察所得到的信息,整合进可供性表现评价矩阵,求得景观元素的可供性质量以及公园整体的可供性质量。同时,根据二次问卷调查,深入探讨了重点景观元素在不同可供性层次上对使用者游憩体验的影响程度。最后,通过分析所得到的结论,进行基于可供性理论的空间优化研究,提出多元基础设施、丰富感官体验、增强交互活动以及全龄友好公园的设计原则,并针对重点景观元素提出优化策略,针对公园整体规划提出构建全年龄段友好环境、提高公园游憩品质、营造丰富植物景观、塑造空间复合场地的设计策略。最后以江家岩北岸体育文化公园、华岩体育文化公园以及汇贤体育文化公园为例,探究优化设计思路的应用,提出具体优化方案。本文基于可供性理论,对社区体育文化公园的空间环境进行了深入研究。通过可供性表现调查、可供性表现评价,以及在此基础之上的优化策略提炼与实施,为社区体育文化公园游憩服务质量的提升提供了解决方案,对未来的社区体育文化公园研究与实践具有一定参考价值。

关键词：可供性理论空间环境社区体育文化公园空间优化

近20年季风爆发前后珠江三角洲前汛期短时强降水的时空演变特征与成因

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大气科学 2024年第2期48卷 715-734页

作者：江帆王东海曾智琳中山大学大气科学学院/广东省气候变化与自然灾害研究重点实验室/热带海洋系统科学教育部重点实验室/南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) 珠海519082 厦门市同安区气象局厦门361100 厦门市海峡气象开放重点实验室厦门361012 澳门科技大学澳门环境研究院/澳门海岸带生态环境国家野外科学观测研究站中国澳门999078 广东省气象台广州510640 中国气象局龙卷风重点开放实验室佛山528000

相较于暴雨这种日尺度强降水,短时强降水(≥20 mm h^(−1))是造成山洪滑坡与城市内涝等灾害更为直接的因素。本文利用地面气象观测站和ERA5再分析数据,重点研究南海季风爆发前后珠江三角洲地区(简称珠三角)短时强降水的时空演变特征,并... 详细信息

相较于暴雨这种日尺度强降水,短时强降水(≥20 mm h^(−1))是造成山洪滑坡与城市内涝等灾害更为直接的因素。本文利用地面气象观测站和ERA5再分析数据,重点研究南海季风爆发前后珠江三角洲地区(简称珠三角)短时强降水的时空演变特征,并探索了短时强降水在季风爆发前后特征差异的可能成因。研究表明:(1)相较于季风爆发前,珠三角地区季风爆发后的降水明显增多,其中短时强降水贡献的比例显著增加。对短时强降水本身而言,区域平均强度以及极端性在季风爆发前后差异总体较小,但短时强降水频率在季风爆发后增加70%。(2)短时强降水高发区主要集中在珠三角东北部和珠江口西侧沿海,季风爆发后上述两个地区的频次增多最明显。短时强降水频率由季风爆发前的单峰型(下午)转为季风爆发后的双峰型(早晨与下午)。(3)短时强降水具有明显的区域性变化特征,短时强降水在季风爆发后的平均雨强和极端性在珠江口西侧沿海较内陆地区明显增强,其频次峰值时间在沿海地区从季风爆发前的午后转为季风爆发后的早晨,内陆地区在季风爆发前后均集中在下午。(4)季风爆发后,短时强降水期间的低层环境水汽超过同期气候态水平的16%。充沛的水汽在夜间在季风加速作用下被输送至沿海,并与陆风作用增强了辐合,这解释了沿海短时强降水的在季风爆发前后频次峰值时间转换现象。(5)相较于季风爆发前,季风爆发后珠三角短时强降水频率与低层水汽通量的相关性明显升高。珠三角沿海地区夜间—早晨短时强降水的增多与中低层风场结构改变造成的动力强迫有关。内陆地区季风爆发前后短时强降水与环境热力和不稳定条件关系更大。这些结果有助于我们更好地了解珠三角地区在季风爆发前后短时强降水的时空分布特征和理解其产生机制。

关键词：短时强降水珠三角地区季风爆发前后时空分布可能成因

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儿童脊柱结核的影像诊断

中国现代医生 2022年第13期60卷 129-133页

作者：龙运祥曾智萍黄水和杨星桥邹成林电子科技大学医学院附属妇女儿童医院·成都市妇女儿童中心医院放射科四川成都610091 成都中医药大学附属四川省康复医院四川省八一康复中心放射科四川成都611135

目的探讨儿童脊柱结核的特征性影像表现,提高对其认识水平。方法回顾性分析2001年1月至2020年12月成都市妇女儿童中心医院确诊为儿童脊柱结核的26例患儿的DR、CT与MRI图像,探讨其主要影像表现。结果本组病例主要影像表现为椎体中央型破... 详细信息

目的探讨儿童脊柱结核的特征性影像表现,提高对其认识水平。方法回顾性分析2001年1月至2020年12月成都市妇女儿童中心医院确诊为儿童脊柱结核的26例患儿的DR、CT与MRI图像,探讨其主要影像表现。结果本组病例主要影像表现为椎体中央型破坏19例(73%)、椎间盘受累9例(36%)、椎旁冷脓肿环形强化11例(42%)。结论儿童脊柱结核以中心型椎体结核多见,骨破坏、病灶内钙化斑、冷脓肿、淋巴结结核具有一定特征性影像表现。CT对显示椎体骨破坏、病灶内钙化具有一定优势;MRI对软组织肿块、冷脓肿、淋巴结坏死等能够提供更多诊断信息;熟悉其影像特征,有助于提高儿童脊柱结核的临床诊疗水平。

关键词：脊柱结核影像诊断核磁共振成像电子计算机体层成像

中国成人高血压发病的地域和城乡差异:基于CHNS纵向动态队列的研究

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中国循证医学杂志 2024年第4期24卷 414-422页

作者：罗云梅曾智何文博张伟四川大学华西医院医院管理研究所成都610041

目的探索我国成人高血压的发病现状及其地域和城乡差异。方法基于中国健康与营养调查(CHNS)项目数据,以及国家统计局网站和政府官网的居民消费水平和海拔数据,根据动态队列研究设计及数据类型,采用稳健的多水平Poisson回归分析方法,探... 详细信息

目的探索我国成人高血压的发病现状及其地域和城乡差异。方法基于中国健康与营养调查(CHNS)项目数据,以及国家统计局网站和政府官网的居民消费水平和海拔数据,根据动态队列研究设计及数据类型,采用稳健的多水平Poisson回归分析方法,探索高血压发病的地域和城乡差异。结果根据纳入和排除标准,筛选出符合要求的调查对象11579人,共计50957条数据。24年的随访结果表明,中国成人高血压粗发病密度为37.08/1000人年,其中男性为40.51/1000人年,女性为34.13/1000人年。稳健的多水平Poisson回归结果表明,在控制时间、社区主要从事农业劳动人口占比、居民消费水平等高水平因素,以及年龄、性别等社会人口学特征后,中部[RR=1.20,95%CI(1.04,1.39)]、东北部[RR=1.25,95%CI(1.03,1.52)]、东部[RR=1.25,95%CI(1.05,1.48)]人群的高血压发病风险高于西部;且城市人群的高血压发病风险低于农村[RR=0.87,95%CI(0.77,0.96)]。结论中国成人高血压的发病密度较高,且男性高于女性;西部的高血压发病风险低于中部、东北部和东部,且城市的高血压发病风险低于农村。

关键词：高血压发病率地域城乡中国成人

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中国居民焦虑症疾病负担变化趋势分析

中国健康教育 2024年第2期40卷 99-103页

作者：江笑寒曾智南京中医药大学卫生经济管理学院江苏南京210023

目的我国焦虑问题日益普遍,影响越来越多的中国居民,本研究旨在描述和分析1990—2019年中国居民焦虑症疾病负担的长期变化趋势。方法数据来源于2019年全球疾病负担研究,选取发病率、标化发病率及伤残调整生命年(Disability Adjusted o... 详细信息

目的我国焦虑问题日益普遍,影响越来越多的中国居民,本研究旨在描述和分析1990—2019年中国居民焦虑症疾病负担的长期变化趋势。方法数据来源于2019年全球疾病负担研究,选取发病率、标化发病率及伤残调整生命年(Disability Adjusted of Life Year, DALY)率等指标,并利用Joinpoint回归模型分析长期变化趋势。结果 1990—2019年中国儿童青少年14岁及以下人群焦虑症发病率和DALY率呈显著上升态势,15岁以上人群焦虑症发病率和DALY率呈现出下降趋势,其中发病率下降最快的是20~24岁年龄段,平均年度变化百分比(Average Annual Percentage Change, AAPC)为-1.13%(95%CI:-1.23%~-1.02%,P<0.05),DALY率下降最快的年龄段是25~29岁(AAPC=-0.88%,95%CI:-0.94%~-0.81%,P<0.05)。1990—2019年中国居民焦虑症发病率和DALY率的AAPC分别为-0.19%(95%CI:-0.33%~-0.05%)和-0.29%(95%CI:-0.52%~-0.07%),P均<0.05。其中,同年龄段相比,女性发病率和DALY率的AAPC均高于男性。结论 1990—2019年中国居民焦虑症发病率和DALY率整体呈现下降趋势,女性焦虑症发病率高于男性,14岁及以下人群发病率高于其他年龄段。焦虑症疾病负担依旧严重,中国居民心理健康问题仍需全面关注。

关键词：焦虑症疾病负担 Joinpoint回归

小儿先天性肺囊性腺瘤样畸形的影像学诊断价值

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四川医学 2011年第12期32卷 2006-2007页

作者：曾智萍贺明礼周艳喻少聪成都市儿童医院放射科四川成都610017

目的探讨小儿先天性肺囊性腺瘤样畸形的影像学表现,以提高对该病的认识。方法本文收集了7例经手术及病理证实的CCAM,术前行X线胸片及胸部CT平扫,3例病变区作高分辨率CT扫描,1例做增强扫描。结果右肺受累4例,左肺受累3例,病变多累及单个... 详细信息

目的探讨小儿先天性肺囊性腺瘤样畸形的影像学表现,以提高对该病的认识。方法本文收集了7例经手术及病理证实的CCAM,术前行X线胸片及胸部CT平扫,3例病变区作高分辨率CT扫描,1例做增强扫描。结果右肺受累4例,左肺受累3例,病变多累及单个肺叶,均有不同程度的占位效应,病理检查为异常增生的管腔或腺瘤样结构。结论 X线胸片、CT检查对本病先期诊断有重要作用,CT检查能更好显示病变,提高病变检出率,对临床治疗和判断预后起到积极作用。

关键词：囊性腺瘤样畸形肺,先天性体层摄影术 X线计算机放射摄影术