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个人住房贷款违约预测与利率政策模拟

统计研究 2013年第10期30卷 54-60页

作者：方匡南吴见彬厦门大学经济学院统计系比利时鲁汶大学

本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响。实证研究发现已偿还比例、利率、贷款... 详细信息

本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响。实证研究发现已偿还比例、利率、贷款收入比、额度等是贷款违约最重要的影响因素,并且RF方法的预测准确率明显高于logistic模型等其他方法。此外,本文还研究了利率调整对贷款违约的影响,发现利率对违约率的影响是负方向的,且呈不对称性和非线性。

关键词：个人住房贷款违约预测利率政策模拟

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有序聚类虚拟变量法及其应用

数理统计与管理 2012年第2期31卷 333-340页

作者：方匡南朱建平谢邦昌厦门大学经济学院计划统计系福建厦门361005 厦门大学数据挖掘研究中心福建厦门361005 台湾辅仁大学统计资讯学系

本文在对邹至庄检验和递归最小二乘法剖析基础上,综合有序聚类法和虚拟变量方法,提出了一种新的结构稳定性检验方法—有序聚类虚拟变量法,克服chow检验和递归最小二乘法等在系数稳定性检验中的缺陷,利用蒙特卡罗模拟方法比较了这三种方... 详细信息

本文在对邹至庄检验和递归最小二乘法剖析基础上,综合有序聚类法和虚拟变量方法,提出了一种新的结构稳定性检验方法—有序聚类虚拟变量法,克服chow检验和递归最小二乘法等在系数稳定性检验中的缺陷,利用蒙特卡罗模拟方法比较了这三种方法的优劣。并利用这三种方法对从沪深300成份股中按πPS方法抽取出来的30只股票进行β系数稳定性检验比较。研究表明,有序聚类虚拟变量法在检验系数稳定性比邹至庄检验方法和递归最小二乘法更为有效。

关键词：系数稳定性检验有序聚类虚拟变量法 β系数

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半参数可加beta回归模型及其应用

中国管理科学 2017年第9期25卷 116-124页

作者：方匡南姚紫薇厦门大学经济学院福建厦门361005 上海财经大学国际工商管理学院上海200433

当响应变量为连续比例数据时,即其取值为(0,1)区间时,经典的线性回归或者数据变换方法的结果往往不理想。这种情况下可以使用Ferrari and Cribari-Neto提出的beta回归模型。但是传统的beta回归模型仅局限于参数线性回归,模型的灵活度不... 详细信息

当响应变量为连续比例数据时,即其取值为(0,1)区间时,经典的线性回归或者数据变换方法的结果往往不理想。这种情况下可以使用Ferrari and Cribari-Neto提出的beta回归模型。但是传统的beta回归模型仅局限于参数线性回归,模型的灵活度不高。本文提出了半参数可加beta回归模型以及参数估计方法,通过模拟发现具有良好的效果。另外,将半参数可加beta回归应用于医疗支出占家庭总支出比例的实证分析上,探讨了影响医疗支出占家庭总支出比例的影响因素。

关键词：半参数 beta回归广义可加模型医疗支出

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抽样框误差测量及其控制

统计与决策 2007年第6期23卷 15-17页

作者：方匡南王斌会暨南大学统计系广州510632

我国在抽样理论和方法中,对抽样框误差的讨论并不多,且涉及定量分析的内容更少。故对抽样框误差进行量化分析有着重要的意义。本文将比较全面地分析抽样框误差,定量测定其对估计量的影响,并提出相对有效的调整控制方法。

关键词：抽样框误差总量估计均值估计误差控制

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基于多源数据融合的个人信用评分研究

统计研究 2018年第12期35卷 92-101页

作者：方匡南赵梦峦厦门大学经济学院深圳前海微众银行股份有限公司

随着信息技术的发展,数据来源越来越多,虽然可以更加精准、科学地刻画个人信用状况,但由于数据来源多、结构复杂等问题,给传统的征信技术带来了挑战。本文提出了基于多源数据融合的个人信用模型,可以同时对多个数据集进行建模和变量选择... 详细信息

随着信息技术的发展,数据来源越来越多,虽然可以更加精准、科学地刻画个人信用状况,但由于数据来源多、结构复杂等问题,给传统的征信技术带来了挑战。本文提出了基于多源数据融合的个人信用模型,可以同时对多个数据集进行建模和变量选择,同时考虑了数据集间的相似性和异质性。通过模拟实验发现,本文所提出的整合模型在变量选择和分类效果方面都具有明显的优势。此外,将整合模型应用于城市和农村两个数据集的个人信用评分中发现,整合模型在实际应用中也有很好的表现。

关键词：多源数据整合分析 Logistic回归信用评分

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阿里网购价格指数与官方CPI的关系

统计与信息论坛 2018年第2期33卷 28-35页

作者：方匡南曾武雄厦门大学经济学院福建厦门361005 腾讯科技有限公司运营部广东深圳518000

随着电子商务的快速发展,网络零售额占社会消费品零售总额的比重越来越高。基于网络零售商品的价格数据编制的阿里网购价格指数(aSPI)和基于传统编制方法的官方CPI之间的关系,采用交叉谱分析方法研究了二者之间变动在时间上的领先滞后... 详细信息

随着电子商务的快速发展,网络零售额占社会消费品零售总额的比重越来越高。基于网络零售商品的价格数据编制的阿里网购价格指数(aSPI)和基于传统编制方法的官方CPI之间的关系,采用交叉谱分析方法研究了二者之间变动在时间上的领先滞后关系。研究发现:阿里网购价格指数的食品、交通通信和衣着分类指数领先CPI,娱乐教育文化指数和居住指数滞后于CPI;aSPI与CPI之间存在着11.3个月的匹配周期,aSPI领先CPI指数1.02个月,这说明阿里网购价格指数与官方CPI之间是周期匹配的,阿里网购价格指数对CPI具有一定的预警和预测能力。

关键词：阿里网购价格指数 CPI 谱分析预测

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社会保障对城乡家庭消费的影响研究

统计研究 2013年第3期30卷 51-58页

作者：方匡南章紫艺厦门大学经济学院统计系

本文基于CGSS《中国城乡居民生活综合调查》2006年的家庭微观调查数据分析了我国城乡家庭消费支出的分布特征,按有无社会保障把城乡家庭分别分为两组,利用分位数回归方法研究不同消费层次上,社会保障对城乡家庭消费的影响,并利用反事实... 详细信息

本文基于CGSS《中国城乡居民生活综合调查》2006年的家庭微观调查数据分析了我国城乡家庭消费支出的分布特征,按有无社会保障把城乡家庭分别分为两组,利用分位数回归方法研究不同消费层次上,社会保障对城乡家庭消费的影响,并利用反事实分析与分位数分解方法对这两组家庭消费差异进行研究。主要结论有:有社会保障家庭人均消费要高于无社会保障家庭人均消费,消费收入弹性呈"几"字型,有社会保障和无社会保障家庭的消费差异主要是由收入、地产财富等差异造成的。最后,提出了具有针对性的政策建议。

关键词：社会保障消费差异反事实分析

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我国股指期货价格发现功能研究

统计研究 2012年第5期29卷 73-78页

作者：方匡南蔡振忠厦门大学经济学院

本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨... 详细信息

本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨不同涨跌幅度的期现关系。实证结果表明:我国指数期货和现货价格存在相互引导关系,而现阶段现货市场能更快反应全部市场的冲击,且现货市场在价格发现功能中的作用相对较大;随着涨跌幅度的变化,现货对期货的影响呈U型走势,而期货对现货的影响呈单边上升走势。

关键词：沪深300股指期货价格发现机制贡献度测算分位数回归

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正则化Beta回归及其应用

统计与信息论坛 2016年第8期31卷 14-20页

作者：方匡南王秉权厦门大学经济学院福建厦门361005 厦门大学数据挖掘研究中心福建厦门361005

随着计算机的飞速发展,极大地便利了数据的获取和存储,很多企业积累了大量的数据,同时数据的维度也越来越高,噪声变量越来越多,因此在建模分析时面临的重要问题之一就是从高维的变量中筛选出少数的重要变量。针对因变量取值为(0,1)区间... 详细信息

随着计算机的飞速发展,极大地便利了数据的获取和存储,很多企业积累了大量的数据,同时数据的维度也越来越高,噪声变量越来越多,因此在建模分析时面临的重要问题之一就是从高维的变量中筛选出少数的重要变量。针对因变量取值为(0,1)区间的比例数据提出了正则化Beta回归,研究了在LASSO、SCAD和MCP三种惩罚方法下的极大似然估计及其渐进性质。统计模拟表明MCP的方法会优于SCAD和LASSO,并且随着样本量的增大,SCAD的方法也将优于LASSO。最后,将该方法应用到中国上市公司股息率的影响因素研究中。

关键词： Beta回归变量选择正则化股息率