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进化树方法的建模原理及大数据时代的金融保险风险预测

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金融与保险 2024年第5期

作者：张连增江璐嘉

大数据时代的来临加深了经济学的研究范式改革，推动社会科学研究由模型驱动向数据驱动转型。本文将机器学习算法引入预测建模，探讨机器学习如何在金融保险领域的风险预测中发挥作用。在经济预测建模中，传统统计回归无法胜任复杂关系... 详细信息

大数据时代的来临加深了经济学的研究范式改革，推动社会科学研究由模型驱动向数据驱动转型。本文将机器学习算法引入预测建模，探讨机器学习如何在金融保险领域的风险预测中发挥作用。在经济预测建模中，传统统计回归无法胜任复杂关系的捕捉，而传统的CART决策树容易陷入局部最优而导致预测水平不足的问题。作为一种较新的机器学习方法，进化树是对传统决策树的改进，本文重点对进化树算法的基本原理进行探讨。进化算法应用于树的生成，可以达到全局最优。在经济预测建模应用方面，本文选取机器学习平台OpenML上的两个数据集(Credit和WorkersCompensation)，将树方法应用于预测分析：对于Credit数据集，通过构建分类树，探索影响银行客户信用风险发生的可能因素；对于WorkersCompensation数据集，通过构建回归树，对工伤保险赔付进行预测建模，同时探索工伤保险赔付的影响因素。结果发现，进化树算法在保持一定可解释性的同时，能有效提升分类准确率和预测精度。同时，由于树方法会隐性地体现变量之间的交互项和非线性关系，因此进化树模型的构建可补充传统统计回归分析，在经济学的预测问题中具有一定潜力。

关键词：大数据树方法进化树算法预测建模机器学习

来源：人大复印报刊资料评论

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保险研究 2023年第7期 3-16页

作者：张连增庄源南开大学金融学院精算学系

“偿二代”下非寿险风险采用相关系数矩阵进行聚合,出于审慎监管和资本管理的目的需要对该相关系数矩阵假设进行情景测试。受限于相关系数矩阵的半正定性要求,以往研究的情景测试仅对风险完全相关、完全不相关情形得到最低资本估计,得... 详细信息

“偿二代”下非寿险风险采用相关系数矩阵进行聚合,出于审慎监管和资本管理的目的需要对该相关系数矩阵假设进行情景测试。受限于相关系数矩阵的半正定性要求,以往研究的情景测试仅对风险完全相关、完全不相关情形得到最低资本估计,得出的结论与实际情况存在差异。针对上述问题,本文使用2022年第2季度中国保险市场58家财险公司的最低资本披露数据,在最接近相关矩阵修正下开展正交试验,生成多个压力情景下各家财险公司的最低资本并进行极差分析与异质性分析。本文结果表明:第一,使用完全相关和完全不相关情形进行情景分析可能过分夸大了最低资本的敏感性;第二,在监管部门系统性调高相关系数矩阵元素时,主营业务为特定业务线(车险、财产险、船货特险、责任险和短期意外险)且相对分散的财险公司资本压力较大;第三,财险公司业务结构极大影响最低资本对单一相关系数的敏感性;第四,与传统的矩阵分解法相比,最接近相关矩阵不涉及对矩阵特征值的讨论,能给出更合理的敏感性结果;第五,在进行相关矩阵情景分析时,正交试验法相对于随机模拟方法的时间成本更小,两种方法下的经验分布尾部特征存在一定差异。本文的研究结论展示解释了相关矩阵假设变动时财险公司最低资本敏感度的异质性,为“偿二代”的假设变动测试提供了进一步的参考。

关键词：情景分析偿二代保险风险最低资本要求最接近相关矩阵正交试验

进化树方法的建模原理及大数据时代的金融保险风险预测

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南开经济研究 2023年第11期 110-129页

作者：张连增江璐嘉南开大学金融学院 300350

大数据时代的来临加深了经济学的研究范式改革,推动社会科学研究由模型驱动向数据驱动转型。本文将机器学习算法引入预测建模,探讨机器学习如何在金融保险领域的风险预测中发挥作用。在经济预测建模中,传统统计回归无法胜任复杂关系的捕... 详细信息

大数据时代的来临加深了经济学的研究范式改革,推动社会科学研究由模型驱动向数据驱动转型。本文将机器学习算法引入预测建模,探讨机器学习如何在金融保险领域的风险预测中发挥作用。在经济预测建模中,传统统计回归无法胜任复杂关系的捕捉,而传统的CART决策树容易陷入局部最优而导致预测水平不足的问题。作为一种较新的机器学习方法,进化树是对传统决策树的改进,本文重点对进化树算法的基本原理进行探讨。进化算法应用于树的生成,可以达到全局最优。在经济预测建模应用方面,本文选取机器学习平台OpenML上的两个数据集(Credit和WorkersCompensation),将树方法应用于预测分析:对于Credit数据集,通过构建分类树,探索影响银行客户信用风险发生的可能因素;对于WorkersCompensation数据集,通过构建回归树,对工伤保险赔付进行预测建模,同时探索工伤保险赔付的影响因素。结果发现,进化树算法在保持一定可解释性的同时,能有效提升分类准确率和预测精度。同时,由于树方法会隐性地体现变量之间的交互项和非线性关系,因此进化树模型的构建可补充传统统计回归分析,在经济学的预测问题中具有一定潜力。

关键词：大数据树方法进化树算法预测建模机器学习

车险定价中风险保费类别的构造--基于广义线性模型与数据驱动的分箱方法

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中央财经大学学报 2022年第9期 25-38页

作者：张连增江璐嘉南开大学金融学院

本文基于广义线性模型和数据驱动的分箱方法,对连续型自变量进行分箱处理,最终构建车险定价中的风险保费类别。本文数据来源于R软件包CASdatasets的法国三责险索赔频数数据集freMTPL2freq和索赔强度数据集freMTPL2sev。本文先运用R软件... 详细信息

本文基于广义线性模型和数据驱动的分箱方法,对连续型自变量进行分箱处理,最终构建车险定价中的风险保费类别。本文数据来源于R软件包CASdatasets的法国三责险索赔频数数据集freMTPL2freq和索赔强度数据集freMTPL2sev。本文先运用R软件包mgcv,构建了一组索赔频数和索赔强度广义可加模型(GAMs)。再运用R软件包evtree,用进化树算法对连续型自变量进行分箱处理,将连续型变量转化为包含多个水平的分类变量。在此基础上,应用分箱处理得到的分类变量及其他分类变量,构造了另一组索赔频数和索赔强度广义线性模型(GLMs)。本文将由分箱后构造的GLMs和由分箱前构造的GAMs进行模型预测结果对比,发现GLMs和GAMs计算出的预测保费非常接近,而GLMs比GAMs更易直观解释。由此,本文研究得到了一个更简单直接的模型,可作为实务中更复杂车险定价模型的较好替代。

关键词：车险定价广义线性模型进化树算法分箱风险保费类别

道路交通事故后果与我国交强险奖惩系统的构建与评价

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保险研究 2022年第7期 44-57页

作者：胡祥崔巍川张连增中南财经政法大学金融学院南开大学金融学院

为实现车险高质量发展,2020年9月银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》,要求提升交强险保障水平,并通过在奖惩系统中增加区域浮动因子提高交强险费率厘定的科学性与公平性。被保险人所引致的道路交通事故后果与其风险水平高... 详细信息

为实现车险高质量发展,2020年9月银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》,要求提升交强险保障水平,并通过在奖惩系统中增加区域浮动因子提高交强险费率厘定的科学性与公平性。被保险人所引致的道路交通事故后果与其风险水平高度相关,而现行的交强险奖惩系统并未考虑该风险因素。本文根据《公安部关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》,将道路交通事故按后果分为轻微、一般和重大事故,结合区域特征与索赔次数等信息,构建一种新的奖惩系统。选取稳态下相对平均保费水平、稳态变化率等指标对新构建的奖惩系统进行评价,并以一组交强险实际赔付数据为例,进行实证分析。研究结果表明考虑道路交通事故后果的奖惩系统可以更好地区分风险,优化交强险后验费率厘定的效果。

关键词：道路交通事故交强险奖惩系统后验费率

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新文科背景下精算学专业人才培养创新与实践

上海保险 2023年第8期 54-57页

作者：胡祥张连增中南财经政法大学金融学院南开大学金融学院

一、引言现代社会对人才的需求越来越强调综合素质和跨学科能力,只注重语言、人文和社会科学教学的传统文科教育已经无法满足当代学生的需求和社会的变化。党的二十大报告对中国特色哲学社会科学的发展及自主知识体系构建与人才自主培... 详细信息

一、引言现代社会对人才的需求越来越强调综合素质和跨学科能力,只注重语言、人文和社会科学教学的传统文科教育已经无法满足当代学生的需求和社会的变化。党的二十大报告对中国特色哲学社会科学的发展及自主知识体系构建与人才自主培养提出了新要求。在中国式现代化新场景下,人文社会科学要回应时代精神呼唤,适应国家及地方的重大战略需求,积极推动自主知识系统的建设和人才的培养。2019年,教育部采取积极措施,推出“六卓越一拔尖”计划2.0版,以应对当前经济形势的变化,加强高校的教育改革,以提升其在经济社会发展中的适应性(胡亚南、高欣欣,2023)。

关键词：中国特色哲学社会科学创新与实践中国式现代化社会科学教学精算学人文社会科学知识体系构建跨学科能力

关于连续保险责任准备金的Thiele微分方程的数值解

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统计与决策 2006年第4期22卷 10-12页

作者：张连增南开大学风险管理与保险学系天津300071

本文研究Thiele微分方程的数值解,首先以完全连续的定期保险和两全保险为例,求出了纯保费与责任准备金的数值,并与已有的完全离散保险的有关数值作比较。其次针对一般的保险问题,求解修正后的Thiele微分方程的数值解,从而求出纯保费与... 详细信息

本文研究Thiele微分方程的数值解,首先以完全连续的定期保险和两全保险为例,求出了纯保费与责任准备金的数值,并与已有的完全离散保险的有关数值作比较。其次针对一般的保险问题,求解修正后的Thiele微分方程的数值解,从而求出纯保费与责任准备金的数值。

关键词：连续保险离散保险纯保费准备金

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财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析

保险研究 2013年第11期 43-49页

作者：张连增胡祥南开大学经济学院天津300071

本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析。通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用。其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估... 详细信息

本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析。通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用。其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估计,并比较赤迟信息准则(AIC)的大小,发现Gumbel Copula比其他常见的四类Copula函数更适合。最后,作为本文研究的应用实例,本文使用R软件的随机模拟函数,计算出一种特殊的再保险保费以及风险价值和尾部风险价值。

关键词： Burr分布 Gumbel Copula 再保险保费风险价值尾部风险价值

影响我国寿险需求的因素分析——基于省级面板数据的经验分析

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税务与经济 2014年第1期 48-56页

作者：张连增王皎南开大学经济学院天津300071

寿险需求受宏观经济、社会文化和人口结构以及寿险产品供给等因素的影响。利用Eviews6统计软件,基于2007～2011年31个省、市、自治区的面板数据,运用面板数据计量分析方法,对影响我国寿险市场的宏观经济因素、社会因素等方面进行的实证... 详细信息

寿险需求受宏观经济、社会文化和人口结构以及寿险产品供给等因素的影响。利用Eviews6统计软件,基于2007～2011年31个省、市、自治区的面板数据,运用面板数据计量分析方法,对影响我国寿险市场的宏观经济因素、社会因素等方面进行的实证分析表明:地区生产总值、社会保障程度对保费收入和保险深度有正向影响,且具有统计上的显著性;文盲率、市场利率和储蓄存款对寿险保费收入和保险深度具有反向影响,且统计上具有显著性;老年抚养比率和少儿抚养比率对保费收入和保险深度有正向影响,但影响不显著;人口的增长对保费收入的影响不明显。应从促进经济发展、提高保险服务水平、降低教育成本、健全社会保障体系等方面促进我国寿险市场稳步健康发展。

关键词：寿险需求面板数据经济因素