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资产的价格与投资者的不同种类的信念与预期

数量经济技术经济研究 1999年第1期16卷 31-34页

作者：张蜀林中国社会科学院研究生院

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国际黄金期货价格决定要素的实证分析

中国管理科学 2012年第S1期20卷 424-428页

作者：冯辉张蜀林北方工业大学经济管理学院北京100144

以研究国际黄金期货价格决定要素为目的,先定性分析黄金期货价格影响因素,然后根据Frankel^([1])中大宗商品现货价格决定要素模型,结合黄金期货市场特征推导出黄金期货价格决定要素模型;再以纽约金属交易所黄金期货价格为例,采用二变量... 详细信息

以研究国际黄金期货价格决定要素为目的,先定性分析黄金期货价格影响因素,然后根据Frankel^([1])中大宗商品现货价格决定要素模型,结合黄金期货市场特征推导出黄金期货价格决定要素模型;再以纽约金属交易所黄金期货价格为例,采用二变量及面板数据回归方法,选取1981—2011、2003—2006、2007—2008、2009—2011四个样本区间分别考察黄金期货价格决定要素,最后得出结论:长期内国际黄金期货价格决定要素为:世界GDP、美元指数、利率、美国经济状况;经济危机期间价格决定要素为:美元指数、主权信用违约互换(CDS)、波动率指数、全球流动性、通货膨胀。

关键词：黄金期货价格决定要素避险功能面板数据

562个人格特质形容词的好恶度、意义度和熟悉度的测定

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心理科学 1992年第5期15卷 17-22,63页

作者：黄希庭张蜀林西南师范大学心理学研究所

以每组约500名大学生为被试,分别对562个人格特质形容词的好恶度、意义度和熟悉度进行了测量。结果表明:(1)所取得的562个形容词的好恶度呈双峰分布,意义度、熟悉度均呈单峰负(?)分布。所有形容词的好恶度与意义度、熟悉度的相关极其显... 详细信息

以每组约500名大学生为被试,分别对562个人格特质形容词的好恶度、意义度和熟悉度进行了测量。结果表明:(1)所取得的562个形容词的好恶度呈双峰分布,意义度、熟悉度均呈单峰负(?)分布。所有形容词的好恶度与意义度、熟悉度的相关极其显著(r=0.364,p<0.001,r=0.315,p<0.001),熟悉度和意义度的相关更高(r=0.86,p<0.001).(2)大学生们认为最坏的10种人格特征是:下流的,狠毒的,奸诈的,奴性的,毒辣的,昏庸的,无耻的,挑拨的,残暴的,卑劣的;最好的10种人格特征是:爱国的,博学的,纯洁的,真挚的,理智的,自重的,体贴的,成功的,高尚的,有为的。

关键词：人格心理学心理学

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短时距知觉中的面积效应

心理科学 1995年第1期18卷 6-9,1564页

作者：张蜀林黄希庭西南师范大学心理学研究所

初步探讨了短时距（１─５ｓ）下时距刺激的面积大小和立体框架大小对时距知觉的影响及其成因。结果表明：刺激的面积大小对短时距知觉的影响极其显著；存在两种不同反应类型的被试─－大小依存者与非大小依存者，在不同反应类型的被试... 详细信息

初步探讨了短时距（１─５ｓ）下时距刺激的面积大小和立体框架大小对时距知觉的影响及其成因。结果表明：刺激的面积大小对短时距知觉的影响极其显著；存在两种不同反应类型的被试─－大小依存者与非大小依存者，在不同反应类型的被试中刺激的立体框架大小对短时距知觉的影响不同，刺激的立体框架大小对大小依存者的短时距知觉的影响极其显著，但对非大小依存者的影响不显著。

关键词：时空依赖性短时距知觉面积效应个体差异

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论个体水平的统计分析

心理科学进展 1996年第1期6卷 18-23页

作者：张蜀林西南师范大学心理学研究所

个体差异的存在，是心理现象的普遍特点，也是心理学研究方法中的固有难题．本文试图就实验研究中如何正确看待和合理处理个体差异，传统的数理统计思想在个体差异及其控制上的不足提出自己的看法．在此基础上，作者进一步提出了解决个... 详细信息

个体差异的存在，是心理现象的普遍特点，也是心理学研究方法中的固有难题．本文试图就实验研究中如何正确看待和合理处理个体差异，传统的数理统计思想在个体差异及其控制上的不足提出自己的看法．在此基础上，作者进一步提出了解决个体差异难题的一种新方法──个体水平的统计分析方法。

关键词：个体差异个体水平统计分析可比性

积极型投资管理的内在规律：零和博弈与少数法则

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中央财经大学学报 2007年第11期 59-64页

作者：张蜀林周莉北方工业大学北京100081 北京工商大学北京100037

从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争... 详细信息

从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争优势。

关键词：积极型投资管理零和博弈少数法则

积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析

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中央财经大学学报 2006年第9期 66-71页

作者：张蜀林周莉北京工业大学北京100080 北京工商大学北京100037

本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。

关键词：积极型投资管理风险度量被动投资策略的有效性

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基于混频数据的人民币汇率预测研究

商业研究 2016年第12期 65-72页

作者：张蜀林杨洋北方工业大学经济管理学院北京100144

本文使用多元混频数据抽样模型(M-MIDAS)对人民币兑美元汇率月度期末值进行滚动预测,并与传统的ARIMA、BEER、ARDL模型进行比较:宏观经济变量中非贸易品与贸易品相对价格比的滞后2期和滞后4对人民币汇率影响程度最大,但正负效应并不稳定... 详细信息

本文使用多元混频数据抽样模型(M-MIDAS)对人民币兑美元汇率月度期末值进行滚动预测,并与传统的ARIMA、BEER、ARDL模型进行比较:宏观经济变量中非贸易品与贸易品相对价格比的滞后2期和滞后4对人民币汇率影响程度最大,但正负效应并不稳定;滞后5期的美联储基准利率的提高对我国汇率有较大的贬值压力;前一期的外汇储备增加对当期汇率有升值压力且影响程度相对较大;尽管贸易条件对人民币汇率的影响显著但影响程度相对较小;即期汇率高频数据在人民币汇率月度期末值预测中有不可忽视的作用;M-MIDAS混频模型对于解决汇率市场中数据频率不一致问题优于传统预测模型,对改善预测效果和宏观经济预测具有参考和应用价值。

关键词：人民币汇率混频数据 M-MIDAS模型汇率预测

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基于Agent的羊群行为研究

中国管理科学 2015年第S1期23卷 424-429页

作者：郑丰赵文耀张蜀林北方工业大学经济管理学院北京100144

本文构建了异质Agent模仿投资决策的股市模型,Agent通过对其周围Agent投资策信号的综合,依照设定的规则进行股票的买卖,进而形成股票价格序列。结果表明,股市中Agent间的相互模仿能够产生羊群行为,表明模仿行为是羊群行为产生的机理之一... 详细信息

本文构建了异质Agent模仿投资决策的股市模型,Agent通过对其周围Agent投资策信号的综合,依照设定的规则进行股票的买卖,进而形成股票价格序列。结果表明,股市中Agent间的相互模仿能够产生羊群行为,表明模仿行为是羊群行为产生的机理之一;收益波动与羊群行为存在较强的正相关性,说明羊群行为会增加市场的波动;买入羊群行为与收益率呈正相关,而卖出羊群行为与收益率呈负相关;适当的自信值时羊群行为达到最大,过度自信和自卑都会降低羊群行为。

关键词： agent based 羊群行为市场波动人工股市