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中国股票市场波动率预测与期权风险对冲 ——基于HAR-RV类模型的实证研究

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中国股票市场波动率预测与期权风险对冲 ——基于HAR-RV类模型的...

作者：张肇良南京大学

学位级别：硕士

本文的研究重心是金融市场中的波动率。在通过高频收益率数据得到的已实现波动率的基础上,本文建立了不同模式的异质自回归(HAR)模型,研究其对中国股票市场波动性的拟合效能,并探讨其在期权风险对冲的应用。以经典的HAR模型为基础,将每... 详细信息

本文的研究重心是金融市场中的波动率。在通过高频收益率数据得到的已实现波动率的基础上,本文建立了不同模式的异质自回归(HAR)模型,研究其对中国股票市场波动性的拟合效能,并探讨其在期权风险对冲的应用。以经典的HAR模型为基础,将每日成交量和交易数量作为市场流动性的指标,作为附加解释变量加入HAR-RV模型,进行模型拓展。实证分析中通过样本内回归估计模型参数并考察显著性,再进行样本外预测进行模型间比较。考虑了三种不同频率的高频数据来计算已实现波动率。我们得出,相比于美股市场,中国A股市场上长期波动率的解释力相对较弱。我们得到5分钟是最优的采样频率。经过实证检验,我们得出HAR-RV对上证50指数的已实现波动率具有一定的预测能力。本文还认为,在HAR-RV模型中加入一个流动性度量指标(成交量或成交笔数)可以显著提高预测波动性的准确度,其中加入成交笔数的HAR-RV模型对已实现波动率的解释效能比加入成交量的更好,但是同时考虑这两个变量反而会降低预测效能。本文将构建的HAR-RV模型应用到A股市场的期权风险对冲当中,发现经过HAR-RV模型调整过的隐含波动率可以显著提升50ETF期权Delta对冲策略的效果。

关键词：高频收益率已实现波动率波动率预测 HAR模型 Delta对冲

林业生态工程建设中树种的选择与造林质量控制

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林业科技情报 2021年第2期53卷 57-59页

作者：张肇良广东省肇庆市国有北岭山林场广东肇庆526000

在当前社会的发展,生态环境被严重破坏,保护生态环境更加迫切。林业生态工程建设不仅可以实现经济效益,还利于改善生态环境。树种的选择与造林质量控制是林业生态工程建设中要解决的重点问题。针对树种的选择与造林质量控制,要分析存在... 详细信息

在当前社会的发展,生态环境被严重破坏,保护生态环境更加迫切。林业生态工程建设不仅可以实现经济效益,还利于改善生态环境。树种的选择与造林质量控制是林业生态工程建设中要解决的重点问题。针对树种的选择与造林质量控制,要分析存在的制约因素,采取可行的措施,以提高林业生态工程建设的效果。

关键词：生态工程树种选择造林质量质量控制

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横向非均匀性对地壳应力场的影响

中国科学:数学 1980年第9期 891-898页

作者：张之立刘新美张肇良国家地震局地质研究所国家地震局地球物理研究所

本文将地壳模拟成一个受地幔弹性恢复力作用的薄壳,用有限单元法分析了地壳横向温度及厚度变化引起地壳应力场的变化,并采用薄板模型对应力的特点和数值进行了估计和讨论.在温度和厚度变化的地区会产生较大的附加应力,可达几十巴至百巴... 详细信息

本文将地壳模拟成一个受地幔弹性恢复力作用的薄壳,用有限单元法分析了地壳横向温度及厚度变化引起地壳应力场的变化,并采用薄板模型对应力的特点和数值进行了估计和讨论.在温度和厚度变化的地区会产生较大的附加应力,可达几十巴至百巴.与观测对比,发现这些地区与地壳运动和地震活动区是密切相关的.

关键词：地壳应力场厚度变化薄壳南北地震带地震活动区非均匀性

脑小血管病血管内皮功能障碍及其生物标志物研究进展

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解放军医学杂志 2024年

作者：张肇泽焦好陈颖郭向阳李正迁北京大学第三医院麻醉科

脑小血管病（CSVD）是一组由不同病因引起脑内小血管异常所致的脑组织局部病变。CSVD的发病机制尚未完全明晰，当前其诊断主要依赖于临床影像学检查。脑血管中的内皮细胞（ECs）可在维持血脑屏障结构和功能、调节脑血流以及神经血管耦... 详细信息

脑小血管病（CSVD）是一组由不同病因引起脑内小血管异常所致的脑组织局部病变。CSVD的发病机制尚未完全明晰，当前其诊断主要依赖于临床影像学检查。脑血管中的内皮细胞（ECs）可在维持血脑屏障结构和功能、调节脑血流以及神经血管耦合等方面发挥重要作用。近年研究显示，ECs功能障碍在CSVD病理改变中发挥重要的诱发和媒介作用，甚至可能是其发病的关键始动环节，且ECs功能障碍相关的生物标志物与CSVD的严重程度有关。本文综述ECs功能障碍在CSVD发病机制中的作用及相关生物标志物的研究进展，以期为CSVD的诊断和治疗提供参考。

关键词：脑小血管病血脑屏障白质高信号内皮细胞功能障碍生物标志物

基于校企合作背景下化工企业新型学徒制人才培养模式研究

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塑料工业 2024年第5期52卷 197-198页

作者：黄成良张芙敏浙江东方职业技术学院招生办公室浙江温州325000 浙江安防职业技术学院公共教学部浙江温州325000

在当前全球化快速发展的背景下,化工行业面临着技术更新迅速、产业结构调整频繁的挑战,传统的人才培养模式已难以满足企业的实际需求。校企合作,尤其是新型学徒制人才培养模式,在化工企业中的实施显得尤为重要和迫切,该模式不仅促进了... 详细信息

在当前全球化快速发展的背景下,化工行业面临着技术更新迅速、产业结构调整频繁的挑战,传统的人才培养模式已难以满足企业的实际需求。校企合作,尤其是新型学徒制人才培养模式,在化工企业中的实施显得尤为重要和迫切,该模式不仅促进了教育资源与企业需求的有效对接,还为学生提供了更加实际和贴近市场的学习机会,通过这种合作,学生在真实的工作环境中学习并实践,不仅能够提升其专业技能,还有助于其职业素养的全面发展。

关键词：校企合作产业结构调整教育资源人才培养模式职业素养贴近市场有效对接企业新型学徒制

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加味二妙颗粒安慰剂的制备工艺及模拟效果评价研究

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中国中药杂志 2024年第1期49卷 123-129页

作者：汤若晗黄胜良张肇锋李存玉汤书婉郑云枫彭国平南京中医药大学药学院江苏南京210023 江苏融昱药业有限公司江苏淮安223000

探索加味二妙颗粒安慰剂的制备工艺并开展模拟效果评价,为加味二妙颗粒临床试验提供合格的安慰剂样品,也为中药颗粒剂型安慰剂的制备与质量评价提供参考。在加味二妙颗粒综合分析结果的基础上利用正交试验进行其安慰剂制备的味道模拟和... 详细信息

探索加味二妙颗粒安慰剂的制备工艺并开展模拟效果评价,为加味二妙颗粒临床试验提供合格的安慰剂样品,也为中药颗粒剂型安慰剂的制备与质量评价提供参考。在加味二妙颗粒综合分析结果的基础上利用正交试验进行其安慰剂制备的味道模拟和颜色模拟小试,并通过初步人工评价确定安慰剂处方:糊精10 g,党参浸膏5.0 g,苦瓜提取物1.6 g,乌梅提取物0.3 g,甜菊糖苷0.1 g,蔗糖八乙酸酯0.004 g,靛蓝0.004 g,柠檬黄0.003 1 g,日落黄0.001 8 g,乔木苦茶粉0.001 8 g,焦糖0.001 3 g。根据安慰剂处方进行中试。对安慰剂的模拟效果进行独立性、对比性人工评价及电子鼻、电子舌客观化检测,结果显示此安慰剂处方在独立性人工评价中错误率较高,在对比性人工评价中与加味二妙颗粒得分差距不大,相似度为99.61%;电子鼻检测安慰剂处方与加味二妙颗粒气味相似度为99.19%,电子舌检测结果显示两者口味差距不大,相似性较高。因此,加味二妙颗粒安慰剂模拟效果较好,与加味二妙颗粒相似度高,应用于临床试验时不易破盲。此研究为中药颗粒剂型安慰剂的制备及质量评价提供了参考,对促进中药颗粒剂型安慰剂生产的规模化,推动中药安慰剂的临床应用,提高中药疗效的说服力及认可度起到一定的积极作用。

关键词：加味二妙颗粒安慰剂制备工艺人工评价客观化评价相似性

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某转膛自动机药筒提前出膛故障的力学机理

火炮发射与控制学报 2024年

作者：梁林彭松江李洪果张肇辉中国船舶集团第七一三研究所

为揭示某转膛自动机抽壳前药筒提前出膛的故障原因，在分析故障现象基础上，利用流体力学模型计算了转膛体转动过程膛内压力变化规律。在此压力场中采用弹塑性有限元方法数值模拟了药筒贴膛及动态抽壳过程并获取抽壳阻力、抽壳速度等力... 详细信息

为揭示某转膛自动机抽壳前药筒提前出膛的故障原因，在分析故障现象基础上，利用流体力学模型计算了转膛体转动过程膛内压力变化规律。在此压力场中采用弹塑性有限元方法数值模拟了药筒贴膛及动态抽壳过程并获取抽壳阻力、抽壳速度等力学表征量，对抽壳过程药筒与炮膛的应力应变行为进行了深入研究，综合分析了抽壳前药筒提前出膛故障产生的力学机理。计算及分析结果表明：射击后转膛体转动过程中燃气排放通道逐渐减小并关闭，转到抽壳位时药室内仍残存较高压力的火药气体，该压力作用于药筒产生的轴向分力远大于抽壳阻力是造成药筒提前出膛故障的主要原因，在转膛自动机设计时应充分考虑转膛体转动过程中残余火药气体的排空问题。

关键词：转膛自动机药筒抽壳故障抽壳阻力力学机理

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如何构建高效的新兴能源产业人才培育体系

中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊 2024年第1期 17-18页

作者：张肇阳山东省烟台市龙口市能源产业服务中心

引言随着近年来经济的不断发展和人们对于环境问题的日益关心,新兴能源产业正变成全球能源结构转型的核心引擎之一。作为取代传统不可再生能源不可或缺的一部分,新兴能源如太阳能、风能、生物能等,具有环保、可再生、高效率等特点,广泛... 详细信息

引言随着近年来经济的不断发展和人们对于环境问题的日益关心,新兴能源产业正变成全球能源结构转型的核心引擎之一。作为取代传统不可再生能源不可或缺的一部分,新兴能源如太阳能、风能、生物能等,具有环保、可再生、高效率等特点,广泛应用于电力工程、交通出行、工程建筑等行业,为推进可持续发展目标作出了积极贡献。但是,新兴能源产业的快速发展正面临着一系列考验,其中突出的难题之一是人才短缺问题。在新兴能源产业快速发展的大环境下,对高质量、高技能的人才需求日益提升,而目前人才供给与产业需求之间存在不一致现象。文章通过对新兴能源产业人才培育体系进行剖析,提出相应的搭建对策,并开展实践路径与可行性分析,以期为促进新兴能源产业人才培育体系的建立给予参考。

关键词：人才供给可持续发展目标不可再生能源新兴能源产业产业需求生物能实践路径电力工程

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汇聚强劲创新力点燃创新驱动“主引擎”

经营管理者 2024年第2期 20-22页

作者：张肇婷

他们，坚持自主创新，研发出一项又一项全球领先的新技术，填补了行业空白；他们，勇于突破壁垒，攻克“卡脖子”难关，实现了科技自立自强；他们，敢于拼搏奋斗，一批“95后”“00后”紧握接力棒，正成长为未来发展的新生力量。在四川...

他们，坚持自主创新，研发出一项又一项全球领先的新技术，填补了行业空白；他们，勇于突破壁垒，攻克“卡脖子”难关，实现了科技自立自强；他们，敢于拼搏奋斗，一批“95后”“00后”紧握接力棒，正成长为未来发展的新生力量。在四川省经济和信息化厅、四川省财政厅主办的第八届“创客中国”四川省中小企业创新创业大赛中，来自不同领域专业的选手同台竞技，展现创新智慧，

关键词：