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连续分期付款喊价式期权的定价问题

连续分期付款喊价式期权的定价问题

作者：董晓帆华南理工大学

学位级别：硕士

喊价式期权是一种奇异期权,它赋予期权持有人一次“喊价”机会,期权的最终回报是标准欧式看涨期权的回报和喊价时的隐式回报取大者。喊价机制能在一定程度上保障持有人的最终收益。文章研究了连续分期付款喊价式期权的定价问题。期权持... 详细信息

喊价式期权是一种奇异期权,它赋予期权持有人一次“喊价”机会,期权的最终回报是标准欧式看涨期权的回报和喊价时的隐式回报取大者。喊价机制能在一定程度上保障持有人的最终收益。文章研究了连续分期付款喊价式期权的定价问题。期权持有人要在期权有效期内连续支付期权金以继续持有期权。由于持有人对喊价或者终止期权的选择具有随机性,该类期权不存在显式定价公式。本文研究得出连续分期付款喊价式期权的定价模型为抛物型变分不等式,并定义了连续分期付款喊价式期权的最佳喊价边界和最佳停止边界。连续分期付款喊价式期权的定价模型与美式期权有一定相似性,但其中变分不等式的障碍边界是喊价时的价格函数,它比美式期权的定价模型更为复杂。文章证明了喊价时的价格函数在一定的条件下存在显式表达式,接着分析了最佳终止边界和最佳喊价边界的位置和性质。在数值结果方面,文章利用惩罚方法求解抛物变分不等式,得出了期权价格和两条自由边界的数值解,最后通过数值算例和实证分析检验了模型和理论结果的正确性。

关键词：连续支付分期付款期权喊价式期权抛物变分不等式自由边界

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基于科研合作网络建模的项目预测研究

基于科研合作网络建模的项目预测研究

作者：张国帆杭州师范大学

学位级别：硕士

我国资助科学研究的重要体系是国家自然科学基金,它旨在通过支持基础科学和前沿科学来促进我国科学技术的进步。国家自然科学基金不仅为科学研究者提供了资金支持,而且帮助他们获得更多的合作机会。本文基于1989-2017年间自然科学基金... 详细信息

我国资助科学研究的重要体系是国家自然科学基金,它旨在通过支持基础科学和前沿科学来促进我国科学技术的进步。国家自然科学基金不仅为科学研究者提供了资金支持,而且帮助他们获得更多的合作机会。本文基于1989-2017年间自然科学基金委资助项目和相关论文数据(后者从Web of Science数据库中检索与基金项目相关联的论文数据),分析基金项目中所包含的信息,提出基于时序超网络演化的科研合作网络模型,并根据基金合作网络与论文合作网络中的相关特征构建基金项目预测模型,找出影响基金项目的主要因素。总体而言,本文的主要内容包括以下三个方面:(一)基金项目数据实证分析。本文使用国家自然科学基金项目数据及其相关联论文数据,共采集了547,193条基金项目数据和1,622,572条论文数据。首先对数据进行预处理和整合,然后对整合后的可用数据(共175,324条数据)进行分析,分析内容包括基金数量和基金资助金额的变化、职业年龄与论文数量的变化关系、基金数量与其他相关因素的变化趋势以及基金-论文二部图网络等。(二)科研合作网络演化建模。本文提出了一个基于时序超图演化机制的科研合作网络模型,该模型能够较好地模拟真实数据,并在网络传播过程中具有较高的阈值。本研究通过对科研合作网络结构中网络时序性特征的深入研究,并在建模的过程中添加节点的记忆效应和衰退效应,构建了一个基于时序超图演化机制的科研合作网络模型。其中记忆效应表示节点在选择合作关系时会优先选择过去连接过的节点。衰退效应表示节点在受到记忆效应的影响时,距离当前时间步较近的连接关系所产生的权重较大。同时本文对节点选择的邻居数量进行改进,使得不同时间步节点选择邻居的数量并不总是完全相同。(三)基于科研合作网络的基金项目预测模型。本文通过基金数据和论文数据中的合作关系分别构建基金合作网络和论文合作网络,然后对其网络拓扑结构特征进行探讨,并从中提取出与基金数量相关的特征。最后使用机器学习的方法构建一个基金项目预测模型,模型输入的特征包括实证分析部分的特征和合作网络中包含的网络特征,对预测结果进行分析验证,并探讨不同学科的特征重要性。

关键词：国家自然科学基金数据分析与挖掘科研合作网络建模复杂网络机器学习

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融资融券背景下我国证券市场的配对策略研究

融资融券背景下我国证券市场的配对策略研究

作者：周逸帆中央财经大学

学位级别：硕士

配对交易策略是一种市场中性的绝对收益策略,其基于统计套利找出资产价格走势趋同的两种资产,当两者价差出现偏离时,做多价格走弱的资产,做空价格走强的资产,在未来两者价差回归到均值附近时,获得资产价格收敛的收益。目前对于中国证券... 详细信息

配对交易策略是一种市场中性的绝对收益策略,其基于统计套利找出资产价格走势趋同的两种资产,当两者价差出现偏离时,做多价格走弱的资产,做空价格走强的资产,在未来两者价差回归到均值附近时,获得资产价格收敛的收益。目前对于中国证券市场的配对交易策略研究大多集中在从各大指数中挑选成分股作为股票池,例如沪深300、上证50等,没有完全覆盖所有证券,错过了许多投资机会。因为配对交易策略需要构建股票多空组合,所以要在可融券标的中尽量寻找多的可选择标的,覆盖能够选择的所有标的,建立完整的投资标的池,保证投资策略的可适用性就是构建策略的首要环节。截至2021年12月31日,沪深两市融资融券余额达到了18322亿,扩大了超28万倍,获批此业务资格的券商达到了134家,可以进行融资融券的标的也达到了2452只,做空机制在我国证券市场逐步成熟,为配对交易策略在我国证券市场更好实现提供了实践基础。因为配对交易策略是将两个股票的历史价格数据进行拟合,而为了避免数据过度拟合现象的发生,分行业进行匹配就显得尤为必要。本文以可融券标的表为参考,以中信行业分类为依据,将中国证券市场所有证券分为29个一级行业,并将可融券标的表与中信行业分类数据进行交叉分类,得到了本文运用的配对标的池。在其他学者所做的交易策略中,回测使用的数据皆为日收盘价数据,数据频率较低,配对交易策略作为一种套利策略,较为低频的数据会损失很多交易机会,从而降低策略的收益率。本文选用聚宽平台本地API提供的分钟级数据作为股票配对和交易的依据,进行模拟交易,更多地捕捉投资机会,提高策略收益率,获得更为精确的拟合结果。配对交易策略的关键环节在于找到具有强依赖性的股票对,在已有的文献中大多采用相关系数法来找到相关性强的股票对,虽然这种方式计算比较简单,但是也存在很多问题,容易出现伪回归的现象。因此本文采取相关系数法、协整关系法和最小距离法相结合的方式寻找适合配对交易策略的股票对。首先分别以行业筛选出适合配对策略的行业作为股票池,将同行业内股票两两组合起来作为股票对,因为股票价格量级不同,对股票价格进行标准化处理并计算得到spearman相关系数ρ,如果两者为强依赖性即|ρ|>0.8,此时将此股票对保留并进行协整检验。然后对股票对进行协整关系检验,在计算出相对应的p值后,留下协整关系较强的股票对作为备选股票对,即p值小于0.05。最后将通过spearman相关系数检验和协整检验的股票对作为备选股票对进行择股。使用最小距离法求出备选股票对的最小距离D并进行升序排列,选择最小距离D较小的前5对股票对形成配对交易策略最优股票组合传统配对交易策略交易规则较为固定,主要以开仓、平仓和止损三种信号为主,出现了许多不可避免的缺陷,如无法平仓或频繁止损的情况。本文在三种信号的基础上进行优化,加入了提前平仓规则,即在交易过程中,如果价差迟迟处于平仓信号与止损信号中,会浪费很多交易机会,可以在合适的时机选择提前平仓,提高策略收益。通过此方式进一步提高策略胜率,保证收益的稳定性。实证分析结果表明:配对交易策略在我国证券市场的可行性较强,在充分考虑了各项交易成本和融资费率的情况下,依然取得了可观的收益,策略结果显著。也由此可知,我国证券市场依然存在较大的套利空间,还未完全达到弱有效市场。

关键词：配对交易协整检验分钟级数据交易规则最小距离

UGC社区用户数字劳动过程中的“同意制造”研究

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UGC社区用户数字劳动过程中的“同意制造”研究

作者：林梦帆贵州民族大学

学位级别：硕士

互联网与数字技术的飞速发展不断地改变着社会的生产生活方式,催生出数字经济这一新的经济形态和数字劳动这一新的劳动形态。数字经济的快速增长对传媒产业产生了巨大影响,平台资本主义正在以一种势不可挡的力量渗透现代人的生活。在平... 详细信息

互联网与数字技术的飞速发展不断地改变着社会的生产生活方式,催生出数字经济这一新的经济形态和数字劳动这一新的劳动形态。数字经济的快速增长对传媒产业产生了巨大影响,平台资本主义正在以一种势不可挡的力量渗透现代人的生活。在平台经济的浪潮中,人人都以劳动者的身份参与其中,互联网资本将网民的日常生活迁移至虚拟空间中,生产与消费、工作与闲暇之间的界限不断消弭。网络用户数字劳动的特殊性在于创造了价值却没有获得经济报酬,甚至大多数生产活动都以无偿劳动的方式呈现。与此同时,用户却以一种自觉自愿的心理持续地付出劳动,对互联网资本的剥削意识不够。本文以众包生产为运行模式的UGC社区作为研究对象,在数字劳动的理论框架下联系布若威的劳动过程理论脉络,来探究用户的劳动同意是如何被制造,互联网资本如何隐蔽自己的控制手段与用户之间建立自愿劳动的共识,以及如何突围这种“同意”机制的问题,以期对数字劳动的固有研究进行丰富与拓展。研究发现,UGC社区用户之所以同意在社区中进行劳动,既是社区依靠技术优势垄断与用户自主选择的合谋,包括用户为满足娱乐与表达的需要、获取社会资本的需要、消费的需要制造出的主动式同意,也包括在用户协议、数值考核等技术控制下做出的权力让渡;同时,劳动同意达成的背后还隐藏着社区一系列隐蔽的控制手段,使用户在无意识的状态下成为被社区资本盘剥剩余价值的“劳工”,将用户的隐私数据和集体智慧商品化,侵占了用户大量的休闲时间,并以意识形态的控制和非经济报酬的置换掩盖了两者之间的劳动关系。在“同意”逻辑下的数字劳动带来了内容异化、技术异化、人的异化这三重异化,对人的主体性构成了一定威胁,更不利于社区生态的健康长远发展。但是,用户又是具有主体性和能动性的,其对社区资本的盘剥也并不是毫无察觉的,意识到剥削后的用户呈现出了自为觉醒的趋势,尽管一些反抗最后可能只是一种微弱的抗争。因此,本文试图在最后从用户和社区平台的视角给出可以突围这种隐蔽的“同意”机制的针对性建议,期望用户与UGC社区之间形成良性互动,实现积极效应下用户真正的同意。

关键词：数字劳动 UGC社区同意制造劳动控制

钻柱落井诱发溢漏事故的井内流动数值模拟研究

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钻柱落井诱发溢漏事故的井内流动数值模拟研究

作者：任海帆中国石油大学(北京)

学位级别：硕士

随着油气勘探开发领域不断向复杂地层探索,钻井发生溢漏事故的概率增加且更加复杂,增加了井控处置的难度,研究溢漏事故下的井内流动状态是必须逾越的难关。本文利用数值模拟的手段研究溢漏事故井内流动状态,基于选取的模型开发了相应的... 详细信息

随着油气勘探开发领域不断向复杂地层探索,钻井发生溢漏事故的概率增加且更加复杂,增加了井控处置的难度,研究溢漏事故下的井内流动状态是必须逾越的难关。本文利用数值模拟的手段研究溢漏事故井内流动状态,基于选取的模型开发了相应的计算模块。首先选取了基于一维径向裂缝钻井液流动的井漏模型,分析不同钻柱落井和裂缝宽度对漏失的影响;随后基于气侵发生特征选取溢流模型,并对其进行离散化求解,分析漏失引发的溢流过程中关键参数的变化规律,对复杂井况进行全面分析。本文得到如下结论:不同类型的钻具产生不同的激动压力,造成的风险等级也不同;激动压力造成的漏失,在漏失发生的前60s内漏速变化最快;缝宽对漏失速率的影响与激动压力相比较更为敏感;钻柱落井诱发漏失后造成的溢流与常规溢流事故的状态不同,含气率随井深的变化可以看做三段式分布;初始液面越低,井底侵入气体的膨胀越明显;2000～2500s之间有气体以很小的流量从井口喷出,如果井口不采取措施,随着时间的增加,喷出井口的气体流量会快速增加,导致现场井喷无法控制,应选择尽早关井处理。本文最后对某井钻柱断落诱发的溢漏事故进行分析,模拟结果与现场钻柱落井至井口见返的时间接近。利用本论文所开发的计算模块,可以了解事故井下不明情况,可以对已发生事故井做事故反演并总结经验,也可以对可能存在的事故模拟预演,对现场井控施工有一定参考作用。

关键词：数值模拟钻柱落井井漏溢流

基于网约车轨迹数据的城市道路短时交通状况识别与预测

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基于网约车轨迹数据的城市道路短时交通状况识别与预测

作者：焦宇帆长安大学

学位级别：硕士

在拥堵日益严重的今天,随着大数据和智慧交通的推动,精准的交通拥堵感知和预测将在很大程度上帮助出行者及时获取拥堵信息,并做出相应策略。网约车作为快速发展的智能终端技术和日益增长的交通需求共同催生的产物,在给城市居民提供巨大... 详细信息

在拥堵日益严重的今天,随着大数据和智慧交通的推动,精准的交通拥堵感知和预测将在很大程度上帮助出行者及时获取拥堵信息,并做出相应策略。网约车作为快速发展的智能终端技术和日益增长的交通需求共同催生的产物,在给城市居民提供巨大便利的同时,利用其自身配置的定位系统所带来的海量数据也能够帮助探索居民出行特征及交通流运行状况,有助于缓解城市交通拥堵。因此,本研究旨在探索网约车出行时空特征的基础上,构建自动识别城市道路交通状况评价与感知模型,并利用神经网络对城市交通短时波动状况进行捕捉和预测,以实现城市交通状况实时感知与预警。本研究以成都市2018年为期28天的滴滴网约车GPS数据为研究对象,提取网约车行驶轨迹,并在此基础上对网约车出行时空特征进行分析。提取时间特征时,以宏观层面上的出行频次与微观层面上的道路平均速度为主;提取空间特征时,关注路网出行热点区域,对邻接道路的空间相关性进行剖析,分析了选定道路的空间占用情况。基于交通状况的时空依赖性,本研究提出了速度性能梯度指标(SPG),并结合延误时间比(DTR)、路段饱和度(V/C)共同构成多维度城市道路交通运行状况评价指标,从速度、时间、空间三个维度对城市道路交通状况进行描述。另外,本研究对DBSCAN算法(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)进行了改进,建立了基于分区自适应学习的DBSCAN算法,对多维度交通运行评价指标进行聚类,以便更加科学合理地实现交通运行状况评价标准的更新。最后,针对交通流在短期内发生的波动性,本研究利用嵌入注意力机制的时域卷积神经网络(ATT-TCN,Attention MechanismTemporal Convolutional Network)对融入时空信息的交通状况评价指标进行短时预测,并将预测结果与未融合空间感知信息的ATT-TCN神经网络、长短期记忆神经网络、门控循环单元神经网络的预测结果进行对比,验证了本模型的精度和对波动数据的敏感性。然后将评价指标的预测值输入到交通状况评价标准中进行等级判定,形成完整的交通状况识别与预测闭环。研究发现,网约车轨迹特征表现出了明显的短时波动性和空间相关性,这对后续进行交通流预测提出了更高的要求。本研究建立的基于分区自适应学习的DBSCAN算法实现了对城市道路交通状况的自动化感知和评价,该算法将城市道路交通状况划分为六个等级,改进后的DBSCAN算法的轮廓系数较K-means++算法提高了0.07。在利用ATTTCN神经网络对城市道路交通状况进行短时预测时,实验结果证明融入了时间伴随信息和空间感知信息的ATT-TCN神经网络模型较纯时间序列模型而言,对三个评价指标的预测平均绝对误差分别降低了0.4、0.034、0.01。在对目前主流的神经网络模型进行对比试验时也证明了,ATT-TCN模型对于SPG、V/C的预测平均绝对误差相较于长短期记忆神经网络模型而言分别降低了0.05、0.034,相较于门控循环单元神经网络模型而言分别降低了0.046、0.038。由于ATT-TCN模型对于数据波动的敏感性,在高峰时期,ATT-TCN算法对于DTR的预测的平均绝对误差较长短期记忆神经网络模型误差降低了0.078。本研究提出的交通状况预测与研判模型的对高峰时期的预测精度达到91.18%。

关键词：道路交通交通拥堵预测轨迹数据 DBSCAN算法深度学习模型

基于线抽样法的结构可靠性分析及优化的扩展研究

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基于线抽样法的结构可靠性分析及优化的扩展研究

作者：赵超帆厦门大学

学位级别：硕士

结构可靠性分析及优化设计是现代结构工程分析设计的重要手段,完善和发展可靠性分析有重要的理论意义和工程应用价值。本论文针对可靠性中的失效概率求解、时变可靠性等问题,聚焦可靠性分析的线抽样高效方法,进一步发展和完善可靠性分... 详细信息

结构可靠性分析及优化设计是现代结构工程分析设计的重要手段,完善和发展可靠性分析有重要的理论意义和工程应用价值。本论文针对可靠性中的失效概率求解、时变可靠性等问题,聚焦可靠性分析的线抽样高效方法,进一步发展和完善可靠性分析方法和理论。本论文的具体研究包括以下三个方面:(1)针对结构可靠性分析和设计中参数失效概率函数的求解难题,本文提出了一种自适应增强线抽样的失效概率函数全局估计方法。所提方法通过一种自适应策略在设计参数空间特定值处,运用增强线抽样方法获得局部失效概率函数估计,然后提出基于变异系数的最优组合算法,将各局部失效概率函数估计融合成全局的失效概率函数估计。本文所提方法与已有方法相比,进一步提高了失效概率函数估计的精度和效率,并给出数值和工程算例加以说明。(2)提出了一种基于增强线抽样的可靠性优化的高效解耦方法。该方法采用增强线抽样法对失效概率函数进行估计,进而对原可靠性优化问题进行解耦,同时本文所提方法将增强线抽样法与序列近似优化框架相结合,逐步获得优化解。此外,还提出了组合算法,将逐次优化产生的信息进行再利用,进一步提高优化求解的效率和稳健性。所提方法采用了基于模拟的可靠性分析方法,比近似方法具有更高的精度;采用了解耦策略使得优化效率得到提高;仅需要一次线抽样来估计失效概率函数以解耦可靠性优化问题,具有较高效率。算例结果表明,与基于线性和二次逼近的解耦方法以及双循环方法相比,本文所提方法能更有效地获得最优解。此外,与仅使用增强线抽样法相比,本文提出的使用组合算法的方法更具鲁棒性。(3)对于时变结构受时变荷载的可靠性分析的问题,本文提出了一种基于复合极限状态函数的“时变自适应线抽样”方法。该方法首先将时变可靠性问题离散为等价的串联系统问题(复合极限状态函数),然后以迭代和自适应的方式进行线抽样,最后,采用最优组合算法得到时变累积失效概率函数估计。本文通过数值算例和工程实际算例验证了所提方法具有较高效率,同时与传统的线抽样方法相比,本文所提出的方法计算的变异系数保持在较低水平,体现了其较好的性能。

关键词：结构可靠性可靠性优化时变可靠性线抽样最优组合算法

近代中国刑法中匪盗罪之变迁（1902-1949）

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近代中国刑法中匪盗罪之变迁（1902-1949）

作者：梁玉帆山西财经大学

学位级别：硕士

匪盗罪作为近代中国刑法体系中常见的犯罪行为之一,严重危害民众合法权益,不断扰乱社会秩序,尤其正值清末民初之际,匪患横行致使百姓流离失所困苦不堪,社会秩序也因此陷入混乱,各个时期政府纷纷出台刑法典加以惩治。从清末修律时期的《... 详细信息

匪盗罪作为近代中国刑法体系中常见的犯罪行为之一,严重危害民众合法权益,不断扰乱社会秩序,尤其正值清末民初之际,匪患横行致使百姓流离失所困苦不堪,社会秩序也因此陷入混乱,各个时期政府纷纷出台刑法典加以惩治。从清末修律时期的《大清新刑律》到北洋政府时期的《惩治盗匪暂行条例》,再到南京国民政府时期出台的《惩治盗匪法》,法律在历史的长河中不断发生着变迁,尤其刑法对于盗匪的规制逐渐完善。立法上从罪刑变迁、行为构成、罪数形态以及法益保护等方面进行分析,罪刑方面法律文本上关于惩治匪患的罪名有所改变,罪名从最初的窃盗罪及强盗罪合并立法到窃盗罪、强盗罪分章规定,对犯罪人的刑罚也由严重过渡轻缓,恰好体现出保护人权的先进立法思想;刑法对犯罪行为的规制方面逐步细化,行为认定不再一概而论,而是采取具体情况具体分析,增加犯罪行为模式的涵盖范围,进一步明确规定匪盗罪所属犯罪情形;罪数方面区分此罪与彼罪间的界限愈渐清晰,一罪加重与数罪并处之间的区分更好地体现刑法对被告人的保护,有罪必究,轻重有度,法律制度的完善使得受害人的权利也有被更好地保护,充分体现刑法的严厉性;在法益保护方面每部刑法遵循的立法原则有所区别,从家族本位立法到个人本位立法再到社会本位立法,体现出法律更迭与社会发展息息相关。立足司法实践观察匪盗罪的变迁,罪数上从清末时期到北洋政府时期再到南京国民政府时期,匪盗案件的法律适用逐步与立法接轨,由错位到契合;行为构成上近代中国刑法的匪盗罪规范不断细化,由注重行为本身到重视匪盗行为之不法性最后上升到犯罪行为对被害人的危害程度的判断,不断升华刑法价值;罪数形态上每个历史时期的匪盗案件都基本与立法认知相吻合,对匪盗罪的一罪加重及他罪分辨的认定标准愈加明确;最后法益保护方面司法进程与立法进程齐头并进,呈现出近代中国刑法中最为合理的法律状态。立法与司法双重角度观察匪盗罪之变迁,其中无不展现出法律发展的与时俱进,更能感知近代中国刑法之变迁,深入体会法律变迁的魅力,近代刑法为现代刑法的发展提供借鉴之义。近代刑法为现代刑法之基础,细观其变迁,既可晓过往之法理,亦可明未来之方向。

关键词：匪盗罪罪刑罪数法益保护变迁