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带交易费用组合证券投资的minimax模型

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工程数学学报 2014年第5期31卷 653-663页

作者：康志林中山大学数学与计算科学学院广州510275 华侨大学数学科学学院福建泉州362021

交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucke... 详细信息

交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响.本文研究了在具有交易费用的情形下,资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化问题.模型以最小化最大个人风险的minimax准则作为风险度量方法.利用凸规划的Lagrange乘子法与KuhnTucker条件,得到了投资者最优投资策略的显式表达式.最后,利用数值例子阐述了该风险控制模型的投资策略,从而为投资者提供决策依据.

关键词： minimax准则组合证券投资交易费用投资上限不允许卖空

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园林花卉栽培中菌糠的应用

中国食用菌 2019年第3期38卷 115-117页

作者：康志林商丘工学院土木工程学院河南商丘476000

菌糠也就是大家所说的食用菌废料,食用菌采摘之后所遗留下来的残留物。若这些废弃物不能充分的利用起来,会对栽培环境产生污染,同时也是对可使用资源的一种浪费。现主要分析菌糠肥料在蔬菜种植过程中的使用以及菌糠基质在花卉种植过程... 详细信息

菌糠也就是大家所说的食用菌废料,食用菌采摘之后所遗留下来的残留物。若这些废弃物不能充分的利用起来,会对栽培环境产生污染,同时也是对可使用资源的一种浪费。现主要分析菌糠肥料在蔬菜种植过程中的使用以及菌糠基质在花卉种植过程中的应用。

关键词：菌糠肥料蔬菜基质花卉

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线性二次半定规划问题若干研究

线性二次半定规划问题若干研究

作者：康志林福建师范大学

学位级别：硕士

本文主要探讨线性二次半定规划问题(L-QSDP)的结构特征及其求解算法,主要由三部分组成.第一部分,先讨论线性二次半定规划问题的对偶性理论及其最优性条件,进而讨论该规划问题的原始对偶内点算法,给出了基于NT搜索方向唯一性的证明.数值... 详细信息

本文主要探讨线性二次半定规划问题(L-QSDP)的结构特征及其求解算法,主要由三部分组成.第一部分,先讨论线性二次半定规划问题的对偶性理论及其最优性条件,进而讨论该规划问题的原始对偶内点算法,给出了基于NT搜索方向唯一性的证明.数值试验上,对n=3的情况,给出具体算例,并在MATLAB 7.01上进行数值模拟,验证了算法的可行性.同时,进一步探讨了该二次半定规划与半定最小二乘问题的联系,给出了在一定条件下它们之间的转换关系.第二部分,拓广了半定最小二乘问题模型(SDLS)的定义,提出了变量有界半定最小二乘问题(BV-SDLS),同时给出了任意实对称矩阵在由有界约束矩阵变量构成的闭凸集上的精确投影表示式,并在此投影基础上,探讨了该(BV-SDLS)的求解算法,即投影拟牛顿算法,给出了其算法框架.最后在MATLAB 7.01上进行数值试验,并与原始对偶内点算法比较,进一步说明算法的可行性及有效性.第三部分,进一步考虑(BV-SDLS)模型的拓广形式,探讨了一些特殊情形以及施加某种限制下的投影显式,并考虑它相应的求解算法.

关键词：二次半定规划半定最小二乘内点算法变量有界投影拟牛顿算法

Minimax准则下带约束的最优投资组合策略

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系统工程学报 2012年第5期27卷 656-667页

作者：康志林曾燕华侨大学数学科学学院福建泉州362021 中山大学岭南学院广东广州510275

探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投... 详细信息

探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.

关键词： l∞风险测度最优策略投资上限不允许卖空 KKT条件

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基于乡村振兴的河南省农业生态综合评价研究

中国农业资源与区划 2020年第12期41卷 210-218页

作者：康志林邵瑞鑫商丘工学院土木工程学院河南农业大学农学院

[目的]农业是国民经济的基础产业,探究农业生态发展现状,有利于制定针对性的农业发展规划,也将有利于推进乡村振兴战略的实施。[方法]基于2000—2016年的统计数据,采用DEA-SBM模型、熵值法和耦合协调度模型,从农业生态效率、经济条件、... 详细信息

[目的]农业是国民经济的基础产业,探究农业生态发展现状,有利于制定针对性的农业发展规划,也将有利于推进乡村振兴战略的实施。[方法]基于2000—2016年的统计数据,采用DEA-SBM模型、熵值法和耦合协调度模型,从农业生态效率、经济条件、资源条件、环境条件4个方面分析河南省农业生态综合发展水平,探究农业生态效率与经济条件、资源条件和环境条件之间的耦合发展关系。[结果]2000—2016年河南省农业生态综合评价分值呈现明显的上升趋势,该阶段农业生态化水平发展态势良好。这个阶段内农业生态效率指数均高于全国农业生态效率指数,对全国农业的生态化发展贡献较大。经济条件评价分值在逐年提高,对农业生态化发展的贡献在不断提升。2000—2016年农业生态效率与经济条件、资源条件和环境条件三者之间的耦合协调度均整体呈递增趋势,耦合发展关系表现良好。[结论]尽管河南省农业生态化水平呈现良好的发展态势,但提升的空间还很大,仍需不断优化资源配置,促进农业生态效率与经济、资源和环境条件向更高耦合阶段发展。

关键词：农业生态发展水平耦合协调度障碍因子乡村振兴

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变量有界半定最小二乘问题

高等学校计算数学学报 2010年第2期32卷 126-139页

作者：康志林张圣贵华侨大学数学科学学院福建师范大学数学与计算机科学学院

1引言设A;∈S;,i=1,…,m,定义线性算子A:S;→R;,AX=（A;·X,…,A;·X）;,其相应的伴随算子为A;:R;→S;,且A;y=sum from i=1 to my;A;.X∈S;,b∈R;.Malick.J在[6]中讨论了如下标准半定最小二乘问题（SDLS）:

关键词： projection bounded variables semi-definite least-squares

CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解

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运筹学学报 2017年第1期21卷 1-12页

作者：康志林李仲飞中山大学数学学院广州510275 华侨大学数学科学学院福建泉州362021 中山大学管理学院广州510275

传统的均值-风险(包括方差、VaR、CVaR等)组合选择模型在计算最优投资组合时,常假定均值是已知的常值,但在实际资产配置中,收益的均值估计会有偏差,即存在着估计风险.在利用CVaR测度估计风险的基础上,研究了CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合... 详细信息

传统的均值-风险(包括方差、VaR、CVaR等)组合选择模型在计算最优投资组合时,常假定均值是已知的常值,但在实际资产配置中,收益的均值估计会有偏差,即存在着估计风险.在利用CVaR测度估计风险的基础上,研究了CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合选择模型,给出了另外两种不同的求解方法,即对偶法和光滑优化方法,并探讨了它们的相关性质及特征,数值实验表明在求解大样本或者大规模投资组合选择问题上,对偶法和光滑优化方法在计算上是可行且有效的.

关键词：组合证券投资 CVaR鲁棒对偶法光滑化重采样

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基于价格调整的长寿风险自然对冲策略

中国管理科学 2015年第12期23卷 11-19页

作者：曾燕曾庆邹康志林中山大学岭南(大学)学院广东广州510275 华侨大学数学科学学院福建泉州362021

在长寿风险对冲框架下,通过引入外生的产品价格,构建了基于价格调整的自然对冲模型。首先运用最优化理论得到了模型最优产品配比的解析式,然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下,推导出了寿险产品和年金产品的最优定价。该... 详细信息

在长寿风险对冲框架下,通过引入外生的产品价格,构建了基于价格调整的自然对冲模型。首先运用最优化理论得到了模型最优产品配比的解析式,然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下,推导出了寿险产品和年金产品的最优定价。该定价能够使得模型的最优配比真正被实现,即销售的配比刚好是使产品组合长寿风险最小化的最优配比。最后通过数值算例,阐述了基于价格调整的自然对冲策略的效果,并进一步分析了利率、承保年龄、性别等因素对自然对冲策略的影响。

关键词：长寿风险自然对冲产品定价产品配比

破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型

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运筹与管理 2022年第2期31卷 173-177页

作者：康志林王志焕华侨大学经济与金融学院福建泉州362021 华侨大学数学科学学院福建泉州362021 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院) 福建莆田351100

以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。... 详细信息

以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据。

关键词：组合证券投资风险测度破产控制约束不允许卖空

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