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Realized GAS-EGARCH模型及其应用

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统计与决策 2022年第6期38卷 150-154页

作者：蔡光辉应雪海徐君浙江工商大学统计与数学学院浙江经贸职业技术学院财务会计学院杭州310018

文章扩展了Realized EGARCH模型,即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数,构建Realized GAS-EGARCH模型,应用于金融资产的波动率与VaR预测,并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分... 详细信息

文章扩展了Realized EGARCH模型,即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数,构建Realized GAS-EGARCH模型,应用于金融资产的波动率与VaR预测,并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分析法分别探究新模型对波动率和风险的预测能力。对申万银行指数高频数据的实证结果显示:(1)基于偏峰厚尾分布的Realized GAS-EGARCH模型对波动率的刻画能力优于相应分布的Realized EGARCH模型;(2)损失函数与MCS检验结果显示,条件分布为偏广义误差分布(SGED)的Realized GAS-EGARCH模型对波动率的预测精度最高;(3)对VaR预测序列进行无条件覆盖性检验、独立性检验和条件覆盖性检验分析,认为Realized GAS-EGARCH模型能够有效测度市场风险。

关键词： Realized GAS-EGARCH 波动率 VaR MCS检验

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基于跳跃、好坏波动率和马尔科夫状态转换的高频波动率模型预测

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系统科学与数学 2020年第3期40卷 521-546页

作者：蔡光辉应雪海浙江工商大学统计与数学学院杭州310018

基于跳跃、好坏波动率的视角,采用比ABD检测更稳健的ADS检测法进行甄别跳跃,提出HAR改进模型,进一步考虑到实际波动率的非线性和高持续性动态,文章引入马尔科夫状态转换机制以构建对应的MRS-HAR族模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时... 详细信息

基于跳跃、好坏波动率的视角,采用比ABD检测更稳健的ADS检测法进行甄别跳跃,提出HAR改进模型,进一步考虑到实际波动率的非线性和高持续性动态,文章引入马尔科夫状态转换机制以构建对应的MRS-HAR族模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和MCS检验评估预测模型结果,并采取不同的窗口期进行稳健性检验.以上海期货交易所的黄金连续(AU0)期货合约为研究对象,实证研究表明:结合马尔科夫状态转换机制,跳跃波动在上涨行情时会抑制未来波动性;结合马尔科夫状态转换机制,好坏波动率在上涨行情时正负冲击相对平衡,而在下跌行情时好(坏)波动率抑制(加剧)未来波动性;MCS检验证实,结合马尔科夫状态转换的MRS-HAR族模型相比于HAR族模型具有更优的预测精度,进一步考虑由ADS检测修正的好坏波动率和符号跳跃能够改善波动率模型的预测能力,其中基于符号跳跃和马尔科夫状态转换的MRS-HAR-RV-SJ模型展现了最高的预测精度.

关键词：跳跃好坏波动率马尔科夫状态转换波动率预测 MCS检验

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带齐次权的Hardy型不等式

高校应用数学学报（A辑） 2016年第1期31卷 109-115页

作者：应雪海蔡光辉浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018

在采用Hoffmann-Ostenhof和Laptev构造权函数的思想,进行加权推广,给出了一类带齐次权的Hardy型不等式.利用Avkhadiev和Wirths得到的一维Hardy型不等式,运用放缩法,得到一类带余项的加权Hardy型不等式.获得的结论将HoffmannOstenhof和La... 详细信息

在采用Hoffmann-Ostenhof和Laptev构造权函数的思想,进行加权推广,给出了一类带齐次权的Hardy型不等式.利用Avkhadiev和Wirths得到的一维Hardy型不等式,运用放缩法,得到一类带余项的加权Hardy型不等式.获得的结论将HoffmannOstenhof和Laptev中的相关结论推广至加权与带余项的情形.

关键词： Hardy型不等式齐次权余项

非对称厚尾分布的混频Realized GARCH模型构建

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统计与决策 2021年第2期37卷 130-135页

作者：蔡光辉徐君应雪海浙江工商大学统计与数学学院杭州310018

文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布... 详细信息

文章基于日内动量效应的视角,增加日内收益率作为解释变量,并考虑日内交易的交互关系,推广得到结合混合频率的条件均值方程和条件方差方程,构建混频Realized GARCH模型(Mixed Frequency Realized GARCH模型),进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入混频Realized GARCH模型中,构建了基于偏t分布的混频Realized GARCH模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和优于SPA检验的MCS检验判别扩展模型对我国黄金期货市场波动的预测结果。由样本内估计结果和MCS检验证实表明:考虑高频信息的Realized GARCH模型在样本内估计和样GARCH模型和Realized GARCH模型有着更高的拟合优度和预测精度,其中基于偏t分布的MF Realized GARCH模型在6种模型中是拥有最佳表现的波动率模型。

关键词：日内动量效应混频Realized GARCH模型非对称性厚尾性 MCS检验

基于Stein方法的均衡分布的Berry-Esseen界

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高校应用数学学报（A辑） 2017年第3期32卷 277-282页

作者：蔡光辉徐君应雪海浙江工商大学统计与数学学院浙江杭州310018

受Shao和Su(2006)的启发,获得了均衡分布的Berry-Esseen界,定理的证明基于Stein方法.

关键词： Berry—Esseen界 Stein方法均衡分布

基于混频抽样和杠杆效应的高频波动率模型预测

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系统科学与数学 2021年第7期41卷 1985-2005页

作者：蔡光辉徐君应雪海浙江工商大学统计与数学学院杭州310018 浙江经贸职业技术学院财务会计学院杭州310018

基于长记忆性的视角,将混频数据抽样(mixed data sampling)引入Realized GARCH模型的条件方差方程中,扩展得到Realized MIDAS GARCH模型,结合金融波动的非对称杠杆效应(asymmetric leverage effect),构建得到Realized MIDAS EGARCH模型,进一步考虑传统的正态分布假设不能够刻画金融时间序列的非对称性、非正态性、厚尾性等特征,将偏t分布引入Realized MIDAS EGARCH模型中,构建了基于偏t分布的Realized MIDAS EGARCH模型,推导其参数估计方法,并基于滚动时间窗技术预测和比SPA检验更具优势的模型置信集(model confidence set,MCS)检验评估各种波动率模型对我国期货黄金市场波动的预测能力.实证结果表明:Realized MIDAS GARCH族模型比起Realized GARCH族模型有更优的拟合能力,捕捉长记忆性的能力更强;考虑杠杆效应和非对称厚尾分布能够提升模型的解释能力和预测能力;基于偏t分布的Realized MIDAS EGARCH模型是本文所探讨的8种高频波动率模型里面拥有最高样本内拟合优度、最强长记忆性的捕捉能力和最优样本外预测精度的高频波动率模型.

关键词：混频数据抽样非对称杠杆效应偏t分布 Realized MIDAS EGARCH模型 MCS检验

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加权和线性过程的渐近正态性

数学进展 2020年第1期49卷 95-100页

作者：蔡光辉应雪海徐君浙江工商大学统计与数学学院杭州浙江310018

本文建立了α-混合序列情形的加权和平稳线性过程的渐近正态性.获得的结论基于最少的权条件.所得结论将Abadir等[Econometric Theory,2014,30(1):252-284]中的结论推广至α-混合序列情形.

关键词：加权和线性过程中心极限定理 α-混合

潮间带海上风电项目风机坐滩安装安全风险管控

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船舶工程 2024年第S1期 79-81+201页

作者：周波刘浩兵彭雪海中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

为了加强潮间带海上风电项目风机坐滩安装安全风险管控，有效消除影响风机坐滩安装安全的风险因素，提高坐滩安装安全性，进而推动“一带一路”沿线海上风电项目的发展。通过对影响坐滩安装安全的重要风险因素进行识别和分析，制定相对... 详细信息

为了加强潮间带海上风电项目风机坐滩安装安全风险管控，有效消除影响风机坐滩安装安全的风险因素，提高坐滩安装安全性，进而推动“一带一路”沿线海上风电项目的发展。通过对影响坐滩安装安全的重要风险因素进行识别和分析，制定相对应的安全管控措施，最大限度消除坐滩安装安全风险。通过采取相应的安全管控措施，能够有效消除风机坐滩安装安全风险，确保风机坐滩安装安全。研究成果可为类似潮间带海上风电项目坐滩安装安全管控提供参考。

关键词：潮间带海上风电坐滩安装安全风险

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不同变质作用类型的煤级梯度对比研究

煤炭科学技术 2024年

作者：卢杰林傅雪海康俊强张宝鑫程鸣中国矿业大学资源与地球科学学院中国矿业大学煤层气资源与成藏过程教育部重点实验室

煤级梯度是预测深部储层煤化作用程度的基础。本次基于实测的85组镜质体最大反射率、不同煤层气区块煤炭/煤层气地质勘探报告中2213组镜质体最大反射率/干燥无灰基挥发分产率与煤层埋深数据和242组岩浆侵入煤层后镜质体最大反射率与煤... 详细信息

煤级梯度是预测深部储层煤化作用程度的基础。本次基于实测的85组镜质体最大反射率、不同煤层气区块煤炭/煤层气地质勘探报告中2213组镜质体最大反射率/干燥无灰基挥发分产率与煤层埋深数据和242组岩浆侵入煤层后镜质体最大反射率与煤层距侵入体距离数据，分析了不同煤层气区块中不同变质作用类型下煤级分布及煤级梯度特征，对比了深成变质作用、区域岩浆热变质作用及接触变质作用下煤级梯度的差异性。研究结果表明我国不同煤层气区块中深成变质作用下煤级梯度(Ro， max/100m)介于0.013%/100m -0.068%/100m之间，均值为0.032%/100m，煤级梯度与镜质体最大反射率均值呈正相关关系；区域岩浆热变质作用下煤级梯度介于0.09%/100m -0.45%/100m之间，均值为0.18%/100m；接触变质作用下煤级梯度介于20%/100m -454%/100m之间，均值为106%/100m，煤级梯度与煤层距侵入体距离的关系呈多段式变化，煤层距离侵入体越近，煤级梯度越大。不同变质作用类型下煤级梯度差异显著，主要由热源特征决定，煤化作用时间、岩层热导率、最大埋深对煤级梯度也有重要影响。我国煤化作用复杂，对不同煤层气区块中不同变质作用类型下煤级梯度的研究对深部储层煤级预测及煤炭/煤层气资源勘探开发均具有一定的指导意义。

关键词：煤化作用煤级梯度深成变质作用区域岩浆热变质作用接触变质作用煤层气区块