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基于深度学习算法股指期货量化交易策略研究

基于深度学习算法股指期货量化交易策略研究

作者：李天源内蒙古财经大学

学位级别：硕士

随着计算机技术的快速发展,当前国内金融市场的投资交易中程序化的量化策略交易占比逐渐提高,逐步取代基于传统技术分析等方法的主观交易。量化交易作为现代金融领域的一种重要投资策略,不仅可以提高投资效率、降低投资风险,还可以推动... 详细信息

随着计算机技术的快速发展,当前国内金融市场的投资交易中程序化的量化策略交易占比逐渐提高,逐步取代基于传统技术分析等方法的主观交易。量化交易作为现代金融领域的一种重要投资策略,不仅可以提高投资效率、降低投资风险,还可以推动金融市场创新。基于机器学习方法预测交易标的价格的研究已经大量存在,但近年来计算机技术的发展才使得深度学习方法受到极大的关注,并逐步被应用于金融领域,尤其是深度强化学习构建的智能体在金融市场中自动交易的能力特别受到重视。因此本文主要致力于研究构造深度神经网络模型来预测高频交易下股指期货的短期价格,并基于此以深度强化学习方法构建能够获得超额收益的量化交易策略。具体内容安排如下:首先,介绍了我国股指期货市场的特征,包括其发展历程,交易规则以及量化交易在股指期货上应用的优势,并且说明了当前股指期货市场上量化交易所存在的问题。其次,以股指期货交易数据为基础计算了各技术指标,并将其作为模型输入,搭建LSTM神经网络模型以回归的方法预测股指期货价格的未来走势,并且按预测价格构建简单的交易策略,实验结果证明LSTM神经网络模型对股指期货未来价格具有一定的预测能力,从而确定了后续深度强化学习模型中神经网络模型的选择。最后,本文设计了进行股指期货交易的单资产择时交易的强化学习环境,并使用上述神经网络构建基于值函数方法的D3QN模型和基于策略梯度方法和Actor-Critic框架的PPO模型。将上述两种模型在设计好的强化学习环境中以最大化收益为目标进行训练,从而得到能够在模拟交易中获取超额收益的量化交易智能体,最后对两种模型的收益率走势与仓位状况进行分析。实验结果表明,所提策略在各股指期货上均能实现超额收益,且D3QN模型获取收益的能力更为稳定。

关键词：量化交易神经网络深度学习强化学习

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基于POD和DMD的60°交叉管绕流分析

船舶力学 2024年第3期28卷 400-408页

作者：张嶔杨青青唐也婷王天源中国海洋大学工程学院山东青岛266100

本文利用本征正交分解(Proper Orthogonal Decomposition,POD)和动力学模态分解(Dynamic Mode Decom⁃position,DMD)分析雷诺数Re=200时三维60°交叉管在间隙比G=4下的涡量数据,并探究尾涡的演变规律。分析结果表明:尾流场中的涡流尺度... 详细信息

本文利用本征正交分解(Proper Orthogonal Decomposition,POD)和动力学模态分解(Dynamic Mode Decom⁃position,DMD)分析雷诺数Re=200时三维60°交叉管在间隙比G=4下的涡量数据,并探究尾涡的演变规律。分析结果表明:尾流场中的涡流尺度及重要程度随频率增加而减小,少数低频模态便可主导大尺度流动现象,而高频模态主要丰富尾流场中的小尺度湍流细节;上下游圆柱的涡结构以0.19 Hz的频率从两圆柱脱落,并在相同的频率下以平行形态向下游演变;上游圆柱脱落涡与下游圆柱的相互作用导致下游圆柱涡激振动明显,并产生多个高频升力频谱峰值。

关键词：降阶模型交叉双管尾涡

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基于上下文信息的多尺度特征融合织物疵点检测算法

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计算机应用 2024年

作者：何秋润胡节彭博李天源福建华峰新材料有限公司福建省运动鞋面料重点实验室西南交通大学计算机与人工智能学院

针对纺织品疵点边缘特征弱、极端长宽比导致检测困难的问题，提出基于YOLOv7的上下文信息多尺度特征融合织物疵点检测算法(CMFFD-YOLO)。首先，采用K均值(K-means)聚类算法得到适应目标尺寸更好的锚框，并通过迁移学习引入主干权重；然... 详细信息

针对纺织品疵点边缘特征弱、极端长宽比导致检测困难的问题，提出基于YOLOv7的上下文信息多尺度特征融合织物疵点检测算法(CMFFD-YOLO)。首先，采用K均值(K-means)聚类算法得到适应目标尺寸更好的锚框，并通过迁移学习引入主干权重；然后，重新设计主干网络，添加全局上下文网络模块(GC)，充分利用局部和全局上下文信息，增强小目标特征提取能力；最后，设计一种基于通道空间注意的渐近特征金字塔网络(CAFPN)，采用渐进融合的方式，使不同层次的语义信息联系更紧密，在融合过程中能够提取更多有用信息。在天池数据集和ZJU-Leaper两个纺织面料瑕疵数据集上实验结果表明，所提算法平均精度均值(mAP)分别达到了64.6%和61.7%，相较于原始YOLOv7分别提高12.5个百分点和7.8个百分点，并且模型参数量比原始YOLOv7降低了5.013×106，能够满足企业织物疵点检测对检测精度和速度的需求。

关键词：织物疵点检测小目标检测 YOLOv7 加强特征提取特征融合

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保定平原地下水水化学特征及水质评价

人民长江 2024年

作者：叶飞左天源赵玉川张策付强河北省地质环境监测院河北省地质资源环境监测与保护重点实验室河北地质大学水资源与环境学院

自2014年水利部组织实施华北地下水超采综合治理工作以来，保定平原地下水位逐步回升，然而地下水化学要素及质量变化缺乏系统研究。本文以2014～2022年采集的217组保定平原浅层地下水样品为研究对象，运用数理统计分析、Piper三线图、G... 详细信息

自2014年水利部组织实施华北地下水超采综合治理工作以来，保定平原地下水位逐步回升，然而地下水化学要素及质量变化缺乏系统研究。本文以2014～2022年采集的217组保定平原浅层地下水样品为研究对象，运用数理统计分析、Piper三线图、Gibbs图及离子比例系数等方法，分析了地下水水化学特征、空间分布规律及主要控制因素，采用内梅罗指数法和模糊综合评价法对地下水质量进行了评估。结果表明：研究区地下水中阴离子以HCO3-为主，阳离子在山前冲洪积平原区（Ⅰ区）主要为Ca2+、Mg2+，冲积平原区（Ⅱ区）主要为Ca2+、Na+，自西部山前到东部平原地下水化学类型由HCO3—Ca·Mg型渐变为HCO3—Na·Ca·Mg型或HCO3—Na·Mg型；研究区地下水中Na+、Mg2+、HCO3-浓度多年间较为稳定，Ca2+、Cl-、SO42-、TDS浓度在2014～2021年波动下降，2021～2022年明显上升，水化学成分主要受岩石风化、溶滤作用和阳离子交替吸附作用影响；内梅罗指数法和模糊综合评价法Ⅲ类及以上样品占比分别为73.73%和97.24%，多年来地下水质量较为稳定。

关键词：地下水水化学特征水质评价保定平原

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计件工资，问题出在何处？

全力打造经济发展的“航空母舰”——科学发展观引领代县经济快速发展

工人日报

作者：沈义庄天源

■事件 事件一：在山西原平市某企业金工车间，一位女磨床工找车间主任诉苦：两个月里，班长只给她安排了54个工时，一共开了108元的计件工资，加上其它辅助工资，也没有达到政府规定的当地最低工资标准。车间主任面露难色地说：车...

■事件 事件一：在山西原平市某企业金工车间，一位女磨床工找车间主任诉苦：两个月里，班长只给她安排了54个工时，一共开了108元的计件工资，加上其它辅助工资，也没有达到政府规定的当地最低工资标准。车间主任面露难色地说：车间和厂部也是按完成的总工时结算的，我?

关键词：

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支部建设 2004年第11期 25-26页

作者：庄天源张文槐郭宁虎

代县在我国历史上曾经是个富庶繁华的地方,但由于它重要的战略地位,又使它饱受战争疮痍.祖祖辈辈,人们已经习惯了薄食轻衣.近几年来,代县县委、政府用正确的政绩观和科学的发展观引领群众快速发展经济,已经形成了很深厚的经济发展积淀.... 详细信息

代县在我国历史上曾经是个富庶繁华的地方,但由于它重要的战略地位,又使它饱受战争疮痍.祖祖辈辈,人们已经习惯了薄食轻衣.近几年来,代县县委、政府用正确的政绩观和科学的发展观引领群众快速发展经济,已经形成了很深厚的经济发展积淀.经济发展规模已经形成.人们说:'经济积淀雁门关,代县物华天宝人杰地灵,今后可有好日子过哩.'

关键词：代县经济林人工林科学发展观航空母舰

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宁武县总“四服务”创新工会工作

口碑——记山西省人民满意的公务员、静乐县县长贾玉文为民办实事的事迹

工人日报

作者：惠安和庄天源

本报讯（记者惠安和通讯员庄天源）面对新形势下劳动关系出现的新变化，山西宁武县总工会转变观念，打造“服务型”工会，努力为职工群众办实事、办好事，受到职工的欢迎。 县工会是山西工会工作的重要环节，去年山西省总工会在泽...

本报讯（记者惠安和通讯员庄天源）面对新形势下劳动关系出现的新变化，山西宁武县总工会转变观念，打造“服务型”工会，努力为职工群众办实事、办好事，受到职工的欢迎。 县工会是山西工会工作的重要环节，去年山西省总工会在泽州县召开了县工会工作现场会，宁武县总?

关键词：

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支部建设 2005年第7期 15-20页

作者：蒙永鹏庄天源郭宁虎

从“根本恶”到无法言说的“恶”——二战后法国情境下的概念考古

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文艺理论研究 2024年第1期44卷 215-223,226页

作者：庄懿北京师范大学文学院

恶是现代以来德国哲学传统的关键概念。康德提出的“根本恶”为人性奠定了抽象普遍的基调,涉及先验哲学框架内人性的可能性与限度,恶的神学意涵被淡化。20世纪下半叶到21世纪初,两次世界大战对西方文明的摧毁,集中营等极端事件引发了对... 详细信息

恶是现代以来德国哲学传统的关键概念。康德提出的“根本恶”为人性奠定了抽象普遍的基调,涉及先验哲学框架内人性的可能性与限度,恶的神学意涵被淡化。20世纪下半叶到21世纪初,两次世界大战对西方文明的摧毁,集中营等极端事件引发了对人性的重新思考。法国哲学以自由与介入的独特思想特质,回应并发展了德国哲学传统中恶的概念,在后现代思潮的影响下赋予了恶的概念无法言说、无法理解的特质。恶的概念在法国自身的历史语境与地理空间中,在与德国哲学的互动中,不断流变甚至被彻底打破。恶的历史语义在理论与实践中发生了根本改变,却在美学领域与具体的文艺实践中以悖论方式得以重新言说和表述。因此法国语境下恶的概念的特质,还在于其中蕴含的救赎的可能性。

关键词：恶概念史自我他者文学二战后

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