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韩国股指期货市场的发展经验及启示

商场现代化 2006年第8S期 327-328页

作者：左浩苗厦门大学经济学院

本文在充分考察了韩国股指期货市场发展的基础上,对我国如何开展股指期货的若干问题进行了理论探讨,并提出了切实可行的建议。我们应当充分借鉴韩国经验,积极稳妥发展股指期货,推进金融改革和创新。

关键词：股指期贷韩国金融创新

股票特质波动率与横截面收益：对中国股市“特质波动率之谜”的解释

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世界经济 2011年第5期34卷 117-135页

作者：左浩苗郑鸣张翼厦门大学王亚南经济研究院福建省361005 国泰君安证券股份有限公司企业融资部上海市200120

本文对中国股票市场特质波动率与横截面收益率的关系进行经验研究,探讨"特质波动率之谜"是否存在。我们发现,中国股票特质波动率与横截面收益率存在显著的负相关关系,但在控制了表征异质信念的换手率后,这种负相关关系消失了。这种现象... 详细信息

本文对中国股票市场特质波动率与横截面收益率的关系进行经验研究,探讨"特质波动率之谜"是否存在。我们发现,中国股票特质波动率与横截面收益率存在显著的负相关关系,但在控制了表征异质信念的换手率后,这种负相关关系消失了。这种现象的产生主要是因为在卖空限制和投资者异质性的共同作用下,资产价格会被高估从而降低未来的收益率,造成了中国市场上的特质波动率之谜。

关键词：特质波动率横截面收益率异质信念卖空限制

跳跃风险度量及其在风险--收益关系检验中的应用

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金融研究 2011年第10期 170-184页

作者：左浩苗刘振涛厦门大学王亚南经济研究院厦门大学财务管理与会计研究院福建厦门361005

本文基于最近发展起来的非参数高频数据波动估计和跳跃识别方法,将波动中的连续成分和跳跃成分分离开来,在月度频率上进行风险收益权衡和波动非对称性检验。文章得出以下几点结论:首先,中国股市的跳跃存在明显的聚类特征(特别是2008年左... 详细信息

本文基于最近发展起来的非参数高频数据波动估计和跳跃识别方法,将波动中的连续成分和跳跃成分分离开来,在月度频率上进行风险收益权衡和波动非对称性检验。文章得出以下几点结论:首先,中国股市的跳跃存在明显的聚类特征(特别是2008年左右),已实现方差所代表的市场整体风险对收益率并没有明显的解释效力;其次,跳跃成分对收益率有稳健的预测作用,跳跃波动与收益率负相关;最后,跳跃特别是负向跳跃更为准确地反映波动的非对称性,并可以提高对波动的预测效果。

关键词：高频数据跳跃风险收益权衡波动非对称性

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论我国私募基金的合法化及监管

特区经济 2006年第9期 314-315页

作者：左浩苗厦门大学金融系福建厦门361005

在我国,私募基金的产生和发展有自身的必然性和合理性,与公募基金相比也具有一定的优势,具有广阔的发展前景。我们应当积极推进私募基金的合法化进程,并且建立健全监管体系,将其风险降低到最低,充分利用这一金融创新组织形式为我国的金... 详细信息

在我国,私募基金的产生和发展有自身的必然性和合理性,与公募基金相比也具有一定的优势,具有广阔的发展前景。我们应当积极推进私募基金的合法化进程,并且建立健全监管体系,将其风险降低到最低,充分利用这一金融创新组织形式为我国的金融改革服务。

关键词：私募基金合法化监管

基于高频数据的股指期货与现货市场波动溢出和信息传导研究

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金融研究 2012年第4期 140-154页

作者：左浩苗刘振涛曾海为厦门大学王亚南经济研究院福建厦门361005 厦门大学财务管理与会计研究院福建厦门361005 兴业证券上海200135

本文利用沪深300指数和当月股指期货连续合约的高频数据,采用非参数方法估计日度股票指数和股指期货的整体波动、连续性波动和跳跃,发现两个市场波动成分存在双向的格兰杰因果关系,但是期货市场的跳跃并不会影响后续股票市场的跳跃。此... 详细信息

本文利用沪深300指数和当月股指期货连续合约的高频数据,采用非参数方法估计日度股票指数和股指期货的整体波动、连续性波动和跳跃,发现两个市场波动成分存在双向的格兰杰因果关系,但是期货市场的跳跃并不会影响后续股票市场的跳跃。此外,已实现相关系数在股指期货上市初期表现出了较大的变动,整体表现出了较强的联动趋势。最后,日内高频价格之间存在稳定的协整关系,两个市场存在双向的信息传导,股指期货的价格发现功能得到发挥。

关键词：高频数据股指期货波动溢出信息传导跳跃

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基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用

管理科学学报 2013年第9期16卷 82-94页

作者：郑挺国左浩苗厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 中国人寿资产管理有限公司北京100033

关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平... 详细信息

关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平可能存在的结构变化.随后给出此波动率模型的MCMC估计,并利用模拟证明了该方法的有效性.基于以上模型,对上证综指、深圳成指和沪深300指数的极差波动率进行了实证研究,并利用已实现波动率作为基准、以稳健的损失函数作为判断准则的比较方法,与文献中常用的GARCH类模型和SV类模型进行比较,进一步论证了提出模型的优势.

关键词：极差随机波动区制转移 MCMC

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基于迭代算法的不同状态散射光场聚焦

物理学报 2024年第12期73卷 190-197页

作者：段美刚赵映左浩毅太原科技大学应用科学学院太原030024 四川大学物理学院成都610065

透过散射介质传递光学信息在生物医学、航空航天等领域具有广阔的应用前景.但是,当光通过散射介质后会引起波前畸变,导致光学信息失真.基于波前振幅调制技术是利用优化算法不断对入射光波前振幅进行调整,找到可使目标区域光强最大对应... 详细信息

透过散射介质传递光学信息在生物医学、航空航天等领域具有广阔的应用前景.但是,当光通过散射介质后会引起波前畸变,导致光学信息失真.基于波前振幅调制技术是利用优化算法不断对入射光波前振幅进行调整,找到可使目标区域光强最大对应的波前振幅分布.实验主要研究通过波前振幅调制使透过散射介质的空间光实现光聚焦,讨论在不同持续时间的散射光场中控球后卫算法与遗传算法对散射光场的调控能力.实验结果表明,在散射介质持续时间相同的情况下,控球后卫算法可以实现比遗传算法更高增强因子的聚焦点以及更均匀的多点聚焦.

关键词：散射介质波前整形聚焦振幅调制

生物基环氧黏结剂与沥青的交互作用机理及工程特性研究

同方期刊数据库

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生物基环氧黏结剂与沥青的交互作用机理及工程特性研究

作者：左浩宇山东交通学院

学位级别：硕士

为了提升沥青的使用性能,研究人员开发出了多种沥青改性剂,其中双酚A(BPA)型环氧树脂改性沥青路面因其具有良好的防水性、高温耐久性、高模量和高抗拉强度而备受推崇。然而,随着研究的不断深入,越来越多的证据表明双酚A可能对人类免疫... 详细信息

为了提升沥青的使用性能,研究人员开发出了多种沥青改性剂,其中双酚A(BPA)型环氧树脂改性沥青路面因其具有良好的防水性、高温耐久性、高模量和高抗拉强度而备受推崇。然而,随着研究的不断深入,越来越多的证据表明双酚A可能对人类免疫和生殖系统产生潜在风险。鉴于此,诸多学者开始致力于研究生物基环氧树脂改性沥青,以期找到更环保的替代方案。本文在山东省交通运输厅交通科技项目“生物基环氧黏结剂的制备及在沥青路面中的应用研究”(项目编号2022YFB2601900)的资助下以厨余废油、纸制浆副产品木质素为原料,采用化学合成技术设计配制出了生物基环氧黏结剂用于改性沥青,探明了微观下环氧黏结剂与沥青的交互作用机理,通过物理与力学性能试验确定了合理掺量,并对生物基环氧改性沥青混合料的路用性能进行了评价。具体研究结论包括:(1)热稳定性分析显示,KL-COOH与NMA的比例为0:1时,生物基环氧黏结剂的热稳定性最佳。力学性能试验结果表明,1:1比例下固化后的生物基环氧黏结剂具有最大拉伸强度和良好抗断裂能力。随着NMA固化剂含量增加,强度提高但断裂伸长率下降,降低了生物基环氧黏结剂的韧性。(2)微观上,在改性过程中生物基环氧黏结剂会吸收沥青的轻组分,导致溶胀反应。此过程中,黏结剂表面的高分子链段会扩散至沥青中,并与沥青组分相互作用。部分高分子链和短链物质会游离至沥青中,达到饱和状态。同时,沥青的轻质组分也被吸收进黏结剂的高分子网络中。随时间推移,高分子链与沥青轻质组分形成界面层,胶质被吸附在界面层周边,形成界面过渡层,促进紧密的界面结合。高温下,沥青分子的热运动使胶团与黏结剂周边的界面层通过界面过渡层连接成一个整体,从而提高沥青体系的性能。(3)生物基环氧黏结剂可提升沥青高温稳定性。但在低掺量情况下,需控制掺量及固化剂配比,降低其对沥青性能的负面影响。生物基环氧黏结剂作为一种热固性材料,会大幅降低沥青结合料的流动性。与国产环氧沥青相比,生物基环氧改性沥青具有更高的水亲和力但相容性较差,增容剂的加入可有效改善这一现象。生物基环氧改性沥青的力学性能与其所含生物基环氧黏结剂的力学性能之间存在正相关关系。(4)生物基环氧黏结剂掺量越高,其沥青混合料在高温下的稳定性就越好。在15%掺量下的沥青混合料与国产商用环氧沥青在改善混合料抗车辙性能方面的效果相近。生物基环氧改性沥青混合料抗弯强度、弯曲劲度模量、最大弯拉应力相对基质沥青都略有提升,但提升数值与国产环氧沥青仍有较大差距。改性后的沥青混合料水稳定性得到显著改善。开发基于生物质的环氧沥青黏结剂不仅符合环保低碳的可持续发展理念,还能有效降低生产成本,为高性能环保道路材料的广泛应用提供了一条切实可行的途径。

关键词：厨余废油环氧黏结剂固化机理改性沥青路用性能

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中国当代现实题材陶瓷雕塑的创作实践研究

中国当代现实题材陶瓷雕塑的创作实践研究

作者：左浩扬景德镇陶瓷大学

学位级别：硕士

现实题材是艺术创作中重要的创作题材,艺术家通过对生活的体验和感悟,将生活中的人或物通过各种艺术形式呈现。当代现实题材陶瓷雕塑作品不仅表现了生动的造型语言,还呈现出对于材料地不断探索和实践,传递着艺术家对精神品质的内在追求... 详细信息

现实题材是艺术创作中重要的创作题材,艺术家通过对生活的体验和感悟,将生活中的人或物通过各种艺术形式呈现。当代现实题材陶瓷雕塑作品不仅表现了生动的造型语言,还呈现出对于材料地不断探索和实践,传递着艺术家对精神品质的内在追求。本文以现实题材陶瓷雕塑为研究对象,运用案例分析和文献研究等方法梳理古今经典的现实题材陶瓷雕塑作品,通过分析当代现实题材陶瓷雕塑的艺术特点,研究其在多个方面的进步性和创新性,总结出中国当代现实题材陶瓷雕塑创作中跨学科、多形式等各种多元的表达方式,从而为当代现实题材理论研究和创作实践起到参考价值。笔者通过“矿山工人系列”创作实践,深刻理解现实题材创作的内涵与意义,注重表现对象的真实性和生动性。在此基础上,探索陶瓷材料语言的多种表现形式,形成对现实题材陶瓷雕塑创作的全新认知,为当代陶瓷雕塑艺术的发展注入新的活力。

关键词：现实题材陶瓷雕塑当代艺术跨学科材料语言