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基于机器学习和资产特征的投资组合选择研究

管理科学 2024年第06期

作者：李斌屠雪永

随着可投资资产与资产信息的爆炸式增长，投资组合选择研究面临资产和特征双重高维挑战。为此，本文提出一个基于机器学习和资产特征的投资组合选择框架，该框架借助机器学习技术的天然优势，运用高维特征直接预测投资组合权重，避开了... 详细信息

随着可投资资产与资产信息的爆炸式增长，投资组合选择研究面临资产和特征双重高维挑战。为此，本文提出一个基于机器学习和资产特征的投资组合选择框架，该框架借助机器学习技术的天然优势，运用高维特征直接预测投资组合权重，避开了常规的两步投资组合管理范式中的收益预测过程，并用于中国股票市场的资产配置研究。结果显示：1）基于此框架提出的投资策略能够捕捉高维特征中的增量信息，并挖掘资产特征与投资权重之间线性与非线性关系，大幅提升了投资绩效；2）交易摩擦类特征是投资权重预测中最为重要的资产特征；3）策略在套利限制较为严重的股票上回报更高，而对宏观经济状态变化的敏感性较低；在其他经济约束下，策略表现依然稳健。本文拓展了现代投资组合理论的研究框架，促进了人工智能与量化投资领域的交叉融合发展。

关键词：投资组合选择人工智能资产特征大维资产配置量化投资 portfolio selection artificial intelligence asset characteristics large dimensional asset allocation quantitative investment

来源：人大复印报刊资料评论

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基于高维波动率网络模型的股票市场特征分析

基于高维波动率网络模型的股票市场特征分析

作者：屠雪永中南财经政法大学

学位级别：硕士

当前,全球经济政治格局仍处在深度调整的过程中,单边贸易主义和贸易保护主义情绪加剧,世界经济增速“见顶回落”的可能性增加。受外部环境影响,中国经济发展过程中经济增长所面临的问题增多,长期积累的矛盾不断显现,金融风险发生的可能... 详细信息

当前,全球经济政治格局仍处在深度调整的过程中,单边贸易主义和贸易保护主义情绪加剧,世界经济增速“见顶回落”的可能性增加。受外部环境影响,中国经济发展过程中经济增长所面临的问题增多,长期积累的矛盾不断显现,金融风险发生的可能性增大,且风险呈现出新的特征和演进过程。金融市场对外部冲击高度敏感,市场异常波动风险仍不容忽视。在当前复杂的国内外经济形势和大数据时代背景下,更好地度量和挖掘股票市场的波动状况、风险特征尤为重要。波动率是金融风险管理研究的重要内容之一。传统的波动率模型受到变量维数限制,不能有效解决资产数量增加带来模型变量维数增大的问题,这给我们在大数据时代下的波动率建模研究与风险管理提出了新的挑战。本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型。首先运用Pearson相关系数与互信息度量不同股票价格波动的相关关系,并分析两者在度量股价波动率相关性上的适用性;其次,根据相关性度量距离矩阵构建基于已实现波动率与已实现极差的最小生成树网络与阈值网络,分析股票市场不同周期下网络中度的中心势、平均距离、幂律分布、聚集系数等拓扑指标;最后结合Fast Unfolding算法对股票间波动率的相关性进行分层研究。实证结果发现:股票波动率的非线性相关关系在新的模型框架下得到了很好的度量;股票市场的波动率与股价相关性反方向运动,股价处在高波动率时期资产组合分散化效果较好;股票市场的运行具有显著的行业聚集现象;波动率网络属于无标度网络,存在少数度数大的关键节点,股票价格的大幅波动可以通过这些节点向整个网络迅速扩散,影响广泛且深远;网络分层结果进一步展示了风险在层与层、行业与行业之间的传导规律和与之对应的行业特征,为投资者进行资产资产组合配置与管理者进行风险管理提供了有力的数据支撑与路径指导。本文提出的高维波动率网络模型主要有三个优点:第一、模型属于非参数估计模型,没有复杂的参数估计过程,可以不受传统多元波动率模型构建中的变量维数数量的限制;第二、高维波动率网络模型不仅可以反映任何两变量间的相关关系,还能以网络拓扑图的形式反映多维变量间的整体依赖特征,及各变量在变量关系传递过程中所起的作用及金融市场的网络拓扑性质。第三、现有的金融市场理论的成立多建立在各种假说的基础上,而高维波动率网络模型则可以仅依赖于少量的假说成立,并能有效的探索和挖掘金融市场中各主体间的关联关系。高维波动率网络模型为研究股票市场的风险特征与金融风险管理提供了一个新的视角与工具。

关键词：高维波动率网络互信息 Fast Unfolding算法股票市场特征

基于高维波动率网络模型的股票市场风险特征研究

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统计研究 2019年第10期36卷 58-73页

作者：宁瀚文屠雪永中南财经政法大学统计与数学学院

波动率是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、... 详细信息

波动率是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、幂律分布等网络拓扑指标,再次根据这些指标利用Prim算法构建出高维波动率网络模型,最后运用Newman-Girvan算法对股票价格波动率的相关性进行分层研究.高维波动率网络模型突破了传统波动率模型关于变量维数的限制,能够在依赖少量假设的基础上,挖掘出多个金融市场主体间的相互关系,反映金融市场的风险特征及网络拓扑性质.实证结果发现:与常用的Pearson相关系数法相比,在互信息框架下,股价波动的非线性相关关系得到了更好的度量;股票市场的整体波动性与个股波动率相关性变化趋势相反,市场处在高波动时期资产组合分散化效果较好;网络中存在少量度数大的关键节点和中心节点,风险通过这些节点可以迅速传递到整个市场;股票市场的运行具有明显的行业聚集现象;网络分层研究进一步直观的展现了风险在层与层之间的传递规律和与之对应的行业特征.高维波动率网络模型为挖掘股票市场的风险特征与管理金融风险提供了一个新的工具.

关键词：高维波动率网络模型互信息已实现波动率金融风险管理

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Cu-V双合金化3Mn钢的组织和力学性能

金属学报 2024年第6期60卷 817-825页

作者：许仁杰屠鑫胡斌罗海文北京科技大学冶金与生态工程学院北京100083

研究了Cu-V双合金化的3Mn钢热轧板在550~650℃温轧和临界退火等制备工艺过程中(简称温轧退火样品)的组织演变与最终力学性能,并与热轧后在同样温度范围时效处理并临界退火的样品(简称热轧时效退火样品)进行对比。结果表明,温轧退火样品... 详细信息

研究了Cu-V双合金化的3Mn钢热轧板在550~650℃温轧和临界退火等制备工艺过程中(简称温轧退火样品)的组织演变与最终力学性能,并与热轧后在同样温度范围时效处理并临界退火的样品(简称热轧时效退火样品)进行对比。结果表明,温轧退火样品的塑性显著高于热轧时效退火样品,但2者屈服强度相似,这归因于温轧阶段引入大量缺陷,促进了临界退火时奥氏体逆转变过程,提高了残余奥氏体分数,最终可实现屈服强度高达1230~1320 MPa并保有23%~29%的延伸率,这一综合性能显著优于文献中Cu/V单一合金化的中锰钢,尤其是屈服强度大幅提高。这是由于采用了Cu-V双合金化并且在热轧后采用了温轧加临界退火的两段热变形处理工艺,除了在温轧阶段引入富Cu析出相以实现强化外,在临界退火阶段析出的VC还弥补了由于退火导致的软化,实现了高屈服强度;并形成25%~30%的残余奥氏体来提供相变诱导塑性,从而保证了高塑性。

关键词：中锰钢温轧析出相奥氏体力学性能

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儿童近视发生前后的屈光度和眼生物参数变化：安阳儿童眼病研究

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车载GNSS/SINS/里程计分布式弹性融合导航方法

中华实验眼科杂志 2024年第5期42卷 453-461页

作者：石梦海黄瑛李翯屠永芳李蕾康梦田魏士飞孙芸芸尹磊王宁利李仕明郑州大学人民医院眼科　河南省人民医院眼科　河南省立眼科医院郑州　450003 石梦海为首都医科大学附属北京同仁医院进修生首都医科大学附属北京同仁医院　北京同仁眼科中心　北京市眼科研究所　北京市眼科学与视觉科学重点实验室北京　100730 安阳市眼科医院安阳　455000 郑州市第一人民医院郑州　450003

目的:分析小学生5年间的屈光度和眼生物参数变化趋势，探讨其在近视发生前后的变化规律。方法:采用队列研究方法，以"安阳儿童眼病研究"中的1年级小学生为研究对象，共纳入1 986人，其中男生1 126人，女生860人，均取右眼数据进行分析... 详细信息

目的:分析小学生5年间的屈光度和眼生物参数变化趋势，探讨其在近视发生前后的变化规律。方法:采用队列研究方法，以"安阳儿童眼病研究"中的1年级小学生为研究对象，共纳入1 986人，其中男生1 126人，女生860人，均取右眼数据进行分析。每年采用1%环戊通滴眼液进行睫状肌麻痹后电脑验光获得等效球镜度(SE)，采用眼生物测量仪测量眼轴长度(AL)、前房深度、晶状体厚度、平均角膜曲率(Km)等，采用Bennett公式计算晶状体屈光力(LP)。根据随访时近视发生情况将受检者分为持续近视组、非近视组和新发近视组，又根据发病年龄将新发近视组细分为8岁近视组、9岁近视组、10岁近视组、11岁近视组和12岁近视组，比较各组屈光度和眼生物参数在不同随访时间点的差异。结果:随着年龄增加，所有儿童的屈光度均逐渐向近视漂移、眼轴逐渐增长，各组内相邻随访年龄间SE和AL比较，差异均有统计学意义(均 P0.05)。结论:AL在儿童近视发生的前3年内开始加速增长，在近视发生后增长速度逐渐变缓，但仍明显快于非近视儿童;在此过程中，LP下降起到一定的代偿作用，Km无显著变化。相同年龄下男生发生近视时的AL比女生长。AL是近视防控的重要指标，评估时要考虑性别差异，更要关注AL的增长速度。

关键词：近视屈光度眼生物参数眼轴长度晶状体屈光力眼儿童纵向研究

来源：博看期刊评论

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测绘学报 2024年第3期53卷 425-434页

作者：穆梦雪赵龙北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院北京100191 北京航空航天大学数字导航中心北京100191 北京航空航天大学飞行器控制科学与技术实验室北京100191

为提升复杂环境下低成本车载导航系统的容错性能,本文研究了基于次优增益融合(SGF)算法的GNSS/SINS/里程计分布式弹性融合方法。该方法首先根据阿克曼转向几何建立了四轮里程计测速补偿模型,提升了惯性测量单元(IMU)安装中心处的前向和... 详细信息

为提升复杂环境下低成本车载导航系统的容错性能,本文研究了基于次优增益融合(SGF)算法的GNSS/SINS/里程计分布式弹性融合方法。该方法首先根据阿克曼转向几何建立了四轮里程计测速补偿模型,提升了惯性测量单元(IMU)安装中心处的前向和侧向测速精度;然后设计了基于卡方检验统计量的故障检测与分类准则,充分利用了可获取的观测信息;最后构建了随机模型和信息分配因子(ISF)弹性优化模型,分别从传感器层和决策层减少了异常观测的影响,实现了车载多源信息的弹性融合。通过实际跑车数据对GNSS/SINS/里程计分布式弹性融合方法进行测试验证。试验结果表明,本文方法能有效减少子系统故障对全局状态估计的影响,提升复杂环境下系统的容错性能。此外,与经典的联邦卡尔曼滤波(FKF)算法相比,SGF算法全局融合精度损失有限,计算效率却显著提升,有利于多源信息弹性融合的实际工程应用。

关键词：多源信息弹性融合 GNSS/SINS/里程计融合里程计测速补偿模型次优增益融合分布式滤波

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Y掺杂Ti膜的吸放氢行为

金属学报 2024年第6期60卷 826-836页

作者：李聪王猛屠汉俊施立群复旦大学现代物理研究所上海200433

合金化方法通常被用于改善储氢金属的力学性能,然而这往往会影响材料的储氢性能。为了研究Y掺杂对金属Ti吸放氢的影响,本工作从实验和模拟2方面研究了Ni/Ti-Y合金薄膜的吸放氢特性。采用直流磁控溅射方法制备不同Y掺杂含量的Ti-Y薄膜,... 详细信息

合金化方法通常被用于改善储氢金属的力学性能,然而这往往会影响材料的储氢性能。为了研究Y掺杂对金属Ti吸放氢的影响,本工作从实验和模拟2方面研究了Ni/Ti-Y合金薄膜的吸放氢特性。采用直流磁控溅射方法制备不同Y掺杂含量的Ti-Y薄膜,并在表面镀一层Ni膜以减少表面污染。吸氘实验发现,Ti薄膜中氘(D)含量随着Y浓度的增加而增大,这是因为替位Y能够结合更多的D,且Y易与O结合可降低Ti被毒化的程度,有利于Ti吸D。密度泛函理论计算表明Y增强了与其相邻的Ti—H键能,同时产生了较强的Y—H键,导致紧邻Y的H结合能和扩散势垒增大,Ti-Y对H的束缚力增强;氘热释放实验结果显示Ni/Ti-Y体系的D解吸表观活化能高于纯Ni/Ti,说明Y对Ni/Ti-Y体系的氘脱附动力学产生了重要影响。结果表明Y掺杂对Ti薄膜体系的吸放氢性能都产生了一定程度的影响。

关键词：磁控溅射离子束分析密度泛函理论扩散表观活化能

从二元对立到多重层次:关于中外史学比较研究的思考

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社会科学战线 2024年第7期 140-149页

作者：屠含章上海大学历史学系上海200444

中外史学比较研究的发展历经了两个阶段。第一个阶段实为中西史学比较。中国史家以西方史学为进步的典范,将近代西方史学之长处与中国史学之短处相比。西方史家则在对中国史学不甚了解的情况下作出一些自我中心主义的批评,以此突显西方... 详细信息

中外史学比较研究的发展历经了两个阶段。第一个阶段实为中西史学比较。中国史家以西方史学为进步的典范,将近代西方史学之长处与中国史学之短处相比。西方史家则在对中国史学不甚了解的情况下作出一些自我中心主义的批评,以此突显西方史学领先于非西方世界。在第二个阶段,中国史家尝试探索中西史学之间的相似性,并展现复杂而多面的中国史学。身处西方学界的华人学者对此贡献尤多,西方汉学家对中国史学的新解读也值得关注。笔者提出了两点关于中外史学比较研究的展望:第一,构建多层次的中外史学比较研究体系,将中西史学比较与东亚内部的史学比较有机结合;第二,结合宏观比较与微观比较,更为灵活地确定比较单元,尤其是采用专题的形式开展中观层面的比较。

关键词：中外史学比较中西史学比较比较单元

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多糖纳米硒制备和生物活性研究进展

食品工业科技 2024年

作者：单荣许晓义尹永奎高晓岩赵晴雪宋高臣牡丹江医学院生命科学学院牡丹江医学院第一临床医学院黑龙江中医药大学基础医学院牡丹江医学院基础医学院

多糖纳米硒具有独特的性质和生物学功能，在医学、食品和制药等研究领域具有无限的潜力和应用前景。本文主要从多糖、纳米硒和多糖纳米硒的结构和性质出发，阐述多糖与纳米硒二者之间的互补组合关系，纳米硒借助多糖分支结构中的羟基在... 详细信息

多糖纳米硒具有独特的性质和生物学功能，在医学、食品和制药等研究领域具有无限的潜力和应用前景。本文主要从多糖、纳米硒和多糖纳米硒的结构和性质出发，阐述多糖与纳米硒二者之间的互补组合关系，纳米硒借助多糖分支结构中的羟基在其表面形成氢键或Se-O键，以达到分散和稳定的作用。本文对多糖纳米硒制备条件、方法及优化方式进行总结。目前，常用化学合成法制备多糖纳米硒，利用超声波、真空、高压或酶等辅助技术提高其产率或生物学活性。其次，归纳了近5年在国际上已发表具有代表性生物学作用的多糖纳米硒。本文着重论述多糖纳米硒在医学、食品、药品及保健品等相关研究领域的应用和进展。多糖纳米硒的研究为中药多糖及中医药学等领域拓宽了新的思路，为进一步探索新兴且具备高效生物学作用“硒”形貌提供了有利的参考依据。

关键词：多糖纳米硒多糖纳米硒抗炎抗肿瘤抗氧化