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基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行系统性风险测度研究

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基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行系统性风险测度研究

作者：孙金蕾湖南大学

学位级别：硕士

银行是经营风险的企业，风险管理是银行业一个永恒的话题。美国金融危机给我们的一个教训就是要用系统的观点来审视整个金融体系的稳定性，要建立更加宏观审慎的监管体系。而宏观审慎监管的对象主要是系统性风险，实现系统性风险的准确... 详细信息

银行是经营风险的企业，风险管理是银行业一个永恒的话题。美国金融危机给我们的一个教训就是要用系统的观点来审视整个金融体系的稳定性，要建立更加宏观审慎的监管体系。而宏观审慎监管的对象主要是系统性风险，实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的前提。虽然我国尚未发生过银行系统性危机，但在利率市场化逐步推进的当前，面对外资银行的全面竞争，我国银行系统性风险不容忽视。银监会前主席刘明康曾警示目前我国银行系统性风险正在逐步累积，这就亟需学者们展开对我国银行系统性风险的研究。控制系统性风险的首要任务是要实现对系统性风险的准确度量。本文在梳理前人研究成果的基础上，首先对银行系统性风险从定义、特点、成因理论及传染渠道这四个方面进行了较为详尽的基础理论分析。然后通过比较目前测度银行系统性风险方法，结合我国银行体系的实际情况和数据可得性，将我国16家上市商业银行股票收益率作为研究对象，通过GARCH-CoVaR模型，测度我国商业银行系统性风险大小。测度结果表明：股份制商业银行的无风险价值要普遍高于大型商业银行的无风险价值;而大型商业银行的条件风险价值却普遍高于股份制商业银行的条件风险价值;大型商业银行中的中国银行、建设银行及工商银行具有较大的系统性风险贡献度，而股份制商业银行中的平安银行、浦发银行也具有较大的系统性风险贡献度。接着对我国银行系统性风险特有影响因素进行了具体的分析。本文的最后提出了防范银行系统性风险的相关政策建议。

关键词：宏观审慎监管商业银行系统性风险风险溢出 CoVaR法

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以强化管理提高护理质量

中国民康医学 1995年第2期10卷 114-115页

作者：孙金蕾山东省青州荣康医院

以强化管理提高护理质量孙金蕾护理是医疗卫生工作中一个重要组成部分。护理质量控制又是护理管理的核心。近几年来，我们探索运用系统论的观点，着眼于制度化管理，把提高护理质量，工作效率作为护理工作的核心来抓，健全完善了相互配... 详细信息

以强化管理提高护理质量孙金蕾护理是医疗卫生工作中一个重要组成部分。护理质量控制又是护理管理的核心。近几年来，我们探索运用系统论的观点，着眼于制度化管理，把提高护理质量，工作效率作为护理工作的核心来抓，健全完善了相互配套的制度、措施，在坚持中发展，在改...

关键词：强化管理提高护理质量护理工作质量总护士长反馈控制护理管理环节质量质量标准体系合格率高等护理教育

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金币的诱惑

赤子(上中旬) 2015年第19期 99-100页

作者：孙金蕾青岛大学文学院

本文通过解读《我的名字叫红》中的金币的陈述,详细分析伪币的产生和真币的隐匿背后的文化现象。"诱惑"如何产生?何为诱惑?谁来为对象施魅祛魅产生诱惑。这不是"拜金主义"能阐释清楚的现象,我们需要探知这枚"伪币"的价值是什么,如何产... 详细信息

本文通过解读《我的名字叫红》中的金币的陈述,详细分析伪币的产生和真币的隐匿背后的文化现象。"诱惑"如何产生?何为诱惑?谁来为对象施魅祛魅产生诱惑。这不是"拜金主义"能阐释清楚的现象,我们需要探知这枚"伪币"的价值是什么,如何产生以及产生这种魔力的社会文化心理。

关键词： “我的名字叫红” 金币诱惑施魅祛魅

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青霉素外用致过敏性休克病例分析

实用医技杂志 2003年第2期10卷 111-112页

作者：孙均芳孙金蕾青州荣军医院山东青州262500

1病例报告男,32岁,因左手食指割伤,两日后伤口出现红肿热痛,伤口处有分泌物等表现.

关键词：青霉素外用过敏性休克病例分析

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我国上市商业银行系统性风险测度

合作经济与科技 2014年第21期 42-44页

作者：魏洪福杨梅孙金蕾河北金融学院山东省兰陵县金融工作办公室

基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoVaR及%CoVaR是衡量边际风险贡献度更好的指标;工商银行的VaR值较低但其相对系统性风险贡献度居首位;一些... 详细信息

基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoVaR及%CoVaR是衡量边际风险贡献度更好的指标;工商银行的VaR值较低但其相对系统性风险贡献度居首位;一些银行自身发展迅速但也增加了中国银行业的系统性风险。

关键词：系统性风险贡献度 CoVaR 上市商业银行

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蜂蜡疗治小儿肛门溃烂

实用护理杂志 2002年第2期18卷 37-37页

作者：孙金蕾孙均芳山东省青州荣军医院山东青州262500

在临床工作中经常见到哺乳期小儿各种原因引起长时间腹泻,腹泻1～2 d后由于肛门处过分潮湿,多次摩擦,以及粪便中存在化学性刺激物和微生物的感染,轻的肛门处皮肤潮红、水肿,重的溃烂.便后用卫生纸轻轻擦会引起患儿哭叫不止.我们在积极... 详细信息

在临床工作中经常见到哺乳期小儿各种原因引起长时间腹泻,腹泻1～2 d后由于肛门处过分潮湿,多次摩擦,以及粪便中存在化学性刺激物和微生物的感染,轻的肛门处皮肤潮红、水肿,重的溃烂.便后用卫生纸轻轻擦会引起患儿哭叫不止.我们在积极治疗腹泻的同时也配合用蜂蜡疗治肛门溃烂,取得了良好的效果.

关键词：蜂蜡治疗肛门溃烂儿童

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湿润烧伤膏治疗胶布过敏

中华护理杂志 1997年第12期32卷 720-720页

作者：孙金蕾杨志彩崔敏山东省青州荣军医院!262500

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痛风病人的饮食护理

护理研究 2004年第4期18卷 349-350页

作者：鞠法红孙金蕾崔敏山东省青州荣军医院

痛风是核蛋白及嘌呤代谢失调,血尿酸增高引起组织损伤的一种异质性疾病[1].随着人民生活水平的提高,近几年痛风病人越来越多,但病人对如何控制饮食,并通过饮食控制减少痛风发作的知识了解甚少.

关键词：饮食护理摄入食品食物痛风病人降尿酸药控制饮食

三级康复体系中康复护理对脑卒中患者生活质量的影响

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解放军护理杂志 2011年第12期28卷 24-26页

作者：闫青雄鹰耿燕王硕孙金蕾李月沈阳军区大连疗养院解放军康复医学中心辽宁大连116013 大连疗养院科训科

目的探讨三级康复体系中康复护理对脑卒中患者生活质量的影响。方法 60例脑卒中偏瘫患者采用配对处理分为研究组和对照组。两组患者在急性期病情稳定后即进行一级康复治疗护理,试验组恢复期到我院继续进行二级康复治疗护理,维持期在干... 详细信息

目的探讨三级康复体系中康复护理对脑卒中患者生活质量的影响。方法 60例脑卒中偏瘫患者采用配对处理分为研究组和对照组。两组患者在急性期病情稳定后即进行一级康复治疗护理,试验组恢复期到我院继续进行二级康复治疗护理,维持期在干休所或家庭延续行三级康复治疗护理;对照组恢复期和维持期均行常规康复治疗护理,自行在家练习。分别在每一阶段康复治疗护理后采用生活质量测评表(quality of living,QOL)评价患者的生活质量。结果康复组在每一阶段康复治疗护理后,生活质量评分均明显高于康复护理前,且各次评定之间比较差异均有统计学意义(P0.05)。结论三级康复体系中康复护理能明显提高脑卒中患者生活质量,值得临床推广应用。

关键词：脑卒中生活质量三级康复康复护理