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约束函数中含有Fuzzy参数的多目标规划(Ⅱ)——约束集及其象集的性质

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南昌大学学报（理科版） 2003年第1期27卷 8-13页

作者：周荣喜辜介田南昌大学数学系江西南昌330047

用Fuzzy集刻画约束函数中含有Fuzzy参数的多目标规划的约束集,讨论它及其象集的性质。本文的全部结果是研究α-有效解的存在性及导出算法所必需的。

关键词：约束函数 Fuzzy参数多目标规划 Fuzzy集约束集象集 α-有效解

中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较

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系统工程 2011年第10期29卷 30-34页

作者：任姝仪杨丰梅周荣喜北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029

在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟... 详细信息

在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟合精度与灵活性均优于其他模型,能够很好地反映中国国债的利率期限结构。

关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel族模型即期利率灵活性

基于不同核函数的非参数利率期限结构模型的估计

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北京化工大学学报（自然科学版） 2009年第5期36卷 112-115页

作者：谷成杨永愉周荣喜北京化工大学理学院北京100029 北京化工大学经济管理学院北京100029

给出了用非参数方法估计利率期限结构的过程,并以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,采用4种不同核函数:高斯核、抛物线核、四次方核和六次方核对利率期限结构模型进行估计。结果显示:当利率小于4%时,4种核函数估计结果相近;当利... 详细信息

给出了用非参数方法估计利率期限结构的过程,并以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,采用4种不同核函数:高斯核、抛物线核、四次方核和六次方核对利率期限结构模型进行估计。结果显示:当利率小于4%时,4种核函数估计结果相近;当利率大于4%时,高斯核和抛物线核的估计结果相近,四次方核和六次方核的估计结果相近;从利率均值回复的角度来说,后两者要优于前两者。所有结果表明:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数是非线性的,印证了非参数利率期限结构模型在刻画利率行为方面的优越性。

关键词：非参数估计利率期限结构高斯核抛物线核四次方核六次方核

基于ARMA模型和VAR模型的中国债券市场信用价差预测比较研究

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北京化工大学学报（自然科学版） 2014年第1期41卷 111-116页

作者：周荣喜王先良杜思楠王永超北京化工大学经济管理学院北京100029

选取上海证券交易所企业债和国债月度数据,利用遗传算法对静态利率期限结构NSM参数模型进行求解,进而拟合较为精确的企业债和国债的利率期限结构,据此计算出企业债的信用价差。数据一部分作为样本内拟合区间,另外一部分作为样本外预测... 详细信息

选取上海证券交易所企业债和国债月度数据,利用遗传算法对静态利率期限结构NSM参数模型进行求解,进而拟合较为精确的企业债和国债的利率期限结构,据此计算出企业债的信用价差。数据一部分作为样本内拟合区间,另外一部分作为样本外预测区间以检查模型的预测精度。通过建立自ARMA样本外预测模型和VAR样本外预测模型分别对我国债券市场信用价差进行预测,最后比较两种模型的预测精度。结果表明VAR模型对于信用价差短期预测较为准确,而ARMA模型对于较长期预测较为准确。

关键词：信用价差预测 NSM模型 ARMA模型 VAR模型

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一种基于利率期限结构的投资方法

生产力研究 2004年第8期 62-63,144页

作者：周荣喜邱菀华北京航空航天大学经济管理学院北京100083

根据已推导的零息票债券利率期限结构 ,在技术分析成立的假设条件下 ,利用数理统计知识 ,给出了一种如何甄别债券定价高低的投资方法 ,实证分析表明该方法完全是有效、可行的。

关键词：利率期限结构市场到期利益率理论到期收益率廉价债券昂贵债券

带有Yager熵约束的方差-混合熵投资组合优化模型

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北京化工大学学报（自然科学版） 2017年第4期44卷 107-112页

作者：李静怡周荣喜王迪张强北京化工大学经济管理学院北京100029 对外经济贸易大学金融学院北京100029

通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵(VHE)为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合熵模型(MVHEM)、均值-方差模型(MVM)和均值-混合熵(MHEM)模型进行实证比较分析。结果表明,本文所构建的... 详细信息

通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵(VHE)为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合熵模型(MVHEM)、均值-方差模型(MVM)和均值-混合熵(MHEM)模型进行实证比较分析。结果表明,本文所构建的模型可以较好地均衡方差和混合熵在风险控制方面的作用,Yager熵约束的引入可以进一步增强模型的稳定性,在控制风险水平的条件下实现了相对更高的累计收益。

关键词：混合熵 Yager熵投资组合优化模型遗传算法

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基于组合预测的静态利率期限结构优化模型

运筹与管理 2014年第6期23卷 205-212页

作者：周荣喜王晓光余湄北京化工大学经济管理学院北京100029 对外经济贸易大学金融学院北京100029

针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的... 详细信息

针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足，本文引入组合预测的方法，在绝对误差和与方差和最小准则下，分别建立了静态利率期限结构组合优化模型，并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004～2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据，对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明：无论是对于样本内数据的拟合，还是对于样本外数据的预测，组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型，并且具有良好的适应性和稳健性，适用于拟合我国国债利率期限结构。

关键词：金融工程静态利率期限结构组合预测遗传算法国债定价

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区间概率信息条件下的决策方法

系统管理学报 2010年第2期19卷 210-214页

作者：何大义周荣喜中国地质大学人文经济管理学院北京100083 北京化工大学经济管理学院北京100029

区间概率为描述不确定性提供了一种新工具,但它不满足概率测度的可加性要求。提出了用Monte Carlo模拟法、非线性方法和线性方法将区间概率转化为满足可加性要求的概率测度——传统概率,使得区间概率信息条件下的不确定性决策问题可以... 详细信息

区间概率为描述不确定性提供了一种新工具,但它不满足概率测度的可加性要求。提出了用Monte Carlo模拟法、非线性方法和线性方法将区间概率转化为满足可加性要求的概率测度——传统概率,使得区间概率信息条件下的不确定性决策问题可以通过现有的决策方法进行方案优选。

关键词：区间概率决策 MonteCarlo模拟最大熵准则

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基于NS族模型的中国公司债信用利差预测

运筹与管理 2021年第3期30卷 183-189页

作者：徐丽静周荣喜熊亚辉对外经济贸易大学金融学院北京100029

本文以中国公司债为研究对象,基于NS族模型研究了信用利差的预测问题。通过对不同期限、不同信用评级公司债信用利差的样本内外预测效果进行实证比较,得到主要结论如下:(1)模型对中长期公司债信用利差的预测误差低于短期公司债。(2)不... 详细信息

本文以中国公司债为研究对象,基于NS族模型研究了信用利差的预测问题。通过对不同期限、不同信用评级公司债信用利差的样本内外预测效果进行实证比较,得到主要结论如下:(1)模型对中长期公司债信用利差的预测误差低于短期公司债。(2)不同信用评级公司债信用利差的预测效果受剩余到期期限的影响:1年期的AAA级公司债的预测误差低于AA+和AA级公司债;5年期的AA+级公司债的预测误差低于AAA和AA级公司债;10年期的AA级公司债的预测误差低于AAA和AA+级公司债。成果为各经济主体预测信用利差提供了具体思路和方法,有利于做出合理的金融决策。

关键词：信用利差预测 NS族模型信用利差期限结构