检索结果-南通市图书馆

作者：周广路西北农林科技大学

学位级别：硕士

近年来,世界上一些知名金融机构如巴林银行、日本大和银行等,虽具有较高管理水平,但都因对金融资产的管理或监控力度不足而遭受巨大损失乃至破产。这说明随着世界金融一体化进程的加快和各种衍生金融工具的创新和发展,在强化金融服务多... 详细信息

近年来,世界上一些知名金融机构如巴林银行、日本大和银行等,虽具有较高管理水平,但都因对金融资产的管理或监控力度不足而遭受巨大损失乃至破产。这说明随着世界金融一体化进程的加快和各种衍生金融工具的创新和发展,在强化金融服务多元化、专业化、科学化的同时,风险的波动性和隐蔽性也增加了。因此,针对金融市场风险,如何较为准确地加以度量,建立完善的风险预警体制机制,成为金融机构和监管当局研究的热点问题。由J P Morgan集团开发的VaR模型,由于该方法简单有效,而且能全面度量整个机构的综合风险,于是很快得到了广泛的应用。 Copula理论在金融领域上的应用是近几年的事情,它刻画了随机变量因子之间的相依关系。有研究表明,应用Copula技术描述风险之间的相依性更加符合金融市场的实际。Copula是利用样本数据和各种风险资产收益率的边缘分布来确定其联合分布的数学方法,是在构造多元联合分布以及随机变量之间相关结构分析中常用的工具,而VaR是基于统计分析基础上的风险度量技术,它的核心在于描述金融时间序列的统计分布或概率密度函数。因此copula技术在研究风险价值VaR时大有用武之地。本文介绍了VaR的定义及VaR的主要计算方法,然后简要介绍Copula相关理论,并应用Copula函数理论推导出投资组合收益率的概率密度函数,最后应用蒙特卡罗模拟方法和积分变换理论给出资产组合的风险价值VaR。以往国内对资产组合的风险价值VaR的实证研究,多数文献对收益率均采用正态性或对数正态性假设,而事实上,金融资产相关指标的统计特性是尖峰厚尾的,并非正态,文中拟构建模型、方法突破正态性限制。本文采用Copula函数构建了反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数及其联合概率密度函数,具有一般理论意义,克服了描述资产组合收益率分布的困难;同时以蒙特卡罗模拟方法和积分变换方法给出了VaR求解步骤,使得根据更接近现实的收益率联合分布函数来度量金融资产组合风险成为可能。模型能够反映收益率的时变相关性和波动性。

关键词： copula 蒙特卡罗模拟积分变换 VaR

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Banach空间中对偶规划的存在性定理(英文)

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数学进展 1997年第3期26卷 217-222页

作者：周广路王长钰孙清滢曲阜师范大学运筹所石油大学应用数学系

本文利用无穷下降方向，在Ｂａｎａｃｈ空间中建立了若干非凸对偶规划的存在性定理．作为特例。

关键词：有限规划存在性定理巴拿赫空间对偶规划

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一个改进的变尺度方向算法及其收敛性证明

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石油大学学报（自然科学版） 1995年第5期19卷 110-113页

作者：孙清裴振奎周广路山东东营石油大学数理系石油大学计算机系曲阜师范大学

利用广义投影技术建立了改进的解非线性约束规划的变尺度方向算法，并在较弱的条件下证明了其收敛性。

关键词：变尺度法非线性约束收敛性投影最优化

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非线性规划的一个既约梯度法

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曲阜师范大学学报（自然科学版） 1994年第4期20卷 1-6页

作者：周广路曲阜师范大学运筹所

对线性或非线性约束的非线性规划问题给出了一个简便的既约梯度法，并在一定的条件下，证明了此算法的全局收敛性。

关键词：最优化既约梯度法正则性非线性规划

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线性约束非线性规划的一个算法

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河北师范学院学报（自然科学版） 1993年第2期 31-36页

作者：周广路

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一个改进的SQP方法

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洛阳大学学报 1995年第2期10卷 1-8页

作者：周广路曲阜师范大学运筹学研究所山东省曲阜市273165

文[1]给出了求非线性约束非线性规划的一个强 SQP 方法.该算法不仅计算量大,而且不能保证所得序列的每个聚点是原问题的可行点.本文对具有线性不等式约束的非线性规划问题给出了一个改进的 SQP 方法,与[1]相比,计算量小,并且在一定的条... 详细信息

文[1]给出了求非线性约束非线性规划的一个强 SQP 方法.该算法不仅计算量大,而且不能保证所得序列的每个聚点是原问题的可行点.本文对具有线性不等式约束的非线性规划问题给出了一个改进的 SQP 方法,与[1]相比,计算量小,并且在一定的条件下证明了算法或者有限步终止于问题的一个 K—T 点,或者产生一无穷点列且其任一聚点都是问题的 K—T 点或 FritzJohn 点.

关键词： SQP方法非线性规划非线性约束

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一个改进的SQP方法

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洛阳理工学院学报(社会科学版) 1995年第2期 1-8页

作者：周广路曲阜师范大学运筹学研究所 273165 山东省曲阜市

关键词： SQP 方法非线性规划伪方向导致

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半无限规划问题的一个有效解法

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计算数学 1999年第1期21卷 1-8页

作者：周广路王长钰张玉忠曲阜师范大学运筹学研究所中国科学院应用数学研究所北京100080

This paper presents an efficient method for solving unconstrained semi-infiniteminimax problems and constrained semi-infinite minimax problems and constrainedsemi-infinite problems, in which these two kinds of problems are approximated byunconstrained differentible optimization problems. Numerical examples are givento show the high efficiency of the method.

关键词：半无限规划极大值函数极大熵函数有效解法

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农村信用社农户小额信用贷款增长分析

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安徽农业科学 2010年第8期38卷 4259-4261页

作者：刘迎洲周广路罗剑朝西北农林科技大学陕西杨凌712100

依据2001～2007年全国农村信用社农户小额信用贷款的年末余额数据,采用BASS模型对我国农村信用社农户小额信用贷款增长进行了分析。结果表明,村信用社农户小额信用贷款余额和联保贷款余额具有BASS模型的增长机理,可以用BASS模型对这2种... 详细信息

依据2001～2007年全国农村信用社农户小额信用贷款的年末余额数据,采用BASS模型对我国农村信用社农户小额信用贷款增长进行了分析。结果表明,村信用社农户小额信用贷款余额和联保贷款余额具有BASS模型的增长机理,可以用BASS模型对这2种贷款的动态增长特征进行分析和预测;2种小额信用贷款已经都处在了增长速度不断下降阶段,农户小额信用贷款增长的速度明显下降;农户小额信用贷款和联保贷款都属于内部影响或者称示范效应主导增长型金融产品。

关键词：农信社农户小额信用贷款 BASS模型增长分析预测

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两个Graffiti猜想的反例

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菏泽师专学报 1992年第2期15卷 42-43页

作者：周广路

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