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随机市场深度下基于风险管理和交易约束的最优执行问题

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中国管理科学 2024年

作者：吴伟平林雨金成能唐振鹏福州大学经济与管理学院福州大学福建经济高质量发展研究中心福建省金融科技创新重点实验室上海财经大学信息管理与工程学院福建农林大学经济与管理学院

最优执行问题作为一类投资决策问题，是金融学术界和实务界都广泛关注的热点话题之一。同时，随机市场流动性、投资者厌恶执行风险以及交易行为受监管限制这三个现实因素显著影响了交易执行策略。故本文基于随机市场深度假设，探究具有... 详细信息

最优执行问题作为一类投资决策问题，是金融学术界和实务界都广泛关注的热点话题之一。同时，随机市场流动性、投资者厌恶执行风险以及交易行为受监管限制这三个现实因素显著影响了交易执行策略。故本文基于随机市场深度假设，探究具有常数绝对风险厌恶(CARA)效用投资者在交易约束制约下的最优执行问题，依据限价订单簿(LOB)市场动态构建随机市场深度下基于风险管理和交易约束的最优执行模型，并利用动态规划方法给出最优执行策略的解析表达式。结果表明，理性投资者不会同时下达相反方向的订单，且最优策略是关于剩余订单量的分段线性函数。数值算例显示，较之风险中性投资者，风险厌恶型投资者为规避风险，倾向于在交易初期执行大规模订单。此外，本文模型在有效管理资产价格变动风险和流动性随机波动风险的同时，还提升了执行策略的有效性。且市场深度和交易约束显著影响了交易执行风险和策略的有效性。研究结果凸显了在解决风险厌恶型投资者的最优执行问题时，同时考虑随机市场流动性和交易约束的重要性。

关键词：限价订单簿随机市场流动性最优执行问题常数绝对风险厌恶效用双边交易

固体火箭发动机粘接界面剪切蠕变特性分析与快速预测模型

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固体火箭技术 2024年第2期47卷 208-215页

作者：叶冠麟刘通申志彬吴伟静国防科技大学空天科学学院长沙410073 空天任务智能规划与仿真湖南省重点实验室长沙410073 内蒙动力机械研究所呼和浩特010010

固体火箭发动机在立式贮存期间,受自重载荷影响,在侧壁粘接界面会产生剪切蠕变行为,威胁发动机的结构安全性和贮存寿命。为研究粘接界面剪切蠕变特性,对某型发动机剪切界面试验件进行了多种温度与应力下的剪切蠕变实验,获得其剪应变-时... 详细信息

固体火箭发动机在立式贮存期间,受自重载荷影响,在侧壁粘接界面会产生剪切蠕变行为,威胁发动机的结构安全性和贮存寿命。为研究粘接界面剪切蠕变特性,对某型发动机剪切界面试验件进行了多种温度与应力下的剪切蠕变实验,获得其剪应变-时间关系,分析了粘接界面力学性能随温度与剪切蠕变载荷变化的响应和规律,最终构建了一种适用于线性粘弹性阶段的发动机粘接界面剪切蠕变快速预测模型。结果表明,该快速预测模型构建方式简单,且预测值与实验值相差低于10%,可以较好地预测线性粘弹性阶段粘接界面短期蠕变行为。

关键词：固体火箭发动机立式贮存粘接界面剪切蠕变快速预测模型

基于YOLO v5的直播油菜激光间苗系统设计与试验

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农业机械学报 2024年第4期55卷 40-52页

作者：张昌松李伟陕西科技大学机电工程学院西安710021

间苗是保证直播油菜增产的一项关键技术措施,为解决人工间苗劳动强度大、机械间苗不精确的问题,采用机器视觉的方式,基于深度学习算法YOLO v5平台,设计并搭建自动间苗装置。机器视觉系统评估幼苗种群的合理密植情况,间苗算法以间距和幼... 详细信息

间苗是保证直播油菜增产的一项关键技术措施,为解决人工间苗劳动强度大、机械间苗不精确的问题,采用机器视觉的方式,基于深度学习算法YOLO v5平台,设计并搭建自动间苗装置。机器视觉系统评估幼苗种群的合理密植情况,间苗算法以间距和幼苗叶展为评估标准,实现控制幼苗间距和筛选优质苗的功能。选用遗传算法对间苗行进路径进行规划,相较于未规划路径可缩短最低为50%的行进距离,最终采用激光器高温烧除的方式完成间苗作业。选取油菜苗作为试验材料,间苗阈值α是划定幼苗最小间距的参数,设置不同的间苗阈值α进行试验。结果表明,间除苗的数量随着间苗阈值α的增加而增加,幼苗平均密度下降的同时种群分布趋于均匀,对间除苗的叶展长度分类统计,α为0~75 mm时,间除苗叶展长度全部在0~20 mm范围;α为75~200 mm时,间除苗叶展长度为0~40 mm,其中叶展长度为20~40 mm的最高占比约为76%;α为200~350 mm时,间除苗叶展长度在40 mm以上的幼苗开始增加,最高占比约为14%,间除苗叶展长度梯次分布证明了间苗算法具备筛选优质苗的性能。间苗执行阶段耗时占据间苗作业总耗时的90%以上,以激光走线参数L、激光器功率P、间苗距离阈值为试验因素,三因素三水平正交试验结果表明:选择合适的激光走线参数L能有效提高间苗死亡率、降低间苗误伤率和减少间苗耗时,在参数L为30 mm、P为7.5 W、α为250 mm下开展土槽台架性能验证试验,激光间苗平均死亡率为93.29%,平均误伤率为5.19%,平均总耗时为15.19 min,为开发基于机器视觉的激光自动间苗机提供了理论基础和技术支撑。

关键词：油菜自动间苗 YOLO v5 激光器遗传算法

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决策集值系统中的知识约简

山东大学学报（理学版） 2024年第5期59卷 82-89,99页

作者：方逢祺吴伟志浙江海洋大学信息工程学院浙江舟山316022 浙江省海洋大数据挖掘与应用重点实验室(浙江海洋大学) 浙江舟山316022

针对决策为集合值的数据集的知识约简问题,定义了决策集值系统、确定性决策集值系统和倾向性决策集值系统等几类决策系统的概念。对比了决策集值系统与相类似的几类信息系统的区别,明确了决策集值系统的相关特点。结合三支决策方法,定... 详细信息

针对决策为集合值的数据集的知识约简问题,定义了决策集值系统、确定性决策集值系统和倾向性决策集值系统等几类决策系统的概念。对比了决策集值系统与相类似的几类信息系统的区别,明确了决策集值系统的相关特点。结合三支决策方法,定义了决策集值系统上的单值约简与多值约简的概念,并给出了在确定性决策集值系统上计算约简的方法。结果表明,该方法在确定性决策集值系统上能有效提取信息。

关键词：粒计算信息系统决策集值系统三支决策

股债冲突视角下的债权人利益保护:综述与展望

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财务研究 2024年第2期 20-31页

作者：吴育辉吴伟厦门大学管理学院

股东与债权人是企业最重要的两类资金来源。如何平衡股东与债权人的关系,保护债权人利益,不仅是公司治理研究领域的重要理论问题,也是促进资本市场健康发展的重要实践问题。本文首先介绍经典代理理论中股东与债权人的利益冲突;然后,从... 详细信息

股东与债权人是企业最重要的两类资金来源。如何平衡股东与债权人的关系,保护债权人利益,不仅是公司治理研究领域的重要理论问题,也是促进资本市场健康发展的重要实践问题。本文首先介绍经典代理理论中股东与债权人的利益冲突;然后,从债权债务关系确立(事前)、正常存续(事中)和产生纠纷(事后)时的保护三个角度总结债权人利益保护治理机制相关研究;接下来,总结其他利益相关者参与内外部治理对债权人利益保护的溢出效应;最后,结合已有研究的主要发现和不足之处,提出一些未来值得关注的研究方向。

关键词：债权人利益保护代理问题公司治理

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亚临界雷诺数下串列双波浪锥柱绕流数值模拟

北京航空航天大学学报 2024年第3期50卷 706-715页

作者：邹琳吴伟男刘健柳迪伟王家辉武汉理工大学机电工程学院武汉430000

针对风力俘能结构布局问题,基于大涡模拟(LES)方法,在亚临界雷诺数下(Re=3900)研究有限长串列双波浪锥柱的升阻力特性及其流动结构随间距比的变化规律。结果表明:由于上游波浪锥柱的影响,下游波浪锥柱的脉动升力系数大幅增大,当间距比为... 详细信息

针对风力俘能结构布局问题,基于大涡模拟(LES)方法,在亚临界雷诺数下(Re=3900)研究有限长串列双波浪锥柱的升阻力特性及其流动结构随间距比的变化规律。结果表明:由于上游波浪锥柱的影响,下游波浪锥柱的脉动升力系数大幅增大,当间距比为3时,表面时均压力系数分布形式呈反向分布;随间距比增加,上游波浪锥柱尾流充分发展,并产生大量肋状涡撞击在下游波浪锥柱表面,下游波浪锥柱产生大的脉动升力,相较于单直圆柱提升约15.3倍,阻力系数降低约0.172。所得结果可为风力俘能结构布局提供有益参考。

关键词：串列双波浪锥柱间距比升阻力特性流动结构大涡模拟

基于改进CNN-BiLSTM模型和地磁监测数据的多时间长度GIC预测

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空间科学学报 2024年第3期44卷 488-499页

作者：蓝东亮陈延云吴影赵淼王亮吴伟丽黄冲中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院安徽正广电电力技术有限公司西安科技大学电气与控制工程学院

太阳风暴在电力系统网络中驱动产生的GIC会影响电力设备和系统的安全运行,严重时还会引发大面积停电事件.预测电网GIC水平能够为电力系统保护措施提供重要参考,然而对这方面的研究仍显不足.为了解决该问题,将卷积神经网络(CNN)与双向长... 详细信息

太阳风暴在电力系统网络中驱动产生的GIC会影响电力设备和系统的安全运行,严重时还会引发大面积停电事件.预测电网GIC水平能够为电力系统保护措施提供重要参考,然而对这方面的研究仍显不足.为了解决该问题,将卷积神经网络(CNN)与双向长短时记忆(BiLSTM)以及注意力机制相结合,利用空间天气的相关监测信息,提出了大规模电网GIC多时间长度的预测方法.本文在分析太阳风暴驱动产生电网地磁感应电流(Geomagnetically Induced Current, GIC)基础上,构建了GIC预测模型;提出了基于多头注意力机制的CNN-BiLSTM改进模型,对GIC进行预测,并给出了预测流程.采用CNN捕获地磁扰动局部信息,根据BiLSTM综合地磁暴扰动信息的全局特征,综合利用多头注意力机制评估对GIC关键作用的地磁信息片段,实现电网GIC的预测.利用2004年11月8日00:00 LT-20:00 LT巨型磁暴期间DED地磁台站和QGZH地磁台监测数据,应用所提方法对岭澳500 kV变电站GIC进行回归预测.经过训练后, GIC预测相对误差均在12%以内,精度高于其他模型的预测结果.

关键词：太阳风暴 GIC预测卷积神经网络地磁数据

幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究

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系统科学与数学 2024年

作者：林雨吴伟平王征鸿金成能福州大学经济与管理学院上海财经大学信息管理与工程学院

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.... 详细信息

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.基于此,本文在市场深度是随机波动且具有幂型形状的一般性假设基础上,分析具有常数绝对风险厌恶(CARA)效用偏好投资者的交易执行问题,依据LOB市场动态构建交易约束下基于幂型随机市场深度且考虑交易风险的最优执行模型.并采用最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法得到相应近似交易策略,且进一步给出近似误差的理论上界.数值算例表明,在幂型随机市场深度假设下,风险厌恶投资者的交易执行策略大致呈现“L”型特征.同时,市场深度的随机特征、形状特征以及交易约束显著影响了交易执行策略.此外,在投资表现方面,本文模型在不同交易约束情形下均降低了执行风险并提升了策略的有效性.且交易约束、限价订单簿市场深度形状和市场恢复速度显著影响了交易执行风险及交易策略的有效性.

关键词：风险管理随机市场流动性限价订单簿最优执行问题近似动态规划

代际间的暴力传递——父母虐待对儿童欺负行为的影响:基于潜变量增长模型的分析

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心理发展与教育 2024年 410-419页

作者：谭德琴丁菀宋省成吴伟蔺秀云浙江师范大学心理学院家长教育研究中心浙江省儿童青少年心理健康与危机干预智能实验室北京师范大学发展心理研究院

使用问卷法对897名小学儿童进行间隔半年的三次追踪测试，考察父母身体虐待、心理虐待对儿童三种欺负行为的跨时间影响，儿童欺负行为的变化趋势及性别和父母虐待在其中的作用。结果发现:(1) T1时的父母身体虐待可以显著增加T2时儿童的... 详细信息

使用问卷法对897名小学儿童进行间隔半年的三次追踪测试，考察父母身体虐待、心理虐待对儿童三种欺负行为的跨时间影响，儿童欺负行为的变化趋势及性别和父母虐待在其中的作用。结果发现:(1) T1时的父母身体虐待可以显著增加T2时儿童的三种欺负行为; T2时的父母心理虐待可以显著增加T3时儿童的三种欺负行为;(2)小学生三种欺负行为随年龄增长均呈递减趋势，男生在三种欺负行为的初始水平上显著高于女生;(3)较高的父母身体虐待和心理虐待对同一时刻小学生三种欺负行为的减少具有阻碍作用。研究结果揭示了中国文化背景下父母虐待对儿童三种欺负行为发展的影响，验证并深化了暴力循环理论的内涵，为学校和家庭教育提供了参考。

关键词：身体虐待心理虐待发展轨迹性别差异欺负行为