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结合样本分割与系统方程的稳健性统计检验方法

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系统工程理论与实践 2020年第6期40卷 1371-1381页

作者：马键胡毅刘金全广州大学经济与统计学院广州510006 中国科学院大学经济与管理学院北京100190 中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室北京100190

结合二元样本分割与系统方程方法,提出一种新的稳健性统计检验.首先建立理论模型,分析结构方程模型中条件外生性假设与参数解释的关系,确定备择模型的构建原则;接着提出混淆变量调整与二元样本分割两种备择模型构建方法;最后基于系统方... 详细信息

结合二元样本分割与系统方程方法,提出一种新的稳健性统计检验.首先建立理论模型,分析结构方程模型中条件外生性假设与参数解释的关系,确定备择模型的构建原则;接着提出混淆变量调整与二元样本分割两种备择模型构建方法;最后基于系统方程方法建立假设检验,并针对奇异性问题改进检验统计量.蒙特卡罗实验表明,本文的稳健性统计检验具有良好的小样本表现.以Acemoglu教授关于人口老龄化与经济增长的研究为例,应用本文方法进行检验,发现该研究的部分模型存在误设问题.

关键词：结构方程模型稳健性二元样本分割系统方程奇异性

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随机波动和跳跃下的短期利率动态

系统工程理论与实践 2012年第11期32卷 2372-2380页

作者：郑挺国刘金全厦门大学王亚南经济研究院厦门361005 吉林大学数量经济研究中心长春130012

在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析.研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合... 详细信息

在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析.研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合效果最优,而且忽视随机波动或跳跃因素会使拟合变差,影响对利率均值回复特征的描述,并证明了随机波动因素在模拟中比跳跃因素起着更为重要的作用.

关键词：短期利率随机波动跳跃粒子滤波

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投资波动性与经济周期之间的关联性分析

中国软科学 2003年第4期 30-35页

作者：刘金全吉林大学数量经济研究中心吉林长春130012

投资波动是形成经济周期的主要原因,投资波动性具有经济增长率的减损效应,因而最优投资路径应该具有适度的光滑性。实证结论表明,目前我国投资增长率和投资率与经济增长的趋势水平之间具有方向不同的相关性,投资需求波动的平稳性是经济... 详细信息

投资波动是形成经济周期的主要原因,投资波动性具有经济增长率的减损效应,因而最优投资路径应该具有适度的光滑性。实证结论表明,目前我国投资增长率和投资率与经济增长的趋势水平之间具有方向不同的相关性,投资需求波动的平稳性是经济波动稳定性的主要原因。由于固定资产投资当中基础设施等低产出投资比重过大,导致投资率形成较弱的产出驱动能力。为此积极财政政策需要适度修改期限结构和投资结构,以保持经济快速稳定增长。

关键词：投资波动性经济周期关联性经济增长积极财政政策最优投资路径投资结构期限结构

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当前中国经济增长的有效需求驱动特征

经济科学 2002年第1期 35-39页

作者：刘金全吉林大学数量经济研究中心长春130023

驱动经济增长的主要因素有来自供给方面的 ,也有来自需求方面的。我国经济从 1996年“软着陆”以后 ,便出现了明显的有效需求不足 ,促使短期经济增长出现乏力和平缓趋势。本文利用统计检验方法证实了经济有效需求不足的存在 ,检验了我... 详细信息

驱动经济增长的主要因素有来自供给方面的 ,也有来自需求方面的。我国经济从 1996年“软着陆”以后 ,便出现了明显的有效需求不足 ,促使短期经济增长出现乏力和平缓趋势。本文利用统计检验方法证实了经济有效需求不足的存在 ,检验了我国经济增长现阶段有效需求驱动的特征。这说明目前各种供给定律和供给管理等经济政策弱效 ,应该继续实行以积极财政政策为代表的需求管理政策。

关键词：经济增长需求驱动中国有效需求积极财政政策经济计量模型

规则型货币政策与经济周期的非线性关联机制研究

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世界经济 2013年第11期36卷 3-26页

作者：张小宇刘金全吉林大学商学院吉林大学数量经济研究中心

本文对泰勒规则模型进行门限效应检验,发现利用GDP累计同比增速作为门限变量时,货币当局针对通货膨胀缺口和产出缺口调整名义利率存在明显的门限效应。在经济收缩期货币当局主要针对产出缺口调整名义利率,而在经济扩张期则主要针对通胀... 详细信息

本文对泰勒规则模型进行门限效应检验,发现利用GDP累计同比增速作为门限变量时,货币当局针对通货膨胀缺口和产出缺口调整名义利率存在明显的门限效应。在经济收缩期货币当局主要针对产出缺口调整名义利率,而在经济扩张期则主要针对通胀缺口调整名义利率。为考察在经济周期不同阶段货币政策对实际产出和通货膨胀的效应,本文在门限泰勒规则模型的基础上,构造了货币政策的马尔可夫区制转移理性预期模型,并计算了实际产出和通货膨胀对货币政策冲击的脉冲响应函数。结果发现,在经济周期的不同阶段,实际产出和通货膨胀对货币政策的反应存在明显的非对称性。在经济扩张期,紧缩性的货币政策对实际产出和通货膨胀的抑制效应高于在经济收缩期扩张性货币政策对实际产出和通货膨胀的拉动效应。

关键词：货币政策经济周期门限回归模型

中国实际GDP序列的非对称性度量和统计检验

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财经研究 2002年第1期28卷 70-75页

作者：刘金全吉林大学数量经济研究中心吉林长春130021

通过引进表示经济衰退的解释变量 ,我们检验了中国实际季度GDP序列当中存在的非对称性 ,说明这些非对称性主要是由模型的非线性结构形成的。实际GDP序列当中的非对称性表明随机扰动在经济周期的不同阶段具有不同的持续性和波动性 ,因此... 详细信息

通过引进表示经济衰退的解释变量 ,我们检验了中国实际季度GDP序列当中存在的非对称性 ,说明这些非对称性主要是由模型的非线性结构形成的。实际GDP序列当中的非对称性表明随机扰动在经济周期的不同阶段具有不同的持续性和波动性 ,因此顺周期与反周期的经济政策具有不同的作用效果。

关键词：经济周期非对称性经济政策中国 GDP 经济衰退持续性统计检验

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虚拟经济与实体经济之间关联性的计量检验

中国社会科学 2004年第4期 80-90页

作者：刘金全吉林大学数量经济研究中心

本文通过定量分析虚拟经济与实体经济在规模和活性上的相互作用和相互影响 ,发现虚拟经济对实体经济具有显著的“溢出效应” ,无论是货币供给规模还是价格水平的波动 ,都存在着对实体经济规模和增长的正向作用和影响 ;同时 ,实体经济对... 详细信息

本文通过定量分析虚拟经济与实体经济在规模和活性上的相互作用和相互影响 ,发现虚拟经济对实体经济具有显著的“溢出效应” ,无论是货币供给规模还是价格水平的波动 ,都存在着对实体经济规模和增长的正向作用和影响 ;同时 ,实体经济对虚拟经济也具有显著的反馈影响 ,并且反馈过程具有一定的规则性和灵敏性。这说明扩张货币需求总量和增强价格调整灵活性等名义需求管理政策仍然具有重要的实际作用 ,虚拟经济与实体经济的协调发展不仅是经济政策有效性的基础 ,而且也是保持经济长期快速稳定增长的必要条件。

关键词：虚拟经济实体经济关联性通货膨胀率经济政策货币需求经济增长率计量经济学

从“软着陆”到“软扩张”——论我国经济增长的阶段性和宏观经济调控的政策取向

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经济学动态 2003年第5期 38-41页

作者：刘金全吉林大学数量经济研究中心

为了实现建设全面小康社会的战略目标,在未来18年当中,我国经济增长速度必须维持在年增长8％左右的水平上,因此8％的增长速度便是“全面小康增长”速度的基本要求。目前我国经济增长速度正处于这个平均增长速度上,这要求我国未来经济增... 详细信息

为了实现建设全面小康社会的战略目标,在未来18年当中,我国经济增长速度必须维持在年增长8％左右的水平上,因此8％的增长速度便是“全面小康增长”速度的基本要求。目前我国经济增长速度正处于这个平均增长速度上,这要求我国未来经济增长过程不仅具有相当的稳定性。

关键词：经济增长阶段性宏观经济调控宏观经济政策特征积极财政政策投资需求实体经济虚拟经济

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我国经济波动中的经济冲击特征

吉林大学社会科学学报 1999年第3期39卷 8-13页

作者：刘金全王军吉林大学商学院

我国的经济周期波动从１９９７年开始处于一个谷底阶段。经济系统受到的经济冲击种类和作用强度已经较以前大为减少和减弱，而且经济系统内部吸收、延缓冲击的功能大为增强。通过对供给、消费、投资、价格、货币等方面的分析可以看出，... 详细信息

我国的经济周期波动从１９９７年开始处于一个谷底阶段。经济系统受到的经济冲击种类和作用强度已经较以前大为减少和减弱，而且经济系统内部吸收、延缓冲击的功能大为增强。通过对供给、消费、投资、价格、货币等方面的分析可以看出，它们对我国目前的经济运行没有明显的冲击作用。通过模型可以预测出８％～８．５％的经济增长率是中国经济长期潜在的自然增长率。在本世纪末。

关键词：经济波动经济周期经济冲击