检索结果-南通市图书馆

风险度量半参数变系数复合Expectile回归模型及应用

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系统工程理论与实践 2020年第8期40卷 2176-2192页

作者：刘晓倩周勇上海外国语大学国际金融贸易学院上海200083 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室上海200062 华东师范大学经管学部统计交叉科学研究院上海200062

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估... 详细信息

本文结合半参数变系数回归模型、期望分位数风险价值(EVaR)的思想以及充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了一类半参数变系数复合Expectile回归模型,并对该模型进行了估计,建立了所提出复合Expectile回归(CER)估计的大样本性质.针对该模型既含有参数部分也含有非参数部分的特征,采用了方便计算的三步估计方法.通过数值模拟也发现,当误差为厚尾或非对称分布时,在均方根误差(RMSE)的标准下,所提出的CER估计大大优于最小二乘(LS)估计和简单的Expectile回归(ER)估计.另外,本文还应用所发展的理论分析了我国货币政策对上证综指的影响.

关键词：风险度量期望分位数风险价值(EVaR) 半参数变系数复合Expectile回归(CER)

金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用

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系统工程理论与实践 2011年第4期31卷 631-642页

作者：刘晓倩周勇上海财经大学统计与管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核... 详细信息

预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定.

关键词：预期不足(ES) 风险价值(VaR) α-混合两步核光滑ES估计风险调整收益(RAROC)

少数民族社区旅游开发研究——以师宗县五龙壮族乡为例

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思想战线 2010年第S1期36卷 137-140页

作者：刘晓倩云南大学校长办公室综合科

近年来,在社区旅游的研究中,少数民族社区旅游成为社区旅游研究的重点之一。五龙壮族乡少数民族社区旅游资源开发起步较晚,困难较多,优势与威胁并存;但是优势大于劣势,尤其是区位优势、资源优势和政府主导的优势十分明显;机遇大于挑战,... 详细信息

近年来,在社区旅游的研究中,少数民族社区旅游成为社区旅游研究的重点之一。五龙壮族乡少数民族社区旅游资源开发起步较晚,困难较多,优势与威胁并存;但是优势大于劣势,尤其是区位优势、资源优势和政府主导的优势十分明显;机遇大于挑战,具有发展观光探秘、休闲度假旅游的有利条件。

关键词：少数民族社区旅游开发研究

经济政策不确定性对A股IPO抑价的影响研究

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系统工程理论与实践 2021年第5期41卷 1197-1210页

作者：朱宏泉刘晓倩李亚静西南交通大学经济管理学院成都610031 服务科学与创新四川省重点实验室成都610031 电子科技大学经济与管理学院成都610054

作为外部环境,经济政策不确定性是否会影响新股定价?本文探讨经济政策不确定性对A股IPO抑价的影响,发现经济政策不确定性与IPO抑价显著负相关;路径分析结果显示经济政策不确定性虽然会降低股票的发行价、带来IPO抑价率的增加,但也会降... 详细信息

作为外部环境,经济政策不确定性是否会影响新股定价?本文探讨经济政策不确定性对A股IPO抑价的影响,发现经济政策不确定性与IPO抑价显著负相关;路径分析结果显示经济政策不确定性虽然会降低股票的发行价、带来IPO抑价率的增加,但也会降低投资者对公司的价值认可度,导致IPO抑价降低,且投资者对公司价值认可的作用更大;进一步,企业股权性质、有无风险投资在一定程度上能够调节经济政策不确定性对IPO抑价率的影响,且经济政策不确定性通过影响机构投资者的价值认可而导致的IPO抑价率的降低,较个体投资者的作用更大.因此,政府应考虑政策的连续性,降低不确定性对企业,投资者的负面影响.

关键词：经济政策不确定性 IPO抑价率市盈率倍数投资者认可度

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不列颠早期宗教信仰转化问题考略

史学月刊 2018年第5期 100-105页

作者：刘晓倩南京大学历史学院博士研究生江苏南京210046

不列颠人在罗马人到来之前信仰异教,罗马不列颠时期基督教在民间缓慢传播,在罗马人撤离后迁移到威尔士和爱尔兰的凯尔特人依旧保有一定程度上的基督教信仰。盎格鲁-萨克逊人占领不列颠时,仍信仰日耳曼原始诸神。罗马教宗格里高利向英格... 详细信息

不列颠人在罗马人到来之前信仰异教,罗马不列颠时期基督教在民间缓慢传播,在罗马人撤离后迁移到威尔士和爱尔兰的凯尔特人依旧保有一定程度上的基督教信仰。盎格鲁-萨克逊人占领不列颠时,仍信仰日耳曼原始诸神。罗马教宗格里高利向英格兰派遣主教,在圣奥古斯丁的影响下使得南部英格兰部分王国初次改信了基督教。7世纪初,爱尔兰的基督徒来到英格兰北部诺森伯利亚建立修道院,传播基督教。经历了6-7世纪的传教和数次异教起复的改信过程,不列颠大部分地区都接受了基督教信仰。

关键词：罗马不列颠宗教信仰盎格鲁-萨克逊人基督教

中国农村居民信息消费影响因素的空间计量研究

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经济问题探索 2018年第4期 37-44页

作者：刘晓倩韩青中国农业大学经济管理学院北京100083

在考虑空间相互影响的前提下,分析中国农村居民信息消费的影响因素。以2014年中国31个省市的年度数据为样本,采用全局Moran指数和局部Moran指数散点图对中国农村居民信息消费进行空间分析,再利用空间计量模型分析农村居民信息消费的影... 详细信息

在考虑空间相互影响的前提下,分析中国农村居民信息消费的影响因素。以2014年中国31个省市的年度数据为样本,采用全局Moran指数和局部Moran指数散点图对中国农村居民信息消费进行空间分析,再利用空间计量模型分析农村居民信息消费的影响因素。研究发现:中国农村居民信息消费水平存在显著的空间正相关性,省域农村居民信息消费水平对相邻省域具有空间依赖性,形成京津冀和江浙沪两个高信息消费区域;农村居民的平均教育水平、人均收入水平和信息产业发展水平的提高对提升农村信息消费水平有较强的促进作用,但是目前农业农村信息化示范基地建设对农村居民的信息消费的带动作用不明显。据此,文章提出提高收入和教育水平、完善信息化基础设施可以提高农村居民信息消费,加强区域合作能够促进省域间信息消费共同增长。

关键词：农村居民信息消费影响因素空间滞后模型空间误差模型

数字经济赋能农业高质量发展：作用机理与实证研究

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中国农业资源与区划 2024年

作者：李玲刘晓倩河北地质大学经济学院华中农业大学经济管理学院河北省科技创新与区域经济可持续发展研究基地河北地质大学自然资源资本资产研究中心

[目的]建设现代化农业的关键是推动农业高质量发展，数字经济作为新型经济形态能够全面推进农业高质量发展。[方法]文章在厘清数字经济赋能农业高质量发展作用机理的基础上，以2011—2020年中国30个省、市为研究对象，利用面板固定效应... 详细信息

[目的]建设现代化农业的关键是推动农业高质量发展，数字经济作为新型经济形态能够全面推进农业高质量发展。[方法]文章在厘清数字经济赋能农业高质量发展作用机理的基础上，以2011—2020年中国30个省、市为研究对象，利用面板固定效应模型、中介效应模型和门限效应模型，实证分析数字经济对农业高质量发展的影响效能。[结果]结果表明：数字经济能够提高农业高质量发展水平，且该结论在多种稳健性检验下均成立；中介效应结果显示，“数字经济→科学技术进步→推动农业高质量发展”这一传导路径成立；门限效应结果显示，数字经济赋能农业高质量发展存在显著门限效应，即在农业高质量发展水平逐渐上升的过程中，数字经济对其促进作用逐渐减弱。[结论]因此，应大力推进数字基础设施建设，拓宽数字化应用场景，打造数字产业集群，增强金融普惠程度，深度融合数字经济与农业产业，充分发挥数字经济对农业高质量发展的赋能作用，同时，也应加大农业科技进步，实现数字科技强农。

关键词：数字经济农业高质量发展作用机理中介效应门限效应