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基于机理的和基于机器学习的期权定价模型比较研究

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基于机理的和基于机器学习的期权定价模型比较研究

作者：冷雪敏上海师范大学

学位级别：硕士

随着金融市场的稳健发展,上海证券交易所于2015年2月9日在证监会的批示下推出上证50ETF期权,其以境内首支交易型开放式指数基金上证50ETF为标的资产,所属欧式期权类别,是投资交易和学术研究的主流期权之一。作为国内首只场内期权,上证50... 详细信息

随着金融市场的稳健发展,上海证券交易所于2015年2月9日在证监会的批示下推出上证50ETF期权,其以境内首支交易型开放式指数基金上证50ETF为标的资产,所属欧式期权类别,是投资交易和学术研究的主流期权之一。作为国内首只场内期权,上证50ETF期权推动着期权交易量稳步上升,也带动郑州商品交易所等交易所推出各式商品期权,吸引越来越多投资者活跃在期权市场,期权价格是投资者所关心的投资成本,所以期权定价一直是金融衍生品方向的热点问题。本文以上证50ETF期权价格为研究对象,采用基于机理的期权定价模型(Corrado-Su模型和Heston模型)与基于机器学习的期权定价模型(随机森林、卷积神经网络)分别进行价格拟合与预测,以均方误差、平均绝对百分比误差等评价指标作为判定标准,对比各模型的定价精度,并从看涨看跌期权类别、期权的实值虚值状态、剩余到期时间远近三个方面探索两类模型的定价效果。通过比较研究,本文得出如下主要结论:(1)基于机理的期权定价模型中Heston模型较优;(2)基于机器学习的期权定价模型中随机森林较优;(3)基于机理的期权定价模型存在系统性低估期权价格的缺陷,定价能力不如基于机器学习的期权定价模型。综合定价结果的判定指标以及在各分类中的定价表现,得到随机森林定价效果最优的结论。最后基于模型比较的结论改进模型,选择将机理模型中较优的Heston模型与随机森林进行结合,作出两个方面的尝试,其一是将Heston模型理论价格作为特征变量加入到随机森林模型之中对期权市场价格进行解释,另一尝试是运用随机森林对Heston模型的定价偏差进行解释,结果显示第二种模型的改进效果明显。

关键词：期权定价 Corrado-Su模型 Heston模型随机森林卷积神经网络

基于S变换和可信度决策的谐振接地系统故障选线新方法

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电测与仪表 2019年第15期56卷 84-90页

作者：罗立波高阳谷彩连冷雪敏国网新疆电力有限公司昌吉供电公司新疆昌吉831100 沈阳工程学院电力学院沈阳110136

为了解决配电网谐振接地系统发生单相接地时故障选线效果欠佳的问题,提出了一种基于S变换和可信度决策融合的谐振接地系统故障选线新方法。利用S变换强大时频分析能力提取各条线路的复时频矩阵,通过可信度决策融合各条线路幅频矩阵综合... 详细信息

为了解决配电网谐振接地系统发生单相接地时故障选线效果欠佳的问题,提出了一种基于S变换和可信度决策融合的谐振接地系统故障选线新方法。利用S变换强大时频分析能力提取各条线路的复时频矩阵,通过可信度决策融合各条线路幅频矩阵综合相关系数和暂态能量参数两种判据,从而实现自适应地进行故障选线,提高单一选线方法的准确性和灵敏性。利用EMTP/ATP软件搭建了10kV配电网混合线路仿真模型,仿真结果表明该方法能够较好融合多种特征量,受中性点接地方式、故障位置、故障电阻、故障初始角、网络结构的影响较小,且判据裕度较高,在不同补偿度下均具有较高的选线准确率。

关键词：谐振接地故障选线 S变换可信度决策

基于WOA优化扩展卡尔曼算法的锂离子电池SOC估算研究

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电源学报 2022年

作者：许傲然戴菁谷彩莲冷雪敏魏家和沈阳工程学院电力学院国网辽宁省电力有限公司营销服务中心

工业和经济的发展对能源造成了巨大的消耗，带来了严重的能源危机和环境污染，构建安全、清洁的能源互联网络是解决当今社会发展和环境、能源关系的途径。现在各国都提出新能源电动汽车发展政策，锂离子电池作为电动汽车的核心部件直接...

工业和经济的发展对能源造成了巨大的消耗，带来了严重的能源危机和环境污染，构建安全、清洁的能源互联网络是解决当今社会发展和环境、能源关系的途径。现在各国都提出新能源电动汽车发展政策，锂离子电池作为电动汽车的核心部件直接关系着电动汽车的行驶性能和安全性。电池荷电状态（SOC）估算作为锂离子电池应用在各个行业的核心参数，SOC的估算精度直接关系到电池的使用寿命和效率。本文针对电动汽车应用中电池SOC估算精度存在的问题进行研究，提出了基于鲸鱼优化算法（WOA）优化扩展卡尔曼滤波的SOC估算方法，在构建系统噪声和观测噪声的协方差矩阵的基础上，利用改进优化后的WOA-EKF算法在动态工况下优化噪声协方差矩阵，提高SOC估算精度。并在MATLAB/Simulink中进行了模型参数辨识和对比仿真验证，结果表明：基于WOA优化扩展卡尔曼滤波算法的锂离子电池SOC估算能够在不同的工况下控制SOC估算误差在2%以内，在促进电池在新能源领域中的进一步发展具有一定的研究意义。

关键词：

基于无量纲化处理的直接试验回路两参数TRV计算方法研究

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南京理工大学学报 2023年第2期47卷 271-276页

作者：冷雪敏许傲然谷彩连刘宝良李志新沈阳工程学院电力学院辽宁沈阳110000 国网盘锦供电公司辽宁盘锦124000

大容量试验站的直接短路开断试验回路通常用于中压配电网断路器的短路开断能力考核,直接试验回路的预期瞬态恢复电压(Transient recovery voltage,TRV)波形具有两参数特征。针对TRV参数计算和调试的复杂性,该文通过将TRV变量u tr的解析... 详细信息

大容量试验站的直接短路开断试验回路通常用于中压配电网断路器的短路开断能力考核,直接试验回路的预期瞬态恢复电压(Transient recovery voltage,TRV)波形具有两参数特征。针对TRV参数计算和调试的复杂性,该文通过将TRV变量u tr的解析表达式中两个有量纲量δ和ω0经过无量纲化处理,使得u tr表达式中仅有一个无量纲量d S,从而使得TRV参数计算过程得到简化。最后,应用该无量纲化处理的两参数TRV计算方法,以额定电压12 kV,额定短路开断电流31.5 kA的S1级断路器短路开断试验方式T100s为例,验证了计算方法的实用性和有效性,试验波形和试验参数均满足标准要求。

关键词：断路器瞬态恢复电压直接试验回路短路开断无量纲

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电力系统VR仿真实践平台建设研究

课程教育研究 2020年第23期 95-96页

作者：高阳冷雪敏许傲然谷彩连沈阳工程学院电力学院

电力企业由于行业特殊性,需要就业人员具有较强的实践能力,然而由于电力设备造价高,占地面积大,同时又存在高电压,大电流的危险,传统高校想要建立完善的电力系统实践平台存在困难。随着VR技术的进一步发展,电力系统发输变配各个环节的... 详细信息

电力企业由于行业特殊性,需要就业人员具有较强的实践能力,然而由于电力设备造价高,占地面积大,同时又存在高电压,大电流的危险,传统高校想要建立完善的电力系统实践平台存在困难。随着VR技术的进一步发展,电力系统发输变配各个环节的实践实验可以在虚拟环境中实现,有效解决了以上问题。本文通过建设电力系统VR虚拟仿真实践平台,有效地提升了学生的实践能力,同时能够应对电力企业对专业人才的需求。

关键词：实践平台电力系统 VR技术虚拟仿真

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基于虚拟同步发电机的储能单元控制策略研究

电力电子技术 2021年第8期55卷 132-135页

作者：许傲然冷雪敏孙文仲罗仲汉沈阳工程学院辽宁沈阳110136 国网辽宁省电力有限公司辽宁沈阳110000

虚拟同步发电机(VSG)并网技术能有效提升分布式电源对电网的友好性。在微电网运行过程中,储能装置的使用寿命受其充放电次数、充放电深度以及实时的荷电状态(SOC)等因素影响。为提高储能装置的使用寿命,提出一种考虑储能的VSG协调控制技... 详细信息

虚拟同步发电机(VSG)并网技术能有效提升分布式电源对电网的友好性。在微电网运行过程中,储能装置的使用寿命受其充放电次数、充放电深度以及实时的荷电状态(SOC)等因素影响。为提高储能装置的使用寿命,提出一种考虑储能的VSG协调控制技术,根据SOC来确定储能装置的充放电量,避免储能装置过充和过放等情况。最后,基于Matlab/Simulink软件搭建了相应的仿真模型,并搭建基于VSG的储能单元控制策略的硬件实验,仿真和实验均验证了所提控制方案能够有效实现VSG控制与储能的协调配合。

关键词：虚拟同步发电机储能装置荷电状态

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机舱智能通风系统设计

山东工业技术 2018年第17期 197-197,170页

作者：冷雪敏陈炫宏高阳于杰承沈阳工程学院研究生部沈阳工程学院电力学院沈阳110136

在风电机舱当中,其增速齿轮箱以及发电机在工作过程中最容易发热,因此在正常发电的过程中基本上都会通过齿轮箱或者是发电机的外壁去传导大量的热,而且这些热量都会直接到机舱内,使机舱内温度升高。那么如果机舱内的温度一旦升高过快,... 详细信息

在风电机舱当中,其增速齿轮箱以及发电机在工作过程中最容易发热,因此在正常发电的过程中基本上都会通过齿轮箱或者是发电机的外壁去传导大量的热,而且这些热量都会直接到机舱内,使机舱内温度升高。那么如果机舱内的温度一旦升高过快,甚至到了工艺能够承受的温度以上,这个时候就必须要进行相应的排风和散热。在进行排风的过程中所使用的主要设备则是排风扇,通过排风扇就能够将机舱内高温的空气直接通入到大气环境当中。而对于外界冷空气来说也可以通过吸风口被吸入到机舱内部,从而达到降低机舱温度的效果。

关键词：风电机舱齿轮箱排风扇

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分布式电源接入对配电网保护的影响

电子世界 2018年第11期 168-168,170页

作者：田振英冷雪敏戴菁李忱王赫妍国家电网吉林电力有限公司长春供电公司沈阳工程学院电力学院国家电网辽宁电力有限公司沈阳供电公司国家电网辽宁电力有限公司

在电力系统中,分布式电源通常通过10kV配电系统接入电网,由于接入位置与分布式发电资源有关,电力系统通常为分布式电源接入的配电网设置三段保护。本文通过分析分布式电源对电力系统保护的影响,构建模拟分布式接入配网系统,仿真利用MAT... 详细信息

在电力系统中,分布式电源通常通过10kV配电系统接入电网,由于接入位置与分布式发电资源有关,电力系统通常为分布式电源接入的配电网设置三段保护。本文通过分析分布式电源对电力系统保护的影响,构建模拟分布式接入配网系统,仿真利用MATLAB软件分析了不同故障时自动重合闸的动作情况,提出相关常继电保护措施所存在的问题。

关键词：分布式电源短路电流配电网保护自动重合闸继电保护电力系统

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雷达原理防输电线路外力破坏研究

电子世界 2019年第19期 82-83页

作者：黄泽宇许傲然戴菁冷雪敏沈阳工程学院国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司

输电线路由于长期在野外暴露的状态,所以在有些自然情况较为复杂的地区容易威胁到用电的安全可靠性在给电网公司带来巨大损失之时也给人们的用电安全包括人生安全带来威胁。本文是基于激光雷达、微波雷达以及毫米波雷达,改进弥补传统雷... 详细信息

输电线路由于长期在野外暴露的状态,所以在有些自然情况较为复杂的地区容易威胁到用电的安全可靠性在给电网公司带来巨大损失之时也给人们的用电安全包括人生安全带来威胁。本文是基于激光雷达、微波雷达以及毫米波雷达,改进弥补传统雷达的检测盲点。引言:近年来,随着国家电网的高速发展,用电人数与日递增,对于用电的质量与需求也是逐渐的增多,对电网建设的完善亦日益强烈。与此同时,单凭国家电网就已经服务12亿人口,建设的输电线路也达万公里级。

关键词：输电线路国家电网外力破坏用电安全电网建设人生安全微波雷达毫米波雷达