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基于已预期信息修正的中国股市波动非对称性研究

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基于已预期信息修正的中国股市波动非对称性研究

作者：冯伟佳西北大学

学位级别：硕士

波动性（Volatility）研究是近年来金融实证研究的重要领域,对金融领域的波动性研究以股票市场的波动最为典型。股票市场的波动有诸多特点：波动的群集性、波动的杠杆效应、波动的持续性等等。大部分文献,在研究股市波动杠杆效应时只考... 详细信息

波动性（Volatility）研究是近年来金融实证研究的重要领域,对金融领域的波动性研究以股票市场的波动最为典型。股票市场的波动有诸多特点：波动的群集性、波动的杠杆效应、波动的持续性等等。大部分文献,在研究股市波动杠杆效应时只考虑未预期信息,对股市产生的杠杆效应,本文称传统的杠杆效应,而未考虑已预期信息,这是因为他们在研究是假设市场对已预期信息的吸收彻底的。陈浪南（2007）在研究九个国家的股市基于已知信息修正杠杆效应时,发现市场基于已预期信息对未预期信息进行修正都呈现为反向修正。本文基于此,对我国股市的波动非对称性进行研究。我国股市发展至今已有二十余年历史,在这个过程中股市与宏观经济关系也在发生微妙的变化,并且由于我股市新行性特点,从而表现出一定的阶段性。因而本文在对我国股市的指数收益率序列做总体性研究的同时,依据刘少波（2005）研究的我国股市与宏观经济相关关系的“三阶段演进路径”分析,将我国股市划分成三个阶段进行阶段性分析。实证结果表明,我国股票市场无论是总体上还是分阶段其存在显著的传统波动杠杆效应,并且更重要的是γ2≠0显著,因此表明我国股市不管是在总体上还是在三个阶段上均存在基于预期信息的杠杆效应。从本文的实证部分我们得出结论：从总体上来看,我国股市表现出的波动非对称性特征与国外成熟市场的波动非对称性特征一样,并且表现出基于已预期信息杠杆效应与陈浪南研究的各国股市基于已知消息修正杠杆效应样,只是反应这种波动非对称性特征的杠杆系数相对要小些;而从分阶段来分析,在第一阶段这段时间里,我国股票市场的波动所表现出的非对称性特征与国外成熟市场的波动非对称性特征相反,并且γ2＜0,亦即这在这一时期已预期信息对未预期信息进行正向矫正;在第二,三,四阶段,我国股票市场的波动和国外成熟市场的波动一样呈现出相同的非对称性特征,并且γ1、γ2依次减小,表明我国股市投机成分在不断减少、投资者不断趋于理性,市场在想成熟市场发展。

关键词：波动率杠杆效应 VAIE-APARCH模型交易机制

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仿生导流叶片管路降噪特性研究

哈尔滨工程大学学报 2023年第10期44卷 1673-1679页

作者：王献忠李宁林鸿洲叶栗栗冯伟佳高性能船舶技术教育部重点实验室(武汉理工大学) 湖北武汉430063 武汉理工大学交通学院湖北武汉430063 中国船级社福州分社福建福州350008

本文基于仿生技术对导流叶片进行再设计,研究其降噪特性。基于水管路系统实验平台,对带导流叶片管路进行实验研究和仿真计算,验证了LES/Lighthill的混合计算方法的可靠性;采用混合计算方法对不同流速下带仿生导流叶片的管路进行流场及... 详细信息

本文基于仿生技术对导流叶片进行再设计,研究其降噪特性。基于水管路系统实验平台,对带导流叶片管路进行实验研究和仿真计算,验证了LES/Lighthill的混合计算方法的可靠性;采用混合计算方法对不同流速下带仿生导流叶片的管路进行流场及声场计算,揭示导流叶片仿生设计对管路流场及声场的影响机理。结果表明:仿生设计后的导流叶片可以有效抑制尾部及壁面涡的产生,从而抑制流噪声;不同流速下的降噪效果不同,其中在2 m/s流速下效果最佳;在计算频段内,2 m/s流速下降噪效果最稳定。这些发现为导流叶片的仿生设计在噪音控制领域的应用提供了重要的参考和指导。

关键词：仿生技术导流叶片水管路系统 LES/Lighthill 流场声场流噪声降噪

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房屋建筑工程监理的问题及创新策略

新材料·新装饰 2022年第20期4卷 145-147页

作者：冯伟佳京兴国际工程监理有限公司北京100044

对于房屋建筑工程来说,监理的实施非常重要,监理工作质量会直接影响建筑施工的整体效果,但由于工程建设工期较长,施工现场人员较多,现阶段的监理部门无法为建筑业提供高质量的服务。基于此,文章阐述了房屋建筑工程监理的意义及特点,介... 详细信息

对于房屋建筑工程来说,监理的实施非常重要,监理工作质量会直接影响建筑施工的整体效果,但由于工程建设工期较长,施工现场人员较多,现阶段的监理部门无法为建筑业提供高质量的服务。基于此,文章阐述了房屋建筑工程监理的意义及特点,介绍了房屋建筑工程监理的具体内容,探究了房屋建筑工程监理中存在的问题,并提出了针对性的创新策略。

关键词：房屋建筑工程监理监督机制

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天湖地区地热资源特征及开发保护浅析

南方国土资源 2009年第9期 27-28页

作者：冯伟佳广西煤炭地质局广西柳州545005

天湖地区是柳州市地热资源赋存相对较好的地区之一。文章分析了天湖地区水文地质条件和地热水特征,并对地热水的开发利用提出了一些保护性建议。

关键词：地热资源地质特征天湖地区开发保护柳州市

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前缘锯齿结构对弯管气动噪声的影响

振动．测试与诊断 2024年第6期44卷 1076-1081,1243页

作者：叶栗栗王献忠吴卫国冯伟佳武汉理工大学船海与能源动力工程学院武汉430063 武汉理工大学绿色智能江海直达船舶与邮轮游艇研究中心武汉430063

为了研究前缘锯齿结构对弯管气动噪声的影响,采用大涡模拟与声类比的混合计算方法,揭示了前缘锯齿结构对弯管流场和声场的影响机理。基于通气管路实验平台,对含有导流叶片的弯管进行数值计算和实验研究,验证了数值计算方法的可靠性。结... 详细信息

为了研究前缘锯齿结构对弯管气动噪声的影响,采用大涡模拟与声类比的混合计算方法,揭示了前缘锯齿结构对弯管流场和声场的影响机理。基于通气管路实验平台,对含有导流叶片的弯管进行数值计算和实验研究,验证了数值计算方法的可靠性。结果表明:前缘锯齿结构能够降低管路的压力损失,提高弯管的气动性能,使管内气流更加稳定;能够有效减少层流分离泡的产生,降低了叶片表面的压力脉动强度和非定常载荷;综合作用下降低了弯管的气动噪声。

关键词：气动噪声压力损失前缘锯齿导流叶片声类比

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广西局推进惩防体系建设 001

中煤地质报

作者：冯伟佳

本报讯　为贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，推进广西煤炭地质局构建与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，广西局采取积极措施，扎实有效地推进...

本报讯　为贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，推进广西煤炭地质局构建与社会主义市场经济体制相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，广西局采取积极措施，扎实有效地推进惩防体系?

关键词：

来源： cnki报纸评论

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沪市综合指数杠杆效应的实证分析

内蒙古农业大学学报（社会科学版） 2010年第5期12卷 95-96,119页

作者：冯伟佳贾惠西北大学经济管理学院陕西西安710069

本文应用EGARCH(1,1)模型刻画沪市的杠杆效应,估计出了沪市非对称波动的实证模型,并通过EGARCH(1,1)模型刻画出了05年前后两个时间段的信息冲击曲线,。研究发现沪市在05年之前存在明显的杠杆效应,而在05年之后杠杆效应却明显的变小。结... 详细信息

本文应用EGARCH(1,1)模型刻画沪市的杠杆效应,估计出了沪市非对称波动的实证模型,并通过EGARCH(1,1)模型刻画出了05年前后两个时间段的信息冲击曲线,。研究发现沪市在05年之前存在明显的杠杆效应,而在05年之后杠杆效应却明显的变小。结果表明:05年之前,利空消息对沪市收盘价格指数冲击效果是利好消息的2.18倍,而05年之后却为1.42倍。对此,本文从投资者的非理性和市场的有效性两点出发,说明了波动性与杠杆效应变小的原因。

关键词： EGARCH模型杠杆效应信息冲击曲线

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T型三通管路仿生降噪技术研究

声学技术 2024年第3期43卷 380-387页

作者：钮嘉颖冯伟佳李宁王献忠庞兆铭武汉船舶职业技术学院湖北武汉430050 武汉理工大学船海与能源动力工程学院湖北武汉430063

依据仿生学原理将生物结构进行简化后应用到T型通水管路,基于有限元方法对仿生设计前后的T型管的声学模态进行了分析;采用CFD计算流体力学的方法对原管和仿生管进行流场计算;基于自主搭建的循环水管路系统噪声实验平台,测试原T型管原管... 详细信息

依据仿生学原理将生物结构进行简化后应用到T型通水管路,基于有限元方法对仿生设计前后的T型管的声学模态进行了分析;采用CFD计算流体力学的方法对原管和仿生管进行流场计算;基于自主搭建的循环水管路系统噪声实验平台,测试原T型管原管的流噪声,以验证数值方法的可靠性;采用边界元方法对比分析了仿生织构管路和原管的流噪声。结果表明:与原管相比,仿生织构T型管在交界处的高速区域与低速区域面积在整个流体域的占比均减少,仿生织构极大降低了附近的速度梯度,显著抑制漩涡的产生,仿生管的出流段流场也更均匀,从而揭示了T型管仿生织构的降噪机理。较低流速下,仿生管对降低流噪声的改善效果低于1 dB,对T型管流噪声的综合影响不大;较高流速下,仿生管降低流噪声接近7 dB,综合改善效果十分明显;仿生织构的应用基本不会改变T型管的声学模态,对于仿生管耦合模态的第四阶、第五阶稍有变化,但随着壁面厚度的增加变化逐渐变小;对于流激振动噪声的控制,仿生织构设计仅适用于管壁较薄的T型三通管路,对管壁较厚的T型三通管路的降噪效果不明显。

关键词：仿生织构混合计算方法大涡模拟流噪声控制技术

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均匀来流下螺旋桨的非空化噪声预报

均匀来流下螺旋桨的非空化噪声预报