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一种自组织混合模型在汇率波动性预测中的应用

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控制理论与应用 2010年第4期27卷 444-450页

作者：倪禾浙江工商大学金融学院浙江杭州310018

汇率波动性的预测一直以来是研究金融市场者关注的焦点之一,本文拓展了一种基于自组织神经网络技术的,用于预测非平稳汇率波动性的自组织混合模型(SOMAR).SOMAR突破了传统模型对平稳性的假设,变全局建模为局部建模,使得全局非平稳数据... 详细信息

汇率波动性的预测一直以来是研究金融市场者关注的焦点之一,本文拓展了一种基于自组织神经网络技术的,用于预测非平稳汇率波动性的自组织混合模型(SOMAR).SOMAR突破了传统模型对平稳性的假设,变全局建模为局部建模,使得全局非平稳数据变成局部平稳数据.同时,它也是一种基于神经元网络技术的非参数回归模型,结合传统回归模型的简易性和神经元网络算法的灵活性,拓展模型(ESOMAR)提高了对数据异构的适应性.在对汇率波动性的预测实验中,ESOMAR体现出优于传统回归模型和一些基于其它神经元网络模型的效果,并证明了它在预测金融数据方面所具有的价值.

关键词：自组织神经网络波动性汇率局部建模

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社会网络下的机构投资者联结行为与信息效率

金融与经济 2020年第8期 42-50,80页

作者：倪禾徐茜浙江工商大学金融学院浙江杭州310018

股票的信息效率是指企业特质信息反映到股价中的程度。基于机构投资者共同持有股票形成的“企业形象良好效应”“监督效应”和“信息传递效应”的理论基础,选取中国沪、深A股非金融类上市企业为研究对象,结合社会网络分析机构投资者联... 详细信息

股票的信息效率是指企业特质信息反映到股价中的程度。基于机构投资者共同持有股票形成的“企业形象良好效应”“监督效应”和“信息传递效应”的理论基础,选取中国沪、深A股非金融类上市企业为研究对象,结合社会网络分析机构投资者联结行为对信息效率的影响。研究发现:机构投资者联结行为与信息效率之间呈正相关关系;相较于国有企业,联结行为在非国有企业中更有助于提高信息效率;机构投资者的联结行为提高了个股流动性,从而导致个人投资者的非理智行为可能减少股价所承载的特质信息,继而减弱了边际信息效率。

关键词：机构投资者联结行为信息效率社会网络

上证综指收益的风险价值测度——基于高斯混合自回归模型的研究

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浙江社会科学 2013年第5期 48-55,75+156页

作者：倪禾唐路明浙江工商大学金融学院浙江工商大学硕士研究生杭州310018

本文将高斯混合自回归模型(GMAR)引入到风险价值(VaR)的计算上,并将其用于计算上证综指收益的VaR,将所得结果与GARCH类模型进行比较分析发现,GMAR能捕捉剧烈波动的条件异方差性,但对于较小的波动无法捕捉,因此所得VaR曲线较GARCH类模型... 详细信息

本文将高斯混合自回归模型(GMAR)引入到风险价值(VaR)的计算上,并将其用于计算上证综指收益的VaR,将所得结果与GARCH类模型进行比较分析发现,GMAR能捕捉剧烈波动的条件异方差性,但对于较小的波动无法捕捉,因此所得VaR曲线较GARCH类模型平坦。而在不同的显著性水平下,GMAR模型预测VaR的能力都显著优于GARCH类模型。

关键词： GMAR模型 VaR 回测检验上证综合指数

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数字人民币的国际合作与发展

银行家 2023年第2期 22-24页

作者：倪禾张育刘曦子浙江工商大学泰隆金融学院南加利福尼亚大学马歇尔商学院中国通信工业协会人工智能专业委员会

数字人民币作为支撑数字经济发展的重要金融"新基建",可在数字经济活动中为用户提供稳定、安全和便利的支付体验,满足人民群众多样化的支付需求,助力数字经济构建新发展格局.数字人民币是我国货币体系发展过程中的重大变革和人民币国际... 详细信息

数字人民币作为支撑数字经济发展的重要金融"新基建",可在数字经济活动中为用户提供稳定、安全和便利的支付体验,满足人民群众多样化的支付需求,助力数字经济构建新发展格局.数字人民币是我国货币体系发展过程中的重大变革和人民币国际化的新机遇.党的二十大报告明确提出,要有序推进人民币国际化.伴随着中国综合经济实力的增强及贸易和金融对外开放的发展,数字人民币有望通过技术赋能完善跨境支付结算体系,提升人民币使用的便捷性和竞争力,加速人民币国际化进程.因此,积极开展数字人民币国际合作与发展工作对于有序推进人民币国际化具有积极的现实意义.

关键词：人民币国际化金融对外开放合作与发展货币体系支付结算体系综合经济实力有序推进支付体验

基于BEKK-GARCH模型的黄金对中国股市避险能力的分析

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财经论丛 2012年第5期 48-56页

作者：倪禾俞露浙江工商大学金融学院浙江杭州310018 浙江工商大学章乃器学院浙江杭州310018

本文基于BEKK-GARCH模型,考察了中国黄金市场与股票市场的动态相关性,以此来分析黄金的避险能力。我们发现,长期来看黄金不具有明显的避险能力;短期来看黄金具有一定的避险能力,而且短期避险能力从2003年至2011年为止呈现逐年加强的趋势... 详细信息

本文基于BEKK-GARCH模型,考察了中国黄金市场与股票市场的动态相关性,以此来分析黄金的避险能力。我们发现,长期来看黄金不具有明显的避险能力;短期来看黄金具有一定的避险能力,而且短期避险能力从2003年至2011年为止呈现逐年加强的趋势,但是当金融危机发生时没有一个固定的最佳黄金持有期,因此必须采用非静态避险的方法来对冲股市风险。

关键词：黄金避险 BEKK—GARCH

自组织神经网络和K-means聚类算法的比较分析

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新型工业化 2014年第7期4卷 63-69页

作者：徐步云倪禾浙江工商大学金融学院杭州310018

本文主要是研究自组织神经网络作为一种具有拓扑限制的,以特征提取为主要手段的聚类算法,并与传统的K-means算法进行比较分析,并将它们应用于几组人工数据。传统的K-means算法具有计算效率高的优点,但是聚类结果不稳定,初始值对于聚类... 详细信息

本文主要是研究自组织神经网络作为一种具有拓扑限制的,以特征提取为主要手段的聚类算法,并与传统的K-means算法进行比较分析,并将它们应用于几组人工数据。传统的K-means算法具有计算效率高的优点,但是聚类结果不稳定,初始值对于聚类收敛的结果有一定的影响,相比之下,自组织神经网络由于其引入具有拓扑结构的邻域函数,虽然计算效率比较低,但是可以达到较为稳定的聚类结果,且受初值影响较小。

关键词：人工智能聚类算法自组织神经网络 K-means

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CO注入下煤层气产出及储层渗透率演化规律

采矿与安全工程学报 2022年

作者：倪冠华李钊温永瓒姜禾禾刘义鑫黄启铭山东科技大学矿山灾害预防控制重点实验室山东科技大学安全与环境工程学院

为研究CO注入对煤层气开采(CBM)及储层渗透率演变的影响，建立了考虑气体流动、竞争吸附、温度变化以及煤体变形的热-流-固耦合模型，通过对CBM和CO注入强化煤层气开采(CO-ECBM)过程的模拟，分析了煤层气产出及储层渗透率演变规律，提... 详细信息

为研究CO注入对煤层气开采(CBM)及储层渗透率演变的影响，建立了考虑气体流动、竞争吸附、温度变化以及煤体变形的热-流-固耦合模型，通过对CBM和CO注入强化煤层气开采(CO-ECBM)过程的模拟，分析了煤层气产出及储层渗透率演变规律，提出了定量表征各参数影响程度的评价方法。结果表明CO注入3600天后煤层气累积产量(4.6×10m)约为CBM开采的5.75倍。CBM过程中储层渗透率呈“降低-增加”趋势，其变化主要受CH解吸影响，相对影响系数约为0.57，其次受体积应变和孔隙压力影响，相对影响系数分别为0.2和0.23；CO-ECBM过程中储层渗透率呈“轻微增加-降低-显著增加-降低”趋势，其变化主要受CO吸附影响，相对影响系数为0.4，孔隙压力对渗透率的影响极小，其相对影响系数仅为0.02。

关键词： CO 注入热-流-固耦合竞争吸附影响系数法渗透率

CO_(2)注入下煤层气产出及储层渗透率演化规律

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采矿与安全工程学报 2022年第4期39卷 837-846页

作者：倪冠华李钊温永瓒姜禾禾刘义鑫黄启铭山东科技大学安全与环境工程学院山东青岛266590 山东科技大学矿山灾害预防控制重点实验室山东青岛266590

为研究CO_(2)注入对煤层气(CBM)抽采及储层渗透率演变的影响,建立了考虑气体流动、竞争吸附、温度变化以及煤体变形的热-流-固耦合模型,通过对CBM和CO_(2)注入强化煤层气开采(CO_(2)-ECBM)过程的模拟,分析了煤层气产出及储层渗透率演变... 详细信息

为研究CO_(2)注入对煤层气(CBM)抽采及储层渗透率演变的影响,建立了考虑气体流动、竞争吸附、温度变化以及煤体变形的热-流-固耦合模型,通过对CBM和CO_(2)注入强化煤层气开采(CO_(2)-ECBM)过程的模拟,分析了煤层气产出及储层渗透率演变规律,提出了定量表征各参数影响程度的评价方法。结果表明CO_(2)注入3 600 d后煤层气累积产量(4.6×10^(4) m^(3))约为CBM抽采的5.75倍。CBM抽采过程中储层渗透率呈“降低-增加”趋势,其变化主要因CH解吸影响,相对影响系数约为0.57。其次因体积应变和孔隙压力影响,相对影响系数分别为0.2和0.23;CO_(2)-ECBM过程中储层渗透率呈“轻微增加-降低-显著增加-降低”趋势,其变化主要因CO_(2)吸附影响,相对影响系数为0.4,孔隙压力对渗透率的影响极小,其相对影响系数仅为0.02。

关键词： CO_(2)注入热-流-固耦合竞争吸附影响系数法渗透率

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人生如戏

青少年日记 2018年第2期 34-35页

作者：倪禾木浙江省乐清中学高一(2)班

2017年12月28日晴我是小豆子,他是小石头。我自小被做姑女的母亲卖到京戏班学唱青衣。关师傅很严厉,但他把我领进了京剧的世界。我很感谢他,也恨他。我从出生就有六个指头,我与普通人是不同的。他用刀切去了我一个指头。但是还好我有小... 详细信息

2017年12月28日晴我是小豆子,他是小石头。我自小被做姑女的母亲卖到京戏班学唱青衣。关师傅很严厉,但他把我领进了京剧的世界。我很感谢他,也恨他。我从出生就有六个指头,我与普通人是不同的。他用刀切去了我一个指头。但是还好我有小石头。他会帮我踢掉一块砖;会在我受伤时提醒我,"留神,手毁了就唱不了戏了";会在我不想学京戏时放我离开。我很感谢他,他就像是我的亲人一样,我想。我是虞姬,他是霸王。我是男儿身,唱的却是青衣。因为如此,我常把"我本是女娇娥,又不是男儿郎"唱反。

关键词：《霸王别姬》人生如戏小豆子