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一类常利率下带随机保费的双险种风险模型

一类常利率下带随机保费的双险种风险模型

作者：侯致武延安大学

学位级别：硕士

本文研究了一类常利率下保费及保费收取时间为随机的，且可能有两类索赔发生的双险种风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章，首先介绍了与本文相关的基础知识，其次引入了常利率下带随机保费的双险种风险模型，最后给出了此模型... 详细信息

本文研究了一类常利率下保费及保费收取时间为随机的，且可能有两类索赔发生的双险种风险模型。全文的结构和内容安排如下：第一章，首先介绍了与本文相关的基础知识，其次引入了常利率下带随机保费的双险种风险模型，最后给出了此模型在特殊情况下的已有结论。第二章，利用递归方法，研究了此模型的一些常见精算指标的分布。如破产概率、生存概率、破产前瞬间盈余、破产时赤字、破产前赔付时刻最大盈余、以及破产前最大盈余和最小盈余的分布，破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数，破产前瞬间盈余、破产赤字与破产前赔付时刻最大盈余的联合分布函数。第三章，进一步，我们研究此模型的一些复杂精算指标。首先给出了破产持续时间、在赔付时刻上盈余首次穿过给定水平的时刻分布所满足的积分方程;其次讨论了Gerber-Shiu罚金折现期望函数及特殊情况下的一些描述保险公司破产的精算指标的积分方程;最后得到了赤字尾概率的积分方程、函数型不等式及一些指数型上界估计。第四章，对本文进行概括性的总结，同时指出在本文的基础上，我们将要开展的工作。

关键词：破产概率破产前瞬间盈余破产赤字最大盈余破产持续时间Gerber-Shiu函数赤字尾概率

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一类双险种风险模型的精算量研究

山西财经大学学报 2012年第S5期34卷 7-8页

作者：乔克林侯致武延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000 延安大学西安创新学院理工系陕西西安710100

研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特... 详细信息

研究了保费为一复合计数过程且含常利率因素的特殊双险种风险模型,给出了该模型下破产前瞬间盈余分布的展式及其所满足的积分方程,获得了该模型下联系破产前瞬间盈余和破产时赤字的破产时刻罚金折现期望函数所满足的积分方程,并且在特殊情况下得到了一些描述保险公司破产的精算指标的积分方程,从而更加精确地描述了风险投资商实际的经营状况。

关键词：常利率双复合计数模型折现罚金函数

一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

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重庆理工大学学报（自然科学） 2020年第6期34卷 232-238页

作者：侯致武高磊延安大学西安创新学院数据科学与工程学院西安710100 宝鸡文理学院数学与信息科学学院陕西宝鸡721013

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 详细信息

研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。

关键词：常利率复合Poisson-Geometric风险模型预警区条件矩母函数

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一类风险模型几个精算量的联合分布

中北大学学报（自然科学版） 2011年第4期32卷 398-404页

作者：乔克林侯致武延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000

对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合分布进行了探讨.利用递推方法,得到了破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程,破产前瞬间盈余、破产赤... 详细信息

对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合分布进行了探讨.利用递推方法,得到了破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程,破产前瞬间盈余、破产赤字与破产前赔付时刻最大盈余的联合分布函数表达式及联合分布函数所满足的积分方程.结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一些预警指标.

关键词：利率双险种盈余赤字最大盈余

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一类风险模型破产持续时间的分布

西北大学学报（自然科学版） 2013年第2期43卷 173-176页

作者：乔克林侯致武延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000 延安大学西安创新学院理工系陕西西安710100

目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精... 详细信息

目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。

关键词：常利率风险模型递推公式连续时间破产持续时间分布

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常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字

数学杂志 2013年第3期33卷 552-558页

作者：乔克林侯致武李萍延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000 延安大学西安创新学院理工系陕西西安710100

本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际... 详细信息

本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标.

关键词：利率双险种破产概率赤字分布

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常利率下特殊双险种风险模型的破产问题

湘潭大学自然科学学报 2011年第3期33卷 27-30页

作者：乔克林侯致武廖金林延安大学数学与计算机科学学院陕西延安716000 湘乡市第二中学数学教研室湖南湘乡411400

研究了常利率且保费为复合计数过程的特殊双险种风险模型,得到了该模型下破产前赔付时刻最大盈余的分布和首达某一水平的时间分布的递推公式及其所满足的积分方程.

关键词：利率双险种最大盈余盈余递推公式

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初等数学研究课程与微课教学结合分析

现代商贸工业 2016年第32期37卷 159-160页

作者：陈婷张璐侯致武延安大学西安创新学院陕西西安710100

作为高等师范院校的一门重要的专业基础课程——初等数学研究,在培养中小学师资方面起到了重要的作用。因此,作为一名担任初等数学研究课程教学的高校教师,有必要去深入研究该课程的相关教学教法。微课教学模式已成为目前较为流行的一... 详细信息

作为高等师范院校的一门重要的专业基础课程——初等数学研究,在培养中小学师资方面起到了重要的作用。因此,作为一名担任初等数学研究课程教学的高校教师,有必要去深入研究该课程的相关教学教法。微课教学模式已成为目前较为流行的一种新型教学手段。如果能将微课教学与初等数学研究课程相结合,则能有效提高教学效率。因此,将探究微课教学模式与初等数学研究课程的结合。

关键词：微课教学初等数学研究教学教法课程

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独立学院数学考研教学研讨

现代商贸工业 2018年第2期39卷 165-166页

作者：陈婷侯致武刘清延安大学西安创新学院陕西西安710100

数学作为高等院校的基础类课程,其重要性不言而喻。随着近几年来考研人数的不断增加,考研竞争难度也越来越大。而数学又是考研科目中比较重要的一门考试,数学成绩的高低直接影响考研的结果。因此,学生在复习过程中,有必要学好数学类的... 详细信息

数学作为高等院校的基础类课程,其重要性不言而喻。随着近几年来考研人数的不断增加,考研竞争难度也越来越大。而数学又是考研科目中比较重要的一门考试,数学成绩的高低直接影响考研的结果。因此,学生在复习过程中,有必要学好数学类的相关课程。尤其是独立学院的学生,大部分人的数学功底较差,因而想提高考研通过率,就必须在数学上下功夫。

关键词：数学考研数学教学教学研讨