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基于GARCH-COPULA模型的二元资产投资风险管理分析

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基于GARCH-COPULA模型的二元资产投资风险管理分析

作者：伍笑萍天津大学

学位级别：硕士

经济全球化的高速发展，一方面为全球的投资者带来了更多的投资机会和更加便利的投资环境;另一方面经济全球化加速了资金在全球的自由流动，助涨了投机行为，增加了投资者的投资风险，尤其对于中国这样的发展中国家，由于参与世界经济... 详细信息

经济全球化的高速发展，一方面为全球的投资者带来了更多的投资机会和更加便利的投资环境;另一方面经济全球化加速了资金在全球的自由流动，助涨了投机行为，增加了投资者的投资风险，尤其对于中国这样的发展中国家，由于参与世界经济博弈的经验尚浅，因此中国的投资者在很多投资领域不得不面临着更大的挑战，其中比较重要的就是黄金和石油市场。黄金和石油是两种重要的大宗商品，黄金具有商品和货币双重性质，这一特性决定了它在大宗商品投资领域的重要地位，石油是一国经济发展的血液，对一个国家具有重要的战略意义，因此有必要研究黄金和石油的投资风险，为机构投资者在进行投资决策时提供一些定量参考信息。首先，本文对黄金和石油序列进行了简单的描述性统计，发现黄金价格在近20年中呈现出整体上升，局部小震荡的态势，石油价格呈现出或大或小的波动态势。进一步对黄金和石油的收益率进行分析，发现收益率均具有尖峰厚尾的特性，因此用GARCH模型拟合黄金和石油收益率的边缘分布。其次，本文运用参数VaR法对黄金和石油收益率的风险价值进行定量分析。结果表明：石油比黄金的投资风险要大，而且在一定时间区间内，石油的风险价值波动幅度也较大，但是石油的平均收益率要高于黄金。可见，高收益伴随着高风险。最后，本文运用Copula理论和蒙特卡洛模拟法对黄金和石油投资组合进行风险价值计算。结果发现：黄金和石油投资组合是有效的，该投资组合的风险介于风险较小的黄金和风险较大的石油之间，而且投资组合的风险小于两种资产风险的平均值，从而说明：在黄金和石油风险不一的情况下，可以将这两种资产进行组合投资，这样既能够有效地降低整体投资风险，又能够分享高风险石油资产所带来的较高收益。

关键词：黄金石油投资组合风险 VaR GARCH Copula

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Z航空公司市场营销策略研究

Z航空公司市场营销策略研究

作者：伍笑梅云南大学

学位级别：硕士

随着我国社会经济水平的不断提高,航空作为提供交通便利、改善生活水平的重要工具,不断的兴旺发展起来。各类大、中、小型的航空公司异军突起,并使用不同的策略和方法来促进自身的进步。自我国加入世界贸易组织以来,我国与世界各国的联... 详细信息

随着我国社会经济水平的不断提高,航空作为提供交通便利、改善生活水平的重要工具,不断的兴旺发展起来。各类大、中、小型的航空公司异军突起,并使用不同的策略和方法来促进自身的进步。自我国加入世界贸易组织以来,我国与世界各国的联系日益密切,发展亦受到国际大环境的影响,我国航空业面临着不同的机遇和挑战。Z航空公司是我国华南地区的一个中型航空公司,经过多年的发展,在市场营销上逐渐形成了自己的发展方式,但随着公司所面临的社会环境不断的变化,尤其是股权变更、内部管理结构变动后,相应的营销策略亟待整合和改善。本论文以市场营销策略的相关理论PEST、7Ps理论等为指导,综合分析Z航空公司所面临外部环境和内部发展状况,形成SWOT矩阵,以最为直观的形式展现Z航空公司在市场营销中面临的问题和相应的优势,并依据存在的问题和面临的挑战,完善和调整Z航空公司的营销策略。在综合掌握Z航空公司内外部状况的基础上,完善产品、价格、渠道、促销等四大基础营销策略,同时兼顾人才培养、有形展示和服务过程。本论文的研究建立在对Z航空公司实况的分析之上,针对存在的问题和挑战,完善和调整市场营销策略。希望本论文能为Z航空公司营销策略提供决策参考及实践指导,并为同行业营销策略研究贡献一点力量。

关键词： Z航空公司市场营销策略

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会展园林中小展园的设计与应用研究

会展园林中小展园的设计与应用研究

作者：伍恬笑西安建筑科技大学

学位级别：硕士

会展园林的本质是运用风景园林要素进行信息传达推广。现阶段我国会展园林的发展处于上升期,如何提高园林品质更好的传播展示信息成为着力点。本论文从会展园林中展园传达展示这一角度出发并进行理论研究。本文对会展园林中展园面积进... 详细信息

会展园林的本质是运用风景园林要素进行信息传达推广。现阶段我国会展园林的发展处于上升期,如何提高园林品质更好的传播展示信息成为着力点。本论文从会展园林中展园传达展示这一角度出发并进行理论研究。本文对会展园林中展园面积进行分类,选取2000m以下的小展园为研究对象,运用文献查阅法、实地调研法、案例分析法、理论归纳法等研究方法进行研究。通过对会展园林及展园的相关概念辨析,将展园展示类型分为文化类展园、商业类展园、艺术类展园,并对展园设计相关理论进行研究。选取西安世园会、郑州园博会、武汉园博会三届会展园林进行实地调研,特选取其中韧性花园、贵阳园、沉淀园三个展园作为优秀案例,运用同类展园间的横向对比方式,从其展示内容、景观空间营造的方式、景观表达的独特性入手深入剖析案例。通过分析总结案例中的优势与不足,对会展园林中的小展园设计提出建议与改进措施。首先小展园的设计需营建丰富的景观空间,从空间层次、空间序列、空间对比多方面营造;其次要对展园的内容从旧事物的新创、引喻激发思考、主题元素减量多方面进行创新;最后运用放大片区展示、生动细节刻画、体验景观营建等展示手法更好的传递展示信息。最终将研究成果运用于项目重构案例中,在实践中论证研究成果,通过运用多重的空间营造与展示手法,对西安世园会国际竹藤展园进行项目重构,以期呈现一个全方位信息传达的展园。整个内容将理论研究与具体案例相互结合,对会展园林中小展园的空间营造方法进行探索,同时总结出对小展园展示内容及展示手法完善提升的方式,以期促进会展园林更好的发展,为社会各界利用会展园林中展园设计时提供一定的信息和智力支持。

关键词：会展园林展园空间营造展示内容展示手法

三足鼎立谁是巅——7款非磁带式数码摄像机横向评测

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数码 2006年第3期 62-79页

作者：伍笑

“天下大势，分久必合，合久必分……”迷你磁带已经统治数码摄像机存储领域十数载，其终于在2005年迎来了最强有力的挑战。采用DVD刻录光盘，1.8英寸笔记本电脑硬盘及闪存卡的数码摄像机开始流行起来，改朝换代的时刻已经为期不远了。

关键词：数码摄像机磁带式横向评测刻录光盘电脑硬盘 DVD 闪存卡笔记本

12款磁带式miniDV横向评测——老骥伏枥

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数码 2006年第8期 42-57页

作者：伍笑（摄影）

“江山代有才人出，各领风骚数十年。”伴随着DVD DV和HD DV的日渐流行，磁带式minDV在市场方面略显沉寂。其实经过多年的发展，磁带式minDV无论是技术还是市场都相当成熟了，与其他产品比较，它在画质和性价比等方面还是具有一定优势... 详细信息

“江山代有才人出，各领风骚数十年。”伴随着DVD DV和HD DV的日渐流行，磁带式minDV在市场方面略显沉寂。其实经过多年的发展，磁带式minDV无论是技术还是市场都相当成熟了，与其他产品比较，它在画质和性价比等方面还是具有一定优势的。特别是一些外延产品的出现，让磁带式minDV的后期视频处理变得简单起来。在2006年的磁带式minDV市场上，佳能、JVC、松下、三星、索尼等公司相继推出了多款产品。为了全面展示这些新品的采风，《数码》杂志策划了此次磁带式minDV横向评测专题，向读者全面展示现阶段磁带式minDV的真实现奖，为广大消费者提供选购指南。

关键词： miniDV 横向评测磁带式视频处理《数码》选购指南 DVD 市场 JVC

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拍摄格调 8款最新时尚数码相机

数码 2007年第6期 76-93页

作者：伍笑（图）

不知从什么时候起，凡事都开始讲起了Style。Dress in style、Play in Style、Power in styte，还有Snap in style，这就是本期要带给大家的内容。想找款最适合自己Style的时尚数码相机吗？本期专题正好收录了这一季最新最IN的8款机型... 详细信息

不知从什么时候起，凡事都开始讲起了Style。Dress in style、Play in Style、Power in styte，还有Snap in style，这就是本期要带给大家的内容。想找款最适合自己Style的时尚数码相机吗？本期专题正好收录了这一季最新最IN的8款机型，千万不要错过啊。

关键词：数码相机时尚格调拍摄 Power Play Snap 机型

桌面终结者 Desktop Terminator

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数码 2006年第8期 158-163页

作者：伍笑（摄影）

落后、土气的台式电脑会让你的桌面黯然失色．对自己好一点，添置一台个性化十足的时尚台式电脑吧，老朽们快快让道。

关键词： Desktop Terminator 桌面台式电脑个性化

迅驰双核！抢滩登陆！——近期上市的三款迅驰双核笔记本新品

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数码 2006年第3期 82-89页

作者：伍笑（摄影）

2006年2月10日，英特尔迅驰双核北京发布会的第二天，在没有事先约定的情况下，有三家笔记本电脑厂商在同一天召开了新品沟通会，他们分别是***和SAMSUNG，同时，他们也是最早一批把迅驰双核笔记本推向市场的厂商。

关键词：笔记本电脑双核迅驰新品 SAMSUNG 登陆上市 Acer ASUS 发布会

基于GARCH模型的WTI原油现货市场的风险分析

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合肥工业大学学报（自然科学版） 2013年第9期36卷 1127-1131页

作者：伍笑萍李忠民天津大学管理与经济学部天津300072

国际石油市场风险对我国经济的发展具有重大的影响,由于石油风险往往表现为石油价格的频繁波动和难以预测,文章选取美国WTI原油现货市场为分析对象,将原油价格序列分成波动时期和平稳时期,运用GARCH模型来研究收益率在尖峰厚尾分布(t分... 详细信息

国际石油市场风险对我国经济的发展具有重大的影响,由于石油风险往往表现为石油价格的频繁波动和难以预测,文章选取美国WTI原油现货市场为分析对象,将原油价格序列分成波动时期和平稳时期,运用GARCH模型来研究收益率在尖峰厚尾分布(t分布、GED分布)下的VaR值,通过实证分析发现不同长度的时间序列对不同时期石油价格风险衡量的精确度具有不同的影响,而且在衡量石油风险方面GED分布下的模型要比t分布模型更优。研究结果为公司和机构投资者提高石油风险管理水平提供了新视角。

关键词： GARCH模型波动率 VaR预测方法石油价格