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基于CoVaR和MES的系统性风险预测及其在我国股市中的应用

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基于CoVaR和MES的系统性风险预测及其在我国股市中的应用

作者：徐彩凤北方民族大学

学位级别：硕士

2008年的全球金融危机是由于美国次贷危机所引发的系统性风险,这场危机迅速蔓延到全球金融市场,导致许多金融机构破产,引起了全球范围内的经济危机。因此,政府需要及时进行系统性风险的研究和监测,保护金融体系的稳定和可持续发展。首先... 详细信息

2008年的全球金融危机是由于美国次贷危机所引发的系统性风险,这场危机迅速蔓延到全球金融市场,导致许多金融机构破产,引起了全球范围内的经济危机。因此,政府需要及时进行系统性风险的研究和监测,保护金融体系的稳定和可持续发展。首先,本文以上证指数与香港恒生指数以及上证指数与银行指数为研究对象,融合Copula、广义自回归得分模型（Generalized Autoregressive Score,GAS）以及ARMA-GARCH模型,构建Copula-GAS-ARMA-GARCH模型对我国股市的系统性风险进行预测。同时,结合Copula-GAS-ARMA-GARCH模型和极端相依模型,基于尾部相依系数（Tail Dependence Coefficient,TDC）和残差相依系数（Coefficient of Residual Dependence,CRD）考察了上述指数间极端相依性的动态变化趋势。结果表明:以2008年3月为界,这之前的上证指数与香港恒生指数的负对数收益率间一直表现为渐近独立,但尾部呈现出正的残差相依,之后两个指数的负对数收益率之间出现渐近相依。在2007年1月至2023年1月期间,上证指数与银行指数负对数收益率间是渐近相依占主导地位。为进行对比,本文还使用t-Copula-GAS模型对TDC进行估计,发现其缺乏时变性。此外,通过对我国股市系统性风险CoVaR进行预测,发现在金融危机期间,负对数收益率超出CoVaR预测的情况也没有出现聚集现象,各指数负对数收益率的违规率都在10%左右,在可接受范围内。其次,选取2007年1月至2023年1月上证指数、银行指数和保险指数的日收盘价数据,本文使用最小非对称加权平方（Least Asymmetrically Weighted Squares,LAWS）估计和基于分位数估计方法计算了上证指数负对数收益率极端期望分位数值和置信区间,并进行动态预测,且计算了银行指数和保险指数对系统性风险的边际贡献度。研究结果表明:基于上述两种方法计算出的上证指数负对数收益率极端期望分位数值,与使用Weissman极端分位数估计量估计的极端分位数相差不大,但使用Drees（2003）的方法和基于分位数估计构建的置信区间比基于LAWS方法计算的置信区间宽,说明基于LAWS方法精确度更高。在极端水平τ'_n=0.999下,本文基于LAWS和分位数估计对上证指数负对数收益率进行了滚动预测,发现LAWS的估计超出实际值与预期超出实际值相差个数比基于分位数估计的少,进一步说明了基于LAWS估计的效果好。此外,本文基于期望分位数估计了边际期望损失,以此来分析银行指数与保险指数对系统性风险的边际贡献度,发现银行指数对系统性风险的贡献大于保险指数。

关键词：系统性风险条件在险价值边际期望损失 Copula 期望分位数

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鲁北化工财务风险评价与控制研究

鲁北化工财务风险评价与控制研究

作者：郭巧凤兰州财经大学

学位级别：硕士

化工行业作为国民经济的支柱型行业,长期以来受到社会的广泛关注。一方面,随着山东推进建设绿色低碳高质量发展先行区,严格的生态政策形势对行业造成了一定的合规生产压力与环保设备投资压力,《石化和化工行业“十四五”规划指南》中指... 详细信息

化工行业作为国民经济的支柱型行业,长期以来受到社会的广泛关注。一方面,随着山东推进建设绿色低碳高质量发展先行区,严格的生态政策形势对行业造成了一定的合规生产压力与环保设备投资压力,《石化和化工行业“十四五”规划指南》中指出,“十四五”期间化工行业将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策;另一方面,化工行业还面临内部外部的双重压力,行业内存在市场竞争激烈、行业整体不景气、主营业务萎靡等问题,加之外部环境的巨大变化,使各化工企业所面临的财务风险在不断加剧。财务风险的存在具有客观性,任何企业都会出现不同程度的风险和不同环节的风险点,要想精准识别企业经营中的风险所在,并对其加以计算评估,首先要了解企业自身的财务和非财务状况,结合所处行业中的市场环境,建立与其他企业、行业具有差异化的风险评价体系,有效识别并提出控制财务风险的对策建议。当前,我国对化工行业的财务风险评价体系并不完善,其他行业对本行业财务风险管控的借鉴意义不大,因此本文将从化工行业自身出发,建立适合化工行业的评价方法,并提出具有针对性的控制对策。本文基于鲁北化工的案例,分析鲁北化工的财务状况和行业环境,识别鲁北化工存在财务风险的节点,将熵值法和功效系数法相结合,辅以皮尔逊相关性检验,基于鲁北化工偿债能力、营运能力、盈利能力和成长能力,进行整体财务风险分值的计算,分析风险较大的环节,并提出畅通多元融资渠道、调整优化资本结构的对策来改善偿债风险,通过强化存货管理效率、加快应收账款变现的方式,不断提升鲁北化工的营运能力,通过提升市场占有率、实施多元化经营来增强企业的盈利能力,通过建立风险预警体系、完善财务风险内部控制降低成长风险,以帮助企业提高对财务风险的监测力度和管理水平,完善企业自身管理制度,帮助鲁北化工平稳运行。同时,希望本文能为存在同样风险的化工企业,提供解决问题的思路,为其合理的识别、评价企业的财务风险,进而做出有效的控制措施,对丰富财务风险理论和案例研究起到积极作用。

关键词：鲁北化工财务风险评价风险控制对策功效系数法熵值法

栓皮栎根际高效解磷菌的筛选鉴定及促生特性和效应

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栓皮栎根际高效解磷菌的筛选鉴定及促生特性和效应

作者：刘合凤曲阜师范大学

学位级别：硕士

鸡血藤饮片霉变微生物的分离鉴定及肉桂精油微胶囊对其防霉效果研究

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鸡血藤饮片霉变微生物的分离鉴定及肉桂精油微胶囊对其防霉效果研...

作者：夏春凤宜春学院

学位级别：硕士

MoO3催化合成季戊四醇酯类润滑油基础油的研究

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MoO3催化合成季戊四醇酯类润滑油基础油的研究

作者：谭益凤重庆理工大学

学位级别：硕士

季戊四醇酯类润滑基础油具有优异的润滑性能、高降解度和无毒特性,是一种重要的多元醇酯类润滑油,广泛应用于工业、国防和航天等多个领域。此外,碳原子数为奇数的季戊四醇四脂酸酯表现出更佳的低温性能,其制备方法一直是国内外学者关注... 详细信息

季戊四醇酯类润滑基础油具有优异的润滑性能、高降解度和无毒特性,是一种重要的多元醇酯类润滑油,广泛应用于工业、国防和航天等多个领域。此外,碳原子数为奇数的季戊四醇四脂酸酯表现出更佳的低温性能,其制备方法一直是国内外学者关注的焦点。为了满足工业应用需求,我们需要克服支链脂肪酸带来的空间位阻问题。因此,如何选择适宜催化体系方面是目前亟待解决的难题之一。作为一种高活性的催化材料,MoO因其无毒、易处理、成本低等优势在有机反应中具有潜在应用前景。本文首次采用高比表面积SBA-15作为载体,并添加SnO助剂,通过水热法和固相研磨法分别制备了h-MoO、h-MoO-SBA-15和h-MoO-SnO-SBA-15催化剂,利用XRD、SEM、FTIR、BET以及N吸附-脱附分析等方法对催化剂进行了表征分析,并用于季戊四醇（PER）和异辛酸（ISA）合成季戊四醇四异辛酸酯（PIS）,系统地研究了MoO催化剂结构与化学组成与其催化性能之间的关系。主要结论如下:（1）研究了不同制备条件下h-MoO催化剂的催化性能和最佳反应条件。由XRD图谱观察到,不同的制备条件改变了h-MoO的I/I和I/I比值,尤其当t=32h,T=120℃时变化最显著。因此,反应温度和时间对于h-MoO样品的晶相结构产生影响。此外,h-MoO样品的晶粒尺寸随反应温度的增大而增大,呈现出不同的形貌结构。在水热时间32h,水热温度120℃下制备的h-MoO催化性能最佳,在催化剂用量为0.005（质量比）,反应温度230℃,反应时间4 h,原料酸醇比4.3:1反应条件下,酯化率达到86.26%,PIS选择性可达100%。催化剂经4次循环使用后,酯化率保持在84.18%。因此,调控h-MoO催化剂晶相结构可以提高其活性。（2）研究了不同负载量的h-MoO-SBA-15负载催化剂的催化性能和最佳反应条件。结果表明,负载型Mo氧化物展现出与相应本体氧化物不同的结构和催化特性,载体与氧化钼之间的相互作用稳定了特定结构形态。在催化剂负载量为15%,催化剂用量0.003（质量比）,原料酸醇比4.3:1,反应温度220℃,反应时间4h的条件下,酯化率达到90.83%,PIS选择性为100%。经4次循环使用后,酯化率保持在89.69%。（3）研究了不同负载量的h-MoO-SnO-SBA-15负载催化剂的催化性能和最佳反应条件。结果表明,钼锡比例对催化剂晶型结构产生影响。过高Sn含量部分破坏了h-MoO的晶体结构,从而影响催化活性。研究发现,当Mo/Sn摩尔比为1:1时,该催化剂具有最佳活性。在催化剂负载量为15%,催化剂用量0.003（质量比）,原料酸醇比4.3:1,反应温度230℃,反应时间4h的条件下,酯化率达到95.8%,PIS产物选择性为100%。经4次循环使用后,酯化率保持在94.41%。（4）探究了h-MoO、h-MoO-SBA-15和h-MoO-SnO-SBA-15之间催化性能的关联。结果表明,在酯化反应中,相较于h-MoO,使用h-MoO-SBA-15可将钼用量降低约91%,这是因为在SBA-15载体上高度分散的h-MoO提升了催化剂活性;而相较于h-MoO-SBA-15,使用h-MoO-SnO-SBA-15可将钼用量降低50%,这是由于SnO对h-MoO晶相结构的影响调动了h-MoO的活性。通过SBA-15载体和SnO助剂的作用,不仅提高了产物收率,还显著降低经济成本,并具备实际应用价值。h-MoO、h-MoO-SBA-15和h-MoO-SnO-SBA-15催化剂的制备方法简便易行,反应条件温和,并在酯化反应中展现出优异的催化活性,具备经济高效和节能减排的显著优势。

关键词： MoO3催化剂季戊四醇异辛酸季戊四醇异辛酸酯润滑油基础油

高级别胶质瘤患者预后模型的构建及SLC4A2的促癌作用研究

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高级别胶质瘤患者预后模型的构建及SLC4A2的促癌作用研究

作者：解建凤山东师范大学

学位级别：硕士

高通量测序技术的快速发展为数据驱动的癌症预后标志物识别和预后模型研究奠定了坚实基础。胶质瘤约占原发性脑肿瘤的30%,其中高级别胶质瘤(HGG)的预后最差、生存率最低。虽然现有手术、放射治疗以及化学疗法等多种治疗策略,但是由于血... 详细信息

高通量测序技术的快速发展为数据驱动的癌症预后标志物识别和预后模型研究奠定了坚实基础。胶质瘤约占原发性脑肿瘤的30%,其中高级别胶质瘤(HGG)的预后最差、生存率最低。虽然现有手术、放射治疗以及化学疗法等多种治疗策略,但是由于血脑屏障的存在和肿瘤的异质性等多种因素,其疗效和临床结局仍不理想。因此,有必要强调胶质瘤分子诊断的优势,以开发基于多种致癌途径的患者靶向治疗。在本论文中,我们以高通量基因表达数据库(GEO)和中国脑胶质瘤基因组图谱计划(CGGA)中的胶质瘤转录组数据作为研究对象,构建了HGG患者的预后、复发和诊断预测模型,从中寻找药物治疗靶点,并进行生物学验证以开发新的治疗方法。本论文的主要内容包括以下三个方面:(1)构建HGG关键基因风险评分预后模型本论文首先通过使用生物信息学方法对GEO数据库中的胶质瘤数据进行过滤、筛选,使用Limma R包进行差异分析,总共获得267个差异基因(176个上调、91个下调)。随后对其进行富集分析,结果显示差异基因主要富集到肿瘤增殖等相关生物学途径。而后利用一系列机器学习算法对267个差异基因进行特征筛选,最终获得了9个与预后显著相关的基因。随后,使用最优多因素Cox回归方法构建了包含4个基因(KCNJ11、ISL2、VAV3、SLC4A2)的风险评分预后模型,并利用外部数据集验证了模型的区分度和校准度。(2)探究HGG预后关键基因对患者复发和诊断的价值肿瘤分子标志物及其组合对肿瘤患者的预后和生存具有良好的预测价值,但目前仍缺乏具有良好预后价值的分子标志物。因此,本论文进一步研究KCNJ11、ISL2、VAV3和SLC4A2作为分子标志物的应用价值。我们利用多因素Cox和Logistic回归分析构建HGG复发和诊断模型,并利用外部数据集对模型预测性能进行诊断。结果显示,该模型对预测患者复发及区分正常和患癌人群方面具有较高的准确度和区分度。(3)关键基因SLC4A2的生物学功能探究为了明确筛选出的基因是否具有生物学意义,本论文对其中一个关键基因SLC4A2在胶质母细胞瘤细胞A172迁移、侵袭、增殖和凋亡中的作用进行了研究。通过si RNA敲低细胞中SLC4A2的表达,发现肿瘤迁移、侵袭和生长能力均受到显著抑制,而细胞凋亡能力显著提高。最后,通过KEGG通路富集分析发现,SLC4A2与mTOR信号通路显著相关。综上,本论文利用数据挖掘方法构建了HGG预后、复发和诊断模型,并利用外部数据集验证了模型的可靠性,通过分子生物学实验探究了关键基因SLC4A2对HGG的促癌作用。此模型为HGG预后分析、疾病分层诊疗的精细化带来了希望,并为治疗HGG提供了潜在的分子靶点。

关键词：高级别胶质瘤转录组数据预后模型分子标志物 SLC4A2

生态环境部门“统一监督管理”条款的解释论展开——以《环境保护法》第10条第1款为中心

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中国地质大学学报（社会科学版） 2024年第2期24卷 32-44页

作者：何伦凤朱谦苏州大学王健法学院江苏苏州215006

在环境管理的横向关系上,“统一监督管理与分部门管理相结合”的职能分工构成我国环境保护监管体制的制度基础。考察“统一监督管理”条款的脉络,回顾其内在演进逻辑,在解释论视角下明辨其在文义解释、体系解释、目的解释中存在的具体问... 详细信息

在环境管理的横向关系上,“统一监督管理与分部门管理相结合”的职能分工构成我国环境保护监管体制的制度基础。考察“统一监督管理”条款的脉络,回顾其内在演进逻辑,在解释论视角下明辨其在文义解释、体系解释、目的解释中存在的具体问题,可知该条款存在规范用语模糊、内部规则冲突、适用功能失位等弊病。为实现统管条款职责的充分履行,可将该条款释义至业务指导、综合协调、同级监督三个向度,并通过明确“统一监督管理”职责的履行程序、保障生态环境部门统一监管执法能力、搭建统管条款下的部门履职问责机制等措施,强化该条款中职责履行的施策方向。

关键词：统一监督管理生态环境部门综合协调同级监督功能失位

番茄SlMYB48基因的表达、定位及功能初探

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番茄SlMYB48基因的表达、定位及功能初探

作者：刘佳凤烟台大学

学位级别：硕士

番茄（Solanum lycopersicum L.）是世界栽培面积第二大的蔬菜作物,而且是蔬菜研究中重要的模式植物。在番茄的生长过程中,生物和非生物胁迫等严重影响番茄的产量和品质。MYB转录因子是植物中最大的转录因子家族之一,其中R2R3MYB转录因... 详细信息

番茄（Solanum lycopersicum L.）是世界栽培面积第二大的蔬菜作物,而且是蔬菜研究中重要的模式植物。在番茄的生长过程中,生物和非生物胁迫等严重影响番茄的产量和品质。MYB转录因子是植物中最大的转录因子家族之一,其中R2R3MYB转录因子亚家族是MYB转录因子家族中数目最多的一类,广泛参与了植物的生长发育、次生代谢产物合成和胁迫应答。本项试验研究中,在番茄Ailsa Craig中成功分离了一个MYB转录因子家族的基因SlMYB48,并通过对该基因的表达分析、定位及转基因研究,深入探究了SlMYB48基因在应对非生物胁迫下的作用。主要的研究成果包括以下几点:（1）从番茄叶片中分离得到SlMYB48（Solyc06g005310.2）基因,该基因的全长为1187 bp,编码区（CDS）长度为708 bp,编码了235个氨基酸,SlMYB48基因位于番茄基因组的第6条染色体上。SlMYB48蛋白化学分子式为CHNOS,分子量为27.8 k D,理论等电点p I为8.86,属于不稳定蛋白。SlMYB48蛋白进行亲水疏水性分析发现该蛋白为亲水性蛋白。进一步对其进行氨基酸的同源比对和进化树分析发现,SlMYB48基因属于R2R3型的MYB转录因子,SlMYB48蛋白与潘那利番茄MYB48、马铃薯MYB48、窄刀薯MYB48与辣椒MYB48有高度的同源性。（2）对SlMYB48基因启动子的分析发现,其中存在许多与非生物逆境胁迫与激素响应相关的顺式作用元件,包括ABRE、TCA-element、ARE等,表明SlMYB48可能参与相应生长发育与逆境胁迫响应过程。（3）通过对SlMYB48基因的组织表达模式分析发现,番茄SlMYB48基因在根部中的表达量最高,在叶片中的表达量次之,在花和茎段中表达量极低,在果实中几乎不表达。此外,高盐和模拟干旱分析表明SlMYB48基因受盐胁迫强烈诱导,高盐胁迫下,6 h后SlMYB48在番茄叶片中表达量迅速上升约为对照的4倍,并在48h达到最大值约为对照的9倍,之后略有下降,但表达量均显著高于对照。模拟干旱条件下,随处理时间延长,SlMYB48表达量有所下降。（4）构建SlMYB48-GFP表达载体,在本氏烟草表皮的叶片细胞中瞬时表达,利用激光扫描共聚焦显微镜观察发现SlMYB48蛋白定位在细胞核中。（5）在拟南芥中过表达SlMYB48,获得过表达株系。过表达株系种子萌发及生长速度均高于野生型,通过对过表达SlMYB48株系与野生型植株进行盐胁迫处理和激素处理,发现过表达SlMYB48株系生长状况优于野生型植株。100 m M Na Cl处理下,过表达SlMYB48拟南芥种子的萌发率约为野生型种子萌发率的5.8倍。不同浓度Na Cl、ABA和Me JA处理转基因拟南芥幼苗实验结果显示,常规条件下,转基因SlMYB48拟南芥幼苗长势强于野生型,100 m M和150 m M Na Cl处理下的转基因SlMYB48拟南芥幼苗根长分别是为野生型拟南芥幼苗的1.16倍和1.72倍;150μM Me JA处理下的转基因SlMYB48拟南芥幼苗根长约为野生型的1.7倍且侧根明显增多;在ABA处理下的转基因SlMYB48拟南芥幼苗的根长与野生型差异不明显。酶活结果显示,随着Na Cl处理浓度升高,各株系保护性酶活性（POD、CAT、SOD）及脯氨酸（Pro）含量均升高,且转基因SlMYB48拟南芥的增长幅度均大于野生型拟南芥,NBT染色结果显示转基因拟南芥受损伤程度明显低于野生型。

关键词：番茄 SlMYB48基因高盐胁迫定位启动子

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财务困境下盐湖股份资产剥离脱困效果研究

财务困境下盐湖股份资产剥离脱困效果研究

作者：郝凤凤内蒙古财经大学

学位级别：硕士

对于大部分企业来说,随着市场经济和公司主营业务的快速发展,他们更倾向于实施多元化扩张战略,通过进入新兴产业来扩展自身业务领域,规避单一产业带来的竞争及风险。希望可以帮助企业更好地面对复杂的市场环境,实现行业之间的互动发展,... 详细信息

对于大部分企业来说,随着市场经济和公司主营业务的快速发展,他们更倾向于实施多元化扩张战略,通过进入新兴产业来扩展自身业务领域,规避单一产业带来的竞争及风险。希望可以帮助企业更好地面对复杂的市场环境,实现行业之间的互动发展,重新构建公司资源系统,提升公司发展的质量。很多公司都成功地执行了多样化策略,如腾讯、小米、苹果等企业。但是受诸多因素的影响,近些年来,我们国家的宏观经济发展速度趋缓,国内需求增长随之放缓,出现了严重的产能过剩,资本市场的竞争也日益加剧。众多上市公司因核心业务不明确、资源配置不合理、资金供应紧张等,导致公司的经营出现了问题,不能按时偿还债务,还有一些公司甚至面临着退市的危险。为应对这一日趋突出的经营发展问题,以及积极响应国家对国企“提质增效、瘦身健体”的部署与要求,越来越多的公司开始选择做“减法”,将资产剥离作为一种方式进行资产重组、战略转型。据此,本研究以青海省盐湖工业股份有限公司为研究对象(下文称之为“盐湖股份”),基于过往文献回顾,综合运用归核化理论、资源配置理论及融资理论,采用单一案例分析法、事件研究法及财务指标分析法深入探讨盐湖股份在经历财务困境时,通过资产剥离进行资本重组的具体做法。本篇论文主要研究了四个关键问题:首先,盐湖股份的资产剥离决策是否合理;其次,盐湖股份在财务困境下选择剥离资产的根本动因;第三,公司在资产剥离前后长短期绩效如何变化,即盐湖股份的整体脱困效果;最后,资产剥离决策用于战略转型的有效性。经过全文研究分析得出结论,盐湖股份资产剥离决策较合理,剥离动因主要有保留上市资格、缓解财务困境以及聚焦核心业务,经过资产剥离盐湖股份成功脱离财务困境,从而证明了资产剥离是一种有效的战略转型方式。大多数学者在研究资产剥离问题时并未专门关注财务困境公司。因此,本文以盐湖股份作为研究案例,在借鉴国内外资产剥离相关理论的基础上,探讨该公司资产剥离的绩效问题。本研究拟脱离原先四大基本能力的分析框架,而是从财务质量出发探讨公司的财务表现。通过研究,我们期望帮助众多公司准确理解资产剥离这一举措,并分析其采取资产剥离措施的必要性;同时也愿为其他企业提供参考价值,且使关于财务困境和资产剥离结合领域的研究文献更加充实。

关键词：盐湖股份财务困境资产剥离