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基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析

电工技术学报 2013年第1期28卷 266-270,284页

作者：张宗益亢娅丽郭兴磊重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选... 详细信息

针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。

关键词：大用户直购电谱风险风险厌恶函数风险度量

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气候政策不确定条件下的发电投资优化模型

系统工程学报 2014年第5期29卷 713-724页

作者：亢娅丽朱磊中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心北京100190

在温室气体减排背景下,本文研究了不确定条件下的大型发电企业的投资决策问题.采用实物期权方法评估发电企业投资燃煤发电+CCS技术,天然气联合循环发电(NGCC)+CCS技术,风电技术的收益,并采用蒙特卡洛模拟法得到多种场景下的投资收益分布... 详细信息

在温室气体减排背景下,本文研究了不确定条件下的大型发电企业的投资决策问题.采用实物期权方法评估发电企业投资燃煤发电+CCS技术,天然气联合循环发电(NGCC)+CCS技术,风电技术的收益,并采用蒙特卡洛模拟法得到多种场景下的投资收益分布,之后采用投资组合优化模型得到最优的发电组合决策.该模型同时考虑了投资者的收益、主观风险偏好和碳减排目标.情景分析所得结论如下:相比风险中性电力企业,谨慎电力企业的最优组合决策中天然气发电比例减小,煤电比例增加;国家碳减排政策走势、行业CO_2减排目标、燃料价格不确定性及CCS技术的投资成本是影响发电企业投资决策的主要因素.对该模型的情景分析结果可以为国家宏观决策提供依据.

关键词：碳减排实物期权投资组合谱风险

模糊优化技术在供电公司购电组合中的应用——供电公司多目标购电模型及其模糊优化

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系统工程 2011年第3期29卷 93-97页

作者：张宗益亢娅丽重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

针对供电公司在多个市场上的购电组合问题,综合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动,从预期收益和风险角度分析了供电公司的最优购电组合问题,以满足用户电能和系统备用需求。建立了以供电公司收益最大、以CV aR度量的风险最小的双目标... 详细信息

针对供电公司在多个市场上的购电组合问题,综合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动,从预期收益和风险角度分析了供电公司的最优购电组合问题,以满足用户电能和系统备用需求。建立了以供电公司收益最大、以CV aR度量的风险最小的双目标电能购买优化模型,并采用多目标模糊线性规划算法求解。算例结果表明,所用模型和方法可行有效,可以为供电公司在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策方法。

关键词：供电公司 CVaR 模糊优化

基于Copula方法的电力市场组合风险分析

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电力系统保护与控制 2012年第6期40卷 50-56页

作者：亢娅丽张宗益郭兴磊重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势,考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性,构造了两市场收益组合的Gumbel Copula-(GARCH-GED,GARCH-t)模型,并采用谱风险测度方法度量组合的风险。实例研究... 详细信息

结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势,考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性,构造了两市场收益组合的Gumbel Copula-(GARCH-GED,GARCH-t)模型,并采用谱风险测度方法度量组合的风险。实例研究结果表明,与二元正态分布模型相比,基于Copula模型的风险度量值更接近实际的风险度量值;谱风险考虑了投资者的主观风险态度,可以更加灵活地度量风险。

关键词：电力市场投资组合谱风险 Copula

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基于CVaR模型的大用户直购电决策分析

电力系统保护与控制 2011年第18期39卷 32-37页

作者：郭兴磊张宗益亢娅丽汪锋重庆大学经济与工商管理学院重庆400044 重庆大学电力能源技术经济研究院重庆400044

假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电... 详细信息

假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,构建出大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解。结合算例模拟分析发现:用电目录电价与上网电价与直购电合同电量有正向关系,但随着上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越弱,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越强。大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的调整越不敏感。

关键词：电力市场直购电电价余缺调剂条件风险价值(CVaR)

影响我国能源消费总量增长的因素分析——基于LMDI和Granger因果关系

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中国能源 2015年第1期37卷 14-20页

作者：亢娅丽中国科学院科技政策与管理科学研究所北京100190 知识产权出版社北京100088

为达到能源消费总量控制目标,本文采用指数分解方法分析能源消费总量变化原因,并且分析能源消费与GDP、产业结构、技术进步、能源价格等因素间的关系,为能源消费总量控制提供决策支持。分析结果表明:产业结构不合理是影响能源消费总量... 详细信息

为达到能源消费总量控制目标,本文采用指数分解方法分析能源消费总量变化原因,并且分析能源消费与GDP、产业结构、技术进步、能源价格等因素间的关系,为能源消费总量控制提供决策支持。分析结果表明:产业结构不合理是影响能源消费总量增长的重要原因,调整产业结构,降低第二产业尤其是工业比重对于降低能源消费总量具有重要意义;应当加快能源价格市场化进程,发挥价格在能源消费中的调控功能;应当加大基础科研的投入,促进生产技术进步,提高能源利用效率。

关键词：能源消费总量控制指数分解 Granger因果关系检验

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基于可信性测度的配电商购电组合优化模型

华东电力 2012年第12期40卷 2109-2112页

作者：亢娅丽陈逢文张宗益陈安伟重庆大学经济与工商管理学院重庆400030 浙江省电力公司杭州310007

针对配电商在多个市场的购电组合问题,在可信性测度的基础上,采用LR-模糊变量来描述电力市场的电价波动,用CVaR来度量模糊电价风险,以此构建了配电商在两市场购电组合优化模型。算例结果表明,所用模型和方法可行有效,可以为配电商在各... 详细信息

针对配电商在多个市场的购电组合问题,在可信性测度的基础上,采用LR-模糊变量来描述电力市场的电价波动,用CVaR来度量模糊电价风险,以此构建了配电商在两市场购电组合优化模型。算例结果表明,所用模型和方法可行有效,可以为配电商在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策方法。

关键词：配电商购电投资组合可信性测度 CVaR

基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型

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管理工程学报 2013年第1期27卷 147-152页

作者：张宗益亢娅丽郭兴磊重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的... 详细信息

针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。

关键词：投资组合时变Copula 多期一致性风险测度

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专利信息服务助力专利运营路径探析

科技经济市场 2017年第5期 168-169页

作者：亢娅丽知识产权出版社有限责任公司北京100081

专利运营是专利制度支撑知识产权强国建设的最后一公里,近年来在全国范围内如火如荼的开展。从数据来看,我国专利运营效率还有待于进一步提高。专利信息服务通过前端提升专利质量,中间对接需求服务,后端尽职调查解决交易安全问题,在打... 详细信息

专利运营是专利制度支撑知识产权强国建设的最后一公里,近年来在全国范围内如火如荼的开展。从数据来看,我国专利运营效率还有待于进一步提高。专利信息服务通过前端提升专利质量,中间对接需求服务,后端尽职调查解决交易安全问题,在打通这最后一公里的路程上发挥重要支撑作用。

关键词：专利运营专利信息服务专利信息对接专利尽职调查