检索结果-南通市图书馆

基于GARCH簇模型的欧盟排放权配额价格波动特征分析

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

经济研究参考 2012年第63期 69-72页

作者：吴振信万埠磊北方工业大学经济管理学院

通过依次构建ARIMA、GARCH和TARCH模型,本文实证研究了欧盟排放权配额(EUA)日交易结算价格的收益率波动特征,结果表明:EUA价格波动具有尖峰厚尾、异方差、长记忆性和不对称效应等特性,其中不对称冲击体现在利空消息对市场带来的负面影... 详细信息

通过依次构建ARIMA、GARCH和TARCH模型,本文实证研究了欧盟排放权配额(EUA)日交易结算价格的收益率波动特征,结果表明:EUA价格波动具有尖峰厚尾、异方差、长记忆性和不对称效应等特性,其中不对称冲击体现在利空消息对市场带来的负面影响远大于同等幅度的利多消息对市场带来的正面影响。

关键词：欧盟排放权配额 GARCH TARCH 不对称性冲击

碳交易市场、原油市场和股票市场的联动关系——基于结构突变检验和VAR模型的实证研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

系统工程 2015年第3期33卷 25-31页

作者：吴振信万埠磊王书平北方工业大学经济管理学院北京100144

运用Bai-Perron内生多重结构突变检验方法,检验欧盟EUA、BRENT原油和伦敦股票市场的结构突变现象,再进行退势处理以分离结构突变的影响。进一步,构建VAR模型并结合非线性Granger因果检验、脉冲响应和方差分解,研究三个市场间的联动关系... 详细信息

运用Bai-Perron内生多重结构突变检验方法,检验欧盟EUA、BRENT原油和伦敦股票市场的结构突变现象,再进行退势处理以分离结构突变的影响。进一步,构建VAR模型并结合非线性Granger因果检验、脉冲响应和方差分解,研究三个市场间的联动关系。结果显示,三个市场均发生了两次及以上显著的结构突变,且突变时点间具有较强的内在相关性,说明各市场对重大事件影响的反应具有一定的联动性;三者之间存在显著的双向非线性Granger因果关系,互为原因、相互促进;分离结构突变的影响后发现,碳市的波动主要是由其自身因素造成的,受油市和股市的影响很小。研究结果对我国相关企业制定碳交易策略以及监管部门制定政策具有一定的启示。

关键词：碳交易市场 Bai-Perron检验结构突变 VAR模型非线性Granger因果检验

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欧盟碳价波动的结构突变特性检验

数理统计与管理 2015年第6期34卷 969-977页

作者：吴振信万埠磊王书平胡爱梅北方工业大学经济管理学院北京100144

选取EU ETS第二阶段碳排放权配额EUA和核证减排量CER的现货和期货价格,运用递归OLS残差检验和CUSUM平方检验考察了欧盟碳价的动态变化路径,发现碳价序列具有明显的结构突变特征;进一步利用Bai-Perron方法检验了碳价发生结构突变的次数... 详细信息

选取EU ETS第二阶段碳排放权配额EUA和核证减排量CER的现货和期货价格,运用递归OLS残差检验和CUSUM平方检验考察了欧盟碳价的动态变化路径,发现碳价序列具有明显的结构突变特征;进一步利用Bai-Perron方法检验了碳价发生结构突变的次数和时点,发现碳价在样本期内发生了两次结构突变,美国"次贷危机"、欧债危机和碳排放权配额过量是导致碳价发生结构突变的最主要原因。研究结果对我国构建碳金融体系、相关企业参与碳金融交易,以及相关部门监管碳交易市场,具有重要的启示作用。

关键词：碳排放权价格结构突变参数稳定性检验 Bai-Perron检验

基于不同分布EGARCH模型的EU ETS价格波动和风险研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数学的实践与认识 2016年第24期46卷 8-14页

作者：吴振信万埠磊王书平北方工业大学经济管理学院北京100144

分别基于正态分布、t分布、GED分布假设下的EGARCH模型,考察EUA和CER期货价格收益率的波动特征,并估算期货市场的风险VaR值,利用LR统计量检验VaR,估计值的准确程度.实证结果表明:碳期货收益率存在明显的"尖峰厚尾"特性;碳期货市场存在负... 详细信息

分别基于正态分布、t分布、GED分布假设下的EGARCH模型,考察EUA和CER期货价格收益率的波动特征,并估算期货市场的风险VaR值,利用LR统计量检验VaR,估计值的准确程度.实证结果表明:碳期货收益率存在明显的"尖峰厚尾"特性;碳期货市场存在负的"杠杆效应","利多"的影响小于"利空"的影响;EUA期货市场相比CER期货市场具有更高的风险;EGARCH-GED模型对碳期货市场的风险刻画能力最强,其次是EGARCH-N模型,EGARCH-t模型刻画能力最差.

关键词：碳排放配额核证减排量 EGARCH模型 GED分布 VaR

基于环境库兹涅茨曲线的北京市碳排放与经济增长相关性研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

经济研究导刊 2012年第14期 61-64页

作者：吴振信万埠磊北方工业大学经济管理学院北京100144

利用环境库兹涅茨曲线,对北京市1998—2009年人均碳排放与地区生产总值的相关性进行了研究,发现环境库兹涅茨曲线呈倒"N"型,而不是常规的倒"U"型。北京市碳排放之所以在不同时间段内呈现不同的升降趋势,是因为除经济增长外,其他因素,如... 详细信息

利用环境库兹涅茨曲线,对北京市1998—2009年人均碳排放与地区生产总值的相关性进行了研究,发现环境库兹涅茨曲线呈倒"N"型,而不是常规的倒"U"型。北京市碳排放之所以在不同时间段内呈现不同的升降趋势,是因为除经济增长外,其他因素,如产业结构、时代背景、相关政策法规的实施等也对碳排放造成影响。为了完成"十二五"规划任务,实现建设世界城市和宜居城市的目标,北京市应合理控制经济发展速度、努力推动节能减排和积极开发利用新能源。

关键词：碳排放环境库兹涅茨曲线倒“N”型

L公司量化基金项目中的程序化交易系统风险管理研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

L公司量化基金项目中的程序化交易系统风险管理研究

作者：万磊浙江大学

学位级别：硕士

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于冗余特征抑制的密集行人检测算法研究

基于冗余特征抑制的密集行人检测算法研究

作者：万磊河北大学

学位级别：硕士

近年来,行人检测作为目标检测领域的重要分支,在自动驾驶、智能视频监控、智能机器人和客流统计等场景中得到了广泛应用。然而,这些场景往往面临着行人密度高、遮挡严重、上下文信息冗余等挑战。这些问题共同导致了现有通用目标检测器... 详细信息

近年来,行人检测作为目标检测领域的重要分支,在自动驾驶、智能视频监控、智能机器人和客流统计等场景中得到了广泛应用。然而,这些场景往往面临着行人密度高、遮挡严重、上下文信息冗余等挑战。这些问题共同导致了现有通用目标检测器在密集场景中存在检测精度低和误报数量高等问题。论文的主要工作包括:（1）针对通用目标检测算法骨干网络在密集场景下的特征提取能力较弱以及深层次特征图中存在冗余上下文信息会降低检测器在密集场景下的检测精度并增加误报等问题,提出了上下文抑制Sparse R-CNN算法。首先,该算法使用基于Transformer的Contextual Transformer模块对Res Net网络进行重构,并将重构后的网络与特征金字塔网络相结合,设计了一种基于Transformer的骨干网络Co T-FPN,以增强网络在密集场景中提取深层特征的能力,统一骨干网络和检测头的类型。其次,上下文抑制Sparse R-CNN算法结合注意力机制设计了冗余上下文特征抑制模块,该模块能够抑制特征图中冗余的上下文信息,进而提升通用检测器在密集场景下的检测性能。（2）针对现有算法忽略密集场景中重要角落特征的问题,提出了角落融合Sparse R-CNN算法。首先,该算法设计了一种即插即用的角落特征调节网络,该网络通过EVC（Explicit Visual Center）模块对特征金字塔网络输出的深层特征图进行角落特征提取,然后利用深层角落特征对浅层特征进行调节,使得用于检测头的所有特征图都能够包含密集场景中的角落特征。此外,为了解决角落特征调节网络中使用双线性插值进行多倍上采样所带来的特征冗余问题,利用Sc Conv模块对角落特征调节网络输出特征图的冗余特征进行抑制,设计了一种用于密集场景的冗余特征抑制模块。在Crowd Human、City Persons、COCOPerson三种不同密集程度公开数据集上的实验结果表明,上述方法的检测性能均得到了一定的提升。其中,在密集程度最高的Crowd Human数据集上,与基准算法相比,算法1的AP指标提升了1.1%。JI指标提升了1.2%,算法2的AP指标提升了0.7%,MR-2指标改善了0.2%,JI指标提升了1.1%。

关键词：密集行人检测残差网络冗余特征抑制角落特征调节 Sparse R-CNN

智能技术在中学体质健康测试中的应用效果研究

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

智能技术在中学体质健康测试中的应用效果研究

作者：万磊南京体育学院

学位级别：硕士

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

跨学科学习视域下初中散文教学研究

跨学科学习视域下初中散文教学研究

作者：万磊扬州大学

学位级别：硕士